金融毕业论文开题报告.docx
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金融毕业论文开题报告
金融毕业论文开题报告
篇一 一、课题任务与目的
本论文主要解决以下几个问题：
1、我国信用风险计量的现状;2、目前国际上最具影响力的信用风险度量模型;3、我国商业银行信用风险特点实证分析;4、我国商业银行计量信用风险的新思路。
二、调研资料情况
上世纪90年代,随着金融市场的发展和风险管理技术的进步,现代信用风险度量模型得到了迅速的发展。
现代信用度量模型与传统的信用度量方法相比,具有很大的优越性。
目前国际上流行的信用分析度量模型主要有四类,即KMV模型、CreditMetrics模型、麦肯锡模型和CSFP信用风险附加法（CreditRisk）。
1.CreditMetrics模型。
CreditMetrics模型是世界上第一个信用风险的量化度量模型,是由J.P.摩根公司等于1997年开发出的模型。
该模型以资产组合理论为依据,运用VaR（ValueatRisk）框架,对贷款和非交易资产进行估价和风险计算。
CreditMetrics模型依赖于历史数据,属于盯市模型（MTM）。
2.麦肯锡模型。
麦肯锡模型是在CreditMetrics模型的基础上,对周期性因素进行了处理,将评级转移矩阵与经济增长率、失业率、利率、汇率、政府支出等宏观经济变量之间的关系模型化,并通过蒙地卡罗模拟技术（astructuredMonteCarlosimulationapproach）模拟周期性因素的“冲击”来测定评级转移概率的变化。
麦肯锡模型克服了CreditMetrics模型中不同时期的评级转移矩阵固定不变的缺点,可以看作是对CreditMetrics模型的一种补充。
3.KMV模型。
KMV模型是估计借款企业违约概率的方法。
该模型将贷款看作期权,首先利用Black-Scholes期权定价公式,根据企业资产的市场价值、资产价值的波动性、到期时间、无风险借贷利率及负债的账面价值估计出企业股权的市场价值及其波动性,再根据公司的负债计算出公司的违约实施点（defaultexercisepoint）,然后计算借款人的违约距离,最后根据企业的违约距离与预期违约率（EDF）之间的对应关系,求出企业的预期违约率。
KMV模型主要使用股票市场的相关数据,是一种动态模型。
该模型同时具有盯市模型和违约模型（DM）的特征。
4.CreditRisk模型。
CreditRisk模型是一种基于精算方法的信息风险计量模型,由CSFP（CreditSuisseFinancialProduct）于1997年推出。
该模型把信用评级的升降和与此相关的信用价差变化看作是市场风险,在任何时期只考虑违约和不违约这两种事件状态,计量预期到和未预期到的损失。
CreditRisk是一种违约模型,它忽略了转移风险。
但是,该模型具有其独特的优点:
如模型只需要相对较少的数据,具有简易性的特点;能够得到债券组合或贷款组合的损失概率的闭形解,具有计算上的优势。
除上所述,国际上应用的信用风险度量模型还有许多,如神经网络分析模型、死亡率模型等等。
就我国而言，已逐步建立起风险管理体系,但是与国际同业相比,在数据的采集、加工、度量方法的运用上都存在着相当的差距,因此我国对商业银行信用风险计量方法的研究主要集中在对发达国家先进的信用风险管理技术的学习和借鉴上，以此寻求一种适合我国商业银行的信用风险量化管理模型。
徐畅在《CreditMetrics模型及其对我国银行风险量化管理的启示》中认为，CreditMetrics是世界上第一个评估信用风险的量化度量模型。
该模型以资产组合理论、VaR（ValueatRisk）理论等为依据,以信用评级为基础,不仅可以识别贷款、债券等传统投资工具的信用风险,而且可用于互换等现代金融衍生工具的风险识别。
研究此模型对于我国银行风险量化管理有很强的现实价值。
张红舸和夏佳南在《KMV信用风险度量模型在我国的适应性研究》中提出，KMV模型作为国际上应用最为广泛的信用风险量化技术,早已引起我国学者对它的关注。
他们对我国应用KMV模型做了大量的实证研究,以期能找到一种在我国适用的新的信用风险管理的度量方法。
但我国目前对KMV模型所涉及到的各参数的估计方法都没有较好的研究结论,这势必使得我国商业银行风险管理者要寻求一些替代指标进行近似评估。
而这种近似的替代最直接的后果就是KMV模型的输出结果不准确。
作者也在文章中提出了我国商业银行使用KMV模型进行信用风险管理应采取的措施。
姚传娟、李源和夏苏林在《信用风险度量KMV模型与CreditRisk+模型比较研究》中，结合中国商业银行目前信用风险管理的实际情况,比较分析KMV模型和CreditRisk+模型的基本原理和参数选择的共性及差异,对两模型各自特点做出客观评价,结果发现运用CreditRisk+模型有利于提高信用风险度量的精确性,为商业银行信用风险管理提供了有益的借鉴。
乔小京和周石鹏在《信用风险量化模型比较及其对我国商业银行信用风险的启示》中，对信用组合观点模型即CPV进行了描述，CreditPortfolioView（CPV）模型将周期性因素纳入计量模型之中，将迁移概率与宏观因素之间的关系模型化，并且通过模拟宏观因素对于模型的冲击来测定迁移概率的跨时演变，这样可以得到未来每一年的不同的迁移矩阵，在此基础上运用CreditMetrics的方法计算处于不同经济周期的VaR。
可以说这种方法是对CreditMetrics的补充，它克服了由于假定不同时期的迁移概率是静态的而引起的一些偏差。
曹道胜和何明升在《商业银行信用风险模型的比较级其借鉴》中，从模型建立的理论基础、模型类型、回收率、现金流折现因子四个维度对国际上最有影响力的商业银行信用风险模型KMV模型、CreditMetrics模型、CreditRisk+模型和CreditPortfolioView模型进行比较，在此基础上对各模型在我国商业银行适用性进行了分析，为我国商业银行加强信用风险管理，开发适合我国国庆的信用风险模型提供了有益的借鉴。
同时，在相关研究过程中随处都暴露出了与发达国家商业银行相比，我国信用风险管理中存在的种种不足。
因此，针对目前我国商业银行信用风险管理存在的一系列问题,借鉴西方发达国家的信用风险度量和管理经验,我国银行业应当大力加强建立信用风险量化分析和管理体系所需数据库的建设,建立和完善银行内部的企业信用评级体系,促进我国专业评估机构的建立,建立强大的信息技术平台,强化银行业的信息披露,加强市场约束,借鉴发达国家先进的关于信用风险度量和管理的理论知识,结合实际,建立适合我国国情的信用风险度量和管理模型。
三、实施方案
1商业银行信用风险的产生与发展
商业银行信用风险的产生
商业银行信用风险的定义
商业银行信用风险的特点
商业银行信用风险的发展
商业银行信用风险的现状
商业银行信用风险的发展
2商业银行信用风险度量模型研究
CreditMetrics模型（信用度量术模型）
KMV模型
CreditRisk+模型（信用风险附加模型）
CreditPotfolioView模型（信用组合观点模型）
3我国商业银行信用风险度量的现状
我国商业银行信用风险特点
企业对银行信用的过度依赖
企业还贷付息意识差，银企关系恶化
信贷结构单一，贷款风险集中
我国商业银行信用风险度量的不足
4我国商业银行信用风险度量的新思路
加强我国商业银行信用风险的防范
培育良好的银行信用文化
加强商业银行信用风险的全程动态监控
加强我国商业银行信用风险量化度量
完善信息系统的建设,建立信息数据库
建立信用风险评估和定价模型,改进信用分析方法和技术
创造与现代模型相配套的外部条件
四、预期结果
本文以商业银行运行过程中面临的信用风险为切入点，分析我国信用风险计量的现状，对目前国际上最具影响力的信用风险度量模型进行研究，并结合我国商业银行信用风险特点进行实证分析，为我国商业银行计量信用风险提出新的思路。
分析国际银行业信用风险管理的发展状况;研究目前国际上最具影响力的信用风险度量模型;进行商业银行信用风险度量的实证分析。
五、进度计划
选题
下达毕业设计任务书
文献调研
论文开题报告与英文翻译
论文写作
论文定稿，准备答辩
篇二 选题经过：
我国的商业银行开展个人金融理财业务起步较晚，虽然有了一定的进步，但是还处于一个起步的阶段，存在着很多问题，在很多方面都存在着不完善之处。
不过随着我国市场经济的不断发展和完善，我国居民的可支配收入快速增长，居民对于个人理财业务的需求越来越强烈，这使得个人理财业务在我国发展非常迅速。
近年来个人理财业务逐渐成为了各大商业银行业务竞争的焦点，各大商业银行纷纷推出个人理财业务。
随着经济的快速发展，个人理财业务是未来银行竞争的主要领域。
加上由于时间和精力有限加上缺乏相应的基本的投资理财知识和法律保护意识，面对大量闲置的钱，普通居民却不知该如何来安排自己的财产，能够使之得到有效的配置，因此，普通居民希望通过银行等金融机构的指导确定投资理财方向、渠道和品种，有策划的调整投资结构，避免个人投资理财的盲目性和随机性，从而获得最大的投资收益。
而商业银行应该根据市场需求，让普通市民了解什么是个人理财业务。
而相对于银行，商业银行开展个人理财的业务范围广、经营收入稳定，是高利润的业务。
个人理财业务的开展对实现银行资产结构多元化、缓解银行体系流动性过剩压力和降低存贷款结构性风险有重要作用，它已成为发达国家很多商业银行的主导产品和重要收益来源，在商业银行业务发展中占据重要地位。
再者，随着我国金融市场的全面开放，许多外资银行不断涌入的情况下，国内商业银行仅靠传统的存贷业务，已难以与外资银行竞争，必须开展新的业务。
在这种机遇与挑战并存的背景下，深入研究目前商业银行个人理财业务的发展状况、存在问题及其问题根源，并根据国内商业银行实际情况提出可操作性的发展建议，对国内商业银行加快个人理财业务发展具有重要意义。
这也是本文选题的意义所在。
国内外研究现状：
（一）国外研究
从20世纪70年代以来，在金融创新的冲击下，西方发达国家的个人理财业务得到了快速的发展。
西方国家对个人理财的研究非常深入和广泛，有很多相关的研究文章和著作。
国外对于个人理财业务研究对象主要是理财工具，侧重于理财业务的应用，充分利用理财工具为个人服务，达到其理财增值的目的。
（二）国内研究
我国商业银行的个人理财业务起步比较晚，初步发展的时间是在20世纪90年代中后期，而在21世纪后，我国商业银行个人理财业务快速发展，国内关于商业银行个人理财方面的研究文章和专著也越来越多。
国内研究的文章和著作主要侧重对个人理财基础知识、存在的问题和提出的对策进行研究，但是对现状的研究相对比较简单，都只是进行了简单的介绍。
除此之外，对银行个人理财业务的问题没有提出关键的问题，研究重心存在偏差，再者没有提出实际可以的解决方法，应用性不强，还需进一步借鉴国外的研究。
初步设想：
本课题将从国内外商业银行个人理财业务的发展状况入手，选取国内几个具有代表性的商业银行作为研究对象和切入点，对国内商业银行的发展现状和存在的问题进行分析研究。
大纲如下：
首先，对国内商业银行个人理财的概念、内容及理论基础进行阐述。
然后介绍国内商业银行个人理财的现状、特点及趋势，在此基础上对国内和国外商业银行个人理财业务进行对比分析，得出我国商业银行个人理财业务发展存在的问题，并找出导致这些问题的根源。
最后针对我国商业银行个人理财业务存在的问题及问题产生根源提出我国商业银行发展个人理财业务的有效对策。
创新点：
（1）本文试图从金融创新理论的角度对个人理财业务进行分析。
（2）本文试图对我国近几年，特别是XX年以来，我国商业银行在开展个人业务方面的发展历程、特点和存在问题作一个系统的总结。
从而在此基础上提出更加有效、全面的对策。
理论和实践的意义及可行性论述（包括文献综述）
理论和实践的意义：
本课题拟在研究国内外商业银行个人理财业务的现状的基础上，结合我国商业银行个人理财业务的实际，提出我国商业银行个人理财业务的发展对策。
这有助于我国商业银行进一步占领高端市场，提高金融资金的利用率，完成向现代金融服务业的转变，同时，有助于商业银行在传统业务外增强核心竞争力。
可行性：
本人将在研究本课题的过程中可以通过学校图书馆资源和计算机网络检索、相关书籍和报告等渠道，广泛收集与本课题有关的各种文献和资料，并结合中国实际，利用本专业所学到的一些基本理论，加上采用文献分析法、定量分析和定性分析、对比分析等方法，对我国商业银行个人理财业务的问题进行一次系统阐述。
文献综述：
本人在资料搜集的过程中阅读了二十篇左右的文献，大部分都是期刊文章。
张琳娜，赵剑锋，张静琳，吴丹，黄威.我国商业银行个人理财业务发展现状及发展策略.商业文化报，XX（08）.（主要内容：
主要分析了我国商业银行个人理财业务发展现状及存在的问题，并在此基础上对如何进一步发展国内商业银行个人理财业务提出了相应的对策和建议。
）
金玉环.我国商业银行个人理财产品发展存在问题及对策.现代商业报，XX（06）.（主要内容：
主要介绍了我国商业银行个人理财产品发展状况，针对我国商业个人理财产品的现状，提出存在的各种问题，并提出我国商业银行要解决这些问题的措施。
）
谷华.浅析我国商业银行个人理财业务的现状及发展.时代金融报，XX（03）.（主要内容：
通过阐述我国商业银行个人理财业务的发展，分析了商业银行个人理财业务发展中存在的问题，进而提出了解决策略。
）
刘扬,张宓.我国商业银行个人理财业务探究.经济导刊报，XX（01）.（主要内容：
主要阐述了我国商业银行发展个人理财业务存在那些问题，并提出商业银行发展个人理财业务的策略。
）
张龙清,孟倩,潘江姗.金融危机对商业银行理财业务的影响及应对策略.西南金融报,XX（08）.（主要内容：
针对金融危机和经济周期性调整对国内商业银行个人理财业务的影响，在此基础上作了深刻剖析，并提出了加强市场研究、建立理财师约束机制等发展我国商业银行理财业务的相关建议。
）
郝军.商业银行个人理财业务发展对策.XX（02）.（主要内容：
主要提出了商业银行个人理财业务仔在的问题，在借鉴国外商业银行个人理财业务发展的成功经验的基础上，提出我国商业银行发展个人理财业务的对策。
）
苏璟.当前我国商业银行个人理财业务的竞争策略研究.金融天地,XX（01）.（主要内容：
首先论证了商业银行提高个人理财业务竞争力的重要性与必要性，然后对当前商业银行个人理财业务存在的弊端进行总结与分析。
最后在这基础上研究了新的金融环境下我国商业银行个人理财业务的竞争策略，探讨了其发展的战略措施。
）
何树红,杨世稳,陈浩.我国商业银行个人理财模式探索.经济问题探索,XX（05）.（主要内容：
通过分析我国商业银行个人理财业务的现状及模式，针对我国商业银行目前理财模式的不足。
提出相应的建议。
）
周爱民.推进个人理财业务发展的思考.金融会计，XX（3）.（主要内容：
通过对国内外个人理财业务发展历程的阐述，分析了我国商业银行开展个人理财业务所面临的市场环境，结合商业银行个人理财业务的开展过程中出现的问题以及与国外商业银行同类业务的差距，指出了我国商业银行个人理财业务存在的一些问题和风险，提出有针对性、规范性、发展个人理财业务的对策及建议。
）
文琼偲.我国商业银行个人理财业务发展探讨.海南金融报，XX（05）.（主要内容：
分析了我国商业银行个人理财业务发展的历程和现状袁提出目前存在的问题并进行原因分析最后有针对性地提出对策建议。
）
郭继辉,黄自竹.小议商业银行个人理财产品的产品设计.中国集体经济报，XX（05）.（主要内容：
通过分析金融危机背景下我国商业银行个人理财产品的发展，总结国外发达国家商业银行个人理财业务的特点。
概括我国商业银行个人理财产品目前存在的同题，并简单阐述影响我国商业银行个人理财产品的产品设计因素，归纳出我国商业银行改善个人理财产品的产品设计的建议。
）
陈朗.我国商业银行个人理财产品营销研究.商场现代化报,XX（05）.（主要内容：
介绍了我国商业银行个人理财产品发展状况和实施营销的必要性，总结了我国商业银行个人理财产品营销存在的问题，在此基础上提出了我国商业银行个人理财产品营销发展策略。
）
李慧.浅析我国商业银行个人理财产品创新发展.中国外资报,XX（07）.（主要内容：
对我国商业银行个人理财产品创新发展中的转点及其发展中存在的问题进行分析，并提出相应的对策，以期为我国商业银行令人理财产品创新发展提出建议。
）
彭凌.我国商业银行个人理财产品的问题及对策.生产研究报，XX（02）.（主要内容：
对我国商业银行个人理财产品存在的问题进行深入的研究并找出相应的解决对策。
）
孙凤霞.我国商业银行个人理财产品供求分析.金融视线，XX（14）.（主要内容：
通过分析影响我国商业银行个人理财产品供求的因素，找出供求失衡的原因，提出解决问题的建议和对策。
）
王鹏.商业银行贵宾客户投资银行理财产品行为对个人理财业务的启示——以南京市城区商业银行贵宾客户为例.市场周刊，XX（07）.（主要内容：
主要通过对南京市城区商业银行贵宾客户的抽样问卷调查，进行实证分析研究，旨在了解影响贵宾客户投资银行理财产品的因素，为商业银行开展个人理财业务，提出一些具体对策建议。
）
论文撰写过程中拟采取的方法和手段
（1）文献分析法：
主要运用于作者对于相关理论的学习和总结以及国内外关于个人理财业务的文献综述上。
对国内外的综合文献进行细致地分析和研究。
（2）对比分析法：
主要运用于分析我国商业银行在发展个人理财业务与外资商业银行的差别。
通过对比分析，可以得出我国商业银行在发展个人理财业务时的努力方向。
（3）PEST分析法：
主要运用于对我国商业银行个人理财业务所面临的宏观环境进行分析，主要包括政策、经济、社会以及技术四个方面的内容。
论文撰写提纲
1.引言.
我国商业银行个人理财业务发展现状.
我国商业银行开展个人理财的背景
我国商业银行个人理财业务的发展状况
我国商业银行常见的个人理财产品介绍
2.境内外商业银行个人理财业务发展情况比较
境外商业银行个人理财业务发展状况
境内外商业银行个人理财业务发展情况比较.
3.我国商业银行个人理财业务发展中存在的问题
缺乏正确市场定位，产品同质化严重
理财服务“品牌”意识淡薄，无法取得品牌竞争优势.
商业银行内部管理信息系统规划和建设相对滞后
缺乏理财专业人才，服务水平低下
4.我国商业银行发展个人理财业务的政策建议
树立以客户为中心的理财服务核心观念
创新经营机制，顺应理财业务发展需要
调整营销手段，确立以市场为导向的营销策略
加强产品创新力，走多元化、个性化道路
加大技术投入，完善我国商业银行的技术系统
加强理财人员的培养，形成有效的客户经理制度
5.结论
升级会员 