基金从业《证券投资基金基础知识》复习题集第2190篇.docx
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基金从业《证券投资基金基础知识》复习题集第2190篇
2019年国家基金从业《证券投资基金基础知识》职业资格考前练习
一、单选题
1.（），中国证券业协会公布了第一批具有协会会员资格的基金评价机构名单。
A、2011年7月
B、2010年5月
C、2011年5月
D、2010年7月
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【知识点】：
第15章>第5节>基金业绩评价业务介绍
【答案】：
B
【解析】：
2010年5月，中国证券业协会公布了第一批具有协会会员资格的基金评价机构名单。
2.某投资组合在持有期为1年、置信水平为95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则表明该资产组合（）。
A、在1年中的损失有5%的可能不超过95%
B、在1年中的损失有5%的可能不超过5%
C、在1年中的最大损失为5%
D、在1年中的损失有95%的可能不超过5%
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【知识点】：
第14章>第2节>预期损失（ES）的概念、应用和局限性
【答案】：
D
【解析】：
答案是D选项，某投资组合在持有期为1年、置信水平为95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则表明该资产组合在1年中的损失有95%的可能性不会超过5%。
考点
风险价值
3.期货市场最基本的功能是（）。
A、价格发现
B、投机
C、风险管理
D、套现
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【知识点】：
第9章>第2节>期货和远期的定义与区别
【答案】：
C
【解析】：
答案是C选项，期货市场最基本的功能就是风险管理，具体表现为利用商品期货管理价格风险，利用外汇期货管理汇率风险，利用利率期货管理利率风险，以及利用股指期货管理股票市场系统性风险。
考点
期货合约概述
4.预期损失在（）等方面具有优势，愈加受到金融行业与监管机构的重视。
Ⅰ尾部风险度量
Ⅱ次可加性
Ⅲ平移不变性
Ⅳ整体风险度量
A、Ⅰ、Ⅱ
B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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【知识点】：
第14章>第2节>预期损失（ES）的概念、应用和局限性
【答案】：
A
【解析】：
预期损失由于其在尾部风险度量、次可加性等方面的优势，越来越受到金融行业与监管机构的重视。
知识点：
理解预期损失（ES）的概念、应用和局限性；
5.关于资产负债表的基本作用，下列说法错误的是（）。
A、资产负债表列出了企业占有资源的数量和性质
B、资产负债表可以为收益把关
C、资产负债表有利于企业提高债务偿还能力和降低财务风险
D、资产负债表上的资源为分析收入来源性质及其稳定性提供了基础
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【知识点】：
第6章>第1节>资产负债表、利润表和现金流量表提供的信息和作用
【答案】：
C
【解析】：
资产负债表通常有以下四方面的基本作用：
（1）资产负债表列出了企业占有资源的数量和性质。
（2）资产负债表上的资源为分析收入来源性质及其稳定性提供了基础。
（3）资产负债表的资产项可以揭示企业资金的占用情况，负债项则说明企业的资金来源和财务状况，有利于投资者分析企业长期债务或短期债务的偿还能力，是否存在财务困难以及违约风险等。
（4）资产负债表可以为收益把关。
考点
资产负债表
6.对优先股的说法中，正确的是（）。
Ⅰ优先股代表对公司的所有权
Ⅱ优先股持有人分得公司利润的顺序先于普通股
Ⅲ优先股的股息率随着公司经营业绩的好坏而变动
Ⅳ在公司解散或破产清偿时先于普通股获得剩余财产
A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
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【知识点】：
第7章>第1节>各类资本在投票权和清偿顺序等方面的区别
【答案】：
A
【解析】：
优先股和普通股一样代表对公司的所有权，同属权益证券。
但优先股是一种特殊股票，它的优先权主要指：
持有人分得公司利润的顺序先于普通股，在公司解散或破产清偿时先于普通股获得剩余财产。
优先股的股息率往往是事先规定好的、固定的，它不因公司经营业绩的好坏而有所变动。
知识点：
掌握各类资本在投票权和清偿顺序等方面的区别；
7.（）是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值。
A、预期价值
B、预期风险
C、预期损失
D、预期收益
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【知识点】：
第14章>第2节>预期损失（ES）的概念、应用和局限性
【答案】：
C
【解析】：
选项C正确：
预期损失是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值。
考点
预期损失
8.通常，可行集的形状是（）。
A、
B、
C、
D、
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【知识点】：
第12章>第1节>有效前沿、无差异曲线和最优组合的概念
【答案】：
B
【解析】：
通常，可行集的形状如图12—3所示：
知识点：
理解均值方差模型的基本思想以及有效前沿、无差异曲线和最优组合的概念；
9.远期利率表示投资者在未来特定日期购买零息票债券的（）。
A、到期收益率
B、即期收益率
C、远期收益率
D、贴现率
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【知识点】：
第6章>第3节>即期利率和远期利率的概念和应用
【答案】：
A
【解析】：
远期利率，具体表示为未来两个日期间借入货币的利率，也可以表示投资者在未来特定日期购买的零息票债券的到期收益率。
知识点：
掌握即期利率和远期利率的概念和应用；
10.β系数衡量的是（）。
A、资产实际收益率与期望收益率的偏离程度
B、两个风险资产收益的相关性
C、组合收益率的标准差
D、资产收益率和市场组合收益率之间的线性关系
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【知识点】：
第12章>第2节>β系数的含义
【答案】：
D
【解析】：
β系数衡量的是资产收益率和市场组合收益率之间的线性关系。
知识点：
掌握系统性风险和非系统性风险的概念以及β系数的含义；
11.资本资产定价模型以（）理论为基础。
A、金融市场
B、马科维茨证券组合
C、现代投资
D、投资管理
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【知识点】：
第12章>第2节>CAPM模型的主要思想和应用
【答案】：
B
【解析】：
资本资产定价模型（CAPM）以马科维茨证券组合理论为基础，研究如果投资者都按照分散化的理念去投资，最终证券市场达到均衡时，价格和收益率如何决定的问题。
知识点：
理解CAPM模型的主要思想和应用以及资本市场线和证券市场线的概念与区别；
12.CAPM用（）刻画所有投资者的集体行为，揭示在均衡状态下，证券收益率与风险之间关系的经济本质。
A、均衡价格模型
B、市场均衡模型
C、一般均衡模型
D、局部均衡模型
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【知识点】：
第12章>第2节>CAPM模型的主要思想和应用
【答案】：
C
【解析】：
CAPM用一般均衡模型刻画所有投资者的集体行为，揭示在均衡状态下，证券收益与风险之间的关系的经济本质。
知识点：
理解CAPM模型的主要思想和应用以及资本市场线和证券市场线的概念与区别；
13.下列关于CAPM的实际应用说法中，不正确的是（）．
A、CAPM解释不了的收益部分习惯上用希腊字母阿尔法来描述，有时称为“超额”收益
B、若一项资产的价格被高估，其应当位于SML线的上方
C、若一项资产的价格被低估，其应当位于SML线的上方
D、对于价格被高估的资产我们应该卖出，价格被低估的资产我们应该买入
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【知识点】：
第12章>第2节>CAPM模型的主要思想和应用
【答案】：
B
【解析】：
如果一个资产的价格被高估（收益率被低估），其应当位于SML线下方。
知识点：
理解CAPM模型的主要思想和应用以及资本市场线和证券市场线的概念与区别；
14.（）已成为计算市场风险资本要求的主要指标。
A、β系数
B、标准差
C、跟踪误差
D、风险价值
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【知识点】：
第14章>第2节>风险价值VaR的概念、应用和局限性
【答案】：
D
【解析】：
风险价值（VaR）已成为计量市场风险的主要指标，巴塞尔银行监督委员会、美国联邦储备银行、美国证券交易委员会、欧盟都接受VaR作为风险度量和风险披露的工具。
知识点：
理解风险价值VaR的概念、应用和局限性；
15.（）运用了复利的思想，即考虑了货币的时间价值。
A、简单收益率
B、几何平均收益率
C、总收益率
D、算术平均收益率
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【知识点】：
第15章>第2节>衡量绝对收益的主要指标的定义和计算方法
【答案】：
B
【解析】：
几何平均收益率运用了复利的思想，即考虑了货币的时间价值。
知识点：
掌握衡量绝对收益和相对收益的主要指标的定义和计算方法；
16.下列不是企业处于成熟期的特点的是（）。
A、市场基本达到饱和
B、产品更加标准
C、边际利润逐渐降低
D、公司的股价逐步上涨
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【知识点】：
第7章>第3节>基本面分析
【答案】：
D
【解析】：
在成熟期，产品标准化。
市场基本达到饱和，市场份额趋于稳定。
产品销售的收入为该行业的公司带来稳定的现金流。
由于行业竞争激烈，边际利润逐渐降低，利润增长缓慢甚至停滞。
知识点：
理解股票基本面分析和技术分析的区别；
17.沪深300指数期货合约的涨停板幅度为上一交易日结算价的（）。
A、10％
B、15％
C、20％
D、5％
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【知识点】：
第9章>第2节>期货合约概述
【答案】：
A
【解析】：
沪深300指数期货合约的涨停板幅度为上一交易日结算价的10％。
18.在签署远期合约之前，双方可以就（）和合约标的资产的质量等细节进行谈判，以便尽量满足双方的需要。
Ⅰ交割地点
Ⅱ到期日
Ⅲ交割价格
Ⅳ交易单位
A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
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【知识点】：
第9章>第2节>远期合约概述
【答案】：
C
【解析】：
在签署远期合约之前，双方可以就交割地点、到期日、交割价格、交易单位和合约标的资产的质量等细节进行谈判，以便尽量满足双方的需要。
知识点：
理解远期合约的概念；
19.基金的（），就是基金相对于一定的业绩比较基准的收益。
A、相对收益
B、绝对收益
C、平均收益
D、标准收益
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【知识点】：
第15章>第2节>衡量相对收益的主要指标的定义和计算方法
【答案】：
A
【解析】：
基金的相对收益，就是基金相对于一定的业绩比较基准的收益。
多样性的市场指数，可以使投资者和基金管理公司选择适当的指数作为业绩比较基准，并进而评估基金的相对收益。
考点
相对收益
20.对于风险厌恶系数一定的投资者来说，某资产的期望收益率越大，带给投资者的效用（）；资产的风险越大，效用（）。
A、越大；越小
B、越大；越大
C、越小；越小
D、越小；越大
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【知识点】：
第12章>第1节>有效前沿、无差异曲线和最优组合的概念
【答案】：
A
【解析】：
选项A正确：
对于风险厌恶系数一定的投资者来说，某资产的期望收益率越大，带给投资者的效用越大；资产的风险越大，效用越小。
考点
效用、无差异曲线和最优组合
21.（）在名义收益率的基础上扣除了通货膨胀率的影响。
A、实际收益率
B、资本收益率
C、未来收益率
D、投资收益率
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【知识点】：
第11章>第3节>不同类型投资者在投资目标、投资限制等方面的特点
【答案】：
A
【解析】：
实际收益率=名义收益率-通货膨胀率。
22.在资本市场理论和资本资产定价模型的前
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