保险需求和消费行为研究综述分解讲解.docx
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保险需求和消费行为研究综述分解讲解
保险需求及消费行为研究综述
西方保险行业起步于14世纪后半叶，但在20世纪60年代之前，对于保险及其行为认知基本局限于一种行业知识，对于保险需求及其消费行为的系统研究较少。
自从20世纪60年代，博尔奇（Borch）和阿罗（Arrow）将不确定性分析应用于保险研究之后，主要有经济学、社会学、心理学等学科进行了研究分析：
经济学将保险需求及消费行为视为一种经济现象来分析，并为其提供了最基本的分析框架和基本分析工具：
预期效用理论、风险测度函数、最优保险理论、人寿保险理论等，分析个人在面对风险时如何进行决策，并对信息不对称造成的道德风险和逆向选择进行了研究；社会学则突出家庭和社会两个参照群体对于个体保险需求及消费行为的不同影响，探讨了社会风险环境、制度环境、文化情境等外在因素对个体消费行为决策的影响；心理学则认为消费者个体内在心理因素诸如寻求安全与稳定心理、风险态度偏好、投机心理对于消费需求及其行为的决定性影响。
还对从众心理、框架效应等心理效应对保险消费行为的影响进行了探究。
正如杜森贝利（Duesenberry.J，1960）所开的玩笑：
“经济学家讨论的是人如何做决定，社会学家则讨论的是人如何不能做决定”[]。
然而，保险需求及其行为研究是涉及经济学、社会学、心理学的跨学科的综合性研究领域，不同学科都为保险需求及其消费行为研究做出了重要贡献，下文旨在通过对现有的保险需求及消费行为研究进行梳理，构建跨学科的综合分析框架。
一、不同学科背景下的保险需求及消费行为的研究
1.经济学中的保险研究
保险的起源及其行为本质在于现实世界中广泛存在的各种“不确定性”，没有不确定性就没有保险及其行为。
而传统经济学理论建立在“完全信息”的假设之上，因此，传统主流经济学无法将保险及其行为纳入其理论研究框架[]。
1921年，奈特（FrankH.Knight）出版了《风险、不确定性和利润》一书，引入了不确定性概念，揭示了风险和不确定性的区别。
以卡尔·博尔奇（KarlBorch）1962年发表的《再保险市场的均衡》论文为标志，学者们开始将不确定性经济的理论应用于保险，保险经济学进入了一个真正的发展阶段。
经济学对于保险需求和消费行为的分析主要是从消费者个体出发，以成本收益分析方法和期望效用理论为工具，以寻求最优保险水平的经济行为。
探究个体风险态度、收入状况、财富水平、价格因素、替代效应等对于保险需求和消费行为的影响。
主要研究包括期望效用理论和风险测度函数、保险产品性质和需求的分析、最优保险理论、人寿保险理论以及信息不对称下的道德风险和逆向选择问题。
（1）期望效用理论和风险测度函数
期望效用理论是描述人们在不确定性风险条件下如何做出决策的经典理论。
该理论建立在完备性、传递性、连续性和独立性四个公理假设基础之上，此外再加上边际效用递减假设，就可以预测人们在不确定条件下的行为选择[]。
期望效用理论定义了不确定情况下前景效用的计算方法,描述了人们在不确定情况下的决策行为,以其简洁明了的形式和良好的拓展性在各种风险决策理论中占据了主导地位。
给出了理性人在不确定情况下的行为准则[]。
1944年，冯·诺依曼和摩根斯坦（VonNeumann&Morgenstern）在《博弈论和经济行为》中提出了期望函数效用理论，为保险经济学提供了最基本的分析工具。
在此基础上，Svaage在1954年提出主观期望效用理论（SEU）。
他不预先做概率的假设,而是说若投资者遵循一个公理,则他的行为按好像此人有一个主观概率,即投资者的决策由唯一的概率测度表示,人们的偏好由主观期望效用决定[]。
之后，安斯康姆和奥曼（Anscombe&Aumann）将萨维奇的公理系统进行了简化，将主观概率与客观概率融合为一体，扩展并完善了主观预期效用理论。
风险态度则是影响保险需求及消费的直接因素。
最早由弗里德曼与萨维奇（Friedman&Savage）在《风险行为的效用分析》（1948）一文进行了探讨，并提出了主观效用函数。
阿罗（Arrow，1965）和普拉特（Pratt，1964）提出了保险分析决策使用的绝对风险厌恶和相对风险厌恶的阿罗-普拉特测度（Arrow—Prattmeasure），并揭示了在风险较小的情况下，消费者的购买行为是如何随风险厌恶程度不同而变化的[][]。
阿罗发表的《不确定性和医疗健康的福利经济学》（1963）证明了当保险人和被保险人都是风险厌恶者时，能够达到保险市场的最优[]。
Gollier（1996）和Schlesinger（1997）在放松风险厌恶假设的条件下，对该结论给出了一般性结果。
（2）保险产品性质和保险需求的分析
就保险产品性质而言，阿罗认为，保险是一种服务性商品，不具有物质性形态。
莫森（Mossin，1968）在发表的经典论文《理性保险购买的状况》中，认为在个人绝对风险厌恶递减的情况下，保险是一种低档品[]。
霍伊和罗布森（Hoy&Robson，1981）根据一组稳定的相对风险厌恶函数，提出了保险是一种吉芬物品的明确理论条件。
布利斯、迪翁与埃克杜（Briys,DionneandEeckhoudt,1989）进一步的研究给出了保险不是吉芬物品的充要条件[]。
莫森被认为是最早进行保险需求研究的主流经济学家，他认为对于规避风险的个体来说，最优的选择是部分保险。
阿罗（Arrow，1965）认为，如果绝对风险厌恶随财富递减，那么人们对风险资产的投资会随着投资组合规模的增加而增加。
凯斯勒和沃尔夫（Kessler&Wolff，1991）证明了财富较少的居民财产组合中所包含的无风险资产份额远大于财富较多的居民。
马克威茨（Markowitz,1959）认为金融资产的需求是一种资产组合，必须考虑各种资产的收益及其相关性[]。
梅尔和史密斯（Mayers&Smith，1983）在马克威茨模型的基础上，分析了个人保险决策与其他投资组合决策可分离的充分条件。
当投资组合与保险决策相互独立时，即使在精算公平保险下，足额保险并不一定是最优的[]。
保险尤其是人寿保险实质上就是一种储蓄，它在市场上和其他形式的储蓄竞争。
博尔奇等学者较早对人寿保险、消费与储蓄的关系进行了分析。
莫森（Mossin，1968）和史密斯（Smith，1968）提出了风险厌恶决策者保险需求的一个简单模型。
大多数关于保险需求的分析认为，保险契约是一种用于风险套利的可行性资产。
古尔德（Gould，1969）认为，不应就保险论保险，对于保险的讨论应放在消费者的投资组合中进行分析。
莫菲特（Moffet，1977），迪翁与埃克杜（1984）利用两期间模型进行了储蓄和保险决策的组合分析。
论证了在递减暂时性风险厌恶情况下，储蓄和保险为希克斯（Hicksian）纯替代品。
存在差异是因为前者考虑的是一系列风险资产，而后者考虑的是无风险资产。
后面的研究运用了比麦尔斯和史密斯更一般化的效用函数。
埃尔利希与贝克尔（Ehriich&Becker，1972）介绍了自保和自防的概念，专注研究市场保险和自保、自防活动的相互影响。
关于保险需求，法马和米勒（Fama&Miller，1972）认为，个人可以通过出售其权益并运用多样化投资组合来分散风险，消除可保危险。
在完善的资本市场结构中，即使风险厌恶和未来消费机会不确定，也不存在保险需求。
经典的风险理论认为消费者购买保险的原因是规避风险，因此被视为风险厌恶者。
但是这种观点用来分析企业保险却不尽合理。
降低风险不能作为企业保险需求的主要原因。
本文着重分析个人保险消费行为，有关公司保险需求理论方面的研究,可参见王晓全、闫建军等（2012）的研究[]。
（3）最优保险理论
最优保险理论创建于20世纪60年代，它和风险与不确定性经济学密切相关，属于微观经济学的研究范畴。
最优保险理论研究的是，在一定行为假设和财富约束前提下，风险在行为人和保险人之间的最优分担问题，即:
人们选择怎样的保险保障水平最优[]。
1963年，阿罗（Arrow）发表的《不确定性和医疗护理的福利经济学》一文，首次涉及最优保险理论的研究。
1968年，莫森（Mossin）和史密斯（Smith）分别给出了最优保险理论的研究框架[][]。
1977年,莫菲特在《风险和保险杂志》上发表了《最优免赔额和消费理论》一文,首次考察了包括消费在内的保险购买决策最优问题。
特恩布尔（Turnbull,S.M.，1983）在《理性保险购买的补充》一文中讨论了个人在面临不止一种风险下的保险购买问题。
他的贡献在于讨论了当保险资产价值会发生变化时，个人保险购买行为会如何变化。
他认为，当保险资产价值面临更大的不确定时，人们会减少最大可接受保费。
阿罗（Arrow，1953）提出了不确定状态下的一般均衡模型，德布鲁（Debreu，1959）发展了阿罗对不确定性资源配置的一般框架。
阿罗（Arrow，1965）提出了一个分析框架，用于解释各种风险转移机制的制度安排—保险市场、股票市场和期货市场等的功能，这些制度将风险转移给在风险承担上具有相对优势的一方。
鲍埃和迪翁（Boyer&Dionne，1983,1989）及张与埃尔利希（Chang&Ehrlich，1985）提出关于对所有三种活动做出选择的建议。
当足额保险不可得时，风险厌恶影响到自保和自防的最优选择。
多尔蒂和施莱辛格（Doherty&Schlesinger,1983）发表了《不完全市场的最优保险》和《初始财富随机下的保单最优免赔额》，考察了个人在面对多种风险情况下的最优保险选择问题。
（4）人寿保险理论
人寿保险需求理论创建于20世纪60年代。
生命周期消费假说是其理论基础。
人寿保险需求理论研究的是，人们为什么能够和怎样通过购买人寿保险和年金来减轻或消除未来收入现金流的不确定性后果，以达到一生消费效用的最大化，以及在最优消费条件下，哪些因素影响着寿险需求。
[]
人的生命价值的概念由杰克博·格林引入人寿保险[],1924年,休伯纳使用“生命价值观念”来解释人们为什么购买人寿保险。
1927年,休伯纳在《人寿保险经济学》一书中,详细阐述了这一观念。
人寿保险的主要作用是使益人在被保险人生命价值受到损害时得到保障。
之后，雅瑞（Yaari,M.E.，1965）发表了《寿命不确定性、人寿保险和消费者理论》一文，他依据生命周期消费假说，首次考察了在寿命不确定性的条件下，人们如何通过购买保险来消除这种不确定性对人们消费的影响[]。
这篇文章被看作是人寿保险需求理论研究的开始[]。
之后，费希尔（（Fischer，1973）以定期保险为例，认为人寿保险需求与死亡率、遗产动机和未来预期收入有关[]；比萨利兹（Pissarides，1980）指出，购买人寿保险可以消除收入波动的不确定性对于积累的财富的影响；卡尔尼和泽尔卡（（Karni&Zilcha，1985，1986）讨论了人们的风险态度与人寿保险购买之间的关系[][]；刘易斯（Lewis，1989）从配偶和子女的角度考察了人们的人寿保险购买行为，认为人寿保险的购买与附加保费因子、人们风险厌恶度和所留遗产数量有关[]。
（5）道德风险和逆向选择[]
关于道德风险和逆向选择的研究综述，Dionne,DohertyandFombaron（2002）,Winter（2000），孙祁祥、孙立明（2002），王晓全、闫建军等（2012）都进行了较为系统、完善的介绍。
风险在市场并非都能被完全转移，道德风险和逆向选择实质上是由不确定条件下的个体双方信息不对称所致，本质上看，道德风险是一种“隐藏行为”，逆向选择则是一种“隐藏信息”[]。
信息不对称对保险业来说是个特别重要的问题。
早在1953年阿罗就指出信息不对称是妨碍保险机制顺利运转的主要障碍,这种信息不对称可分为两种情况:
道德风险与逆向选择。
1.道德风险
当被保险人的行为影响到保险人的赔付，而保险人不能观测到被保险人的行为，被保险人拥有的私人信息会带来道德风险问题。
根据被保险人的行为时间,保险学者区分了两种不同的道德风险：
如果被保险人的行动（投保行为）发生在保险事故（或意识到保险事故）之前,这是“事前的道德风险”;如果被保险人的投保行动发生在保险事故之后,则是“事后的道德风险”[]。
事前的道德风险主要影响到损失发生的概率，而事后的道德风险主要影响事故发生后损失的大小[]。
Holms-trom（1979）等人对事前的道德风险进行了研究。
他们的一个研究结论是:
如果保险人无法控制被保险人的行为,那么,购买保险将减少被保险人谨慎行事的动机。
Dionne（1982）指出,即使当保险事故的发生会导致非货币损失（比如一件不可替换的商品的丢失）,道德风险也是仍然存在的[]。
Shavell（1986）对责任保险中的道德风险问题进行了研究,他的研究证明,强制性的责任保险将会导致谨慎行为的减少[]。
Rubinstein和Yaari（1983）曾经证明,在一个无限期重复的模型中,保险人通过将被保险人的行为表现与所收取的费率水平联系起来,可以使被保险人有动机去关心保险标的,从而消除道德风险问题[]。
但一般来说,这一结果并不适合于有限期间的情况。
此外,由于保险市场的激烈竞争,保险公司一般不会分享潜在客户的信息,因此被保险人可以转到另外的保险公司投保,这使得保险公司很难在实际经营中对行为表现不好的客户实行惩罚性费率。
“道德风险”本身可能是个体理性行为的必然结果[]，个体的过度行为导致了市场失灵，仅仅依靠市场的自身调节无法解决这一问题，因此非市场调节成为可能。
事后的道德风险最早是由Spence和Zeckhauser（1971）提出的,此后,Dion-ne（1982）等人对这一问题进行了深入研究[]。
在事后道德风险的情况下,由于无法观察到保险事故发生的真正原因,保险人只能依赖于被保险人的报告或者是进行成本较高的调查。
Mookerjee和Png（1989）的研究证明,随机的审计抽查能够有效降低审查成本，并且此时部分保险是最优的。
Arnott和Stiglitz（1992）对道德风险对市场经济效率的影响进行了研究。
他们证明,道德风险使有效的市场均衡无法达到,即使在最好的情况下,不完全的保险保障也只能导致次有效均衡。
这是因为,“道德风险涉及到两个存在对立关系的目标之间的平衡。
这两个目标分别是有效的风险分摊和有效的激励,有效的风险分摊目标要求把风险转移给保险人,而有效的激励目标则要求人们对自己的行为负责,也就是说,如果某项决策会产生某种后果,那么,做出决策的人应当对此种后果承担责任。
”（Winter,1992）。
不过,在这种情况下,政府的干预并不一定会提高社会福利,结果如何取决于政府是否在掌握信息方面比保险人更占优势。
道德风险在经济学中已经是一个得到广泛讨论的问题,这不仅是因为道德风险在保险业中的存在使得经济运行机制不能达到最优状态,而且还因为（也许是更重要的原因）道德风险在社会经济生活中是一个广泛存在的现象。
正如Winter（1992）所指出的,道德风险可以被定义为一个组织的集体利益与组织中的个体私人利益之间的冲突[]。
一般而言,当委托人的最终收益不确定或者部分依赖于代理人的行为,而代理人的行为又不能完全被观察到时,就会产生道德风险。
2.逆向选择
逆向选择来自保险人事前不知道被保险人的风险程度，而高风险个体积极投保，从而使保险市场不能实现最优的风险分担，最终高风险类型消费者就会把低风险类型消费者“驱逐”出保险市场[]。
保险人不知道被保险人的风险水平，按照市场平均的风险水平制定保费时，保险人会受到逆向选择的不良影响。
Rothchild和Stiglitz（1976）研究了逆向选择在竞争保险市场的均衡。
的研究证明,在逆向选择的条件下,一个竞争性的保险市场不会达到均衡：
高风险个体购买完全保险，低风险个体只能购买部分保险，逆向选择给保险市场带来效率损失[]。
Cooper和Hayes（1987）将Rothchild-Stiglitz模型扩展到两期合同的情形。
他们的模型很好地说明了,在保险人完全信守承诺的条件下,保险人根据被保险人的过去表现确定费率将达到怎样的福利效果[]。
由于逆向选择对保险人存在不利影响，处于信息劣势的保险人会积极搜寻相关信息，以降低赔付风险和成本。
Crocker和Snow（1992）研究了保险人搜集隐藏知识的信息[]。
Crocker和Snow（1986）以及其他一些学者研究了风险分类。
他们的研究表明,如果对风险类别的划分无需成本,那么风险分类将会提高市场效率;但是如果统计信息的获取是有成本的话,风险分类的效果就不易判断了[]。
3.道德风险和逆向选择
一般文献认为，医疗健康保险市场受逆向选择的影响较小，而道德风险却非常严重。
主要原因是保险人在承保健康保险之前会对被保险人进行严格的体检，从而减少了事前的信息不对称，避免高风险个体对于低风险个体的逆向选择行为。
但是事后的信息不对称却非常严重，同时由于医疗服务供给方的特殊性，加重了道德风险对医疗市场的不利影响[]。
正如Arnott（1992）指出的那样,道德风险与逆选择的问题在实际的保险市场中常常是纠缠在一起的,这也使得保险经济学在这两个问题上的实证研究和经验调查受到很大限制[]。
总体来看,保险经济学中将道德风险与逆选择放到一起考虑的研究成果还不太多。
2.社会学与保险需求及消费行为研究
经济学对于消费行为的研究都基于一些基本假设，但消费行为不仅仅是一种经济行为，更是一种社会行为。
在实际生活中，这些假设难以得到满足，社会学对消费行为的研究则很好的弥补了这个缺陷（朱国宏、桂勇，2005）。
“消费行为作为社会行为最基本的特点在于它不仅是经济价值，同时会根据社会与文化的框架判断商品的价值”[]。
商品不仅传递经济信息，还包括社会阶层、地位、生活方式等社会文化信息。
社会学主张经济行为是在一定社会环境中做出的选择，保险需求及消费行为不只是个体理性追求利益最大化的选择，还要受制于其所处社会环境影响。
尽管社会学关于保险需求和消费行为的研究不如经济学的规范性和严谨性。
总而观之，仍可以从家庭和社会两个参照群体层次分析其对于个体消费意愿和决策行为的影响。
参照群体是指个人在形成自己价值观、行为态度时作为参照点的群体，即一个人的消费信仰、消费态度和消费行为受他人影响的情况。
Park和Lessig（1977）基于Deutsch和Gerard（1955）以及Kelman（1961）的研究,认为参照群体影响划分为信息性（informational）、功利性（utilitarian）和价值表现性（value-expressive）三个维度,并开发了相应的量表，并沿用至今[]。
参照群体对于消费行为影响包括：
1.参照群体的信息性影响。
参照群体的信息性影响,产生于消费者希望在信息充分的条件下进行决策的愿望。
当在消费情境中遇到不确定性时,消费者会试图搜寻信息以降低风险。
如果自参照群体的信息增加了消费者有关特定消费情境的知识,或是提升了消费者处理特定消费问题的能力,参照群体就对消费者产生了信息性影响。
2.参照群体的功利性影响。
消费者总是处于一定的社会环境之中,并被迫在消费选择或决策中遵从某些规范（Kelman,1961）。
于是,消费者在消费产品或选择品牌时,就会迎合参照群体的偏好、期望、规范或标准,以便获得参照群体的肯定,这时参照群体就对消费者产生了功利性影响。
3.参照群体的价值表现性影响。
一方面,个体有自我提升的需求。
具体到消费情境中,个体可以借助其所向往的参照群体并通过特定的消费行为来实现自我提升,从而借助该群体的形象来表达自我并提升自我形象,使实际的自我概念更加接近其理想中的自我概念。
另一方面,社会成员个体还有在心理上隶属于某个群体的需求。
因此,消费者也可能通过与某参照群体做出一致的品牌选择等消费决策,来对该群体做出积极的反应,而这种反应仅仅是出于消费者对该群体的喜爱。
参照群体的价值表现性影响正是通过这两种方式产生的。
存在两种不同参照群体[]：
规范参照群体（normativereferencegroup）和比较参照群体（comparativereferencegroup）。
规范参照群体影响消费者的基本价值观和行为规则，家庭可以看做规范参照群体的代表形式，而比较参照群体影响消费者特定的消费态度和行为表达，社会环境是比较参照群体的表现形式。
（1）家庭消费和家庭生命周期理论
“家庭是社会结构中的基本单位，是建立在姻亲关系和血缘关系基础上的亲密合作与共同生活的初级社会群体”[]。
一方面，个人的保险消费行为往往建立在家庭保险需求的基础上，并且个人的消费行为也受到家庭消费行为的影响；另一方面，家庭对其成员个体的价值观念和消费行为起着主要影响。
一个人价值观、生活态度和消费行为的建立，即消费者社会化（consumersocialization）最初是在家庭环境中进行的。
Churchill和Moschis（1979）的研究认为家庭被视为儿童消费者在其社会化进程中的主要影响者。
一个家庭长期以来形成的对待风险的认知态度和规避方式，对一个人将来的需求和消费具有重要影响[]。
经典的家庭生命周期理论（Glick，1947）是将家庭生命周期按照核心家庭的历史，从结婚至配偶死亡导致解体，划分成为形成、扩展、扩展完成、收缩、收缩完成和解体六个阶段。
划分如下[]：
形成阶段：
从双方结婚到第一个子女出生为结束；
扩展阶段：
从第一个子女出生到最后一个子女出生为结束；
扩展完成阶段：
从最后一个子女出生到第一个子女离开父母；
收缩阶段：
从第一个子女离开父母到最后一个子女离开父母；
收缩完成阶段：
从最后一个子女离开父母到配偶一方死亡；
解体阶段：
从配偶一方死亡到残存一方死亡。
家庭生命周期根据社会人口特征如婚姻状况、家庭规模、家庭成员人数以及收入等进行划分。
处于不同时期的家庭保险需求及消费行为也存在很大差异，例如有孩子上学的家庭的保险需求通常较大（BrowneandKim,1993）。
徐美芳（2007）的研究显示，中低收入人群中,健康保险支出最多的往往是还没有孩子的家庭,其次依次为孩子在上学、孩子在上班的家庭,未婚人群的健康保险支出最小。
（2）社会阶层和消费行为
根据人们的经济收入、教育程度、社会地位、职业、价值观念等因素，可以将社会成员分为不同的社会阶层，而不同阶层往往具有不同的价值观念、消费偏好及其消费行为。
凡勃仑在其著名的《有闲阶级论》中深入论述了社会阶层和消费行为的相关性，“而每个阶层都会有些人试图通过炫耀性消费告诉别人他们是谁，处于哪一个社会阶层”[]。
同一阶层的社会成员往往具有相似的价值观念，社会成员倾向于在其所属的社会阶层进行交流、互动。
这又进一步同化了阶层的价值观念。
阶层的价值观念对其成员的约束是非正式、无形的，但其对于个体的消费行为产生的影响却是非常重要的。
阶层成员为了保持其社会地位和避免被社会孤立，其自身的消费行为很大程度上受限于社会阶层的普遍价值观念。
（3）社会环境和文化情境对消费行为的影响
保险需求及消费行为不只是个体及其家庭的消费决策，同样受制于社会环境。
贝克（UlrichBeck）和吉登斯（AnthonyGiddens）都从不确定性角度出发，把现代社会称之为风险社会。
贝克认为现代社会的显著特征是高度的理性化逻辑，然而正是理性本身的发展逻辑为现代社会的发展带来了“风险”，即不确定性的回归[]。
而这些风险的特征是没有确定的解决办法，是一种根本性的矛盾。
在吉登斯看来，问题不在于我们今天的生活环境比以往更加难以预测，而在于不可预测的根源发生了变化：
我们现在所面临的不确定性，许多恰恰是人类知识增长的结果[]。
经济环境是决定保险需求及消费行为的最直接因素。
一方面，经济发展与保费收入呈现显著正相关关系（Beenstock,1986），沃德和泽布鲁格（Ward&Zurbruegg，2002）通过比较OECD经济体与新兴亚洲国家状况后进一步发现：
高收入国家的保险消费对于收入增长不敏感。
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