基于SOA的电子银行港股证券交易系统设计与实现.docx

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基于SOA的电子银行港股证券交易系统设计与实现

硕士专业学位论文

基于SOA的电子银行港股证券交易系统设计与实现

DesignandImplementationoftheE-BankSecuritySystem

BasedOnSOA

作者：

导师：

北京交通大学

2018年9月

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解北京交通大学有关保留、使用学位论文的规定。

特授权北京交通大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，提供阅览服务，并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。

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年月日

学校代码：

10004

密级：

北京交通大学

硕士专业学位论文

基于SOA的电子银行港股证券交易系统设计与实现

DesignandImplementationoftheE-BankSecuritySystem

BasedOnSOA

作者姓名：

学号：

导师姓名：

职称：

工程硕士专业领域：

学位级别：

硕士

北京交通大学

2018年9月

致谢

在北京交通大学研究生的学习生活很快就结束了，回首学习的点点滴滴，心中倍感充实。

本篇学位论文是在我的导师的指导和帮助下完成。

他平易近人的态度，无私的奉献，严谨的学术精神，精益求精的工作作风，深深地感染并激励着我。

在此谨向我的导师致以诚挚的谢意和敬意。

我还要感谢为我论文提供帮助的同事们、朋友们，正是由于你们的团结合作、大力支持配合，我才能克服众多的困难，最终顺利完成论文的撰写。

感谢工商银行软件开发中心各个部门、领导的关心和指导，感谢转载、引用文献的原作者。

摘要

伴随着信息时代的到来，各大银行的金融服务也展现出更加多元化的风貌。

电子银行，即网上银行、手机银行、短信银行以及电话银行的出现，让广大客户可以用享受更加方便、更加快捷、更加高效和更加可靠的全方位服务。

随着工商银行综合化战略的推进，非银行金融业务正在不断增长。

为了支撑工银亚洲等经营港股证券经纪业务的机构迅速做大做强证券业务的目标，迫切需要建设一个能涵盖针对港股的证券经纪业务全流程的网上银行证券交易系统，支持海外分行多机构接入模式及香港证券市场的本地化特色需求，满足现时和未来业务发展和管理的需要。

作者在开篇首先介绍了银行证券业务的历史背景以及现代SOA技术的发展现状，重点总结了现有SOA分析设计方法以及研究成果，详述了SOA建模的准则，作者从工商银行网上证券交易的需求出发，对现有业务进行了详细的业务流程分析和设计，其中包括相关功能的分解，业务流程设计以及服务的设计，建立了信息模型。

在这个基础上，作者设计出了系统的总体模型构架，通过分析业务流程，归并了原有旧的系统，简化了系统模型结构。

通过模型内各个模块之间的交互合作实现了证券委托交易系统的要求。

客户操作的页面使用的是服务器端传送的网络文件，实现页面的可配置性，并使用Ajax技术保证页面的交互速度。

本系统实现后，可以实现全行统一、标准的代理港股网上银行交易功能。

整合后，将提供客户在网上银行进行证券账户开户、股票买卖下单、IPO认购、月供股票、交易记录查询等功能。

方便广大炒股的客户可以及时在网银上进行股票的相关操作。

关键词：

电子银行；SOA；证券系统

ABSTRACT

Withthearrivaloftheinformationage,thefinancialservicesofthemajorbanksalsoshowamorediversifiedstyle.Electronicbanking,namely,onlinebanking,mobilebanking,SMSbankingandtelephonebanking,sothatourcustomerscanenjoymoreconvenient,faster,moreefficientandmorereliablefull-service.WiththeindustrialandCommercialBankofChina'scomprehensivestrategytopromotethedevelopmentofnon-bankfinancialbusinessisgrowing.InordertosupportthebusinessofICBCAsiaHongKongSecuritiesbrokeragebusinessinstitutionsbiggerandstrongersecuritiesbusinessgoals,anurgentneedtobuildacoverfortheHongKongSecuritiesbrokeragebusinessofthewholeprocessofonlinebankingsecuritiestradingsystem,tosupporttheoverseasbranchofmulti-agencyaccessmodeandtheHongKongstockmarketneedstomeetthelocalizationcharacteristics,andthebusinessdevelopmentandmanagementneedsofthefuture.

Inthebeginning,theauthorintroducesthehistoricalbackgroundofthebankingsecuritiesbusinessandthedevelopmentofmodernSOAtechnology,summarizestheexistingSOAanalysisdesignmethodsandresearchresults,thepaperdescribestheSOAmodel,theauthoranalyzesanddesignsthebusinessprocess,includingtherelatedfunctions,businessprocessdesignandservicedesign.Onthisbasis,theauthordesignstheoverallmodelframeworkofthesystem,throughtheanalysisofbusinessprocesses,theoriginaloldsystem,simplifyingthestructureofthesystemmodel.Throughtheinteractionbetweenthevariousmodulesinthemodel,therequirementsofthesecuritiestransactionsystemarerealized.Thecustomeroperationofthepageisusedbytheserversideofthenetworkfile,toachievetheconfigurationofthepage,andtheuseofAjaxtechnologytoensurethatthepage'sinteractive.

Aftertheimplementationofthissystem,canachievethewholeline,thestandardofHongKongstocksonlinebankingtransactions.Aftertheintegration,willprovidecustomersintheonlinebankingsecuritiesaccountopening,thestocktradingorders,IPOsubscription,themonthforstocks,tradingrecordsandotherfunctions.Convenientforthemajorityofstocksofcustomerscanbetimelyintheonlinebankingstocksrelatedtotheoperation.

KEYWORDS：

E-Banking;SOA;SecuritySystem

1引言

随着市场经济的蓬勃发展，人们的投资观念也在慢慢地发生变化。

现如今，投资股票的人越来越多，但证券交易所的发展速度却总是跟不上股民的增加速度，因而证券交易所大厅总是人满为患，让许多股民望而却步。

还有不少投资证券的投资者由于出差在外，难以及时获得股票的行情信息，更无法及时买进或者是卖出，因此受到的经济损失令人懊恼。

因此，让股民可以通过互联网随时随地进行股票投资的软件应运而生。

但是现在随着互联网金融行业的壮大，如何安全的投资也成为困扰股民的一个问题。

银行，作为千百年来百姓一直信赖的储蓄场所，也展现出了多元化的风貌：

电子银行，即网上银行、手机银行、短信银行以及电话银行的出现，让广大客户可以用享受更加方便、更加快捷、更加高效和更加可靠的全方位服务。

在百姓信赖的银行内进行风险投资也成为了大势所趋。

所以，网上银行投资股票的系统应运而生，股民在任何需要的时候均可以使用互联网登录网上银行进行股票交易，不受时间、地域的限制，同时银行也不需要设置物理的分支机构或营业网点，减少了人员费用，提高了银行后台的系统效率，也为自身提供更加广阔的市场空间。

1.1研究背景及意义

随着工商银行综合化战略的推进，非银行金融业务正在不断增长。

工银亚洲作为工商银行海外的旗舰分行之一，依托香港作为全球金融中心的一流市场环境和灵活的监管政策，在不断做大商行业务的同时，也在不断探索依托总行的综合化战略，做大做强证券业务，然而通过银行营业网点销售证券、基金等金融产品，往往受到很大的限制，主要是由于一般的营业网点难以为客户提供详细的、低成本的信息咨询服务。

而利用互联网和银行支付系统，容易满足客户咨询、购买和交易多种金融产品的需求，客户除办理银行业务外，还可以很方便的进行网上买卖股票债券等，电子银行能够为客户提供更加适合的个性化金融服务[1]。

为了支撑工银亚洲等经营港股证券经纪业务的机构迅速地实现做大做强证券业务的目标，应对现有的证券系统老化的情况，迫切需要建设一个能涵盖针对港股的证券经纪业务全流程的证券交易系统，支持海外分行多机构接入模式及香港证券市场的本地化特色需求，满足现时和未来业务发展和管理的需要[2]。

但是，目前工银亚洲电子渠道功能采用“分行特色”的方式独立开发，因此，为统筹规划工商银行境外代理港股经纪业务电子渠道功能，实现意向开办此业务的境外机构业务快速上线，从而避免重复开发、减少业务成本。

本系统主要对现有工银亚洲和工银澳门电子渠道“分行特色”代理港股功能进行整合，形成全行统一、标准的代理港股电子渠道交易功能。

整合后，将提供证券账户网上开户、电子渠道交易下单、IPO（首次公开募股，InitialPublicOfferings，简称IPO）认购、月供股票、交易记录查询等功能。

即满足客户投资港股的需要，又解决了客户有投资期待、却没有投资的渠道的难题。

同时开办代理港股买卖业务对抢占市场客户资源、提高客户对我行的依赖度、赢得未来竞争的主动权都具有十分重要意义。

该系统的提出丰富了工行银行的海外行产品、丰富了海外行中间业务产品，做到人无我有，提升了海外行的当地市场竞争力。

1.2国内外研究综述

商业银行证券交易，作为一种新兴的银行中间业务已经广泛应用于金融领域，与其相配套的证券系统也成为商业银行财富管理的核心系统之一。

依托计算机技术所开发的商业银行证券系统在国内外都有深入的研究与论述。

1.2.1国内研究综述

随着我国社会的发展，新的银行中间业务不断的涌现。

商业银行证券交易，作为一种新兴的银行中间业务，在不动用自有资金，凭借自身拥有的机构，信息及人等方面的特殊功能，利用自身的信誉，资金及技术优势以经纪人的身份为客户提供证券交易服务，并根据相关规定收取佣金及手续费。

证券交易系统作为商业银行财富管理系统之一[3]，为银行客户提供不同渠道、不同证券市场、不同投资资金来源的便捷服务，同时按照约定与证券交易所、证券登记结算公司、券商以及客户进行资金及证券的交割。

上世纪90年代，随着计算机技术，尤其是网络技术，数据库技术的不断发展，证券交易的形式产生了重大变化，原始的交易方式向电子交易过渡。

其交易形式也由交易所交易、电话、传真委托，逐渐向网上交易，手机终端交易过渡。

在此期间，商业银行为了加强自身优势，为客户提供更多样化的个性服务，新的证券交易成为众多服务中重要的组成部分。

根据各国不同的法律法规，商业银行为客户开设证券账户，通过商业银行自身的证券代理机构为客户提供证券买卖、转入转出、证券定投以及各种分红、派息、证券拆分及并购。

首先，从资金方面，客户可以使用自有的银行账户资金，也可以使用抵押贷款、融资融券资金来进行证券买卖[4]。

对于抵押贷款和融资融券资金进行购买的证券，如果出现资金风险，银行将及时通知客户进行资金追加保护客户利益。

其次，通过银行购买证券将收取低廉的交易费用，为客户节省资金。

最后，作为银行客户，当操作失误后，经协商，银行可以对成交进行回滚，并把损失计入银行损益以保证客户的利益。

在此期间，银行证券交易系统主要是采用传统的C/S（Client/Server，客户端/服务器端）结构体系，银行客户通过自身的浏览器访问银行的网银服务器，在经过身份合法性检测后，网银服务器将用户的指令传送给后台的证券交易系统进行处理，并将交易处理结果返回给客户端[5]。

进入21世纪后，银行证券交易系统得到了进一步的发展。

交易的种类由原先的证券扩展到权证、交易所债券及基金。

交易的场所由提供单一的交易市场到支持全球交易市场。

交易类别由简单的市价委托、限价委托逐渐开始提供专业代理的止损委托，增强限价交易等，并有可能支持更多的交易类别。

在此期间，银行证券交易系统开始从各个国家的单一功能的独立系统向跨国的，涵盖所有功能的系统群转变[6]。

本文所论述的工商银行的证券交易系统，就是目前业内领先的，通过网上银行方式，集中化，统一平台的证券交易系统，本系统的设计与实施，将从根本上提升我国银行对境外股票的交6易能力。

1.2.2国外研究综述

美国著名IT市场调研顾问公司Gartner集团，早在1996年就提出了SOA（Service-OrientedArchitecture，面向服务的体系结构）的概念。

2002年12月，Gartner又提出了SOA是“现代应用开发领域最重要的课题”，并预计到2008年，SOA将成为占有绝对优势的软件工程实践方法。

2010年10月，Gartner再次指出，SOA已经深入到数字企业，组织的服务正过渡到支持事件驱动交互而不是简单的请求/应答交互。

从总体上说，SOA即面向服务的体系结构，它是一种用于构建分布式系统的方法。

它可以根据实际需求，并通过现有网络对松散耦合的粗粒度服务进行相应的部署、组合并使用，实现不同的业务功能，有效降低系统依赖性。

对于SOA的定义，目前没有一个统一、明确的说法，下面是业界一些关于SOA的定义[7]：

Wiki中如此定义：

面向服务的体系结构是一个体系结构类型，其目的是获得交互的软件代理之间的松散藕合。

服务是一个工作单元，由服务提供者提供，为服务消费者获取想要的结果。

提供者和消费者都是软件代理的角色并各自发挥其作用。

www.service-中如此定义：

面向服务的体系构架其本质是一组服务，这些服务相互交流。

这些交流可以是简单的数据传输，也可以是由两到多个服务来协调某些活动。

服务间的相互链接是十分必要的。

虽然SOA到目前并没有一个标准的定义，但SOA并不是一个新生事务。

SOA在多年前已被应用于基于CORBA（CommonObjectRequestBrokerArchitecture，公共对象请求代理体系结构）的，成功的用于构建和部署SOA应用。

SOA并不是一种用于软件开发的语言或技术，而是一种构架，是有效组织基础信息与业务功能的方法[8]。

本文在写作过程中，首先了解SOA的发展现状。

然后重点总结了现有的SOA分析与设计的方法及其研究成果，阐述了SOA建模的需求及设计准则，给出了新的建模组合模式，结合中间相遇的建模过程分析建模步骤，阐述了具体的建模活动和建模过程。

结合上述SOA建模分析及设计方法，对系统的现有业务进行了细致的业务流程分析及设计，包括功能分解，流程设计以及服务的设计，并建立了信息模型。

在此基础上，给出了系统的总体建模构架，通过分析业务流程的相似度及相关服务的重用度，归并了原有的子系统，简化了系统结构。

1.3研究内容

本论文通过详细阐述面向服务体系构架的特点及其优势所在，通过对SOA面向服务的模型及其特性的分析，通过总结现有的SOA研究成果，运用基于SOA的系统设计方法，结合SOA建模，定义层次并分析现有的系统，确定采用自顶向下的业务需求及流程分析，自底向上的现有系统功能分析，然后通过中间相遇来联系业务和底层功能的方法建模。

通过运用自顶向下的业务流程建模、自底向上的现有系统分析以及中间相遇的目标服务建模分析方法，结合项目实际，给出了基于面向服务体系结构的银行证券交易系统总体建模构架。

并在此基础之上，按照建模方法，通过逻辑分层、服务调用、和实现方式的分析，给出了基于面向服务体系结构的银行证券交易系统的总体构架设计。

确定了银行证券交易系统主要由参数管理、交易管理和查询管理三个子系统构成。

通过从业务层、服务层和组件层的角度对现有的商业银行证券交易系统的各项业务进行了深入的业务流程分析，服务设计及流程编排并对现有业务进行重新整合。

在技术层面，结合主机系统以及SOA的特点，归纳总结了主机系统SOA改造的通用办法，那就是在SOA的服务层和主机的组件层针对各个服务设计一个信息转换层，并在主机端，通过在原系统的外围设计一套服务接口来实现现有系统的SOA化。

本系统是一套基于Web浏览器的B/S（Browser/Server，浏览器/服务器端）软件系统，JavaEE框架为基础，结合Struts，Spring，Hibernate技术，通过SOA技术，在客户端使用IE浏览器即可参与证券买卖活动，保证系统能在最短的时间内发挥效益。

本系统结合先进的面向对象技术，数据库技术，利用计算机网络实现网上交易。

在项目真实实施过程中将采用软件工程的整体思路，参考如下图所示的软件工程实施流程，来确保项目顺利进行。

作者作为该项目的主要参与人员，全程参与项目需求分析，系统设计与实现及测试上线的过程。

本课题以银行证券系统为切入点，深入讨论基于SOA架构层面的代理港股系统设计与实现。

1.4本文结构

本文各章内容安排如下：

第一章：

概要阐述了银行证券交易系统的研究背景及发展现状，综述了论文的研究内容，并介绍了本文的组织结构。

第二章：

阐述了电子银行代理港股的业务理论、面向服务体系构架的概念特点，详细介绍了面向服务体系构架的建模方法及其实现技术。

第三章：

阐述了电子银行代理港股的业务需求分析，简单介绍了网上银行代理港股的运行环境并详细介绍各个交易的主要实现需求。

第四章：

阐述了系统的设计的目标，详细介绍了系统的总体构架设计，并在此基础上对各个子交易业务流程进行了详细的设计。

第五章：

详细介绍了电子银行代理港股基于SOA的系统实现。

第六章：

详细介绍了电子银行代理港股的测试环境以及系统性的测试。

第七章：

总结了论文的工作，并对未来的研究方向做了展望。

1.5本章小结

本章是论文的引言章节，概要介绍基于SOA的电子银行港股证券交易系统设计与实现的选题背景，国内外相关系统的概况，主要描述作者在基于SOA的电子银行港股证券交易系统设计与实现建设中所做的工作和起到的作用，并给出论文结构。

2相关理论与技术综述

本章立足于系统基础技术介绍，围绕本项目，站在业务和技术应用的角度，针对基于SOA的电子银行港股证券交易系统在设计与开发过程中用到的业务知识，SOA平台相关的框架技术等进行概要说明。

2.1电子银行代理港股业务概述

商业银行证券交易，作为一种新兴银行中间业务，在不动用自有资金，凭借自身拥有的机构，信息及人等方面的特殊功能，利用自身的信誉，资金及技术优势以经纪人的身份为客户提供证券交易服务，并根据相关规定收取佣金及手续费。

2.1.1商业银行代理港股业务简介

（1）香港证券市场概况

1）由于对资金流动不设限制，也没有资本增值税和利息税，香港成为全球最活跃及流动性最高的证券市场之一。

2010年底香港证券市场（包括主板及创业板）总市值达21万亿港币，世界排名第7名，亚洲排名第3名[9]。

2010年日均成交额达691亿港币，较去年增长11%。

2010年香港证券市场股本资金募集总额为8587亿港币，其中IPO新上市公司113家，募集资金超过4495亿港币。

2）香港证券市场表现出良好稳定的成长性。

近十年来，香港证券市场上市公司数量、上市公司市值及成交量呈现稳步上涨之势。

3）香港证券现货市场外地投资者发展势头已超过本地投资者。

根据港交所的《2009-2010年现货市场交易研究调查》对2009年10月至2010年9月的12个月期间香港交易所的现货市场交易进行分析发现。

香港证券现货市场交易主要源自外地投资者，他们的交易比重占市场总成交金额的46%，本地投资者的交易比重则下跌至不足市场总成交金额的一半（44%）[10]。

4）香港证券市场中，来自亚洲特别是来自中国内地的投资者近年来显示出良好的增长性。

（2）香港证券市场竞争格局

1）香港证券投资渠道目前呈现银行与证券行两强对立局面。

根据港交所的资料显示，截至2010年底香港交易所参与者数目已累计达538间。

其中参与者主要分为二大阵型：

持牌银行及证券交易行。

投资者可以通过上述两者进行证券投资及衍生产品（权证、牛熊证等）投资。

根据港交所的2010年的研究报告指出73.5%的证券交易者使用银行作为主要的证券交易渠道。

2）尽管香港证券市场竞争已经很激烈，但巨大的市场蛋糕仍不断吸引新的竞争者加入，比如内地券商及其它券商等。

根据香港交易所报告显示，香港证券交易所参与者组别A（第1至14名）的市场占有率由2008年的53.02%，下降至2010年的52.17%，反而组别C（第65名之后）的市场占有率则由10.68%微升至12.76%。

3）香港证券市场银行同业竞争概况

由于香港银行多是全牌照银行，因此各家银行几乎都涉及证券业务。

而证券业务作为银行重要的中间业务来源，各家行均将其列入重点发展的业务而投入大量的人力物力财力给予重点支持。

从近几年的统计数据来看，证券业务利润在银行总收益亦有上升的趋势[11]。

2.1.2商业银行证券交易系统的发展现状

工银亚洲证券业务现时经营情况：

（1）银行证