华夏现金宝货币市场基金.docx
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华夏现金宝货币市场基金
华夏现金宝货币市场基金
2017年第2季度报告
2017年6月30日
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：
二〇一七年七月二十日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。
§2基金产品概况
基金简称
华夏现金宝货币
基金主代码
001077
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2016年10月28日
报告期末基金份额总额
269,359,246.28份
投资目标
在力求安全性的前提下，追求稳定的绝对回报。
投资策略
基金根据宏观经济运行状况、政策形势、信用状况、利率走势、资金供求变化等的综合判断，并结合各类资产的流动性特征、风险收益、估值水平特征，决定基金资产在债券、银行存款等各类资产的配置比例，并适时进行动态调整。
业绩比较基准
七天通知存款税后利率。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人
华夏基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
华夏现金宝货币A
华夏现金宝货币B
下属分级基金的交易代码
001077
001078
报告期末下属分级基金的份额总额
185,658,236.60份
83,701,009.68份
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：
人民币元
主要财务指标
报告期（2017年4月1日-2017年6月30日）
华夏现金宝货币A
华夏现金宝货币B
1.本期已实现收益
1,472,388.09
574,660.70
2.本期利润
1,472,388.09
574,660.70
3.期末基金资产净值
185,658,236.60
83,701,009.68
注：
①本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
③本基金按日结转份额。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华夏现金宝货币A:
阶段
净值收益率①
净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
0.9328%
0.0011%
0.3366%
0.0000%
0.5962%
0.0011%
华夏现金宝货币B：
阶段
净值收益率①
净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
0.9929%
0.0011%
0.3366%
0.0000%
0.6563%
0.0011%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华夏现金宝货币市场基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2016年10月28日至2017年6月30日）
华夏现金宝货币A
华夏现金宝货币B
注：
①本基金合同于2016年10月28日生效。
②根据华夏现金宝货币市场基金的基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分“二、投资范围”、“四、投资限制”的有关约定。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
周飞
本基金的基金经理、现金管理部副总裁
2016-10-28
-
7年
中央财经大学理学学士、经济学学士。
2010年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理等。
注：
①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。
报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2季度，国际方面，金融市场持续波动。
美联储6月15日宣布加息25个基点，符合市场预期，同时也维持年度再加息一次的预测不变。
当前中美利差仍处于历史相对较高的位置，因此美联储此次加息对央行货币政策和人民币汇率的约束力度有所下降。
欧洲和日本央行仍维持当前的宽松力度。
国内方面，金融“去杠杆”产生一定效果，M2增速逐渐下行。
2季度4月和5月商业银行资产负债表中同业业务相关科目的规模增速也明显下降。
在金融“去杠杆”的背景下，实体经济供需两端依然相对稳定。
货币政策方面，央行继续维持稳健中性的货币政策，实际定调偏紧。
为维持季末资金面的稳定，央行未跟随美国上调公开市场操作利率，但是在美联储加息周期的大环境下，公开市场利率上调的压力依然存在。
报告期内，央行通过逆回购、中期借贷便利（MLF）等定向工具维持市场的流动性稳定，但受到金融监管、银行季末MPA考核等因素的影响，2季度货币市场的波动依然较大。
市场方面，2季度资金面整体延续紧平衡的格局，4月由于缴税、监管力度加大叠加委外赎回情况导致下旬资金面超预期紧张；5月“一带一路”会议顺利召开，资金面维持平稳格局；6月资金面延续5月的平稳态势，但是受MPA考核以及同业存单到期压力，收益水平在逐渐抬升，1个月-3个月的资产收益率维持在4.5%-5%的较高水平，收益明显抬升。
报告期内，本基金主要投资于季度内到期的同业存单、同业存款，并于季末择机进行了存单和存款的投资，信用债比例维持低位。
期限搭配以及杠杆水平合适，组合整体的流动性较好。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2017年6月30日，华夏现金宝货币A本报告期份额净值收益率为0.9328%；华夏现金宝货币B本报告期份额净值收益率0.9929%。
同期业绩比较基准收益率0.3366%，本基金的业绩比较基准为七天通知存款税后利率。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
固定收益投资
239,233,554.27
78.61
其中：
债券
233,063,554.27
76.58
资产支持证券
6,170,000.00
2.03
2
买入返售金融资产
-
-
其中：
买断式回购的买入返售金融资产
-
-
3
银行存款和结算备付金合计
51,353,040.73
16.87
4
其他资产
13,734,668.09
4.51
5
合计
304,321,263.09
100.00
5.2报告期债券回购融资情况
序号
项目
占基金资产净值的比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额
10.64
其中：
买断式回购融资
-
序号
项目
金额（元）
占基金资产净值的比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额
34,739,707.89
12.90
其中：
买断式回购融资
-
-
注：
报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目
天数
报告期末投资组合平均剩余期限
84
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
88
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
39
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
在本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。
5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值的比例（％）
各期限负债占基金资产净值的比例（％）
1
30天以内
7.93
12.90
其中：
剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
2
30天（含）—60天
14.82
-
其中：
剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
3
60天（含）—90天
74.00
-
其中：
剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
4
90天（含）—120天
-
-
其中：
剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
5
120天（含）—397天（含）
11.13
-
其中：
剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
合计
107.88
12.90
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
在本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期限超过240天的情况。
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
摊余成本（元）
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
19,878,137.75
7.38
2
央行票据
-
-
3
金融债券
9,999,526.66
3.71
其中：
政策性金融债
9,999,526.66
3.71
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
19,979,030.72
7.42
6
中期票据
-
-
7
同业存单
183,206,859.14
68.02
8
其他
-
-
9
合计
233,063,554.27
86.53
10
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
-
-
5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
债券数量
（张）
摊余成本（元）
占基金资产净值比例（％）
1
111780292
17宁波银行CD117
400,000
39,566,052.63
14.69
2
111710226
17兴业银行CD226
200,000
19,917,880.92
7.39
3
179926
17贴现国债26
200,000
19,878,137.75
7.38
4
111711236
17平安银行CD236
200,000
19,799,536.74
7.35
5
111707141
17招商银行CD141
200,000
19,796,183.39
7.35
6
111715168
17民生银行CD168
150,000
14,864,942.73
5.52
7
130406
13农发06
100,000
9,999,526.66
3.71
8
011764057
17国电SCP003
100,000
9,994,811.54
3.71
9
011766017
17中电投SCP010
100,000
9,984,219.18
3.71
10
111710291
17兴业银行CD291
100,000
9,898,091.69
3.67
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目
偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数
0次
报告期内偏离度的最高值
0.08%
报告期内偏离度的最低值
-0.00%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
0.02%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
序号
证券代码
证券名称
数量（份）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
142918
汇通十期ABS优先A2
100,000.00
6,170,000.00
2.29
2
-
-
-
-
-
3
-
-
-
-
-
4
-
-
-
-
-
5
-
-
-
-
-
6
-
-
-
-
-
7
-
-
-
-
-
8
-
-
-
-
-
9
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
5.9投资组合报告附注
5.9.1基金计价方法说明
鉴于货币市场基金的特性，本基金采用摊余成本法计算基金资产净值，即本基金按持有债券投资的票面利率或商定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价，以摊余的成本计算基金资产净值。
为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率或交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人采用“影子定价”，即于每一计价日采用市场利率和交易价格对基金持有的计价对象进行重新评估，当基金资产净值与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，应按其他公允价值指标对组合的账面价值进行调整，调整差额确认为“公允价值变动损益”，并按其他公允价值指标进行后续计量。
如基金份额净值恢复至1.00元，可恢复使用摊余成本法估算公允价值。
如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况，在与基金托管人商议后，按最能反映基金资产公允价值的方法估值。
5.9.2报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
3
应收利息
479,194.25
4
应收申购款
13,255,473.84
5
其他应收款
-
6
待摊费用
-
7
其他
-
8
合计
13,734,668.09
5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分
5.9.4.1本报告期内没有需特别说明的证券投资决策程序。
5.9.4.2由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：
份
项目
华夏现金宝货币A
华夏现金宝货币B
本报告期期初基金份额总额
114,731,235.19
37,908,936.42
报告期基金总申购份额
221,525,540.05
154,325,080.98
报告期基金总赎回份额
150,598,538.64
108,533,007.72
报告期期末基金份额总额
185,658,236.60
83,701,009.68
注：
上述“本报告期基金总申购份额”、“本报告期基金总赎回份额”包含A级基金份额、B级基金份额间升降级的基金份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
1、报告期内披露的主要事项
2017年4月7日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增中银国际证券有限责任公司为代销机构的公告。
2017年6月3日发布华夏基金管理有限公司关于青岛分公司营业场所变更的公告。
2017年6月16日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在上海华夏财富投资管理有限公司网上交易平台开通定期定额申购业务的公告。
2017年6月27日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增南京苏宁基金销售有限公司为代销机构的公告。
2017年6月29日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增浙江金观诚财富管理有限公司为代销机构的公告。
2、其他相关信息
华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。
公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。
公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内首只沪港通ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批RQFII基金管理人。
华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。
根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告，在基金分类排名中（截至2017年6月30日数据），华夏大盘精选混合在137只普通偏股型基金（A类）中排名第5；华夏消费升级混合A在256只灵活配置型基金（股票上下限0-95%+基准股票比例30%-60%）（A类）中排名第2；华夏回报混合A和华夏回报二号混合分别在172只绝对收益目标基金（A类）中排名第2和第3；华夏全球股票（QDII）在56只QDII股票型基金（A类）中排名第3；华夏安康债券C在126只普通债券型基金（二级非A类）中排名第9；华夏可转债增强债券A在17只可转换债券型基金（A类）中排名第3。
在客户服务方面，2季度，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服务体验：
（1）新增开通华夏财富宝货币、华夏薪金宝货币网上交易快速赎回业务，并且将单日单账户快速赎回份额上调至50万份，更好地满足了投资者的流动性需求；
（2）网上交易上线中信银行和广发银行快捷支付业务，华夏财富网上交易上线定投通功能，为客户提供了更多的便捷理财方式；（3）开展“华夏基金19周年司庆”、“4月万物生长，定投让理财生花”、“知识就是红包”等活动，为客户提供多样化的投资者教育和关怀服务。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
9.1.1中国证监会准予基金注册的文件；
9.1.2《华夏现金宝货币市场基金基金合同》；
9.1.3《华夏现金宝货币市场基金托管协议》；
9.1.4法律意见书；
9.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照；
9.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。
在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
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