机制设计.ppt

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机制设计理论简介机制设计理论简介1q在我国传统思维中，机制是给定不变的，经济活动是在给定不变的机制下进行的。

q现代经济学发展表明，机制是可以改变，甚至可以设计的。

v激励相容问题v效率性问题v机制设计来源于拍卖理论，创始人是Vickrey.序言序言2q机制设计实质上是一种特殊的不完全信息博弈分析v当卖者在选择出售商品的方式时，他事实上是在选择或设计一个博弈规则。

v除了拍卖外，政府对企业的规制（Regulation）、公共产品的供给、雇主对垄断企业的职位安排、保险公司的收费和赔偿政策，都是机制设计例子。

序言序言3q著名的委托-代理机制模型v机制设计可用委托（Principal）代理（Agents）机制模型描述v委托人的支付函数是共同知识v代理人的支付函数只有自己知道，委托人和其他代理人均不知道。

如v委托人选择机制，而不是使用一个给定的机制，这是机制设计的一个基本特征。

序言序言4q委托人设计机制的目的是最大化其期望效用v对于委托人来说，最简单的办法是要求代理人将其私人信息直言相告，但代理人不太可能说真话v需要委托人提供货币或其他方式激励序言序言5q在实现效用期望最大化同时，面临两个约束v参与约束或个人理性约束：

一个有理性的代理人有兴趣参与这个约束。

数学的语言为：

（如果参与该约束）代理人在该机制下得到的期望效用必须不小于他在不接受该机制时得到的最大期望效用。

v激励相容约束（incentive-compatibilityconstraints）：

给定委托人不知道代理人的类型的情况下，代理人在所设计的机制下必须有积极性选择委托人希望他选择的行动。

序言序言6q机制设计包括v单一代理人博弈v多代理人博弈q机制设计实质上是三阶段不完全信息博弈v第一阶段，委托人设计一个“机制”（契约或激励方案）v第二阶段，代理人同意或拒绝该机制v第三阶段，接受该机制的代理人在该机制下选择自己的行动。

序言序言7q问题描述假设有一个垄断厂商，以不变的边际成本c生产某一商品并出售q0数量的商品给一个消费者。

消费者获得的效用是机制设计一个简例机制设计一个简例非线性非线性定价定价q这里V（q）是消费者总剩余，V（0）=0,V0,V0，T是消费者对卖者的转移支付。

V是共同知识，但是消费者私人信息。

q对于卖者而言，他只知道服从二值分布：

8q博弈的顺序如下v卖方首先宣布自己的收费标准（可能是非线性的）v消费者选择接受或拒绝卖方的机制。

若消费者消费q的商品，则其总支出为T（q）。

不失一般性，假设卖方的收费标准满足T（0）=0，且消费者总是接受该机制。

如果卖方知道值，他可以供给数量为q的商品，并收取T=V（q）总费用但是机制设计一个简例机制设计一个简例非线性非线性定价定价9v由于消费者可能具有两种类型，卖者采用两种不同收费标准（）表示类型为的消费者提供的价值数量组合，（）表示类型为的消费者提供的价值数量组合。

卖方的收益为机制设计一个简例机制设计一个简例非线性非线性定价定价10q卖方面临两类约束v消费者愿意购买约束（个人理性个人理性或参与约束参与约束IR）机制设计一个简例机制设计一个简例非线性非线性定价定价q消费者选择为其设计为其设计的价格数量组合。

这一类约束称为激励相容激励相容约束IC）,要求11q卖方的问题是在满足两个IR和两个IC约束时，针对不同类型消费者选择（q,T），使其收益最大化。

机制设计一个简例机制设计一个简例非线性非线性定价定价q消费者选择为其设计为其设计的价格数量组合。

这一类约束称为激励相容激励相容约束IC）,要求由IR1及IC2可推出IR2及IC1其次，IR1，IC2等式成立（卖方利润最大化）12机制设计一个简例机制设计一个简例非线性非线性定价定价OqTABC13q因此只要考虑约束IR1和IC2的子约束规划问题即可，如果子约束规划问题同时还满足满足条件IC1，则子约束规划问题的解同时也是整个规划问题的解。

q于是卖者的目标为下式的最大化机制设计一个简例机制设计一个简例非线性非线性定价定价14q因此只要考虑约束IR1和IC2的子约束规划问题即可q于是卖者的目标为下式的最大化机制设计一个简例机制设计一个简例非线性非线性定价定价15q一阶条件为（假定关于q）机制设计一个简例机制设计一个简例非线性非线性定价定价16q这两组式子能得出什么结论呢？

机制设计一个简例机制设计一个简例非线性非线性定价定价q结论1：

高需求者的购买量是社会最优的（消费的边际效用等于卖方的边际成本）17机制设计一个简例机制设计一个简例非线性非线性定价定价q结论2：

低需求者的购买量是社会次优的（注意V0）18显示原理显示原理q显示原理在贝叶斯博弈的条件下最先由迈尔森（1979）提出，是在参与人掌握私人信息时进行博弈设计的重要工具。

q通俗地说，显示原理说的是委托人可以只考虑“直接”显示机制。

在这种直接显示机制博弈中，信号空间就是类型空间。

无论何种类型的代理人都在博弈的第二阶段接受该机制，且在第三阶段代理人同时如实地报出自己的信息。

19显示原理显示原理q以拍卖问题为例进行说明。

借助显示原理，卖方可以简化问题的分析。

v投标方同时声明（也许是不诚实的）各自的类型（即他们对待拍物品的估价）。

投标方I可以自称其类型为参与人的类型集Ti中的任意i,而不论他的真实类型ti是什么。

v给定投标方的声明（1,n）下，投标方i以qi（1,n）的概率支付xi（1,n）得到标的物品。

20显示原理显示原理q这种类型的博弈（即每一参与者唯一的行动就是宣布自己所属类型的静态贝叶斯博弈）被称为直接机制。

q显示原理说的是，可以建立这样的直接机制，使得每一投标方实话实说构成一个贝叶斯纳什均衡。

实话实说形成贝叶斯纳什均衡的直接机制被称为激励相容激励相容21机制设计要研究的主要问题机制设计要研究的主要问题q确定可行配置v如果一个转移支付函数能使得配置满足激励相容约束q确定最优机制v在满足代理人个体理性和激励相容约束条件下，能使委托人期望效用达到最大化的一个机制q采用以数量经济分析及博弈论方法为主的分析方法22机制设计研究的一些进展机制设计研究的一些进展q相关类型v经典教科书假定代理人的类型是独立的，一些学者证明：

在很多情况下，当偏好是拟线性拟线性的且代理人类型相关时，委托人可以实施与他知道代理人类型时相同的配置。

q具有风险厌恶型的偏好v多数文献研究都假定偏好是拟线性的，如果效用是风险厌恶型，则问题要复杂的多。

23机制设计研究的一些进展机制设计研究的一些进展q具有私人信息的委托人v多数机制设计的文献研究都假定代理人完全知道委托人的偏好，但委托人也可能拥有私人信息。

q动态机制设计v如果委托人和代理人可以做出跨期承诺，可采用静态分析方法分析重复机制设计问题。

q共同代理问题v有时候，一个代理人同时有几个委托人24