单方程线性回归模型中自相关实验报告精品.docx

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单方程线性回归模型中自相关实验报告精品

实验报告

课程名称：

计量经济学

实验项目名称：

单方程线性回归模型中自相关

的检验与补救

院（系）：

经管学院

专业班级：

国贸1班

姓名：

学号：

实验地点：

经管机房

实验日期：

2009年12月21日

实验目的：

掌握利用EViews软件对模型中存在的自相关进行检验和补救。

实验内容：

根据我国1978－2006年国内生产总值X与城乡居民年底储蓄存款余额Y的统计数据，通过建立双变量线性回归模型分析国内生产总值对城乡居民储蓄存款余额的影响，并讨论自相关的检验与补救过程。

1、自相关的检验

1）图示法

2）DW检验

3）B-G检验（LM检验）

2、自相关的补救

广义最小二乘法（GLS）

1）一阶差分法

2）利用D-W统计量

3）利用残差的回归检验结果

4）迭代法

实验方法和步骤：

建立双变量线性回归模型

建立新工作文件-粘入数据-两组数据分别命名为y、x

x、y建为组-view-scatter-得散点图

可建立双变量模型-estimateequation-ycx-得eq01

初步判断：

符号符合预期；

斜率系数p值很小，具有统计显著性；

R^2=0.989081,拟合优度较高。

但该模型可能存在自相关，故进行以下自相关检验。

1、自相关的检验

生成残差项：

eq01状态下，proc-makeresidualseries-res01

1）图示法

①时间顺序图

Res01状态下-view-graph-line-得下图

由图知，有连续正值和连续负值，故存在正相关。

②

与

的散点图

Quick-graph-scatter-res01（-1）res01

大多数落在第一与第三象限，可判断存在正自相关

2）DW检验

Eq01下，知dw=0.186452

给定α=5%，且n=29，k`=1,得Dl=1.341，Du=1.483，

可知dw

3）B-G检验（LM检验）

Eq01下，View-residualtest-serialcorrelationLMtest-lagsto2

LM=（n-p）*R^2,所对应的p值很小，所以拒绝原假设，认为存在一阶自相关。

2、自相关的补救

1）一阶差分法

认为ρ=1,quick-estimateequation-d（y）d（x）-得下图

d（y）=0.789747d（x）

2）利用D-W统计量

DW≈2（1-

）

≈1-DW/2=0.906774

Quick-generateseries-y1=y-0.906774*y（-1）

重复上面操作x1=x-0.906774*x（-1）

此时便不具有自相关，由quick-estimateequation-y1cx1得下图:

得

=-1109.754/（1-0.906774）+0.808942xi

进行一次LM检验，

View-residualtest-serialcorrelationLMtest-lagsto2

P值很大，可知不存在自相关。

3）利用残差的回归检验结果

Quick-estimateequation-res01res01（-1）-

=0.907630

Quick-generateseries-y2=y-0.907630*y（-1）

重复上面操作x2=x-0.907630*x（-1）

quick-estimateequation-y2cx2,得下图:

=-1102.048/（1-0.907630）+0.808975xi

4）迭代法

已知是一阶自相关，quick-estimateequation-ycxar

（1）得下图：

=-11433.68+0.808100xi

实验结果：

见上面各结果

成绩评定__________________________

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