商业银行内部评级体系的设计.docx

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商业银行内部评级体系的设计

商业银行内部评级体系的设计

第一章总那么

第一条为规范商业银行内部评级体系开发和运作，促进商业银行提高信用风险治理水平，保证商业银行安全稳健运行，依照«中华人民共和国银行业监督治理法»、«中华人民共和国商业银行法»等法律法规，制定本指引。

第二条本指引适用于«中国银行业实施新资本协议指导意见»确定的新资本协议银行和自愿实施新资本协议的其他商业银行。

第三条商业银行采纳内部评级法计量信用风险资本要求，应按照本指引要求建立内部评级体系。

第四条本指引所称内部评级体系包括对主权、金融机构和公司风险暴露〔以下简称非零售风险暴露〕的内部评级体系和零售风险暴露的风险分池体系。

第五条内部评级体系应能够有效识别信用风险，具备稳健的风险区分和排序能力，并准确量化风险。

内部评级体系包括以下差不多要素：

〔一〕内部评级体系的治理结构，保证内部评级结果客观性和可靠性。

〔二〕非零售风险暴露内部评级和零售风险暴露风险分池的技术标准，确保非零售风险暴露每个债务人和债项划入相应的风险级别，确保每笔零售风险暴露划入相应的资产池。

〔三〕内部评级的流程，保证内部评级的独立性和公平性。

〔四〕风险参数的量化，将债务人和债项的风险特点转化为违约概率、违约缺失率、违约风险暴露和期限等风险参数。

〔五〕IT和数据治理系统，收集和处理内部评级相关信息，为风险评估和风险参数量化提供支持。

第六条商业银行应建立独立的验证体系，确保内部评级及风险参数量化的准确性和稳健性。

第七条商业银行应确保内部评级在信用风险治理中得到充分应用。

第八条中国银行业监督治理委员会依据本指引对商业银行内部评级体系进行监督检查。

第二章内部评级体系的治理结构

第九条商业银行应建立完善的内部评级体系治理结构，明确董事会及其授权的专门委员会、监事会、高级治理层和相关部门的职责和内部评级体系的报告要求。

第十条商业银行董事会承担内部评级体系治理的最终责任，并履行以下职责：

〔一〕审批本银行内部评级体系重大政策，确保内部评级体系设计、流程、风险参数量化、IT系统和数据治理、验证和内部评级应用满足监管要求。

〔二〕批准本银行内部评级体系实施规划，并充分了解内部评级体系的政策和流程，确保商业银行有足够的资源用于内部评级体系的开发建设。

〔三〕监督并确保高级治理层制定并实施必要的内部评级政策和流程。

〔四〕至少每年对内部评级体系的有效性进行一次检查。

〔五〕审批或授权审批涉及内部评级体系的其他重大事项。

第十一条商业银行高级治理层负责组织内部评级体系的开发和运作，明确对内部评级和风险参数量化技术、运行表现以及相关监控措施的相关要求，制定内部评级体系设计、运作、改进、报告和评级政策，确保内部评级体系连续、有效运作。

高级治理层具体履行以下职责：

〔一〕依照董事会批准的内部评级体系实施规划，配备资源开发、推广、运行和爱护本银行的内部评级体系。

〔二〕制定内部评级体系的配套政策流程，明确相关部门或人员的职责，制定并实施有效的问责制度。

必要时，高级治理层应对现有信用风险治理政策、流程和监控体系进行修改，确保内部评级体系有效融入日常信用风险治理体系中。

〔三〕监测内部评级体系的表现及风险推测能力，定期检查信用风险主管部门监控措施执行情形，定期听取信用风险主管部门关于评级体系表现及改进情形的报告。

〔四〕向董事会报告内部评级政策重大修改或特例事项的可能阻碍。

〔五〕组织开展相关培训，增强本行工作人员对内部评级体系的明白得。

第十二条商业银行应建立一整套基于内部评级的信用风险内部报告体系，确保董事会、高级治理层、信用风险主管部门能够监控资产组合信用风险变化情形，并有助于验证和审计部门评估内部评级体系有效性。

依照信息重要性、类别及报告层级的不同，商业银行应明确内部报告的频度和内容。

报告应包括以下信息：

〔一〕按照评级表述的信用风险总体情形。

〔二〕不同级别、资产池之间的迁徙情形。

〔三〕每个级别、资产池相关风险参数的估值及与预期值的比较情形。

〔四〕内部评级体系的验证结果。

〔五〕监管资本变化及变化缘故。

〔六〕压力测试条件及结果。

〔七〕内部审计情形。

第十三条商业银行应指定信用风险主管部门负责内部评级体系的设计、实施和监测。

信用风险主管部门应独立于贷款发起及发放部门，负责人应直截了当向高级治理层汇报，并具备向董事会报告的途径。

信用风险主管部门的职责应包括：

〔一〕设计和实施内部评级体系，负责或参与评级模型的开发、选择和推广，对评级过程中使用的模型承担监控责任，并对模型的日常检查和连续优化承担最终责任。

〔二〕检查评级标准，检查评级定义的实施情形，评估评级对风险的推测能力，定期向高级治理层报送有关内部评级体系运行表现的专门报告，确保高级治理层对内部评级体系的日常运行进行有效的监督。

〔三〕检查并记录评级过程变化及缘故，分析并记录评级推翻和产生特例的缘故。

〔四〕组织开展压力测试，参与内部评级体系的验证。

〔五〕编写内部评级体系报告，包括违约时和违约前一年基于评级的历史违约数据、评级迁徙分析以及对关键评级标准趋势变化的监控情形等，并每年应最少两次向高级治理层提交报告。

第十四条商业银行内部审计部门负责对内部评级体系及风险参数估值的审计工作。

审计部门的职责应包括：

〔一〕评估内部评级体系的适用性和有效性，测试内部评级结果的可靠性。

〔二〕审计信用风险主管部门的工作范畴和质量，评估相关人员的专业技能及资源充分性。

〔三〕检查信息系统的结构和数据爱护的完善程度。

〔四〕检查计量模型的数据输入过程。

〔五〕评估本银行连续符合本指引要求的情形。

〔六〕与高级治理层讨论审计过程中发觉的问题，并提出相应的建议。

〔七〕每年一次向董事会报告内部评级体系审计情形。

第十五条商业银行应就内部评级体系的治理建立完整的文档，证明其能够连续达到本部分的要求，为监管部门评估其内部评级体系的治理有效性提供支持。

文档应至少包括：

〔一〕董事会职责以及董事会履职情形。

〔二〕高级治理层职责以及高级治理层履职情形。

〔三〕信用风险主管部门的职责、独立性以及履职情形。

〔四〕基于内部评级的信用风险报告制度及执行情形。

〔五〕内部评级体系的内部审计制度及执行情形。

〔六〕内部评级体系的外部审计情形。

〔七〕相关会议纪要、检查报告和审计报告等信息。

第三章非零售风险暴露内部评级体系的设计

第一节总体要求

第十六条商业银行应通过内部评级确定每个非零售风险暴露债务人和债项的风险等级。

商业银行能够对低风险业务或不能满足评级条件的风险暴露采取灵活的处理方法，但评级政策应详细说明处理方式，并报监管部门备案。

第十七条商业银行能够采纳计量模型方法、专家判定方法或综合使用两种方法进行评级。

商业银行对不同非零售风险暴露可选用不同方法，但应向监管部门证明所选方法能够准确反映评级对象的风险特点。

第十八条商业银行债务人评级范畴应包括所有债务人与保证人。

同一交易对手，不管是作为债务人依旧保证人，在商业银行内部只能有一个评级。

第十九条商业银行应对每笔债项所对应的所有单个法律实体分别评级。

第二十条商业银行应对非零售风险暴露债务人的每笔债项进行评级。

第二十一条非零售风险暴露内部评级的技术要求包括评级维度、评级结构、评级方法论和评级时刻跨度、评级标准、多种评级方法处理、模型使用和文档化治理等八个方面。

第二节评级维度

第二十二条非零售风险暴露的内部评级包括债务人评级和债项评级两个相互独立的维度。

第二十三条债务人评级用于评估债务人违约风险，仅反映债务人风险特点，一样不考虑债项风险特点。

违约债务人的违约概率为100%；商业银行能够设定1个违约债务人级别，也能够依照本银行治理需要按预期缺失程度设定多个违约债务人级别。

第二十四条同一债务人不同债项的债务人评级应保持一致。

第二十五条债务人级别应按照债务人违约概率的大小排序；假设违约债务人级别超过1个，违约债务人级别应按照预期缺失大小排序。

第二十六条商业银行采纳高级内部评级法，应通过独立的债项评级评估债项的缺失风险，债项级别按照违约缺失率大小排序。

商业银行应考虑阻碍违约缺失率的所有重要因素，包括产品、贷款用途和抵质押品特点等。

对违约缺失率有一定推测能力的债务人特点，也能够纳入债项评级。

经监管部门认可，商业银行能够对不同资产考虑不同风险因素，以提高风险估量的相关性和精确度。

第二十七条商业银行采纳初级内部评级法，债项评级能够基于预期缺失，同时反映债务人违约风险和债项缺失程度；也能够基于违约缺失率，反映债项缺失的风险。

债项评级应按照债项违约缺失的严峻程度排序。

第三节评级结构

第二十八条商业银行应设定足够的债务人级别和债项级别，确保对信用风险的有效区分。

信用风险暴露应在不同债务人级别和债项级别之间合理分布，不能过于集中。

第二十九条商业银行债务人评级应最少具备7个非违约级别、1个违约级别，并保证较高级别的风险小于较低级别的风险。

依照资产组合的特点和风险治理需要，商业银行能够设定高于本指引规定的债务人级别，但应保持风险级别间排序的一致性和稳固性。

第三十条假设单个债务人级别风险暴露超过所有级别风险暴露总量的30%，商业银行应有体会数据向监管部门证明该级别违约概率区间合理同时较窄，该级别中所有债务人的违约概率都在该区间内。

第三十一条商业银行应幸免同一债项级别内不同风险暴露的违约缺失率差距过大。

债项评级的标准应基于实证分析，假如风险暴露在特定债项级别的集中度较高，商业银行应保证同一级别内债项的缺失严峻程度相同。

第四节债务人评级方法论和时刻跨度

第三十二条商业银行能够采取时点评级法、跨周期评级法以及介于两者之间的评级方法估量债务人的违约概率。

第三十三条商业银行的债务人评级应同时考虑阻碍债务人违约风险的非系统性因素和系统性因素。

商业银行应向监管部门说明所采取的评级方法如何考虑系统性风险因素的阻碍，并证明其合理性。

前款所称非系统性因素是指与单个债务人相关的特定风险因素；系统性因素是指与所有债务人相关的共同风险因素，如宏观经济、商业周期等。

第三十四条商业银行应估量债务人以后一年的违约概率。

监管部门鼓舞商业银行采纳长于一年的时刻跨度。

第三十五条商业银行的债务人评级既要考虑债务人目前的风险特点，又要考虑经济衰退、行业发生不利变化对债务人还款能力和还款意愿的阻碍，并通过压力测试反映债务人的风险敏锐性。

假如数据有限，或难以推测今后发生事件对债务人财务状况的阻碍，商业银行应进行保守估量。

第五节评级标准

第三十六条商业银行应书面规定评级定义、过程和标准。

评级定义和标准应合理、直观，且能够有意义地区分风险。

评级定义应包括各级别风险程度的描述和各级别之间风险大小的区分标准。

评级标准应与商业银行的授信、不良贷款处置等政策保持一致性。

第三十七条商业银行的评级标准应考虑与债务人和债项评级相关的所有重要信息。

商业银行拥有的信息越少，对债务人和债项的评级应越保守。

商业银行的内部评级能够参考外部评级结果，但应同时保证考虑了其他相关信息。

第三十八条商业银行应确保评级定义的描述详细、可操作，以便评级人员对债务人或债项进行合理划分。

不同业务线、部门和地区的评级标准应保持一致；假如存在差异，应对评级结果的可比性进行监测，并及时完善。

第三十九条商业银行采纳基于专家判定的评级时，应确保评级标准清晰、透亮，以便监管人员、内审人员和其他第三方把握评级方法、重复评级过程、评估级别的适当性。

第四十条商业银行可将外部评级结果应用于内部评级，但不能仅依靠外部评级进行评级，并满足以下条件：

〔一〕了解外部评级工具考虑的风险因素和评级标准，确保外部评级的结构与内部评级保持一致。

〔二〕有能力分析外部评级工具的推测能力。

〔三〕评估使用外部评级工具对内部评级的阻碍。

第六节模型使用

第四十一条信用风险计量模型应在评估违约特点和缺失特点中发挥重要作用。

由于信用风险计量模型仅使用部分信息，商业银行应通过必要的专家判定保证内部评级考虑了所有相关信息。

专家判定应考虑模型未涉及的相关信息。

商业银行应就专家判定和模型结果如何结合建立书面的指导意见。

第四十二条商业银行使用以模型为基础的内部评级体系时，应监测计量模型的推测能力，连续改进模型表现。

商业银行应有能力评估模型局限性，建立人工复议程序，检查并操纵模型错误。

第四十三条商业银行能够依照业务的复杂程度以及风险治理水平建立多种评级体系，并保证每个评级体系都符合本指引的要求。

商业银行应对各评级体系进行准确性和一致性的验证。

第四十四条商业银行应定期进行模型验证，包括对模型准确性和稳固性的监控、模型之间相互关系的复议以及模型推测结果和实际结果的返回检验。

第四十五条商业银行应能证明用于建模的数据代表了商业银行资产组合的规模和特点，建立定期评估建模数据的准确性、完整性和适当性的程序，确保基于建模数据的风险参数较好应用于本银行信贷组合。

第四十六条商业银行应充分了解评级模型的差不多假设，评估假设与现实经济环境的一致性。

在经济环境发生改变时，商业银行应确保现有模型能够适用改变后的经济环境，评级结果差异在可控范畴之内；假如模型结果达不到上述要求，商业银行应对模型结果进行保守调整。

第七节文档化治理

第四十七条商业银行应书面记录非零售风险暴露内部评级的设计，建立符合本指引要求的文档。

第四十八条商业银行应书面记录内部评级的重要过程，至少包括：

〔一〕评级目标。

〔二〕资产组合分类。

〔三〕各类风险暴露评级体系的适用性和依据。

〔四〕内部评级在资本治理中的作用。

第四十九条商业银行应书面记录评级标准以及各级别的定义，至少包括：

〔一〕评级方法和数据。

〔二〕债务人评级和债项评级级别结构的确定依据及其含义，包括债务人和债项级别的数量、债务人和债项在不同级别之间的分布等。

〔三〕债务人各级别之间基于风险的关系，依照债务人级别的违约概率和区分信用风险大小的标准，确定各级别的风险。

〔四〕债项各级别之间基于风险的关系，依照预期缺失严峻程度和区分信用风险大小的标准，确定各级别的风险。

〔五〕选择评级标准的依据和程序，确保能够对内部评级区分风险的能力做出分析；假如采纳多种评级方法，应记录每种评级方法的选择依据和程序。

〔六〕违约和缺失定义。

第五十条商业银行评级过程中使用计量模型的，应就模型的方法论、使用范畴等建立完整的文档。

文档应至少包括：

〔一〕详细描述各个级别、单个债务人、债项所使用的模型方法论、假设、数学及体会基础、建模数据来源。

〔二〕建模数据对信贷组合的代表性检验情形。

〔三〕运用统计方法进行模型验证的情形，包括时段外和样本外验证。

〔四〕模型有效性受限制的情形，以及商业银行的解决方法。

第五十一条采纳外部模型也应达到本指引规定的文档化要求。

第四章零售风险暴露风险分池体系的设计

第一节总体要求

第五十二条商业银行应建立零售风险暴露的风险分池体系，制定书面政策，确保对每笔零售风险暴露进行准确、可靠的区分，并分配到相应的资产池中。

商业银行的风险分池政策应详细说明对一些专门零售风险暴露的处理方式，包括不再推广但仍旧存续的产品、暂无风险分池方法和标准的新产品等。

第五十三条零售风险暴露的风险分池应同时反映债务人和债项要紧风险特点。

同一池中零售风险暴露的风险程度应保持一致，风险特点包括但不限于以下因素：

〔一〕债务人风险特点，包括债务人类别和人口统计特点等，如收入状况、年龄、职业、客户信用评分、地区等。

〔二〕债项风险特点，包括产品和抵质押品的风险特点，如抵质押方式、抵质押比例、担保、优先性、账龄等。

〔三〕逾期信息。

第五十四条商业银行应确保每个资产池中聚拢足够多的同质风险暴露，并能够用于准确、一致地估量该池的违约概率、违约缺失率和违约风险暴露。

第五十五条在确保有效区分风险的前提下，商业银行能够灵活地选择风险分池方法。

商业银行风险分池方法应保证分池的稳固性和一致性，假如显现零售风险暴露在资产池之间频繁调整，商业银行应审查风险分池方法。

第五十六条商业银行应选择可靠的风险因素进行风险分池，这些因素应同时用于零售业务信用风险的治理。

商业银行选择风险因素时，能够采纳统计模型、专家判定或综合使用两种方法。

第五十七条商业银行应将零售风险暴露分为三大类，即个人住房抵押贷款、合格的循环零售风险暴露和其他零售风险暴露。

第五十八条商业银行应对已违约和未违约的零售风险暴露分别进行风险划分；对不同国家的零售风险暴露，应分别进行风险划分，如商业银行能够证明，不同国家零售风险暴露的风险具有同质性，经监管部门认可，可不单独分池。

第五十九条商业银行应保证债务人和债项在资产池之间保持合理分布，幸免单个池中零售风险暴露过于集中。

假设单个资产池中风险暴露超过该类零售风险暴露总量的30%，商业银行应向监管部门证明该资产池中风险暴露具有风险同质性，同时可不能阻碍估量该池的风险参数。

第二节风险分池方法

第六十条商业银行应依照数据情形，选择适合本银行实际的分池方法，能够依照单笔风险暴露的评分、账龄等风险要素进行分池，也可依照单笔风险暴露的违约概率、违约缺失率和违约风险暴露等风险参数进行分池。

第六十一条关于数据缺失的零售风险暴露，商业银行应充分利用已有数据，并通过风险分池体系的设计补偿数据不足的阻碍。

数据缺失的程度应作为风险分池的一个因素。

第六十二条商业银行采纳信用评分模型或其它信用风险计量模型估量零售风险暴露风险参数时，相关模型的使用应达到本指引第三章第六节的所有要求。

第三节风险分池标准

第六十三条商业银行应建立书面的资产池定义以及风险分池流程、方法和标准。

相关规定应明确、直观、详细，确保具有相同信用风险的零售风险暴露划分至同样的资产池。

商业银行的风险分池的标准应与零售业务治理政策保持一致。

风险分池结果应与长期体会保持一致。

第六十四条商业银行应确保不同业务线、部门和地区的零售风险暴露分池标准一致，假如存在差异，应对风险划分结果的可比性进行监测，并及时完善。

第六十五条商业银行应确保分池标准的透亮度，便于监管人员、内审人员和其他第三方把握风险分池方法、重复划分过程、评估风险分池的适当性。

第六十六条风险分池应考虑本指引第五十三条规定的所有相关信息。

考虑债务人违约特点时，应包含债务人在不利经济状况或发生预料之外事件时的还款能力和还款意愿。

商业银行难以推测今后发生的事件以及事件对债务人财务状况的阻碍时，应对推测信息持审慎态度。

假如相关数据有限，商业银行应保守地进行相关分析。

第六十七条商业银行应采纳长于一年时刻跨度的数据，并尽量使用近期数据，确保风险分池的准确性、稳固性。

商业银行拥有的信息越少，风险分池应越审慎。

第四节文档化治理

第六十八条商业银行应书面记录零售风险暴露风险分池的设计，建立符合本指引要求的文档。

第六十九条商业银行应书面记录资产池分池方法和标准，至少包括：

〔一〕分池所使用的方法、数据及原理。

〔二〕资产池的确定依据及其含义，包括资产池的数量、风险暴露在不同池之间的分布、风险因素的选择方法、模型和选定的风险特点。

〔三〕资产池风险同质性分析、集中度分析以及风险划分的合理性、一致性等。

商业银行应记录风险暴露在资产池之间的迁徙状况，以及对资产池与风险分池修改依据及情形。

〔四〕违约和缺失的定义。

第七十条商业银行风险分池中使用计量模型的，应就模型的方法论、使用范畴等建立完整的文档。

文档应至少包括：

〔一〕详细描述风险分池所使用模型的方法论、假设、数学及体会基础、建模数据来源。

〔二〕建模数据对零售风险暴露的代表性检验情形。

〔三〕运用统计方法进行模型验证的情形，包括时段外和样本外验证。

〔四〕标示模型有效性受限制的情形，以及商业银行的解决方法。

第七十一条采纳外部模型也应达到本指引规定的文档化要求。

第五章内部评级流程

第一节总体要求

第七十二条商业银行应建立完善的内部评级流程，确保非零售风险暴露内部评级和零售风险暴露风险分池过程的独立性。

评级政策和流程应同意监管部门的监督检查。

第七十三条内部评级流程包括评级发起、评级认定、评级推翻和评级更新。

零售风险暴露的风险分池通常不承诺推翻。

假设商业银行承诺推翻，应制定书面政策和程序，并向监管部门证明必要性和审慎性。

第七十四条内部评级流程应表达在商业银行的授信政策和信贷治理程序中。

第七十五条商业银行应建立确保内部评级流程可靠运行的治理信息系统，详细记录评级全过程，以确保非零售风险暴露的债务人评级与债项评级、零售风险暴露风险分池操作流程的有效执行。

第七十六条商业银行应建立完整的文档，以保证内部评级过程的规范化和连续优化，并证明内部评级体系操作达到本指引的要求。

文档应至少包括：

〔一〕评级流程设计原理。

〔二〕评级体系运作的组织架构、岗位设置和职责。

〔三〕评级发起、评级认定、评级推翻和评级更新的政策和操作流程。

〔四〕评级治理方法，包括治理层对评级审核部门的监督责任等。

〔五〕评级例外政策。

〔六〕基于计量模型的内部评级的指导原那么及监测。

〔七〕评级的IT系统需求书。

〔八〕其他内容，包括评级体系运作程序发生的要紧变化、监管部门最近一次检查以来的要紧变化等。

第二节评级发起

第七十七条评级发起是指评级人员对客户与债项进行一次新的评级过程。

第七十八条商业银行应制定评级发起政策，包括评级发起工作的岗位设置、评级发起的债务人与债项范畴、时刻频率、操作程序等。

第七十九条商业银行应规定本银行不同机构对同一债务人或债项评级发起的相关授权流程。

第八十条评级发起人员应遵循尽职原那么，充分、准确地收集评级所需的各项数据，审查资料的真实性，完整无误地输入信用评级系统。

第八十一条评级发起应遵循客观、独立和审慎的原那么，在充分进行信用分析的基础上，遵循既定的标准和程序，保证信用评级的质量。

第三节评级认定

第八十二条评级认定是指评级认定人员对评级发起人员评级建议进行最终审核认定的过程。

第八十三条商业银行应设置评级认定岗位或部门，审核评级建议，认定最终信用等级。

评级认定的岗位设置应满足独立性要求，评级认定人员不能从贷款发放中直截了当获益，不应受相关利益部门的阻碍，不能由评级发起人员兼任。

第四节评级推翻

第八十四条评级推翻包括评级人员对计量模型评级结果的推翻和评级认定人员对评级发起人员评级建议的否决。

第八十五条商业银行应建立明确的评级推翻政策和程序，包括评级推翻的依据和条件、权限划分、幅度、结果处理以及文档化等。

第八十六条对基于计量模型的内部评级体系，商业银行应监控专家判定推翻模型评级、排除变量和调整参数的情形，并制定相应的指导原那么。

第八十七条对基于专家判定的内部评级体系，商业银行应明确评级人员推翻评级结果的情形，包括推翻程序、由谁推翻、推翻程度。

第八十八条商业银行应建立完善的评级推翻文档，在评级系统中详细记录评级推翻的理由、结果以及评级推翻的跟踪表现。

第五节评级更新

第八十九条商业银行应建立书面的评级更新政策，包括评级更新的条件、频率、程序和评级有效期。

第九十条商业银行对非零售风险暴露的债务人和保证人评级应至少每年更新一次。

对风险较高的债务人，商业银行应适当提高评级更新频率。

第九十一条商业银行可依照内部风险治理的需要确定债项评级的更新频率，但至少每年更新一次。

对风险较高的债项，商业银行应适当提高评级更新的频率。

第九十二条商业银行应建立获得和更新债务人财务状况、债项特点的重要信息的有效程序。

假设获得信息符合评级更新条件，商业银行应在三个月内完成评级更新。

评级有效期内需