利率市场化对我国商业银行的影响及其对策学士学位论文.docx

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利率市场化对我国商业银行的影响及其对策学士学位论文

利率市场化对我国商业银行的影响及其对策

毕业设计（论文）原创性声明和使用授权说明

原创性声明

本人郑重承诺：

所呈交的毕业设计（论文），是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。

尽我所知，除文中特别加以标注和致谢的地方外，不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果，也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。

对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体，均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。

作者签名：

　　　　　日　期：

指导教师签名：

　　　　　日　　期：

使用授权说明

本人完全了解大学关于收集、保存、使用毕业设计（论文）的规定，即：

按照学校要求提交毕业设计（论文）的印刷本和电子版本；学校有权保存毕业设计（论文）的印刷本和电子版，并提供目录检索与阅览服务；学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文；在不以赢利为目的前提下，学校可以公布论文的部分或全部内容。

作者签名：

　　　　　日　期：

学位论文原创性声明

本人郑重声明：

所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。

除了文中特别加以标注引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。

对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。

本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。

作者签名：

日期：

年月日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。

本人授权　　　　大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

涉密论文按学校规定处理。

作者签名：

日期：

年月日

导师签名：

日期：

年月日

注意事项

1.设计（论文）的内容包括：

1）封面（按教务处制定的标准封面格式制作）

2）原创性声明

3）中文摘要（300字左右）、关键词

4）外文摘要、关键词

5）目次页（附件不统一编入）

6）论文主体部分：

引言（或绪论）、正文、结论

7）参考文献

8）致谢

9）附录（对论文支持必要时）

2.论文字数要求：

理工类设计（论文）正文字数不少于1万字（不包括图纸、程序清单等），文科类论文正文字数不少于1.2万字。

3.附件包括：

任务书、开题报告、外文译文、译文原文（复印件）。

4.文字、图表要求：

1）文字通顺，语言流畅，书写字迹工整，打印字体及大小符合要求，无错别字，不准请他人代写

2）工程设计类题目的图纸，要求部分用尺规绘制，部分用计算机绘制，所有图纸应符合国家技术标准规范。

图表整洁，布局合理，文字注释必须使用工程字书写，不准用徒手画

3）毕业论文须用A4单面打印，论文50页以上的双面打印

4）图表应绘制于无格子的页面上

5）软件工程类课题应有程序清单，并提供电子文档

5.装订顺序

1）设计（论文）

2）附件：

按照任务书、开题报告、外文译文、译文原文（复印件）次序装订

指导教师评阅书

指导教师评价：

一、撰写（设计）过程

1、学生在论文（设计）过程中的治学态度、工作精神

□优□良□中□及格□不及格

2、学生掌握专业知识、技能的扎实程度

□优□良□中□及格□不及格

3、学生综合运用所学知识和专业技能分析和解决问题的能力

□优□良□中□及格□不及格

4、研究方法的科学性；技术线路的可行性；设计方案的合理性

□优□良□中□及格□不及格

5、完成毕业论文（设计）期间的出勤情况

□优□良□中□及格□不及格

二、论文（设计）质量

1、论文（设计）的整体结构是否符合撰写规范？

□优□良□中□及格□不及格

2、是否完成指定的论文（设计）任务（包括装订及附件）？

□优□良□中□及格□不及格

三、论文（设计）水平

1、论文（设计）的理论意义或对解决实际问题的指导意义

□优□良□中□及格□不及格

2、论文的观念是否有新意？

设计是否有创意？

□优□良□中□及格□不及格

3、论文（设计说明书）所体现的整体水平

□优□良□中□及格□不及格

建议成绩：

□优□良□中□及格□不及格

（在所选等级前的□内画“√”）

指导教师：

（签名）单位：

（盖章）

年月日

评阅教师评阅书

评阅教师评价：

一、论文（设计）质量

1、论文（设计）的整体结构是否符合撰写规范？

□优□良□中□及格□不及格

2、是否完成指定的论文（设计）任务（包括装订及附件）？

□优□良□中□及格□不及格

二、论文（设计）水平

1、论文（设计）的理论意义或对解决实际问题的指导意义

□优□良□中□及格□不及格

2、论文的观念是否有新意？

设计是否有创意？

□优□良□中□及格□不及格

3、论文（设计说明书）所体现的整体水平

□优□良□中□及格□不及格

建议成绩：

□优□良□中□及格□不及格

（在所选等级前的□内画“√”）

评阅教师：

（签名）单位：

（盖章）

年月日

教研室（或答辩小组）及教学系意见

教研室（或答辩小组）评价：

一、答辩过程

1、毕业论文（设计）的基本要点和见解的叙述情况

□优□良□中□及格□不及格

2、对答辩问题的反应、理解、表达情况

□优□良□中□及格□不及格

3、学生答辩过程中的精神状态

□优□良□中□及格□不及格

二、论文（设计）质量

1、论文（设计）的整体结构是否符合撰写规范？

□优□良□中□及格□不及格

2、是否完成指定的论文（设计）任务（包括装订及附件）？

□优□良□中□及格□不及格

三、论文（设计）水平

1、论文（设计）的理论意义或对解决实际问题的指导意义

□优□良□中□及格□不及格

2、论文的观念是否有新意？

设计是否有创意？

□优□良□中□及格□不及格

3、论文（设计说明书）所体现的整体水平

□优□良□中□及格□不及格

评定成绩：

□优□良□中□及格□不及格

教研室主任（或答辩小组组长）：

（签名）

年月日

教学系意见：

系主任：

（签名）

年月日

摘要

利率市场化给我国商业银行带来了新的机遇与挑战，我们在把握这些机遇的同时，也要积极地应对潜在的风险。

识别利率市场化对商业银行的影响、规避其带来的风险既迫切又重要。

本文首先简要介绍了利率及利率市场化的概念及理论根据，其次对我国利率市场化的现状及趋势做了简要评析；然后，从有利影响和不利影响两个方面阐述了利率市场化对我国商业银行各方面的影响，并对利率市场化条件下商业银行所面临的一些重要的问题进行了定性与定量分析；最后，从如何坚持稳键经营的发展战略、四大行制度改革、完善银行的内控机制、主动防范利率风险、加大中间业务和金融产品创新力度，积极应对外币利率市场化、建立科学定价体系和坚强金融监管等方面有针对性地提出了可操作的措施。

关键词：

利率市场化商业银行影响对策

MARKETIZATIONOFINTERESTRATESOFCOMMERCIALBANKSINCHINAANDITSCOUNTERMEASURES

ABSTRACT

China'scommercialbanks,theinterestratemarkethasbroughtnewopportunitiesandchallenges,whilewecapitalizeontheseopportunities,butalsoactivelyrespondtothepotentialrisks.Identifythemarketizationofinterestratesofcommercialbanks,toavoidtherisksarebothurgentandimportant.

Thispaperbrieflyintroducestheconceptandtheoryofinterestratesandinterestratemarketsunder,followedbybriefCommentonStatusandTrendsofChina'sinterestratemarket;thenexpoundedthebeneficialeffectsandadverseeffectsoftwoaspectsofinterestratemarketizationofChina'scommercialtheimplicationsofthebank,commercialbanksandinterestratemarketconditionsfacingsomeimportantissuesofqualitativeandquantitativeanalysis;Finally,howtoadheretothestabilityofkeybusinessdevelopmentstrategy,thefoursystemreformtoimprovethebankinternalcontrolmechanism,totaketheinitiativetoguardagainstinterestraterisk,increasingthemiddleofthebusinessandfinancialproductinnovation,andactivelyrespondtotheforeigncurrencyinterestratemarket,theestablishmentofscientificpricingsystemandstrongfinancialregulationproposedoperationalmeasures.

Keywords:

MarketizationofinterestratesCommercialbanks

AffectCountermeasur

目录

摘要

IABSTRACTII

前言1

1我国利率市场化的基本理论2

1.1利率的内涵2

1.2利率市场化的基本理论2

1.2.1利率市场化的含义2

1.2.2利率市场化的理论根据2

2.利率市场化的改革进程4

2.1银行同业拆借利率市场化4

2.2贴现利率的市场化4

2.3针对外币贷款利率的市场化改革4

2.4上限放开、下限浮动的市场化试点5

2.5稳步推进发展阶段5

3利率市场化对我国商业银行的影响6

3.1利率市场化对我国商业银行的有利影响6

3.1.1利率市场化有利于促进商业银行的科学经营6

3.1.2利率市场化有利于推动商业银行的业务创新6

3.1.3利率市场化有利于商业银行竞争机制的规范化7

3.1.4利率市场化有利于优化配置资金资源7

3.1.5利率市场化有利于为商业银行创造宽松的外部环境7

3.2利率市场化对我国商业银行的不利影响7

3.2.1加剧我国商业银行的流动性风险7

3.2.2影响我国商业银行的利润8

3.2.3加剧了借款者逆向选择和信用风险8

3.2.4给中小金融机构经营带来一定的困难9

4利率市场化条件下商业银行现有发展模式中存在的问题10

4.1收入来源过于单一,过分依赖利差收入10

4.2存款资金价格被低估导致利率市场管理混乱12

4.3贷款定价生成机制有待完善12

4.3.1基准利率点法12

4.3.2成本叠加法13

4.4利率敏感性资产同敏感性负债不匹配13

4.4.1存贷数量上不匹配13

4.4.2存贷期限上不匹配14

4.5业务发展战略的矛盾更加突出14

5我国商业银行应对利率市场化的对策16

5.1银行业要制定并坚持稳健经营的发展战16

5.1.1坚持稳健经营战略的原因16

5.1.2如何实现稳健的经营发展战略16

5.2四大国有银行需要进行制度改革及利率市场化改革16

5.3商业银行要进一步完善和健全内控机制17

5.4商业银行要主动防范利率风险17

5.5大力发展银行中间业务18

5.6银行应积极应对外币利率市场化18

5.7建立科学的商业银行定价体系并加强对商业银行的金融监管19

5.8持续创新以客户为中心研发适应利率波动的新产品20

参考文献21

前言

温家宝总理在2011年政府工作报告中强调，要“推进利率市场化改革”，在划定范围、提供激励、加强自律的思路下推行利率市场化改革，是“十二五”时期金融改革与发展的战略规划之一。

利率市场化是金融自由化的现实选择，有利于突破金融抑制、提升金融运行效率。

放松利率管制是金融自由化的实质，使利率能真正反映资金供求变化、能够起到配置资源作用、能够刺激储蓄、为投资提供资金来源、增加资金收益率的可预测性，最终提升金融市场效率。

我国目前推行的是渐进式金融自由化改革，有利于降低一次性利率市场化进程中的逆向选择和道德风险、有利于金融体系安全平稳。

虽然如此，在利率市场化条件下，我国商业银行的发展也不可避免的面临着许多新的问题，这就进一步要求商业银行转变发展思路，积极做好应对之策。

1我国利率市场化的基本理论

1.1利率的内涵

利率是经济学中一个重要的金融变量，几乎所有的金融现象、金融资产均与利率有着或多或少的联系。

当前，世界各国频繁运用利率杠杆实施宏观调控，利率政策已成为各国中央银行调控货币供求，进而调控经济的主要手段，利率政策在中央银行货币政策中的地位越来越重要。

合理的利率，对发挥社会信用和利率的经济杠杆作用有着重要的意义，因此利率市场化将对一国经济产生许多不可忽视的影响。

1.2利率市场化的基本理论

1.2.1利率市场化的含义

利率市场化是最近十多年以来学术界的新生词汇，利率市场化是相对于利率管制而言的，利率管制最初起源于美国经济学家罗纳德.I.麦金农（R．I．Mekinnon），他把政府的所有隐形税收定义为金融抑制，其中金融抑制的一种形式就是进行利率管制，自从利率管制一词被学术界正式提出以来，国内外大多数学者对利率管制大多都持持否定的态度，其普遍认为进行利率管制会带来如下弊端：

一是进行利率差管制不能发挥相应的最优效应，会造成相关利益的损失；二是狭隘的利率管制会限制储蓄，从而导致银行的收益低下；三是从规模经济的角度来看，利率管制会阻碍金融市场的规模扩张，限制了单个银行获得规模经济效益。

正是基于这样的背景下，经济学家们对利率市场化进行了科学的定义，利率市场化就是政府放弃对利率的管制，让其在市场经济条件下，受市场供求关系以及价值规律的调整，由其自发地进行调整，从而达到优化资源的目的。

1.2.2利率市场化的理论根据

1973年，美国经济学家肖和麦金农提出著名的金融压制论（FinancialDepression）和金融深化论（FinancialDeepening），倡导金融自由化（Financial

Liberalizion）主张。

他们认为，金融体系和经济发展之间存在相互影响、相互促进的关系，健全金融体系能有效地动员社会储蓄，促进投资推动经济发展；同时经济发展会提高人们的融资需求，扩大融资来源，从而刺激金融发展，这是经济和金融发展的良性循环状况，然而落后经济国家“压制实际金融的成长，业造成了社会损失”。

金融压制主要表现在：

一是人为的压低、操纵资金的价格，这样，储蓄者不能合得到理的收益率，；利率不能反映资金供求的关系，过低的利率导致储蓄与收入的比率下降，资金的需求不合理的上升。

二是低利率甚至负利率只能依靠信贷配额来消除对中介机构贷款的过高标价，信贷配给需付出很高的管理成本。

“在瓜分低的、受管制贷款利率与市场平衡的利差所构成的垄断利润时，借款人与中介机构官员之间易于发生贪污与密谋行为。

根本不予还款的借款人可以通过延长期限来保持其信贷分配额度，从而破坏分配计划。

”这样，社会资金就会被低效率的使用，失业、分配不平等等社会问题一定程度上都是金融压制的结果。

三是金融市场的分割。

为了保证资金的投向符合政府的意图，发展中国家大多对金融机构的设立和经营范围加以严格限制，各类金融机构分别受不同监管当局管理，效率低下。

相反，金融自由化提出以市场替代官僚机构，有助于提高国内私人储蓄与收入之间的比率，通过扩大金融市场和使其多样化为储蓄的最佳分配开辟道路，促进产出与就业稳定的增长。

具体地说，政府应放松实际利率管制，使之反映储蓄的稀缺性和刺激储蓄，提高可以获得的投资收益和更有效地区分各种投资。

而利率市场化理论就起源于他们所提出的“金融自由化”理论，其核心在于利率由市场根据资金供求关系、金融机构头寸以及盈利状况决定。

利率市场化就是政府逐步放松甚至是取消对利率的直接管制，将利率的决定权交给市场，由市场资金供求双方自主确定利率水平的变迁过程。

利率市场化的过程，实质上是一个培育金融市场由低水平向高水平转化，最终形成完善的金融市场的过程。

在这一过程中，利率由非市场主体的政府单方控制的决定的外生变量逐渐转化为由政府间接调控、众多市场参与主体交易博弈后决定其水平的内生变量。

2.利率市场化的改革进程

利率作为借贷资金的价格，本质上反映货币市场的供求关系。

利率市场化就是将利率的决定权交给市场，由市场主体共同自主决定利率的过程。

在完全竞争的货币市场，所有金融机构将是利率的接受者。

因此，从某种意义上来说，利率的市场化就是指金融机构即商业银行所经营资金的利率水平由货币市场决定的。

我国利率市场化是从1993年首次提出基本设想的，大致经过了一下阶段：

2.1银行同业拆借利率市场化

1996年以前，我国本币利率基本上是政府管制利率。

只是在1986年年初时，央行曾允许各金融机构在基准法定贷款利率上适当上浮。

在1996年6月1日，人民银行《关于取消同业拆借利率上限管理的通知》明确指出，银行间同业拆借市场利率由拆借双方根据市场资金供求自主确定。

银行间同业拆借利率正式放开，标志着利率市场化迈出了具有开创意义的一步，为此后的利率市场化改革奠定了基础。

2.2贴现利率的市场化

在银行同业拆借利率市场化改革取得初步成效后，我国在国债发行上也采用市场化利率进行对外发行和回购，并于1998年逐步生成贴现利率和再贴现利率机制。

与此同时，金融机构贷款利率进一步放松，在1999年开展了中小企业贷款利率的浮动幅度调整改革。

2.3针对外币贷款利率的市场化改革

在2000年，我国放开了外币利率的政府管制措施。

并再次调整商业银行贷款利率的浮动区间。

随着商业银行外币业务的开展，各商业银行普遍建立了外币利率的定价制度，加之境内外币资金供求相对宽松，外币利率市场化的时机日渐成熟。

2000年9月21日，经国务院批准，人民银行组织实施了境内外币利率管理体制的改革：

一是放开外币贷款利率，各项外币贷款利率及计结息方式由金融机构根据国际市场的利率变动情况以及资金成本、风险差异等因素自行确定；二是放开大额外币存款利率，300万（含300万）以上美元或等额其他外币的大额外币存款利率由金融机构与客户协商确定。

2.4上限放开、下限浮动的市场化试点

自2004年始，金融机构人民币贷款利率基本上过渡到以上限放开，下限浮动的市场化阶段。

随着境内外币存、贷款利率逐步放开，中资商业银行均制定了外币存贷款利率管理办法，建立了外币利率定价机制。

各行还根据自身的情况，完善了外币贷款利率的分级授权管理制度，如在国际市场利率基础上，各商业银行总行规定了其分行的外币贷款利率的最低加点幅度和浮动权限，做到了有章可循，运作规范。

2.5稳步推进发展阶段

现阶段随着经济发展方式的转变，国家在大力支持金融事业发展的同时，决定进一步稳步推进利率的市场化改革。

现在改革的重点和难点将是商业银行的存贷款利率的完全市场化问题。

到目前为止，包括国债、金融债券在内的非存贷利率已经基本实现市场化。

银行业拆借市场、银行间债券市场、贴现、再贴现市场在内的货币市场以及外汇市场也已经走上了市场化的道路。

同时，扩大了金融机构贷款的利率浮动幅度，增强了银行贷款的自主管理能力。

3利率市场化对我国商业银行的影响

3.1利率市场化对我国商业银行的有利影响

利率市场化下商业银行将掌握利率的决定权，打破过去利率由国家管制的局面，对商业银行自身的业务经营管理和发展都有积极作用。

3.1.1利率市场化有利于促进商业银行的科学经营

利率市场化将利率的决定权交由银行根据自身情况及对市场的判断进行自主决定，增强了商业银行业务经营的主动性，更加突出商业银行经营管理中“收益性、安全性、流动性”三原则，真正实现了自主经营、自担风险、自负盈亏、自我约束。

在过去利率由国家管制的情况下，商业银行的利率完全由中央银行制定，商业银行对利率的制定仅在极小范围内浮动，商业银行的业务经营利润极小。

在利率市场化的条件下，商业银行可以科学地制定经营成本，优化配置资源，能够实现利润的最大化。

3.1.2利率市场化有利于推动商业银行的业务创新

利率市场化可显著提高商业银行之间的竞争。

利率市场化前，商业银行的主要收入是依靠存、贷款利息差。

利率市场化后，商业银行掌握利率的决定权，在市场竞争下，贷款利率的不断下降，存款利率的不断上升，利差在不断缩小，这必然会对商业银行的业务收入造成影响。

商业银行为了实现利润最大化，必然要在竞争环境下不断地创新突破，研发新的金融产品，发展传统业务以外的非传统业务，只有这样，在利率市场化下才能够不仅仅依靠传统业务获得收益。

其中，推动中间业务的发展是商业银行在利率市场化条件下的必然选择。

中间业务与资产业务、负债业务共同构成商业银行的三大业务类型之一，是指商业银行代理客户办理收款、付款和其他委托事项而收取手续费的业务。

在利率市场化条件下利率波动频繁，因此，商业银行为了降低利率波动带来的风险，应该积极地探索和创新不受利率波动影响的中间业务。

3.1.3利率市场化有利于商业银行竞争机制的规范化

在以往利率管制时期，商业银行间的竞争是不以价格作为对象的，这样就出现了贷款利息以外再减少利息和存款利息以外再附加利息等非正常的竞争行为，加之没有规范的制度来监督，商业银行间的竞争急易出现混乱的现象。

在利率市场化下，商业银行手中有了制定利率的主动权，可根据自身的实力以及对市场的判断合理制定利率，从而使商业银行间的竞争机制走向规范化。

3.1.4利率市场化有利于优化配置资金资源

在利率市场化下，利率能够充分反映市场上对资金的供求状况，增加存贷款利率的弹性，使利率充分发挥其调节储蓄、投资之间的杠杆作用。

当供过于求，利率上升时，存款增加，投资减少，社会资金由投资向储蓄转