汇丰银行信贷风险预警.ppt

上传人:b****2 文档编号:2495548 上传时间:2022-10-30 格式:PPT 页数:51 大小:2.11MB
下载 相关 举报
汇丰银行信贷风险预警.ppt_第1页
第1页 / 共51页
汇丰银行信贷风险预警.ppt_第2页
第2页 / 共51页
汇丰银行信贷风险预警.ppt_第3页
第3页 / 共51页
汇丰银行信贷风险预警.ppt_第4页
第4页 / 共51页
汇丰银行信贷风险预警.ppt_第5页
第5页 / 共51页
点击查看更多>>
下载资源
资源描述

汇丰银行信贷风险预警.ppt

《汇丰银行信贷风险预警.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《汇丰银行信贷风险预警.ppt(51页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

汇丰银行信贷风险预警.ppt

信贷风险预信贷风险预信贷风险预信贷风险预警警警警及及及及信贷组合风险管理信贷组合风险管理信贷组合风险管理信贷组合风险管理第页信贷风险预信贷风险预警警及及信贷组合风险管理信贷组合风险管理内容内容信贷风险预警预示及识别的工具公司贷款组合风险管理信贷组合管理的方法信贷风险管理信息系统信贷风险管理工具第页信贷风险预信贷风险预警警第页信贷风险预信贷风险预警警预警检测预警检测财务状况账户记录管理运作市场/产业第页财务财务状况状况损益表和资产负债表的不利影响损益表和资产负债表的不利影响指标指标盈利警告异常关联交易探测工具探测工具因特网上的信息/公告(例如:

证券交易所)媒体报告第页财务财务状况状况电电子子邮邮件警件警报报第页财务财务状况状况电电子子邮邮件警件警报报第页财务财务状况状况盈利警告盈利警告第页财务财务状况状况财务分析财务分析第页财务财务状况状况财务检查清单财务检查清单-披露披露审计师的更换基本的不确定因素主要业务性质的改变现有诉讼资产负债表日后事项已签合同尚未投入的资本额(金额30%有形净资产)第页财务财务状况状况财务检查清单财务检查清单-财务财务销售量下降(按年)25%产生净亏损净利润下降(按年)50%主营业务产生负现金流应收账款周期的延长30%存货周转期的延长30%债券于未来12月内到期第页财务财务状况状况报表日期31/03/0231/03/0331/03/04月份总数121212审计方法Audit.Audit.CoPr.准备着MJJ.JXH.AZN.源货币:

HKD港币目标货币:

HKD港币主营业绩年营业额增长(%)54.4229.35毛利率(%)14.529.573.62:

税前净利/营业额(%)8.905.711.05用户定义的分析APH外债比率1.552.623.95营业额营业额增增长过长过快快?

第页财务财务状况状况财务透明度低财务透明度低指标指标无合并报表大量关联公司之间的交易没有详细说明的可疑交易会计报告质量不符标准财务报告延迟审计师的保留意见第页财务财务状况状况财务透明度低财务透明度低(续续)检测工具检测工具财务报表和备注明细表公告第页财务财务状况状况异常异常好的好的业绩业绩指标指标非同寻常的高盈利率持续良好的业绩,同时缺乏资金检测工具检测工具同业比较现金运作/利润形成的分析询问客户/市场情报/市场参考第页财务财务状况状况你会和这个集团做生意吗你会和这个集团做生意吗?

第页账户记录账户记录账户不规则账户不规则/异常情况异常情况指标指标显著/突然上升的贷款利用率频繁的贷款延期/额度超出单据/存款收入下降提款次数的突然增加第页帐户记录帐户记录账户不规则账户不规则/异常情况异常情况(续续)检测工具检测工具月度例外情况报告与客户的对话第页管理管理层层过度扩展过度扩展/重心转移重心转移指标指标大项目/非主营业务检测工具检测工具客户的披露财务披露(承诺/或有负债/资产负债表日后事项)第页管理管理层层管理管理层层质量质量指标指标舞弊/监督机构的调查/诉讼管理层/股东的频繁更替管理层个人行为检测工具检测工具媒体/公众告示市场情报/传言第页管理管理层层监察者的调查监察者的调查第页管理管理层层管理层的频繁更替管理层的频繁更替第页管理管理层层管理层造市行为管理层造市行为?

比较基准比较基准公司股价公司股价第页管理管理层层合约责任合约责任指标指标争端诉讼检测工具检测工具法院传票媒体审计报告(或有负债)内河内河码头败诉不能不能处理非珠三角船理非珠三角船6月10日星期四03:

15更新【明报专讯】政府去年兴讼指投得屯门内河码头经营权的RiverTradeTerminalCo.Ltd.(下称码头公司)违反批地条款,容许来自珠江三角以外的船只使用码头设施,惟高院去年裁定政府败诉,政府不服提出上诉,上诉庭昨日判政府上诉得直换言之,码头公司日后不能处理来自珠三角以外地区的船只。

上诉庭押后宣布判决的理由,但双方将会另定日期,就是否会正式颁令禁止码头公司,处理珠江三角以外地区船只作出陈辞。

第页管理管理层层关键人风险关键人风险指标指标无接替计划无关键人保险检测工具检测工具“了解客户”过程第页管理管理层层关键人风险关键人风险(续续)真实案例真实案例食品零售连锁店集团老板(关键人)突然去世,没有在一个主要资产处理上签字以偿还银行保险索赔帮助银行稳住位置,争取时间进一步协商第页运营运营集中度风险(买家集中度风险(买家/供应商供应商/市场)市场)检测工具检测工具年度报告应收账款/应付账款帐龄报告真实案例真实案例一些帐户转交放款服务组进行贷款回收由于:

失去主要买家;和/或大量主要买家的未收帐款第页运营运营投机行为投机行为指标指标缺乏对冲政策(hedgingpolicy)投机检测工具检测工具财务披露(帐户的损益明细表和备注)与管理层的讨论第页运营运营环境问题环境问题指标指标环保组织/监管者的关注检测工具检测工具媒体“了解客户”过程第页运营运营生产管理生产管理指标指标生产停顿/运输延误高故障/退货率检测工具检测工具存货时间表参观工厂打包贷款/出口贷款不法行为记录第页市场市场/产业产业市场市场/科技变化科技变化指标指标产品生命周期短价格战监管变化检测工具检测工具市场情报/媒体与业内人士对话第页市场市场/产业产业市场市场/科技变化科技变化(续续)例子例子数码相机取代传统相机液晶显示屏取代CRT显示屏真实案例真实案例LG飞利浦显示器合资生产CRT显示器/电视的显像管第页市场市场/产业产业监管变化监管变化!

第页市场市场/产业产业证券证券市场市场投资者信心的减弱投资者信心的减弱指标指标市场/公司业绩的負面展望股价的巨幅下跌信贷评级恶化检测工具检测工具信贷评级/股价/KMVEDF的变动外部信贷机构/股票分析报告第页市场市场/产业产业表现差表现差!

公司股价公司股价比较基准比较基准第页市场市场/产业产业证券证券市场市场融资活动融资活动指标指标小数额的融资配售vs发行新股vs旧股融资目的以及款项用途检测工具检测工具招股书/公告/媒体第页信贷组合风险管理信贷组合风险管理第页公司贷款公司贷款组合风险管理组合风险管理公司贷款组合风险管理方法公司贷款组合风险管理方法季度贷款组合/特殊审查设定贷款组合上限特殊借贷的指导规则信贷风险承受兴趣矩阵不鼓励的业务缓解风险的方法第页公司贷款公司贷款组合风险管理组合风险管理贷款组合的季度审查贷款组合的季度审查贷款组合尺寸的改变例如:

按地区或者贷款评级行业/借款人集中度坏帐准备金和坏账或有负债及担保衍生性产品其他信贷问题第页公司贷款公司贷款组合风险管理组合风险管理特殊审查特殊审查对于选择的特殊部门或国家进行深度审查弥补常规季度贷款组合审查的不足如有需要,进行压力测试(StressTest)第页公司贷款公司贷款组合风险管理组合风险管理贷款组合的上限贷款组合的上限如涉及的产业占总贷款组合的很大比例,触发设定内部组合的限制对高风险或周期性产业同样适用经常再评估封顶的限额第页公司贷款公司贷款组合风险管理组合风险管理特殊借贷特殊借贷海运,航空,等.由总部通过制定风险限制管理的风险额度在恰当的地方办事处建立专家管理中心:

控制当地的额度上限对于借贷部门提供指导第页公司贷款公司贷款组合风险管理组合风险管理不鼓励的业务不鼓励的业务过去有着高准备金记录的产业考虑当前经济环境,极易受到伤害的产业对列入不鼓励的业务的借贷必须经过高度筛选,并有合理的解释第页公司贷款公司贷款组合风险管理组合风险管理缓解风险的方法缓解风险的方法销售资产信用卡应收款/出租车贷款证券化将房屋抵押贷款售于香港按揭证券公司信贷保护信用违约互换合约(Creditdefaultswap/CDS)资产收购第页信贷风险管理工具信贷风险管理工具KMVKMV信用监测器信用监测器一个建立在统计数据基础上的预测系统通过对借款公司不能按约还款的可能性进行评估,来衡量信贷风险EDF:

借款公司在一定时间内不能按约还款的可能性只能对上市公司进行预测第页信贷风险管理工具信贷风险管理工具主要主要EDFEDF参数参数公司资产市值公司资产市值的波幅违约点第页信贷风险管理工具信贷风险管理工具投投机机级级别别投投资级资级别别KMVCM预测预测第页信贷风险管理工具信贷风险管理工具财务分析员财务分析员TMTM对借款企业进行财务分析的资料库可以进行行业对比分析为穆迪风险咨询员TM提供财务数据来源第页信贷风险管理工具信贷风险管理工具风险咨询员风险咨询员TMTM信贷风险评估系统:

财务部分(计算财务比率及现金流量,对历史及预测的财务数据进行敏感性分析)专业部分,根据预设的标准对客户经理输入的信息进行评估评估产生一个整体评分,自动记入银行内部评分系统第页信贷风险管理工具信贷风险管理工具风险咨询员风险咨询员TMTM借款企业评分借款企业评分财务分析业务分析债务运营流动性资产结构行业管理公司情况财务部分财务部分专业部分专业部分第页信贷风险管理工具信贷风险管理工具风险咨询员风险咨询员TMTM系统性的风险评估,提高了信贷风险评估与报告的一致性涵盖了多种风险因素,为进一步的组合分析,监控和管理打下坚实基础与巴塞尔公约中提倡的银行内部评级模式相符简化信贷程序,节约成本第页

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 考试认证 > 财会金融考试

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1