决策与分析重点整理.docx

决策与分析重点整理.docx

《决策与分析重点整理.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《决策与分析重点整理.docx（32页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

决策与分析重点整理

第一章决策分析概述

决策分析的根本要素〔简答1〕

决策者：

决策主体，可以是个体业可以是群体。

决策者受社会、政治、经济、文化、心理等因素的影响。

决策目标：

可以是单个目标，也可以是多个目标。

决策方案：

有明确方案和不明确方案两种。

前者是指有有限个明确的方案。

后者一般只是对产生方案可能的约束条件加以描述而方案本身可能是无限个，要找出合理或最优的方案可借助运筹学的线性规划等方法。

自然状态：

决策者无法控制但可以预见的决策环境客观存在的各种状态。

自然状态可能是确定的，也可能是不确定，其中不确定的又分为离散和连续两种情况。

决策结果：

各种决策方案在不同自然状态下所出现的结果。

决策准那么：

评价方案是否到达决策目标的价值标准，即选择方案的依据，与决策者的价值取向或偏好有关。

决策分析的分类〔名词解释1〕

长期决策和短期决策

长期决策是指有关组织今后开展方向的长远性、全局性的重大决策，又称长期战略决策，如投资方向的选择、人力资源的开发和组织规模确实定等。

短期决策是为实现长期战略目标而采取的短期策略手段，又称短期战术决策，如企业日常营销、物资储藏以及生产中资源配置等问题的决策都属于短期决策。

个人决策和组织决策

根据决策者具有个人身份和组织身份这样两种身份，将决策分为个人决策和组织决策。

个人决策是决策者为满足其个人的目的或动机而以个人的目的或动机而以个人身份作出的决策。

如个人职业选择、生活方式的选择等都是个人决策问题。

组织决策是与某个组织或群体的目标直接相关的决策，它与个人的目的没有直接关系。

战略决策、管理决策和业务决策

根据所要解决的问题性质，决策分为战略决策、管理决策和业务决策。

〔安东尼模式〕

战略决策是指组织机构为了自身与变化的环境适应和谋求开展的决策。

这种决策是为了解决全局性、长远性和根本性的问题。

管理决策是为了实现既定战略而进行的方案、组织、指挥与控制的决策

业务决策亦称战术决策，是具体业务部门为了提高工作质量及日常业务效率而进行的决策。

程序化决策和非程序化决策

根据问题出现的重复性及决策程序的标准性划分〔西蒙模式〕

程序化决策（也称为结构化决策〕：

是指那些常规的反复出现的决策，这类决策一般都有明确的决策目标和决策准那么，而且可以按一定的程序进行，无论是领导者或办事员都可按此程序加以解决。

这类决策在中层和基层居多。

非程序化决策（也称非结构化决策〕：

是指不经常出现的、复杂的、特殊的决策。

确定型决策和非确定性决策〔重点〕

根据决策问题所处的自然状态不同来划分。

确定型决策：

存在一种自然状态的决策。

非确定型决策：

存在两个或两个以上可能状态而哪种状态发生又不确定的决策。

分为三类：

竞争型决策

风险型决策

不确定型决策

单项决策和序贯决策

根据决策过程是否连续来划分。

单项决策〔静态决策〕：

解决的是某个时点或某段时间的决策。

序贯决策〔动态决策〕：

一系列在时间上有先后顺序的决策，这些决策相互关联，前一个决策直接影响后一项决策。

单目标决策和多目标决策

按决策所要求到达的目标的数量，可以将决筹划分为单目标决策和多目标决策。

定性决策和定量决策

按决策问题的量化程度，可以将决策分为定性决策和定量决策。

单目标决策和多目标决策

按决策所要求到达的目标的数量，可以将决筹划分为单目标决策和多目标决策。

定性决策和定量决策

按决策问题的量化程度，可以将决策分为定性决策和定量决策。

决策分析的步骤〔简答2〕

发现与分析问题

问题的存在是决策分析的前提，所有的决策分析都是为了解决特定的问题而进行的。

问题是指决策对象的现实状态与期望状态之间存在的需要缩小或排除的差距。

确定决策目标

目标是在一定的环境和条件下，决策系统所期望到达的状态。

它是拟定方案、评估方案和选择方案的基准，也是衡量问题是否得以解决的指示器。

拟定各种可行的备择方案

拟定方案就是寻找解决问题，实现目标的方法和途径。

分析、比拟各备择方案，从中选出最优方案

狭义的选择方案就是“拍板〞。

广义的选择方案还包括方案的分析与评价。

决策的执行、反应与调整等

实施后应追踪控制，针对方案实施过程中出现的新情况、新问题以及确定决策目标、拟定决策方案时未考虑到的因素，对决策方案进行反应修正。

第三章风险型决策〔计算题，一道题25分〕

决策树根本分析法决策树所用图标〔画图课后题1，2，3〕

概率枝：

从状态节点引出的假设干条直线，每条直线代表一种自然状态及其可能出现的概率〔每条分枝上面注明自然状态及其概率〕。

结果点：

画在概率枝的末端的一个三角节点。

在结果点处列出不同的方案在不同的自然状态及其概率条件下的收益值或损失值。

运用决策树进行决策的步骤

根据实际决策问题，以初始决策点为树根出发，从左至右分别选择决策点、方案枝、状态节点、概率枝等画出决策树。

从右至左逐步计算各个状态节点的期望收益值或期望损失值，并将其数值标在各点上方。

在决策点将各状态节点上的期望值加以比拟，选取期望收益值最大的方案。

对落选的方案要进行“剪枝〞，即在效益差的方案枝上画上“//〞符号。

最后留下一条效益最好的方案。

应用实例

1.某市果品公司准备组织新年〔双节〕期间柑橘的市场供给，供给时间预计为70天。

根据现行价格水平，假设每公斤柑橘进货价格为3元，零售价格位4元，每公斤的销售纯收益为1元。

零售经营新鲜果品，一般进货和销售期为一周〔7天〕，如果超过一周没有卖完，便会引起保管费和腐烂损失的较大上升。

如果销售时间超过一周，平均每公斤损失0.5元。

根据市场调查，柑橘销售量与当前其他水果的供给和销售情况有关。

如果其他水果供给充分，柑橘销售量将为6000公斤；如果其他水果供给销售缺乏，那么柑橘日销售量将为8000公斤；如果其他水果供给缺乏进一步加剧，那么会引起价格上升，那么柑橘的日销售量将到达10000公斤。

调查结果显示，在此期间，水果储存和进货状况将引起水果市场如下变化：

5周时其他水果价格上升，3周时其他水果供给稍缺乏，2周时其他水果充分供给。

现在需提前两个月到外地订购柑橘，由货源地每周发货一次。

根据以上情况，该公司确定进货期为一周，并设计了3种进货方案：

A1进货方案为每周进货10000×7=70000〔公斤〕；

A2进货方案为每周进货8000×7=56000〔公斤〕；

A3进货方案为每周进货6000×7=42000〔公斤〕。

在“双节〞到来之前，公司将决策选择哪种进货方案，以便做好资金筹集和销售网点的布置工作。

分别计算状态节点②③④处的期望收益值，并填入

节点②:

70000×0.5+49000×0.3+28000×0.2=55300

节点③：

56000×0.5+56000×0.3+35000×0.2=51800

节点④：

42000×0.5+42000×0.3+42000×0.2=42000

比拟状态节点处的期望收益值，节点②处最大，故应将方案枝A2、A3剪枝，留下A1分支，A1方案即每周进货70000公斤为最优方案。

2.多阶决策分析

1.某连锁店经销商准备在一个新建居民小区兴建一个新的连锁店，经市场行情分析与推测，该店开业的头3年，经营状况好的概率为0.75，营业差的概率为0.25；如果头3年经营状况好，后7年经营状况也好的概率可达0.85；但如果头3年经营状态差后7年经验状态好的概率仅为0.1，差的概率为0.9。

兴建连锁店的规模有两个方案：

一是建中型商店。

二是先建小型商店，假设前3年经营效益好，再扩建为中型商店。

各方案年均收益及投资情况如表3-7所示。

该连锁店管理层应如何决策？

解：

决策分析步骤：

（1）根据问题，绘制决策树，如图3-5所示。

〔2〕计算各节点及决策点的期望损益值。

从右向左，计算每个节点处的期望损益值，并将计算结果填入图3-5的相应各节点处。

节点⑧：

〔150×0.85+10×0.15〕×7-210=693

节点⑨：

（60×0.85+2×0.15）×7=359.1

对于决策点⑥来说，由于扩建后可得净收益693万元，而不扩建只能得净收益359.1万元。

因此，应选择扩建方案，再决策点⑥处可得收益693万元，将不扩建方案枝剪掉。

所以有：

节点⑥：

693

节点④：

（150×0.85+10×0.15）×7=903

节点⑤：

（150×0.1+10×0.9）×7=168

节点⑦：

（60×0.1+2×0.9）×7=54.6

节点②：

（100×0.75+10×0.25）×3+903×0.75+168×0.25-400=551.75

节点③：

（60×0.75+2×0.25）×3+54.6×0.25+693×0.75-150=519.9

3〕剪枝决策。

比拟放个方案可以看出，建中型商店可获净收益551.75万元。

先建小商店，假设前3年效益好再扩建，可得净收益519.9万元，因此，应该选择建中型商店的方案为最正确方案，对另一个方案进行剪枝。

2.某企业各种生产方案下的效益值（单位：

万元）

解：

这个问题是一个典型的多级〔二级〕风险型决策问题，下面仍然用树型决策法解决该问题。

（1）画出决策树

（2）计算期望效益值，并进行剪枝：

①状态结点V7的期望效益值为

EV7＝（-200）×0.1+50×0.5+150×0.4＝65〔万元〕；

状态结点V8的期望效益值为

EV8＝（-300）×0.1+50×0.5+250×0.4＝95〔万元〕。

由于EV8>EV7，所以，剪掉状态结点V7对应的方案分枝，并将EV8的数据填入决策点V4，即令EV4＝EV8＝95〔万元〕。

②状态结点V3的期望效益值为

EV3＝（-100）×0.1+0×0.5+100×0.4＝30〔万元〕。

所以，状态结点V1的期望效益值为

EV1=30×0.2+95×0.8=82（万元）。

③状态结点V9的期望效益值为

EV9＝（-200）×0.1+0×0.5+200×0.4＝60〔万元〕；

状态结点V10的期望效益值为

EV10＝（-300）×0.1+（-250）×0.5+600×0.4＝85〔万元〕。

由于EV10>EV9，所以，剪掉状态结点V9对应的方案分枝，将EV10的数据填入决策点V5。

即令EV5＝EV10＝85〔万元〕。

④状态结点V6的期望效益值为

EV6＝（-100）×0.1+0×0.5+100×0.4＝30〔万元〕，

所以，状态结点V2期望效益值为

EV2=30×0.4+85×0.6=63（万元）。

⑤由于EV1>EV2,所以，剪掉状态结点V2对应的方案分枝将EV1的数据填入决策点EV，即令EV＝EV1＝82〔万元〕。

综合以上期望效益值计算与剪枝过程可知，该问题的决策方案应该是：

首先采用购置专利方案进行工艺改造，当购置专利改造工艺成功后，再采用扩大生产规模〔即增加产量〕方案进行生产。

贝叶斯决策分析〔课后习题4，5〕

概念〔名词解释2〕

风险型决策的根本方法是将状态变量看成随机变量，用先验状态分布表示状态变量的概率分布，用期望值准那么计算方案的满意程度。

但是在实际生活中，先验概率分布往往与实际情况存在误差，为了提高决策质量，需要通过市场调查，来收集有关状态变量的补充信息，对先验分布进行修正，然后用后验状态分布来决策，这就是贝叶斯决策。

本节将介绍贝叶斯决策的根本方法、补充信息价值、抽样贝叶斯决策以及贝叶斯风险等内容。

根本步骤〔简答3〕

1.验前分析

依据统计数据和资料，按照自身的经验和判断，应用状态分析方法测算和估计状态变量的先验分布，并计算各可行方案在不同自然状态下的条件结果值，利用这些信息，根据某种决策准那么，对各可行方案进行评价和选择，找出最满意的方案，称之为验前分析。

2.预验分析

考虑是否进行市场调查和补充收集新信息，决策分析人员要对补充信息可能给企业带来的效益和补充信息所花费的本钱进行权衡分析，比拟分析补充信息的价值和本钱，称为预验分析。

如果获取补充的费用很小，甚至可以忽略不计，本步骤可以省略，直接进行调查和收集信息，并依据所获得的补充信息转入下步骤。

3.验后分析

经过预验分析，决策分析人员做出补充信息的决定，并通过市场调查和分析补充信息，为验后分析做准备。

验后分析的关键是利用补充信息修正先验分布，得到更加符合市场实际的后验分布。

然后，利用后验分布进行决策分析，选出最满意的可行方案。

验后分析和预验分析都是通过贝叶斯公式修正先验分布，不同之处在于，预验分析是依据可能的调查结果，侧重于判断是否补充信息，验后分析是根据实际调查结果，侧重于选出最满意的方案。

4.序贯分析

社会经济实际中的决策问题，情况都比拟复杂，可适当地将决策分析的全过程划分为假设干阶段，每一个阶段都包括先验分析、预验分析和后验分析等步骤。

这样多阶段互相连接，前阶段决策结果是后阶段决策的条件，形成决策分析全过程，称之为序贯决策。

序贯决策属于多阶段决策。

单阶段贝叶斯决策例题

抽样贝叶斯的决策步骤例题

抽样贝叶斯决策除了补充信息是靠抽样获得之外，其根本方法和步骤与一般贝叶斯决策相同，即按照验前分析、预验分析、验后分析三个步骤进行。

在多数情况下，抽样分布可以应用数理统计中的二项分布计算。

某电子商务网站打算处理一批库存产品，这些产品每箱100个，以箱为单位销售，这批产品每箱的废品率有三种可能20%，10%，5%，对应的概率分别为0.5，0.3，0.2。

假设该产品正品每箱市场价格为100元，废品不值钱。

现处理价格为每箱85元，遇到废品不予更换。

请对是否购置进行决策，如果允许验货抽取4个元件进行检验，确定所含废品个数，假定检验是允许放回的，如何进行决策？

抽样信息的价值

当补充情报是采用抽样的方法获得的时，这种补充情报价值习惯上称为抽样情报价值〔expectedvalueofsamplinginformation〕，可表示为EVSI。

效用理论及风险评价〔我觉得不会考大题，但是老师画了重点的，课后题7〕

效用函数的类型

由于效用函数视决策者对风险态度的不同而不同，因而效用函数也有不同的类型，如图3-6所示。

效用曲线在风险决策中的应用

例3-14某决策人面临着大、中、小批量三种生产方案的选择问题。

该产品投放市场可能有三种情况：

畅销、一般、滞销。

根据以前同类产品在市场上的销售情况，畅销的可能性是0.2，一般为0.3，滞销的可能性为0.5，问该如何决策？

其决策表如表3-20所示。

按期望值法以损益值进行决策，可得：

应进行中批生产。

由于在某些情况下，利用货币期望值作为标准的决策无法完全反映决策的因果，因此，可以改用效用作为标准进行决策，此时只要将原来的损益值改为相应的效用值即可。

下面举例来说明效用决策模式。

例3-15某公司准备引进某新设备进行生产，这种新设备具有一定的先进性，但该公司尚未试用过，预测应用时成功的概率为0.8，失败的概率为0.2。

现有三种方案可供选择：

方案Ⅰ，应用老设备，可稳获4万元收益；方案Ⅱ，先在某一车间试用新设备，如果成功，可获7万元收益，如果失败那么将亏损2万元；方案Ⅲ，全面推广使用新设备，如果成功，可获12万元收益，如果失败那么亏损10万元，试问该公司采取哪种方案？

解：

〔1〕如果采用货币期望值标准，可画出决策树如图3-8所示：

由决策值可知，该公司应采取方案Ⅲ为最优方案，因为方案Ⅲ收益期望值为最大〔7.6万元〕。

但是，可以看到，假设采取方案Ⅲ，必须冒亏损10万元的风险，虽然亏损的概率较小，但仍有可能发生。

如果该公司资金较少，亏损10就意味着因资金无法周转而停产，甚至倒闭。

那么公司领导一般不会采取方案Ⅲ，而采取收益期望值较低的方案Ⅰ或Ⅱ。

如果公司资金力量雄厚，经受得起亏损10万元的打击，公司领导又是富有进取心的，那么他可能会采取方案Ⅲ。

鉴于以上种种情况，有时以效用作为标准进行决策比以损益值进行决策更加切合实际。

〔2〕求决策值的效用曲线。

规定最大收益〔12万元〕时，效用值为1，亏损最大〔-10万元〕时，效用值为0，用标准测定法向决策者提出一系列问题，找出对应于易损值的效用值，即可绘制出该决策值对此决策的效用曲线，如图3-9所示。

在所得曲线上可找到对应于各易损值的效用值：

4万元的效应值为0.94；

7万元的效用值为0.98；

12万元的效用值为1；

-2万元的效用值为0.70；

-10万元的效用值为0.00；

于是可得如下决策树，如图3-10所示

由此可见，以效用值作为决策标准，应选方案Ⅰ。

这与损益期望值法的结论不一致，原因在于决策者对风险持慎重态度，是保守型决策者。

用效用值作为决策的标准有其方便之处，它可以把决策者对风险的态度反映进去，从而使所作出的选择更能符合决策者的需要。

但它也有缺乏之处，即它不能准确地测定。

因为用标准测定对决策者做心理测验时，决策者往往感到难以答复，尤其需要反复提问之后才能绘出效用函数曲线。

因此，往往需要同时采用上面介绍过的几种方法，再把所选结果进行综合判断，才能最后做出抉择。

案例：

在效用曲线上可找到对应于各损益值的效用值，其分别为：

2000万元的效用值为1；

1500万元的效用值为0.91；

1000万元的效用值为0.79；

300万元的效用值为0.61；

200万元的效用值为0.58；

0万元的效用值为0.5；

-500万元的效用值为0.32;

-1000万元的效用值为0。

由此可见，以效用值为决策标准应选择方案乙，而如果采用期望值法进行决策应选择方案甲，两个决策论的差异是由于决策者是保守型决策者。

第四章不确定性决策〔填表题，据说考课件原题〕

第五章多目标决策分析

多维效用并合方法〔不考计算，我觉得可能考小题吧，课后习题2〕

概念〔名词解释3〕

步骤：

首先，将最低一层各准那么的效用值，分类按某种规那么并合，得到倒数第二层各子目标的并合效用值，称为初级并合。

其次，对初级并合的效用值，分类按某种规那么进行第二级并合，得到倒数第三层各子目标的并合效用值。

逐层进行，经过多级并合，得到第二层各目标的并合效用值。

最后，第二层目标效用值按某种规那么并合，得到可行方案对整个多层结构目标准那么体系的总效用值。

总效用值表达了可行方案关于目标准那么体系的整体特征以及对于决策主体的主体偏好，称为可行方案的满意度。

这种并合过程可以多维效用并合模型表示。

层次分析法

概念〔名词解释4〕

AHP〔决策分析法〕也称层次分析法，市一中定型和定量相结合的决策分析方法，该方法常用语多目标、多准那么、多要素、多层次的非结构化的复杂决策问题，特别是战略决策问题的研究，具有十分广泛的实用性。

根本步骤〔简答4〕

一、建立层次结构分析模型

二、构造判断矩阵

三、层次单排序及其一致性检验

四、层次总排序

五、层次总排序的一致性检验

数据包络〔DEA方法，了解〕

概念〔名词解释5〕

“生产部门〞同时为“规模有效〞与“技术有效〞的十分理想且卓有成效的方法.1985年查恩斯,库伯,格拉尼（B.Golany）,赛福德（L.Seiford）和斯图茨（J.Stutz）给出另一个模型（称为C2GS2模型）,这一模型用来研究生产部门间的“技术有效性〞.

解题思路：

1.假定u1,u2,v1,v2,v3分别为产出与投入各指标的权重系数

2.定义各企业的生产效率

3.建立各企业的生产效率最高的优化模型（分式规划）

4.将分式规划转化为LP

5.再将LP转化为对偶规划

主成份分析法〔可能考概念选择吧，估计对spss有点印象就行了〕

概念

首先把高维椭球的主轴找出来，再用代表大多数数据信息的最长的几个轴作为新变量；这样，主成分分析就根本完成了。

椭圆〔球〕的长短轴相差得越大，降维也越有道理。

思路：

1.决策矩阵标准化〔一般采用标准样本变换〕

2.求出样本相关系数矩阵R=（rij）n×n

3.计算相关系数矩阵R的特征值和对应的特征向量

4.按累积奉献率准那么提取主成分

5.分析主成分的经济意义，用主成分进行综合评价

多属性决策分析

概念〔名词解释5〕

属性（attribute）：

指备选方案的特征、品质或性能参数。

社会经济系统的决策问题，往往涉及不同属性的多个指标—多属性决策。

实际问题常常有多个决策目标，每个目标的评价准那么往往也不是只有一个，而是多个—多目标、多准那么决策问题。

多目标决策和多属性决策统称多准那么决策。

多目标决策（multi-objectivedecisionmaking）：

决策变量是连续型的〔即备选方案有无限多个〕，求解这类问题的关键是向量优化，即数学规划问题。

多属性决策（multi-attributedecisionmaking）：

决策变量是离散型的〔即备选方案数量为有限多个〕，求解这类问题的核心是对各备选方案进行评价后排定各方案的优劣次序，再从中择优。

步骤：

〔重点简答题5〕

1.指标分类划分各类指标：

正向指标、负向指标、定性指标

2.将定性指标化为定量指标

3.量纲标准化〔向量归一化法〕：

将不同量纲的指标，通过适当的变换，化为无量纲的标准化指标。

标准化处理时，应当使所有的指标正向化。

4.确定指标权重：

相比照拟法、主观赋值法、客观赋值法、连环比率法等

5.求出各方案的线性加权指标平均值，并以此作为各可行方案排序的判据。

目标规划〔绘图题，课后习题5〕

根本概念

目标函数的期望值

每一个目标函数希望到达的期望值（或目标值、理想值）。

根据历史资料、市场需求或上级部门的布置等来确定。

偏差变量

每个目标函数的期望值确定之后，目标的实际值和它的期望值之间就有正的或负的偏差。

正偏差变量dk+表示第k个目标超过期望值的数值；负偏差变量dk-表示第k个目标未到达期望值的数值。

同一目标，它的取值不可能在超过期望值的同时，又没有到达期望值，所以在dk+和dk-中至少有一个必须为零。

目标约束

引入正、负偏差变量后，对各个目标建立的目标函数方程。

原来的目标函数变成了约束条件的一局部，即目标约束（软约束）

原来的约束条件称为系统约束（硬约束）。

目标达成函数：

各个目标函数引入正、负偏差变量，而被列入了目标约束条件。

如何使各目标的实际值最接近于各自的期望值，构造一个新的目标函数以求得有关偏差变量的最小值。

这个新的目标函数反映了各目标函数的期望值到达或实现的情况，故把这个新的目标函数称为目标达成函数。

假设要求尽可能到达规定的目标值，那么正、负偏差变量dk+、dk-都尽可能最小，将dk+和dk-都列入目标函数中，即minSk=dk++dk-；

假设希望尽可能不低于期望值（允许超过），那么负偏差变量dk-尽可能的小，而不关心超出量dk+，故只需将dk-列入目标函数，minSk=dk-；

假设允许某个目标低于期望值，但希望不得超过期望值，那么正偏差变量dk+尽可能地小，而不关心低于量dk-，故只需将dk+列入目标函数，minSk=dk+。

优先等级和权数：

目标的重要程度不同，用优先等级因子Pk来表示第k等级目标。

优先等级因子Pk是正的常数，Pk>>Pk+1。

同一优先等级下的目标的相对重要性，赋以不同的加权系数w。

例如

第一个目标:

由于产品II销售疲软，故希望产品II的产量不超过产品I的一半。

其优先级为P1；〔4〕。

第二个目标:

最好能节约4小时设备工时是其优先级为P2；

第三个目标：

方案利润不少于48元,优先级为P3。

m