专业知识313期.docx
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专业知识313期
人民币外汇掉期交易操作手册
第一章概念与定义6
第二章掉期行情6
第三章掉期公开报价8
第四章掉期成交10
第五章在线掉期交易员15
第六章掉期交易手续费查询16
第七章掉期会员信息查询18
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第一章概念与定义
人民币外汇掉期交易：
指交易双方约定一前一后两个不同的交割日、方向相反的两笔本外币交易，在前一次交易中，一方用外汇按照约定汇率从另一方换入人民币，在后一次交易中，该方再用人民币按照另一约定汇率从另一方换回外汇。
其中交割日在前的交易称为近端交易，交割日在后的交易称为远端交易。
（以下简称“掉期交易”。
）
掉期点：
美元、日元和欧元以绝对价格的万分之一为1个基点，即小数点后第四位。
港币以绝对价格的十万分之一为1个基点，即小数点后第五位。
系统允许美元、日元和欧元的掉期点保留两位小数，港币保留一位小数。
带正号的掉期点指外币升水，带负号的掉期点指外币贴水。
近端（或远端）绝对成交价格为双方商定的即期价格加上近端（或远端）的掉期点。
比如：
双方商定的人民币/美元的即期价格为8.0100，近端掉期点为-30点，则近端成交价格为8.0100-0.0030=7.9970。
第二章掉期行情
2.1报价行情
功能说明：
显示当前市场掉期最优报价行情和最新报价行情。
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操作：
进入掉期询价→报价行情。
说明：
1）报价以掉期点表示。
2）掉期交易公开报价只显示近端为即期的掉期交易的远端报价。
2.2成交行情
功能说明：
显示当前市场最新成交行情，每个币种显示五个不同期限的最新成交。
操作：
掉期询价→成交行情，弹出“掉期最新成交查询”界面。
该界面可保存和打印。
说明：
成交行情只显示近端交易为即期的最新掉期成交情况。
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第三章掉期公开报价
3.1报价
功能描述：
可发送公开报价。
交易员可以根据报价来录入成交单。
待对方复核成交单后即达成交易。
操作：
掉期询价→报价→掉期报价，填写报价要素，确认无误后点击“发送”，系统显示提示界面，点击“确认”，返回报价发送成功界面，该报价即发送成功。
说明：
1）买（卖）报价指的掉期点数，不能输入绝对价格；
2）发送报价时，若选择币种为“港币”，买（卖）报价小数点后保留一位小数，其他币种的买（卖）报价小数点后保留两位小数。
3）报价有效时间截止为当天收盘，收盘后该笔报价作废。
4）会员只能公开报送默认近端交易为即期的掉期交易。
3.2撤销
功能描述：
撤销本方发送的公开报价
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操作：
有两种方法撤销报价，一是通过撤销界面直接撤销报价；二是通过查询界面撤销报价。
1）掉期询价→报价→撤销，输入报价编号，点击“查询”，即可撤销报价；2）通过查询界面，选择报价信息，点击“撤销”按钮。
说明：
1）撤销报价只能撤销本方发送的报价；
2）撤销报价界面的一切报价要素都不能修改。
3.3本方查询
功能描述：
查询本方发送的掉期报价。
操作：
掉期询价→报价→本方查询，显示报价信息。
报价信息会根据交易员选择的排序关键字来显示。
1）修改选择报价信息，点击“修改”按钮，输入修改报价的要素，确认后该笔报价修改成功。
如图所示：
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2）保存
点击“保存”按钮，系统将现有报价保存为Excel格式。
说明：
1）修改报价后，原有的报价状态自动改为“失效”同时也不在查询界面中显示。
2）首席交易员可以查询下属交易员所有报价，并且可以修改。
3.4全部查询
功能描述：
查询当前市场所有公开报价
说明：
1）在全部查询中选择了信息然后点击“成交录入”按钮来录入成交单时，不必再输入远端买卖方交易员。
2）系统提供模糊查询功能，只需输入会员名字的前两个字，点击“查询”即可以查询关于该会员的报价信息。
3）所有在查询界面上显示的报价，点击“成交录入”后，系统一律将其默认为远端交易的值。
近端交易的成交日期、成交价格都默认为即期交易的值。
交易员可根据修改以上值。
第四章掉期成交
4．1录入
功能描述：
录入掉期成交单
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操作：
成交单录入有两种方式1）掉期询价→成交→录入，弹出成交单录入界面，交易员填写成交要素。
2）在查询界面，通过选择报价来录入成交单。
3）可通过填写成交单最下端的分和秒来限定对手方成交单的有效时间，如果不填写，默认为一直有效至本场交易收盘。
说明：
1）默认的即期价格是系统提供的参考价，为该时点做市商最优买价和卖价的平均数。
交易员可以修改。
2）即期价格为双方商定的即期成交价格。
近端成交价格=近端掉期点+即期价格。
远端成交价格=远端掉期点+即期价格。
掉期点：
美元、日元和欧元以绝对价格的万分之一为1个基点，即小数点后第四位。
港币以绝对价格的十万分之一为1个基点，即小数点后第五位。
系统允许美元、日元和欧元的掉期点保留两位小数，港币保留一位小数。
带正号的掉期点指外币升水，带负号的掉期点指外币贴水。
近端（或远端）绝对成交价格为双方商定的即期价格加上近端（或远端）的掉期点。
比如：
双方商定的人民币/美元的即期价格为8.0100，近端掉期点为-30点，则近端成交价格为8.0100-0.0030=7.9970。
交易员只需要输入掉期点即可，系统会根据掉期点自动推算成交价格。
本方B/S指本方在近端交易买入外币，远端交易卖出外币。
本方S/B指本方近端交易卖出外币，远端交易买入外币。
远端买方交易员指远端交易中买入外币的交易员，远端卖方交易员指远端交易中卖出外
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币的交易员。
成交金额以外币为单位。
3）系统默认近端交易的结算日是即期交易（T+2）的结算日，交易员可以修改。
4）系统暂仅支持全额清算方式。
4.2复核
功能描述：
复核对手方发送给本方的成交单。
操作：
复核成交单有两种方法：
（1）通过菜单方式复核成交单；
（2）在成交单查询菜单中，可复核成交单。
掉期询价→成交→复核，弹出复核成交单界面，输入成交单编号，点击“查询”，系统显示成交单要素，点击“复核”后，该笔成交单即录入成功，双方达成交易。
说明：
只能复核对手方交易员录入的成交单，不允许复核本方交易员录入的成交单。
4.3撤销
功能描述：
撤销本方发送的成交单。
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操作：
撤销未确认的成交单有两种方法：
（1）通过菜单来撤销未确认的成交单；掉期询价→成交→撤销，弹出撤销成交单界面，输入需要撤销的成交单编号，点击“查询”按钮，界面显示成交要素，点击“撤销”按钮，系统即撤销该笔成交单。
（2）在成交查询中，撤销未确认的成交单。
在查询成交单时，选择要撤销的成交单，点击“撤销”按钮说明：
1）系统只允许撤销本方发送成交单；
2）撤销成交单时，一切成交要素不能修改；
3）对方已复核的成交单只能通过交易中心场务撤销。
4.4查询
功能描述：
查询市场所有成交单，包括状态为：
全部、本方待确认、对方未确认、已确认和撤销和失效。
如图所示：
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（特别说明：
表中要素买方为远端交易买方，卖方为远端交易卖方。
）操作：
掉期询价→成交→查询，弹出查询成交单界面。
选择需要查询的交易时间。
通过查询，交易员可以复核成交单，撤销成交单，打印成交单。
1）打印成交单：
选择成交单→打印成交单，弹出成交单界面，确认后点击“打印”，选择打印机，然后打印即可。
如图所示：
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2）撤单选中成交信息→点击“撤单”→确认后点击“确定”即撤销该笔成交单。
3）复核选中成交信息→点击“复核”→成交单编号→复核4）保存
选中成交信息→点击“保存”，系统会提示交易员将保存该文件的路径，选择后系统会自动生成EXCEL文件并存放至指定路径。
说明：
1）撤销成交单时，交易员只能撤销本方的成交单。
2）复核成交单时，交易员不能复核本方机构录入的成交单。
3）保存成交单时，交易员保存的是整个查询界面的信息，不是单条信息。
4．5成交单快捷键
点击交易主界面快捷键行中掉期快捷键，弹出掉期成交单，录入功能见4.1。
第五章在线掉期交易员
5．1掉期交易员查询
点击在线交易员→掉期交易员，可查询本场在线和离线的掉期交易员。
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第六章掉期交易手续费查询
6.1日手续费
功能描述：
某日的掉期成交手续费查询。
操作：
手续费→掉期询价手续费→日手续费。
6.2月手续费
功能描述：
某个历史月份的掉期手续费查询。
如图所示：
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操作：
手续费→掉期手续费→月手续费，弹出“月手续费查询”界面，可根据时间查询条件来查询某个月份的所有手续费，选择后，系统会显示符合查询条件的手续费清单。
6.3汇总手续费
功能描述：
一段历史时间内的所有掉期交易手续费查询。
如图所示：
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操作：
手续费→掉期询价手续费→汇总手续费，弹出“手续费汇总查询”界面，交易员根据时间查询条件来查询某个时间段的所有手续费，选择后，系统会显示符合查询条件的手续费清单。
第七章掉期会员信息查询
方便交易员了解市场会员和即期做市商的联络信息。
在交易系统的主界面上，选择“资料”菜单“会员联络”的“会员信息”菜单项，即可打开：
操作：
输入查询条件“掉期”，点击“查询”按钮，界面显示符合查询条件的查询结果。
同时界面还显示此会员的具体信息。
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