45、在修正序列相关的方法中，不包括（B）
A.广义差分法B.普通最小二乘法C.一阶差分法D.Durbin两步法
46、某商品需求函数为Yi=β0+β1Xi+µi，其中Y为需求量，X为价格。
为了考虑“地区”（农村、城市）和（春、夏、秋、冬）两个因素的影响，拟引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为（
B）
A.2B.4C.5D.6
47、虚拟变量（A）
A.可以用来反映战争、自然灾害等定性因素对被解释变量的影响
B.反映定性因素只能有两种类别，通常肯定类别赋值为1，否定类别赋值为0
C.在模型中只能用字母D来表示
D.不能用了反映不同时期变量关系的变化
48、如果一个模型中不包含截距项，对一个具有m个特征的质的因素可以引入虚拟变量的个数最多是（A）
A.m个B.m-1个C.m-2个D.m+1个
49、若要反映定性因素的不同情形对斜率的影响，则应以什么方式引入虚拟变量（B）
A.加法方式B.乘法方式C.临界指标方式D.加法、乘法方式同时使用
50、“虚拟变量陷阱”是指模型出现了（D）
A.随机解释变量问题B.异方差性C.自相关D.完全多重共线性
51、若随着解释变量的变动，被解释变量的变动存在2个转折点，即有3种变化模式，则在分段线性回归模型中，应引入虚拟变量的个数为（B）
A.1B.2C.3D.4
52、消费函数模型
，其中I为收入，则当期收入It对未来消费Ct+2的影响是：
It增加1单位，Ct+2增加（C）
A.0.5单位B.0.3单位C.0.1单位D.0.9单位
53、分布滞后模型的估计中，最可能出现的问题为（C）
A.异方差问题B.自相关问题C.多重共线性问题D.随机解释变量问题
54、对于Koyck变换得到自回归模型与自适应预期模型，估计方法可采用（D）
A.加权最小二乘法B.广义差分法C.普通最小二乘法D.工具变量法
55、模型Yt=α+β0Xt+β1Xt-1+…+βsXt-s+µt中，β0+β1+…βs称为（A）
A.长期乘数B.短期乘数C.即期乘数D.延迟乘数
56、对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加1期，可利用的样本数据就（B）
A.增加1个B.减少1个C.增加2个D.减少2个
57、如果随机扰动项满足古典线性回归模型的所有假定，则OLS估计量是非一致估计量的模型是（C）
A.多元线性回归模型B.C-D生产函数模型C.自适应预期模型D.局部调整模型
58、Xt为弱平稳时间序列需要满足的条件不包括（C）
A.E（Xt）=µB.Var（Xt）=σ2C.Xt~N（0,σ2）D.Cov（Xt,Xt+k）=γk
59、一个随机游走序列yt=yt-1+εt（t=1,2…）其中，假定扰动项εt是零均值、同方差为σ2的独立同分布序列。
那么，该随机游走序列的方差是（B）
A.σ2B.tσ2C.t2σ2D.
60、只有少数经济指标的时间序列表现为平稳的，大多数指标的时间序列是非平稳的，下列哪个时间序列常常表现为1阶单整？
（B）
A.利率B.不变价格表示的消费或收入C.当年价表示的消费或收入
D.存量经济指标
61、某一时间序列经一次差分变换成平稳时间序列，此时间序列为（A）
A.1阶单整B.2阶单整C.0阶单整D.非单整序列
62、平稳性检验的方法有（C）
A.LM检验B.怀特检验C.单位根检验D.DW检验
63、有以下联立方程组：
Ct=α0+α1Yt+µ1t
It=β0+β1Yt+β2Yt-1+µ2t
Yt=Ct+It+Gt
其中，Ct、It、Yt、Gt分别表示当年的消费，投资，产出及政府支出；Yt-1表示上一年的产出。
在这个联立方程组计量经济学模型中，先决变量有几个？
（
C）
A.0个B.1个C.2个D.3个
64、生产函数是（C）
A.恒等方程B.制度方程C.技术方程D.定义方程
65、简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为（B）
A.外生变量和内生变量的函数关系
B.先决变量和随机误差项的函数模型
C.滞后变量和随机误差项的函数模型
D.外生变量和随机误差项的函数模型
66、对联立方程模型进行参数估计的方法可以分两类，即（B）
A.间接最小二乘法和系统估计法B.单方程估计法和系统估计法
B.单方程估计法和二阶段最小二乘法D.工具变量法和间接最小二乘法
67、能同时对联立方程的全部方程进行估计，同时得到所有方程的参数估计量的方法是（B）
A.单方程估计方法B.系统估计法C.有限信息估计方法D.二阶段最小二乘法
68、间接最小二乘法只适用于下列哪种结构方程的参数估计（A）
A.恰好识别B.过度识别C.不可识别D.充分识别
2、多选题
1、在计量经济模型中可作为解释变量的有（ABD）
A.政策变量B.控制变量C.内生变量D.外生变量
2、下列属于统计推断检验的是（ABD）
A.拟合优度检验B.变量显著性检验C.模型预测检验D.方程显著性检验
3、计量经济学分析过程包括（ABCD）
A.理论模型的设定B.模型参数的估计C.模型的检验D.模型的应用
4、一元线性回归模型Yi=β0+β1Xi+µi的基本假定包括（ABC）
A.E（µi）=0B.Var（µi）=σ2C.Cov（µi,µj）=0（i≠j）D.µi~N（0,1）
5、假设线性回归模型满足全部基本假设，最小二乘回归得到的参数估计量具备（BCD）
A.可靠性B.一致性C.线性D.无偏性
6、被解释变量Y的个别值的预测区间具有的特点是（ABD）
A.预测区间随XF的变化而变化
B.预测区间的上、下限与样本容量有关
C.预测区间的宽度只决定于随机扰动项µi的方差
D.预测区间不仅受抽样波动影响，还受随机扰动项的影响
7、以Y表示实际观测值，Ŷ表示OLS估计回归值，e表示残差，则回归直线满足（ABCD）
A.∑（Yi-Ȳ）=0B.∑Ŷiei=0C.∑（Yi-Ŷi）=0D.∑（Ŷi-Ȳ）=0
8、残差平方和是指（ADC）
A.随机因素影响所引起的被解释变量的变化
B.解释变量变化所引起的被解释变量的变化
C.被解释变量的变化中，回归方程不能做出解释的部分
D.被解释变量的总离差平方和与回归平方和之差
9、回归平方和是指（BD）
A.被解释变量的观测值Yi与其均值Ȳ的离差平方和
B.被解释变量的回归值Ŷi与其均值Ȳ的离差平方和
C.被解释变量的总体平方和∑Yi2与残差平方和∑ei2之差
D.解释变量变动所引起的被解释变量的变动的大小
10、下列关于被解释变量的预测置信区间的描述正确的是（BCD）
A.预测置信区间的宽度与样本容量的大小无关
B.总体均值和个别值的预测置信区间都以总体均值的点预测为中心
C.总体均值的预测置信区间比个别值得预测置信区间窄
D.总体均值和个别值得预测置信区间都在样本均值点出最窄
11、多重共线性产生的主要原因有（ABCD）
A.经济变量之间往往存在同方向的变化趋势
B.经济变量之间往往存在密切的关联度
C.在模型中采用滞后变量也容易产生多重共线性
D.在建模过程中由于解释变量选择不当，引起了变量之间的多重共线性
12、检验多重共线性严重性的方法有（BD）
A.逐步回归法B.方差膨胀因子C.工具变量法D.判定系数检验法
13、下列说法不正确的有（ABD）
A.多重共线性的存在会影响模型在预测上的应用
B.多重共线性是完全可以避免的
C.多重共线性不影响参数估计量的有效性
D.多重共线性只有完全共线性一种类型
14、下列哪些方法可克服异方差性（BD）
A.差分法B.加权最小二乘法C.工具变量法D.广义最小二乘法
15、异方差性的后果包括（BC）
A.参数估计量不再满足无偏性B.变量的显著性检验失去意义
B.模型的预测失效D.普通最小二乘法参数估计量方差较大
16、下列计量经济分析中，可能存在异方差问题的有（AB）
A.用横截面数据建立家庭消费支出对家庭收入水平的回归模型
B.用横截面数据建立产出对劳动和资本的回归模型
C.以凯恩斯的有效需求理论为基础构造宏观计量经济模型
D.以国民经济核算账户为基础构造宏观计量经济模型
17、异方差的检验方法有（ABC）
A.图示检验法B.Glejser检验C.White检验D.t检验
18、下列选项中，可能导致模型产生序列相关的有（ABCD）
A.模型形式被误设B.经济序列本身的惯性
C.模型中漏掉了重要的带有自相关的解释变量D.数据的编造
19、序列相关性的影响包括（BC）
A.参数估计量不再满足无偏性B.变量的显著性检验失去意义
C.模型的预测失效D.普通最小二乘法参数估计量方差较大
20、检验序列相关的方法是（CD）
A.F检验法B.White检验法C.图形法D.DW检验法
21、能够修正序列相关的方法有（BCD）
A.加权最小二乘法B.Durbin两步法C.广义最小二乘法D.一阶差分法
22、在线性模型中引入虚拟变量，可以反映（ABCD）
A.截距项变动B.斜率变动C.截距项和斜率同时变动D.分段回归
23、“虚拟变量陷阱”是指模型出现了（AC）
A.完全多重共线性B.近似多重共线性
C.虚拟变量个数与定性因素类别个数相同
D.虚拟变量个数小于定性因素类别个数
24、虚拟变量的交互效应（AC）
A.在模型中引入两个及以上虚拟变量作解释变量时才有可能出现
B.会影响OLS估计量的小样本性质C.通过虚拟变量相乘反映
D.即“虚拟变量陷阱”
25、需要用工具变量法进行估计的自回归分布滞后模型有（CD）
A.不经变换的无限分布滞后模型B.有限期分布滞后模型
C.Koyck变换模型D.自适应预期模型
26、对于有限分布滞后模型，使用Almon多项式变换可以（AC）
A.减弱多重共线性B.减弱异方差性C.避免因参数过多而自由度不足
D.使估计量由有偏变为无偏
27、格兰杰因果关系检验可检验（ABCD）
A.X对Y有单向影响B.Y对X有单向影响D.X与Y有双向影响
D.X与Y不存在影响
28、下列时间序列中，平稳的有（AB）
A.白噪声B.移动平均过程C.差分平稳过程D.趋势平稳过程
29、弱平稳是指时间序列的下列哪些特征不随时间推移而变化（ABC）
A.期望B.方差C.协方差D.分布结构
30、联立方程模型的单方程估计有（ABC）
A.间接最小二乘法B.工具变量法C.二阶段最小二乘法D.三阶段最小二乘法
31、下列哪些变量属于先决变量（CD）
A.内生变量B.随机变量C.滞后变量D.外生变量
32、对联立方程模型参数的系统估计包括（CD）
A.工具变量法B.有限信息极大似然估计法C.完全信息极大似然估计法
D.三阶段最小二乘法
3、判断题
1、计量经济学是经济理论、数学、统计学的结合，是经济学、数学、统计学的交叉学科，但这三门学科简单地合起来，不能替代计量经济学。
（T）
2、无论单项因果关系还是双向因果关系都应用单方程模型进行分析（F）
3、平均工资和物价水平往往具有双向因果关系。
（T）
4、面板数据结合了时间序列数据和截面数据特征的数据，面板数据在计量经济研究中的应用价值较大。
（T）
5、满足基本假设条件下，随机误差项µi服从正态分布，但被解释变量Y不一定服从正态分布。
（F）
6、解释变量是作为原因的变量，被解释变量是作为结果的变量（T）
7、可决系数接近1的一元线性回归模型的两个变量的相关系数也可能接近于0。
（F）
8、模型结构参数的普通最小二乘估计量具有线性性、无偏性、有效性，随机干扰项方差的普通最小二乘估计量也是无偏的。
（T）
9、总体回归函数中的系数是随机变量，样本回归函数中的系数是参数（F）
10、满足基本假设条件下，样本容量略大于解释变量个数时，可以得到各参数的唯一确定的估计值，但参数估计结果的可靠性得不到保证。
（T）
11、回归方程总体显著性检验的原假设是所有回归参数同时为零（F）
12、多元线性回归中，可决系数R2是评价模型拟合优度的最佳标准。
（F）
13、简单性回归模型与多元线性回归的基本假定是相同的（F）
14、多元线性回归模型统计显著是指模型中每个变量都统计显著（F）
15、解释变量与随机扰动项相关是产生多重共线性的主要原因（F）
16、当模型中出现多重共线性时，参数的OLS估计是有偏的，不再有效（F）
17、按差分进行回归的模型可以减少多重共线性（T）
18、线性回归中，要评价存在严重多重共线的变量的显著性是不可能的（F）
19、VIF越高，多重共线性越严重（T）
20、存在异方差情况下，普通最小二乘估计量依然是无偏和有效的（F）
21、如果存在异方差，通常使用的t检验和F检验无效。
（T）
22、如果OLS法估计的残差是解释变量的函数，则意味着存在着异方差（T）
23、LM建议可以用来检验异方差性问题（T）
24、如果一个回归模型设定有误，则必定存在异方差，OLS残差表现出明显的洗系统模式。
（T）
25、DW值在0和4之间，数值越小说明正相关越强，数值越大说明负相关越强（T）
26、用滞后被解释变量作解释变量，若要检验序列相关，DW检验不再适用（T）
27、广义最小二乘法就是广义差分法（F）
28、差分法有时可以消除一阶序列相关（T）
29、虚拟变量只能作解释变量（F）
30、虚拟变量的值只能取0和1（F）
31、职称变量是虚拟变量（T）
32、虚拟变量系数的显著性检验与其他数值变量是一样的（T）
33、有限分布滞后模型可以采用经验加权法对滞后变量的系数赋值，这种方法简单易行（F）
34、Almon多项式法主要针对无限分布滞后模型，主要通过Almon变换，定义新变量，减少解释变量个数，从而估计出参数。
（F）
35、Koyck变换可以将有限分布滞后模型转换为一阶自回归模型，从而缓解多重共线性问题（F）
36、受样本容量限制，无法直接估计无限分布滞后模型（T）
37、非平稳时间序列，往往会导致多元回归分析中的虚假回归问题（F）
38、独立同分布序列不一定是平稳时间序列（F）
39、趋势平稳过程只能通过去除趋势项变为平稳过程（T）
40、DF和ADF检验中，如果拒绝原假设，即表示原序列存在单位根（F）
41、联立方程模型的方程分为随机方程和恒等方程两种（T）
42、简化式参数与结构式参数之间的关系被称为参数关系体系（T）
43、结构式方程的标准形式就是将所有的内生变量表示成外生变量和随机干扰
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