针对保险非诚信行为的博弈论分析.docx

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针对保险非诚信行为的博弈论分析

针对保险非诚信行为的博弈论分析

【摘要】本文以广东省财产保险市场为基本的研究范畴，对保险行业交易存在的非诚信行为进行解析。

在构建市场结构模型，确定其市场结构类型的基础上，对保险交易存在的非诚信行为进行博弈论分析，探究产生非诚信行为的根源，最后提出解决非诚信问题的可行性提议，以达到解决问题的目的。

【关键词】保险；寡头市场；博弈论；信息不对称

自2009年新《保险法》的颁布，预示着我国保险行业的诚信体制将得到全新的诠释，对保险行业健康发展有着重大的意义。

回顾近年来广东保险行业的发展，2009年保费收入高居全国首位，2010年上半年广东原保险保费收入（深圳除外）更是达到672.73亿元。

无不得益于“诚信”二字，其在行业发展中特有的核心地位逐渐为各大保险公司所采纳，例如：

中国人保秉承的“稳健经营，笃守信誉”的作风；中国人寿以“诚信负责，稳健发展”作为经营的核心理念；中华保险的“情系中华，诚信为民”则将诚信提升到企业宗旨的高度。

因此，这种理念的传播为保险行业诚信体系的树立创造了可能。

但是，由于我国保险起步较晚，保险市场的监管和运作缺乏经验，保险知识的普及程度不足，公民的保险意识偏低，而且，高速的保费增长率掩盖了市场存在的许多缺陷，其中“诚信”问题成了非常重大隐患。

尤其是现在保险高速增长的时期，保险公司过度的抢占市场，追逐保费规模，忽略了诚信体系的建设，导致保险非诚信甚至欺诈的案件不断攀升，使得广东省保险业形象受损，如果不及时应对，则广东保险行业的发展必定遭遇新的瓶颈。

因此，要解决诚信危机的忧患，必须找出产生诚信危机的根源，针对根源提出行之有效的解决方案。

一、基本前提假设

1.在经济社会中从事经济活动的所有人都是“理性人”，即是每一个从事经济活动的人都是利己的，换而言之，每一个从事经济活动的人所采取的经济行为都是力图以自己的最小经济代价去获得自己的最大经济效益。

2.保险市场上的经济行为主体分别为：

保险人、被保险人。

3.研究的市场范畴：

本文探讨的范畴是广东省（除深圳外）财产保险市场。

4.研究的对象：

广东省财产保险市场中相关保险人、被保险人之间存在的诚信和非诚信的行为。

二、广东产险市场结构类型分析

在经济学里市场中起决定性作用的是生产企业，市场结构就是不同市场上竞争与垄断的程度。

其中，寡头市场具备以下特点：

（1）市场上少数厂商的产销量占整个市场相当大的分额，从而对市场价格具有明显的影响力；

（2）少数寡头之间的行为相互依存；（3）寡头市场上的价格相对稳定，竞争可以是相对稳定，竞争可以是非价格形式；（4）市场上存在进入障碍。

以市场份额作为基础的统计数据，汇总期间为2009年8月至2010年3月，广东财产保险市场各家保险公司对应的产险保费收入所占的市场份额如图1所示：

根据图1数据显示，可以判断广东省产险市场的结构是寡头市场，理由有以下四点：

（1）广东财产保险市场里市场占有率排名前四的保险公司的份额总和为82.4%，在四家保险公司的保险产品的销售量所占整个市场的比例足够大的前提下，有理由对市场价格的影响具有举足轻重的影响力。

（2）四家保险公司不是孤立存在的，而是相互依存、相互影响的，每家公司的产品设计、价格制定及营销战略等决策都须将其他三家保险公司的策略考虑在内。

（3）该保险市场是相对稳定的，因为保险业对一国的金融和经济社会发展相当重要，所以在保险业的进入和退出政策制定方面相对其他行业要严格得多，这样一来，保险市场相对要比其他行业稳定得多。

（4）保险行业属于资本密集型的行业，按照保险法的规定，成立保险公司的资本金需要2亿元，同时必须保持最低限度的偿付能力。

如果新进入的保险公司达不到一定的规模，无法回避经营风险，就广东产险市场的营销网络和市场份额而言，四家保险公司占据绝对的优势，在成本方面拥有绝对性的优势，一家刚进入的新保险公司难以撩动原有保险公司的阵脚。

据以上各方面的分析，广东省产险市场的供求均衡图具有寡头市场的主要特征，如图2所示：

图2显示，在寡头市场的环境下，市场交易者分别为保险人和被保险人，市场的商品是保险产品，产品的供给者是保险人，产品的需求者是被保险人。

折弯的需求曲线分为D和d，出现折弯的原因在于当一个保险公司提高价格时，其他保险公司将不会跟随，但若它降低价格，其他保险公司也会跟随下降。

结果表明，单个保险公司面临的需求曲线具有一个折弯点，而这折弯点恰恰是需求曲线和供给曲线S的交点，即是供求的均衡点。

三、产生非诚信行为的博弈论分析

（一）博弈模型的构建

博弈论，也称为对策论，是描述和研究交易双方之间策略相互依存和相互作用的一种决策理论，任何一个博弈都有3个基本要素：

参与者、策略、报酬。

在每一个博弈中，至少有两个参与者，每一参与者都有一组可选择的策略。

作为博弈的结局，每个参与者都得到各自的报酬，其报酬可以为正，也可以为负，每一个参与者得到的收益（正报酬）或者损失（负报酬）是所有参与者各自所选择的策略共同作用的结果。

报酬作为博弈双方的最终结果，是博弈达到均衡的一种状态，是每个参与者最终策略的共同作用，在参与者可选择的策略中，有种策略是占优策略，其指的是无论其他参与者采取什么策略，某参与者的唯一的最优策略就是他的占优策略。

以下采用“报酬矩阵”来描述产险市场的保险人和被保险人之间的博弈，解析交易双方采取非诚信行为作为各自占优策略的原因。

各字符代表的意思如下：

Ri：

保险人采取诚信策略时获得的保费。

Ri’：

保险人采取非诚信策略所获得额外的保费收入或少支付的赔款。

Ci：

保险人采取诚信策略时开展保险业务需要支出的成本以及理赔费用。

Ci’：

保险人因被保险人采取非诚信手段导致多支付的赔款。

Ra：

被保险人采取诚信策略获得的赔偿。

Ra’：

被保险人采取非诚信策略额外获得的赔偿

Ca：

被保险人采取诚信策略购买保险需要支付的保费

Ca’：

被保险人因保险人采取非诚信手段而导致多支付的保费或少获得的赔款。

其中，Ra’=Ci’；Ri’=Ca’

（二）保险交易双方的占优策略

1.保险人的占优策略

无论被保险人采取何种策略，保险人采取诚信策略获得的总报酬为：

Ri–Ci+Ri–Ci-Ci’=2Ri–2Ci-Ci’

无论被保险人采取何种策略，保险人采取诚信策略获得的总效用为：

Ri–Ci+Ri’+Ri–Ci+Ri’-Ci’=2Ri–2Ci+2Ri’-Ci’

由于（2Ri–2Ci+2Ri’-Ci’）–（2Ri–2Ci-Ci’）=2Ri’，无论被保险人采取何种策略，保险人采取非诚信获得的效用比采取诚信策略获得的效用多出2Ri’。

因此，非诚信是保险人的占优策略。

2.被保险人的占优策略

同理可得，由于（2Ra-2Ca+2Ra’-Ca’）－（2Ra-2Ca-Ca’）=2Ra’。

无论保险人采取何种策略，被保险人采取非诚信获得的效用比采取诚信策略获得的效用2Ra’，因此，非诚信是被保险人的占优策略。

在占优策略的驱动之下，作为“理性人”的保险人和被保险人共同选择非诚信作为他们的最优策略；双方博弈的过程中，占优策略构成了交易双方博弈的结果，各自获得了相应的报酬，保险人的报酬：

Ri-Ci+Ri’-Ci’；被保险人的报酬：

Ra-Ca+Ra’-Ca’。

（三）单次博弈到重复博弈对供求均衡的影响

前面所分析的博弈是单次博弈，即保险合同的双方当事人只有一次策略选择的机会，无论保险人还是被保险人都无法再对博弈过程和报酬施加任何影响。

与单次博弈相对应的是重复博弈，是一种动态的博弈，在重复博弈中，一个结构相同的博弈被重复多次。

经过多次的博弈过后，只要保险合同当事人任何一方采取了不合作或者违约行为，他便会在下一轮的博弈中受到另外一方当事人的惩罚，即受到损失的当事人将采取相同的不诚信策略，或者直接断绝与违约方进行下一轮的博弈。

这样一来，首先采取的违约行为的合同当事人就会丧失与另一方当事人合作的机会，并由此遭受长期的亏损。

以下为保险合同当事人因受到单次博弈获得报酬的影响，从而转变策略，进行重复博弈的结果。

1.当Ri’＞Ci’时

当Ri’-Ci’＞0时，即Ri’＞Ci’，因为Ra’=Ci’，Ri’＞Ra’，表明“保险人采取非诚信策略所获得额外的保费收入或少支付的赔款”大于“被保险人采取非诚信策略额外获得的赔偿”。

在这种情况下，被保险人获得的报酬为负数，即是自身的利益受到保险人的侵害，决定和保险人解除合同或放弃续约。

在供求均衡图中表现为折弯的需求曲线向左平移，均衡点有E点移到E1点，构成新的均衡，需求数量由Q1下降到Q2，价格由P1下降到P2，保险人的利润出现下滑，矩形由P1EQ1O萎缩成P2E1Q2O。

如图4所示：

2.当Ra’＞Ca’时

当Ra’-Ca’＞0时，即是Ra’＞Ca’，因为Ri’=Ca’，Ra’＞Ri’，“被保险人采取非诚信策略额外获得的赔偿”大于“保险人采取非诚信策略所获得额外的保费收入或少支付的赔款”。

在这种情况下，保险人获得的报酬为负数，自身的利益因被保险人的欺骗而受到亏损，往后必将提高承保的条件，选择更加诚信的客户，供给自然减少。

该现象在供求均衡图中表现为供给曲线S向左平移至S1，需求数量有Q1减少至Q2，价格由P1上升至P2。

由于折弯需求曲线Fd富有需求弹性，需求量下降的幅度比价格上升的幅度大，这表明利润下降，价格上升后形成利润区域F1Q2OP2小于之前利润区域FQ1OP1。

如图5所示：

依据图4和图5可知，保险交易人因追逐短期利益，使单次博弈递延至重复博弈，重复博弈造成长期效用的损失，构成资源的浪费，不利于保险市场的稳定和有效的发展。

如果保险人与被保险人同时选择诚信作为各自的策略，双方最终均可获得最佳的报酬。

但是，为何保险人和被保险人依然选择“成就”最坏报酬的非诚信行为作为最优选择的策略呢？

因为信息不对称的存在和违约成本过低。

信息不对称，亦叫非对称信息，西方经济学认为信息不对称指的是交易中的各人拥有的资料不同。

一般而言，卖家比买家拥有更多关于交易物品的信息，但相反的情况也可能存在。

对保险市场而言，交易的任何一方都担心由于对方选择非诚信手段而自己选择诚信时遭受无可估量的损失，在这种信息不对称的情况之下，保险合同双方当事人必定从自身的利益出发，选择各自的占优策略——非诚信。

最终，导致消费者对保险产品的需求减少，保险人的利润同时减少；与此同时，还对导致保险公司的供给减少，保险产品的价格提高，造成被保险人的效用下降，增加其购买保险的成本。

双方交易人在信息不对称的作用下，陷入“囚徒困境”的迷局。

同时，西方经济学基本理论分析中，通常假定“理性人”经济活动的目标是利润最大化成本最小化，并以此目标作为他们进行市场交易的基本原则和最优行为。

保险合同中成本包涵了正常交易的成本和因违约受到惩罚的成本，如果违约的成本过低或者违约被发现的概率低于违约获得收益，保险合同当事人必定会铤而走险、漠视法律，保险合同只算得上一张有名无力的废约。

因此，以下针对信息的不对称和违约成本过低催发的非诚信行为，提出两点可行性的提议。

四、解决诚信问题的可行性提议

（一）建立保险信用评分制度，增强保险交易信息的透明度，使保险双方当事人的信息趋向对称化

保险市场上的非对称信息导致逆向选择从而降低市场对资源配置的效率，在极端的情况下，市场交易甚至失去意义。

但是，如果拥有私人信息的一方有办法将其私人信号传递给没有信号的一方，那么市场将实现资源最优化配置。

对保险人和被保险人而言，有效的信用评分制度是约束交易者行为的规则或人与人之间的一种契约关系。

保险人和被保险人信用查询系统及评分制度的建立可形成一个信息传递平台，行为主体可在签署保险合同的前通过信用查询系统获得对方的信用记录，为是否与其达成保险契约提供决策依据，是化解信息不对称这一病症的最佳药方。

以下为保险公司建立评分制度的内容和基础：

1.创建信用行为历史数据库和信用查询系统，设立保险信用评分制

1.1以监管机关为主体针对保险公司建立信用评分制

当前，广东保险行业至今还未建立起可供保险人查询的，有关保险公司信用行为的历史数据库，更没有一整套完善的针对保险公司信用级别的查询系统。

各保险公司的信用记录分散于工商、税务、法院等各有关部门和金融机构、以及会计师事务所、律师事务所等中介机构当中，这导致被保险人或者投保人购买保险产品缺乏购买依据，降低了保险产品交易的效率。

针对保险公司建立的信用评分制必须由保险交易的第三方执行，即是保险行业的监管机关，包括保监局、财政局、税务局以及保险协会，其中在保险行业内起监督和主导地位的是保监局，因此，应该由保监局为中心，联合保险行业的其他监管机关，建立有关保险人信用行为的核心数据库，采用高端保密的网络技术，对接各个监管机关拥的对保险公司信用行为的记录数据，在后台研发一套智能软件，可以根据保险人各反面的信用行为自动换算成直观的信用考核分数，然后按照所属的分数区间进行归类，最后通过网站或者其他公共渠道供投保人或被保险人查询。

如此一来，被保险人不但获得了购买保险产品的决策依据，而且最大限度地披露了保险公司的非诚信行为，加大了保险人违规操作的预期成本。

自然，考虑到重复博弈给未来造成无可估量的损失，具有违规违法动机的保险人也唯有“望而止步”。

1.2以保险协会为主体针对被保险人建立信用评分制

广东保险协会是由各保险公司组成的协会，代表各保险公司的共同利益，是一个资信流通的平台，为针对被保险人建立信用评分提供了可能。

保险公司对被保险人的每一起非诚信行为经信用信息系统向保险协会上报，保险协会进行备案和归类，并把这些数据加以量化，通过特殊的模型或程序的计算，得到一个保险信用分数，然后再根据得分的高低，决定是否对该业务承保以及采用何种费率承保。

在被保险人下次再提出保险申请时，保险公司首先通过保险协会的信用信息系统获得投保人的信用信息，如保险标的出险次数及违规行为等记录，甚至投保人或者被保险人是否有骗保前科，这样，运用信用评分制可以对被保险人的风险进行有效的细分，充分体现风险水平与费率高低的一致性，防止逆向选择的发生。

而且，保险公司对不同信用评分的被保险人采取不同层次的风险管理措施（一般而言，信用较低的被保险人发生事故的可能性较大），这样，既可减少事故的发生，又可达到了节约成本的目的。

从被保险人的角度来看，信用评分制可给予其更多的公平，一个具有较高信用评分的被保险人只需支付较低的保费，就可以获得和原来一样的保险保障。

其次，因为信用信查询信息系统的建立与完善，投保人也可通过信用信息系统了解保险人的资信状况，对保险人予以选择，保险公司不得不降低费率，开发出更多的保险产品，使客户有了更多的选择，得到更好的保险服务。

因此，保险信用评分制中，诚信的保险人与被保险人双方都是受益者。

2.保险信用评分制的可行性和重要性

从整个保险市场长期发展及社会资源配置的来看，保险信用评分制度能够有效地抑制保险契约双方采取非诚信策略从而降低资源配置的效率。

从两个层面可以说明这点：

首先是宏观层面上，有效的信用评分制度能够大大降低保险交易过程中的不确定性，防范保险经营风险和提高经营效率，降低保险交易人使用非诚信手段追逐利润最大化的概率。

保险信用评分等级与被保险人对该保险公司保险产品的信心成正比关系。

其次是微观层面上，有效的信用制度可以完善保险公司治理的激励和约束机制，从而直接转变保险人的经营观念和间接降低保险监管的成本。

一方面，保险公司的评分状况在市场上公开后，其信用评分的高低会直接影响到负责展业的业务人员和保险代理机构的信誉，迫使他们约束自己的行为，有效降低被保险人受到欺骗的风险。

另一方面，长期来看，良好的信用等级必定给保险人带来丰厚的回报，其对保险公司产生具有激励和约束的双重效应，间接降低了监管成本。

保险信用评分的结果能够为保险合同的交易双方提供充分的理由，增强了信息的透明度，解决了信息不对称给交易双方造成的交易成本，最终达成契约，极大地提升了市场配置资源的效率。

3.保险公司建立信用评分制度的基础

保险公司要建立一套完善信用评分制度必须做到以下三个方面：

第一个方面是培养专门的信用风险管理人才。

建立一支专业的信用团队并且运用最先进的信用管理方法与建立一套完整的与企业销售和财务管理职能相关联的信用风险管理制度是密不可分的。

第二个方面是建立独立于财务和销售的信用风险管理机构。

企业管理中突出的缺陷就是由于财务部门和销售部门共同管理或者出现管理真空造成的。

因此我们应该设立独立于财务和销售的信用风险管理机构，让信用部门协调和承担整个企业的信用管理工作。

第三个方面是建立系统化、规范化的信用管理制度。

最后行业内各保险公司内部信用机构联合起来对投保人的诚信实施监控，形成行业威慑力。

（二）企业文化是前提，机制强化是后盾。

1.以诚信为核心的企业文化是保险业诚信建设的前提

新制度经济学认为，正式约束只有得到社会认可，与非正式约束相容的情况下，才能更好地发挥作用，而广东保险业目前正处于存在“制度变迁危机”的市场经济环境中，无疑削弱了制度的执行力度，因此，我们在进一步加强保险业制度建设的同时，也应进一步加速非正式约束的变迁，这里的非正式约束即是适合我国社会主义市场经济发展的企业文化。

企业的价值观是企业文化的基石和核心，它起着企业文化导航站的作用。

一个企业与其他企业的根本区别不在于经营什么，而在于怎样进行经营，这就是企业的价值观所决定的，企业追求利益是无可厚非的事实，但符合市场竞争规则的企业价值观应定位在企业利益最大化与社会效益最优化的统一，这样才能保证企业在市场经济的竞争中立于不败之地。

树立了这种价值观，保险人才会通过努力提高自身业绩来取信于被保险人，靠自己的实力赢得市场的青睐，而不是靠“王婆卖瓜，自卖自夸”的自欺欺人的手段。

因此，保险企业一定要在“诚信为本”的经营理念下，建设自己的企业文化。

2.通过机制的强化来提高违约者的预期成本

判断一项制度是否有效，除了看其正式约束与非正式约束是否完善以外，更主要是看其实施机制是否健全，而检验实施机制是否有效主要看违约成本的高低。

强有力的实施机制将使违约成本极高，使守信者获得公允回报，失信者得不偿失，甚至付出法律上和经济上的沉重代价，从而使任何违约行为都变得不划算，即违约成本大于违约收益。

因此，我们在完善各项制度的同时，对保险活动中出现的违规现象应加大惩处力度，增大失信的机会成本，只有严惩不怠，个别不能自觉遵守诚信原则的集体或个人才会形成自律自约。

总之，广东省保险行业信用失缺的问题，有保险业制度自身不够完善的原因，更深层次上是在大环境下，传统计划经济向市场经济转轨过程中，市场经济所需要的诚实信用、合作精神等价值观念尚未建立，非正式约束与正式约束尚不够相容所致，因此，应从根本上着手，加强市场经济价值观念的建立，促进保险业制度完善，并强化实施机制，为我省保险业的健康发展扫除障碍。

参考文献：

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