中国金融期货交易所做市商操作指南模板Word格式.docx
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做市系统基本功能（做市策略交易、合约管理、订单管理、报价参数管理、报价模型管理、批量撤单、前端控制等）；
做市报价价差与参与率管理（报价价差、报价数量、双边持续报价情况等）。
2.内部控制制度应包括但不限于：
业务运行管理（做市交易运行管理各要素等）；
合规与内部控制（授权管理机制、投资决策流程和业务隔离机制等）；
责任人及其职责管理（做市交易相关部门、岗位人员及其职责管理等）。
3.风险管理制度应包括但不限于：
风险控制制度（公司或部门层面做市交易风险控制制度等）；
市场风险管理（Greeks或DV01、市场大幅波动、隔夜风险等的管理）；
保证金管理（保证金监控、强行平仓管理等）；
交割风险管理（临近到期头寸管理、交割违约风险管理等）；
操作风险管理（持仓、交易和风险敞口的限额，合理性检查，前端控制，授权，可投资标的等）；
流动性风险管理（流动性风险的应对方式等）；
预警制度（突发事件的情形、分类；
预警机制、响应机制及流程；
各类应急处理方式及流程等）。
（六）最近三年无重大违法违规记录的承诺书（附件3：
《承诺书》）；
（七）做市交易技术系统情况的说明；
说明内容应包括但不限于：
系统架构、业务功能模块、风控模块、物理部署、开发升级流程（包括开发、测试和上线等关键环节）、应急处理机制等。
自主开发系统的，还须提供开发团队和核心开发人员情况；
购买或与软件开发商合作开发系统的，还须提供开发商的基本材料（包括公司背景、注册资金、主要产品、开发实施资质、开发团队等基本情况）。
（八）相关交易、做市或者仿真交易做市情况的说明；
拟做市品种或相关品种交易情况；
仿真交易做市期间义务履行、交易系统运行以及盈利等；
交易所认可的做市期间义务履行、交易系统运行以及盈利等。
（九）交易所要求提供的其他材料。
其他材料包括但不限于：
公司股东、成立时间、注册地址、办公地址、净资产、净资本等基本情况的说明；
期货公司风险管理子公司还需提供加盖单位公章的中国期货业协会关于做市业务备案函的复印件。
二、做市商协议签署
经交易所批准后,申请人应当自收到交易所通知之日起10个交易日内，与交易所签订做市商协议。
逾期未签订协议的，自动放弃申请做市商资格。
在与交易所签订做市商协议前，做市商应当先与做市交易所在本所会员（以下简称协议会员，建议做市商通过同一会员开展各期货、期权品种做市交易）就做市有关事项达成一致意见，并将加盖会员公章的达成一致意见的承诺书与做市商协议提交至交易所。
三、做市交易编码申请及报备
根据中国期货市场监控中心（以下简称监控中心）《特殊单位客户统一开户业务操作指引》，做市商开户比照特殊单位客户管理。
做市商须申请一个专用的做市交易编码（做市交易编码为会员号（4位）+做市专用客户号（8位）），用于履行做市义务及进行相关交易。
做市交易编码申请流程如下：
（一）做市商信息报送
做市商应当根据交易所要求及时按下表格式将“客户名称”、“组织机构代码”、“会员名称”、“会员编码”等信息报至交易所，交易所在统一开户系统中进行做市商信息报备。
统一开户系统校验的做市商信息表格式如下，做市商务必按要求准确报送：
字段
客户名称
组织机构代码
会员名称
会员编码
说明
做市商的名称
按XXXXXXXX-X格式填写
会员的名称
会员在监控中心的编码，非会员号
格式
不多于100个字节或者50个汉字
不多于50个字符
不多于8个字符
（二）通过协议会员开户，申请做市交易编码
交易所报备成功且做市商协议签订后，做市商应当委托协议会员，通过监控中心统一开户系统申请做市交易编码，协议会员申请交易编码时录入的“客户名称”、“组织机构代码”、“会员名称”、“会员编码”应当与交易所报备信息完全一致，否则会开户失败。
（三）做市商向交易所报备做市交易编码和做市使用席位
做市交易编码申请成功后，以电子版形式向交易所报备做市交易编码及做市使用席位号（附件4：
《中国金融期货交易所做市商做市交易编码、使用席位报备表》）。
交易所根据期货、期权品种做市商资格，设置做市品种和标的/同标的期货品种交易权限。
四、做市交易编码变更
做市商需要变更做市交易编码的,应当提前向交易所提交变更申请，交易所同意后，方可向新协议会员申请新的做市交易编码。
变更流程为：
做市商向交易所提交做市交易编码变更申请（建议在当月倒数第十个交易日前申请，附件5：
《中国金融期货交易所做市商变更做市交易编码申请表》）及其与新协议会员达成一致意见的承诺函，交易所同意后，并向监控中心变更备案信息后，做市商方可通过新协议会员重新申请做市交易编码。
新做市交易编码申请成功后，做市商以电子版形式将其新做市交易编码及做市使用席位号向交易所报备（附件4），变更后的做市交易编码在下个月第一个交易日生效。
如果原做市交易编码下无其他做市品种，做市商应当在30个工作日内注销原做市交易编码。
五、做市商基本情况变更报备
做市商的控股股东（合伙人）、经营场所、法定代表人、做市交易负责人及其联系方式等发生变化，以及财务状况和技术系统等发生重大变化时，应当自发生之日起3个交易日内向交易所书面报告；
做市资金规模、做市商协议中载明的地址、邮编、电子邮箱发生变化时，应及时通知交易所（附件6：
《中国金融期货交易所做市商基本情况变更报备表》）。
六、做市商手续费减收
交易所在每个自然月的第五个交易日前，根据做市商协议相关规定，计算做市商上一个月手续费减收额度，并从该做市商所在协议会员每个交易日应交纳的期权和期货手续费中抵减，直至抵减完成。
协议会员对做市商做市品种交易手续费减收的具体方式，由协议会员与做市商自行约定。
若义务考核周期内，交易所调整期权、期货手续费政策，交易所有权根据手续费调整情况对做市商的当月应减收额度进行调整。
若做市商变更做市交易编码，对于其变更前手续费减收额度，交易所向该做市商做市交易编码变更前的所在协议会员抵减。
七、增加持仓限额申请
因履行做市义务需要，做市商可以在做市商持仓限额标准基础上，申请增加持仓限额。
做市商申请增加持仓限额，需同时满足以下条件：
（一）最近三个月皆完成做市商协议中约定的义务；
（二）最近三个月不存在违法违规行为；
（三）最近一个月内至少有一个交易日日终在做市品种上的单边持仓达到持仓限额的80%。
满足以上条件的做市商，可以向交易所提交书面申请（附件7：
《中国金融期货交易所做市商持仓限额调整申请表》），交易所将视情况调整其持仓限额。
目前交易所仅受理做市商在做市品种上的持仓限额调整申请。
八、申请放弃做市商资格
做市商可以申请放弃其某品种的做市商资格。
做市商申请放弃某品种做市商资格的，应当提前一个月向交易所提交书面申请（附件8：
《中国金融期货交易所做市商放弃资格申请表》）。
做市商申请放弃或被取消某品种做市商资格的，自交易所通知失去资格之日起，其与交易所签订的相关协议自动终止，一年内交易所不再受理其该品种的做市商资格申请。
附件1
中国金融期货交易所做市商资格申请表
申请单位名称
申请做市品种
法定代表人姓名
做市交易负责人姓名
做市交易负责人
联系电话（手机）及邮件地址
做市交易联系人姓名
做市交易联系人
做市交易拟接入
会员联系人
及联系电话（手机）
做市技术系统名称
做市系统开发商
做市交易负责人及主要相关人员是否在中国境内从事做市交易
是
否
是否以自有资金开展做市交易
本单位承诺遵守交易所各项规定，所提供材料真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
提交材料如下：
特此声明。
申请单位法定代表人签章申请单位公章
年月日
本公司同意该申请单位通过本公司开展做市交易，对做市交易风险有充分的认识，并且采取了相应的风险防控措施；
本公司就该单位做市交易系统接入柜台系统已进行充分测试；
与该单位就减收手续费等事项已达成一致，对该单位申请中国金融期货交易所做市商资格无异议。
会员法定代表人签章会员公章
附件2
中国金融期货交易所做市商岗位设置与人员情况汇总表
做市交易
负责人
姓名
部门
电话
邮箱
联系人
岗位设置与人员情况
（岗位1）工作职责：
（1）
（2）
工作履历
做市相关经验
（起止年月-单位-职责描述）
（岗位2）工作职责：
（岗位3）工作职责：
注：
做市交易负责人、交易岗、风控岗、技术岗主要人员必须另附详细个人简历。
附件3
承诺书
中国金融期货交易所：
根据《中国金融期货交易所做市商管理办法》及相关规定，本公司承诺最近三年无重大违法违规行为，未因违法违规行为受到行政处罚或者刑事处罚，如上述承诺与实际不符，本公司愿承担由此产生的一切不利后果，包括但不限于取消做市商资格。
公司名称（加盖公章）：
日期：
附件4
中国金融期货交易所做市商做市交易编码、使用席位报备表
单位名称
做市品种
做市交易编码
（12位）
做市使用席位
联系电话
联系邮箱
所在会员名称
会员号
会员联系电话
会员联系邮箱
根据《中国金融期货交易所做市商管理办法》及相关规定，本公司通过所在会员申请做市交易编码用于做市交易。
法定代表人签章单位公章
本公司同意该申请单位通过本公司开展做市交易，对做市交易风险有充分的认识，并且采取了相应的风险防控措施。
本公司就该单位做市交易系统接入柜台系统已进行充分测试，与该单位就减收手续费等事项已达成一致。
法定代表人签章会员公章
附件5
中国金融期货交易所做市商变更做市交易编码申请表
原做市交易编码
变更交易编码后
负责人姓名
负责人联系电话
联系人姓名
联系人电话
变更做市
交易编码的原因
变更后拟接入会员
申请单位法定代表人签章申请单位公章
法定代表人签章
（变更后拟接入的期货公司）会员公章
年月日
附件6
中国金融期货交易所做市商基本情况变更报备表
变更事项及原因
变更前
变更后
业务联系人
1.做市商的控股股东（合伙人）、经营场所、法定代表人、做市交易负责人及其联系方式等发生变化，以及财务状况和技术系统等发生重大变化时，应当自发生之日起3个交易日内向交易所书面报告。
2.做市资金规模，做市商协议中载明的地址、邮编、电子邮箱发生变化的，应当在变化后及时通知交易所。
附件7
中国金融期货交易所做市商持仓限额调整申请表
一、申请单位基本情况
二、持仓使用情况说明（包括申请品种最近3个月做市交易情况以及风险管理情况，最近1个月持仓限额使用情况）
三、调整持仓限额
申请品种
申请前持仓限额
申请后持仓限额
因履行做市义务需要，本公司申请增加持仓限额。
本公司已知悉并同意交易所可以根据市场情况调整已审核的持仓限额。
本公司承诺最近三个月不存在违法违规行为，承诺不会利用所申请的持仓限额从事与做市交易无关的其他交易，并承诺提供交易所要求的其他材料。
法定代表人签章申请单位公章
年月日
年月日
审核额度及其生效日期以交易所通知为准。
附件8
中国金融期货交易所做市商放弃资格申请表
申请机构名称
申请放弃做市品种
做市交易编码/
使用席位号
联络人姓名
联络人联系电话
申请放弃做市商
资格的原因
做市商申请放弃某品种做市商资格的，应当至少提前一个月向交易所提交书面申请。
升级会员 