计量经济学教学大纲Word文档格式.docx

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第六章 

自相关性

第七章 

分布滞后模型与自回归模型

第八章 

虚拟变量回归

第九章时间序列计量经济模型

合计

54

【理论教学基本要求与教学内容】

四、理论课讲授提纲

第一章导论

一、教学目的和要求

掌握计量经济学的学科性质；

掌握计量经济学与其他学科之间的关系；

掌握计量经济研究的运用步骤；

掌握变量、参数、数据与模型等概念。

教学重点：

计量经济研究的运用步骤

教学难点：

参数的估计

二、教学内容

第一节什么是计量经济学

一、计量经济学的性质

二、计量经济学与其他学科的关系

第二节计量经济的研究步骤

一、模型设定

二、估计参数

三、模型检验

四、模型应用

第三节变量、参数、数据与模型

一、计量经济模型中的变量

二、参数的估计

三、计量经济学中应用的数据

四、计量经济模型的建立

三、课堂讨论选题

什么是计量经济学

四、课外作业选题

简答：

计量经济的研究步骤

第二章简单线性回归模型

了解总体回归方程和样本方程，掌握古典回归模型的假定；

掌握OLS法的基本原理和高斯—马尔柯夫定理，了解系数的估计误差与置信区间；

掌握回归模型统计显著性检验的意义和方法；

掌握回归模型参数估计和统计检验的EVIEWS软件实现。

回归分析与回归函数、简单线性回归模型参数的估计

OLS法的基本原理和高斯—马尔柯夫定理

第一节回归分析与回归函数

一、相关分析与回归分析

二、总体回归函数

三、随机扰动项

四、样本回归函数

第二节简单线性回归模型参数的估计

一、简单线性回归的基本假定

二、普通最小二乘法

三、OLS回归线的性质

四、最小二乘估计式的统计性质

第三节拟合优度的度量

一、总变差的分解

二、可决系数

三、可决系数与相关系数的关系

第四节回归系数的区间估计和假设检验

一、OLS估计的分布性质

二、回归系数的区间估计

三、回归系数的假设检验

第五节回归模型预测

一、回归分析结果的报告

二、被解释变量平均值预测

三、被解释变量个别值预测

1、回归分析

2、回归系数的区间估计和假设检验

回归模型参数估计和统计检验的EVIEWS软件实现

了解多元线性回归模型及古典假定；

掌握多元线性回归模型OLS法的基本原理和高斯—马尔柯夫定理，了解系数的估计误差与置信区间；

掌握多元线性回归模型统计检验的意义和方法；

掌握多元线性回归模型参数估计和统计检验的EVIEWS软件实现。

多元线性回归模型及古典假定

多元线性回归模型的预测

第一节　多元线性回归模型及古典假定

一、多元线性回归模型

二、多元线性回归模型的矩阵形式

三、多元线性回归模型的古典假定

第二节　多元线性回归模型的估计

一、多元线性回归模型参数的最小二乘估计

二、参数最小二乘估计的性质

三、OLS估计的分布性质

四、随机扰动项方差的估计

五、多元线性回归模型参数的区间估计

第三节　多元线性回归模型的检验

一、拟合优度检验

二、回归方程的显著性检验

三、回归参数的显著性检验

第四节　多元线性回归模型的预测

一、点预测

二、平均值的区间预测

三、个别值的区间预测

1、多元线性回归模型

2、点预测

上机操作

第四章　多重共线性

了解多重共线性的意义、产生原因和影响，掌握多重共线性的检验和修正方法；

掌握多重共线性检验修正方法的EVIEWS软件实现。

多重共线性的检验和修正方法、多重共线性检验修正方法的EVIEWS软件实现。

方差扩大因子法

第一节　什么是多重共线性

一、多重共线性的含义

二、产生多重共线性的背景

第二节多重共线性产生的后果

一、完全多重共线性产生的后果

二、不完全多重共线性下产生的后果

第三节多重共线性的检验

一、简单相关系数检验法

二、方差扩大因子法

三、直观判断法

第四节多重共线性的补救措施

一、修正多重共线性的经验方法

二、逐步回归法

产生多重共线性的背景

课后习题全做

第五章　异方差性

了解异方差性的意义、产生原因和影响，掌握异方差性的检验和修正方法；

掌握异方差性检验和修正方法的EVIEWS软件实现。

异方差性的检验和修正方法、异方差性检验和修正方法的EVIEWS软件实现。

G－Q检验法

第一节　异方差性的概念

一、异方差性的实质

二、产生异方差的原因

第二节　异方差性的后果

一、对参数估计式统计特性的影响

二、对模型假设检验的影响

三、对预测的影响

第三节　异方差性的检验

一、图示检验法

二、G－Q检验法

三、White检验法

第四节　异方差性的补救措施

一、对模型变换

二、加权最小二乘法

三、模型的对数变换

1、异方差性的概念

2、异方差性的后果

第六章　自相关

了解自相关性的意义、产生原因和影响，掌握自相关性的检验和修正方法；

掌握自相关性检验和修正方法的EVIEWS软件实现。

自相关性的检验和修正方法；

自相关性检验和修正方法的EVIEWS软件实现。

科克伦－奥克特迭代法

第一节　什么是自相关

一、自相关概念

二、自相关产生的原因

三、自相关的表现形式

第二节　自相关的后果

一、一阶自回归形式的性质

二、自相关对参数估计的影响

三、自相关对模型检验的影响

四、自相关对模型预测的影响

第三节　自相关的检验

二、DW检验法

第四节　自相关的补救

一、广义差分法

二、科克伦－奥克特迭代法

1、什么是自相关

2、自相关的检验

上机练习

第七章　分布滞后模型与自回归模型

了解滞后变量模型的类型，掌握S.ALOM估计法和Koyck估计法，了解自回归模型的估计方法，掌握滞后效应分析和葛兰杰因果关系检验；

掌握滞后变量模型估计的EVIEWS软件实现。

S.ALOM估计法和Koyck估计法；

滞后效应分析和葛兰杰因果关系检验；

滞后变量模型估计的EVIEWS软件实现。

自回归模型的估计

第一节　滞后效应与滞后变量模型

一、经济活动中的滞后现象

二、滞后效应产生的原因

三、滞后变量模型

第二节　分布滞后模型的估计

一、经验加权估计法

二、阿尔蒙法

第三节　自回归模型的构建

一、库伊克模型

二、自适应预期模型

三、局部调整模型

第四节　自回归模型的估计

一、工具变量法

二、德宾h检验

1、滞后效应产生的原因

2、、阿尔蒙法

滞后效应产生的原因

第八章　虚拟变量回归

了解虚拟变量的意义和作用，掌握虚拟解释变量的引入方式和设置原则，了解虚拟被解释变量模型的估计方法。

教学重点：

虚拟解释变量的引入方式和设置原则

第一节　虚拟变量

一、虚拟变量的基本概念

二、虚拟变量的设置规则

三、虚拟变量的作用

第二节　虚拟解释变量的回归

一、用虚拟变量表示不同截距的回归－加法类型

二、用虚拟变量表示不同斜率的回归－乘法类型

第三节　虚拟被解释变量

一、线性概率模型

二、Logit模型

第九章　时间序列计量经济模型

掌握时间序列计量经济分析的基本概念；

掌握时间序列平稳性的单位根检验及协整检验

时间序列计量经济分析的基本概念；

时间序列平稳性的单位根检验及协整检验

时间序列平稳性的单位根检验

第一节　时间序列计量经济分析的基本概念

一、伪回归问题

二、随机过程的概念

三、时间序列的平稳性

第二节　时间序列平稳性的单位根检验

一、单位根过程

二、Dickey-Fuller检验

三、AugmentedDickey-Fuller检验

第三节　协整

一、协整的概念

二、协整检验

三、误差修正模型

时间序列计量经济分析的基本概念

五、上机实验大纲

实验一EViews软件的基本操作

【实验目的】

了解EViews软件的基本操作对象，掌握软件的基本操作。

【实验时数】

2学时。

【实验内容】

利用实例数据练习：

EViews软件的安装；

数据的输入、编辑与序列生成；

图形分析与描述统计分析；

数据文件的存贮、调用与转换。

【实验步骤】

一、安装EViews软件

㈠EViews对系统环境的要求

㈡安装步骤

二、数据的输入、编辑与序列生成

㈠创建工作文件

⒈菜单方式

⒉命令方式

㈡输入Y、X的数据

⒈命令方式

⒉菜单方式

㈢生成序列

㈣选择若干变量构成数组，在数组中增加、更名和删除变量

㈤在工作文件窗口中删除、更名变量

三、图形分析与描述统计分析

㈠利用PLOT命令绘制趋势图

㈡利用SCAT命令绘制相关图

㈢观察图形参数的设置情况

㈣在序列和数组窗口观察变量的描述统计量

四、数据文件的存贮、调用与转换

㈠存贮并调用工作文件

㈡存贮若干个变量，并在另一个工作文件中调用存贮的变量

㈢将工作文件分别存贮成文本文件和Excel文件

㈣在工作文件中分别调用文本文件和Excel文件

㈤在对象窗口中点击Name按钮，将对象存贮于工作文件

实验二一元回归模型

掌握一元回归模型的建模方法，熟悉EViews软件的相关应用。

利用截面和时序实例数据和EViews软件，通过绘制相关图或趋势图选择建立一元回归模型。

一、 

建立工作文件

二、 

输入数据

三、图形分析

⒈趋势图分析

命令格式：

PLOT变量1变量2……变量K

⒉相关图分析

SCAT变量1变量2

四、估计一元回归模型

五、检验一元回归模型

⒈经济检验

⒉统计显著性检验

六、改进一元回归模型

实验三多元回归模型

掌握建立多元回归模型和比较、筛选模型的方法，熟悉EViews软件的相关应用。

利用截面和时序实例数据和EViews软件，通过绘制相关图或趋势图选择建立多元回归模型。

一、估计多元回归模型

⒈建立工作文件

⒉输入统计资料

⒊生成时间变量

⒋估计回归模型

二、检验多元回归模型

三、改进多元回归模型

实验四多重共线性

掌握多重共线性的检验及处理方法，熟悉EViews软件的相关应用。

利用实例数据和EViews软件，采用有关方法对建立的回归模型进行多重共线性的检验及处理。

一、检验多重共线性

⒈相关系数检验

⒉辅助回归方程检验

二、利用逐步回归方法处理多重共线性

⒈建立基本的一元回归方程

⒉建立的多元回归模型

实验五异方差性

掌握异方差性的检验及处理方法，熟悉EViews软件的相关应用。

利用实例数据和EViews软件，采用有关方法对建立的回归模型进行异方差性的检验及处理。

一检验异方差性

⒈图形分析检验

⒉Goldfeld-Quant检验

⒊White检验

⒋Park检验

⒌Gleiser检验。

二、调整异方差性

⒈确定权数变量

⒉利用加权最小二乘法估计模型

⒊对所估计的模型再进行检验，观察异方差的调整情况。

实验六自相关性

掌握自相关性的检验及处理方法，熟悉EViews软件的相关应用。

利用实例数据和EViews软件，采用有关方法对建立的回归模型进行自相关性的检验及处理。

一、自相关性检验

⒈图示检验法

⒉DW检验法

⒊偏相关系数检验法

⒋BG检验法

二、自相关性的调整（广义差分法）

实验七滞后变量

掌握分布滞后模型的估计方法，熟悉EViews软件的相关应用。

利用实例数据和EViews软件，采用ALMON估计法建立分布滞后模型，以及对变量进行格兰杰因果关系检验。

一、Almon估计

⒈分析滞后期长度

⒉估计模型

二、滞后期长度的调整

三、变量的格兰杰因果关系检验

实验八虚拟变量

掌握虚拟变量的设置方法，熟悉EViews软件的相关应用。

利用实例数据和EViews软件，采用有关方法建立含有虚拟变量的回归模型。

一、相关图分析

二、构造虚拟变量

三、估计虚拟变量模型

四、检验和调整虚拟变量模型

实验九时间序列计量经济模型

掌握时间序列平稳性的单位根检验及协整检验，熟悉EViews软件在实际问题的相关应用。

利用实例数据和EViews软件建立时间序列计量经济模型。

一、检验时间序列数据的平稳性，进行单位根检验

二、对模型进行协整检验，检验变量间是否存在协整关系

三、建立误差修正模型

四、进行结果分析

六、考核方式

考核类型：

考试

考核形式：

平时考核方式：

上机实验报告、案例分析、课程论文。

期末考试方式和内容：

利用考试软件进行机试，由计算机从题库中随机抽题，考试内容涵盖教学大纲要求的教学内容。

七、选用教材

庞皓.计量经济学（第二版）.科学出版社，2010年6月

八、主要参考书目

1、[美]J．M．伍德里奇．计量经济学导论．中国人民大学出版社，2003.

2、张晓峒．应用数量经济学．机械工业出版社，2009.

3、朱平芳．现代计量经济学．上海财经大学出版社，2004.

4、[美]坎贝尔．金融市场计量经济学．上海财经大学出版社，2003.

5、高铁梅．计量经济分析方法与建模．清华大学出版社，2006.

6、易丹辉．数据分析与EVIEWS应用，中国统计出版社，2007.

7、李子奈.计量经济学.高等教育出版社，2000.

8、主要期刊：

经济研究、数量经济技术经济研究、统计研究、财务研究、管理世界、财贸经济、投资研究、财政研究、税务研究、国际贸易、财贸研究等.