计量经济学教学大纲Word文档格式.docx
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第六章
自相关性
第七章
分布滞后模型与自回归模型
第八章
虚拟变量回归
第九章时间序列计量经济模型
合计
54
【理论教学基本要求与教学内容】
四、理论课讲授提纲
第一章导论
一、教学目的和要求
掌握计量经济学的学科性质;
掌握计量经济学与其他学科之间的关系;
掌握计量经济研究的运用步骤;
掌握变量、参数、数据与模型等概念。
教学重点:
计量经济研究的运用步骤
教学难点:
参数的估计
二、教学内容
第一节什么是计量经济学
一、计量经济学的性质
二、计量经济学与其他学科的关系
第二节计量经济的研究步骤
一、模型设定
二、估计参数
三、模型检验
四、模型应用
第三节变量、参数、数据与模型
一、计量经济模型中的变量
二、参数的估计
三、计量经济学中应用的数据
四、计量经济模型的建立
三、课堂讨论选题
什么是计量经济学
四、课外作业选题
简答:
计量经济的研究步骤
第二章简单线性回归模型
了解总体回归方程和样本方程,掌握古典回归模型的假定;
掌握OLS法的基本原理和高斯—马尔柯夫定理,了解系数的估计误差与置信区间;
掌握回归模型统计显著性检验的意义和方法;
掌握回归模型参数估计和统计检验的EVIEWS软件实现。
回归分析与回归函数、简单线性回归模型参数的估计
OLS法的基本原理和高斯—马尔柯夫定理
第一节回归分析与回归函数
一、相关分析与回归分析
二、总体回归函数
三、随机扰动项
四、样本回归函数
第二节简单线性回归模型参数的估计
一、简单线性回归的基本假定
二、普通最小二乘法
三、OLS回归线的性质
四、最小二乘估计式的统计性质
第三节拟合优度的度量
一、总变差的分解
二、可决系数
三、可决系数与相关系数的关系
第四节回归系数的区间估计和假设检验
一、OLS估计的分布性质
二、回归系数的区间估计
三、回归系数的假设检验
第五节回归模型预测
一、回归分析结果的报告
二、被解释变量平均值预测
三、被解释变量个别值预测
1、回归分析
2、回归系数的区间估计和假设检验
回归模型参数估计和统计检验的EVIEWS软件实现
了解多元线性回归模型及古典假定;
掌握多元线性回归模型OLS法的基本原理和高斯—马尔柯夫定理,了解系数的估计误差与置信区间;
掌握多元线性回归模型统计检验的意义和方法;
掌握多元线性回归模型参数估计和统计检验的EVIEWS软件实现。
多元线性回归模型及古典假定
多元线性回归模型的预测
第一节 多元线性回归模型及古典假定
一、多元线性回归模型
二、多元线性回归模型的矩阵形式
三、多元线性回归模型的古典假定
第二节 多元线性回归模型的估计
一、多元线性回归模型参数的最小二乘估计
二、参数最小二乘估计的性质
三、OLS估计的分布性质
四、随机扰动项方差的估计
五、多元线性回归模型参数的区间估计
第三节 多元线性回归模型的检验
一、拟合优度检验
二、回归方程的显著性检验
三、回归参数的显著性检验
第四节 多元线性回归模型的预测
一、点预测
二、平均值的区间预测
三、个别值的区间预测
1、多元线性回归模型
2、点预测
上机操作
第四章 多重共线性
了解多重共线性的意义、产生原因和影响,掌握多重共线性的检验和修正方法;
掌握多重共线性检验修正方法的EVIEWS软件实现。
多重共线性的检验和修正方法、多重共线性检验修正方法的EVIEWS软件实现。
方差扩大因子法
第一节 什么是多重共线性
一、多重共线性的含义
二、产生多重共线性的背景
第二节多重共线性产生的后果
一、完全多重共线性产生的后果
二、不完全多重共线性下产生的后果
第三节多重共线性的检验
一、简单相关系数检验法
二、方差扩大因子法
三、直观判断法
第四节多重共线性的补救措施
一、修正多重共线性的经验方法
二、逐步回归法
产生多重共线性的背景
课后习题全做
第五章 异方差性
了解异方差性的意义、产生原因和影响,掌握异方差性的检验和修正方法;
掌握异方差性检验和修正方法的EVIEWS软件实现。
异方差性的检验和修正方法、异方差性检验和修正方法的EVIEWS软件实现。
G-Q检验法
第一节 异方差性的概念
一、异方差性的实质
二、产生异方差的原因
第二节 异方差性的后果
一、对参数估计式统计特性的影响
二、对模型假设检验的影响
三、对预测的影响
第三节 异方差性的检验
一、图示检验法
二、G-Q检验法
三、White检验法
第四节 异方差性的补救措施
一、对模型变换
二、加权最小二乘法
三、模型的对数变换
1、异方差性的概念
2、异方差性的后果
第六章 自相关
了解自相关性的意义、产生原因和影响,掌握自相关性的检验和修正方法;
掌握自相关性检验和修正方法的EVIEWS软件实现。
自相关性的检验和修正方法;
自相关性检验和修正方法的EVIEWS软件实现。
科克伦-奥克特迭代法
第一节 什么是自相关
一、自相关概念
二、自相关产生的原因
三、自相关的表现形式
第二节 自相关的后果
一、一阶自回归形式的性质
二、自相关对参数估计的影响
三、自相关对模型检验的影响
四、自相关对模型预测的影响
第三节 自相关的检验
二、DW检验法
第四节 自相关的补救
一、广义差分法
二、科克伦-奥克特迭代法
1、什么是自相关
2、自相关的检验
上机练习
第七章 分布滞后模型与自回归模型
了解滞后变量模型的类型,掌握S.ALOM估计法和Koyck估计法,了解自回归模型的估计方法,掌握滞后效应分析和葛兰杰因果关系检验;
掌握滞后变量模型估计的EVIEWS软件实现。
S.ALOM估计法和Koyck估计法;
滞后效应分析和葛兰杰因果关系检验;
滞后变量模型估计的EVIEWS软件实现。
自回归模型的估计
第一节 滞后效应与滞后变量模型
一、经济活动中的滞后现象
二、滞后效应产生的原因
三、滞后变量模型
第二节 分布滞后模型的估计
一、经验加权估计法
二、阿尔蒙法
第三节 自回归模型的构建
一、库伊克模型
二、自适应预期模型
三、局部调整模型
第四节 自回归模型的估计
一、工具变量法
二、德宾h检验
1、滞后效应产生的原因
2、、阿尔蒙法
滞后效应产生的原因
第八章 虚拟变量回归
了解虚拟变量的意义和作用,掌握虚拟解释变量的引入方式和设置原则,了解虚拟被解释变量模型的估计方法。
教学重点:
虚拟解释变量的引入方式和设置原则
第一节 虚拟变量
一、虚拟变量的基本概念
二、虚拟变量的设置规则
三、虚拟变量的作用
第二节 虚拟解释变量的回归
一、用虚拟变量表示不同截距的回归-加法类型
二、用虚拟变量表示不同斜率的回归-乘法类型
第三节 虚拟被解释变量
一、线性概率模型
二、Logit模型
第九章 时间序列计量经济模型
掌握时间序列计量经济分析的基本概念;
掌握时间序列平稳性的单位根检验及协整检验
时间序列计量经济分析的基本概念;
时间序列平稳性的单位根检验及协整检验
时间序列平稳性的单位根检验
第一节 时间序列计量经济分析的基本概念
一、伪回归问题
二、随机过程的概念
三、时间序列的平稳性
第二节 时间序列平稳性的单位根检验
一、单位根过程
二、Dickey-Fuller检验
三、AugmentedDickey-Fuller检验
第三节 协整
一、协整的概念
二、协整检验
三、误差修正模型
时间序列计量经济分析的基本概念
五、上机实验大纲
实验一EViews软件的基本操作
【实验目的】
了解EViews软件的基本操作对象,掌握软件的基本操作。
【实验时数】
2学时。
【实验内容】
利用实例数据练习:
EViews软件的安装;
数据的输入、编辑与序列生成;
图形分析与描述统计分析;
数据文件的存贮、调用与转换。
【实验步骤】
一、安装EViews软件
㈠EViews对系统环境的要求
㈡安装步骤
二、数据的输入、编辑与序列生成
㈠创建工作文件
⒈菜单方式
⒉命令方式
㈡输入Y、X的数据
⒈命令方式
⒉菜单方式
㈢生成序列
㈣选择若干变量构成数组,在数组中增加、更名和删除变量
㈤在工作文件窗口中删除、更名变量
三、图形分析与描述统计分析
㈠利用PLOT命令绘制趋势图
㈡利用SCAT命令绘制相关图
㈢观察图形参数的设置情况
㈣在序列和数组窗口观察变量的描述统计量
四、数据文件的存贮、调用与转换
㈠存贮并调用工作文件
㈡存贮若干个变量,并在另一个工作文件中调用存贮的变量
㈢将工作文件分别存贮成文本文件和Excel文件
㈣在工作文件中分别调用文本文件和Excel文件
㈤在对象窗口中点击Name按钮,将对象存贮于工作文件
实验二一元回归模型
掌握一元回归模型的建模方法,熟悉EViews软件的相关应用。
利用截面和时序实例数据和EViews软件,通过绘制相关图或趋势图选择建立一元回归模型。
一、
建立工作文件
二、
输入数据
三、图形分析
⒈趋势图分析
命令格式:
PLOT变量1变量2……变量K
⒉相关图分析
SCAT变量1变量2
四、估计一元回归模型
五、检验一元回归模型
⒈经济检验
⒉统计显著性检验
六、改进一元回归模型
实验三多元回归模型
掌握建立多元回归模型和比较、筛选模型的方法,熟悉EViews软件的相关应用。
利用截面和时序实例数据和EViews软件,通过绘制相关图或趋势图选择建立多元回归模型。
一、估计多元回归模型
⒈建立工作文件
⒉输入统计资料
⒊生成时间变量
⒋估计回归模型
二、检验多元回归模型
三、改进多元回归模型
实验四多重共线性
掌握多重共线性的检验及处理方法,熟悉EViews软件的相关应用。
利用实例数据和EViews软件,采用有关方法对建立的回归模型进行多重共线性的检验及处理。
一、检验多重共线性
⒈相关系数检验
⒉辅助回归方程检验
二、利用逐步回归方法处理多重共线性
⒈建立基本的一元回归方程
⒉建立的多元回归模型
实验五异方差性
掌握异方差性的检验及处理方法,熟悉EViews软件的相关应用。
利用实例数据和EViews软件,采用有关方法对建立的回归模型进行异方差性的检验及处理。
一检验异方差性
⒈图形分析检验
⒉Goldfeld-Quant检验
⒊White检验
⒋Park检验
⒌Gleiser检验。
二、调整异方差性
⒈确定权数变量
⒉利用加权最小二乘法估计模型
⒊对所估计的模型再进行检验,观察异方差的调整情况。
实验六自相关性
掌握自相关性的检验及处理方法,熟悉EViews软件的相关应用。
利用实例数据和EViews软件,采用有关方法对建立的回归模型进行自相关性的检验及处理。
一、自相关性检验
⒈图示检验法
⒉DW检验法
⒊偏相关系数检验法
⒋BG检验法
二、自相关性的调整(广义差分法)
实验七滞后变量
掌握分布滞后模型的估计方法,熟悉EViews软件的相关应用。
利用实例数据和EViews软件,采用ALMON估计法建立分布滞后模型,以及对变量进行格兰杰因果关系检验。
一、Almon估计
⒈分析滞后期长度
⒉估计模型
二、滞后期长度的调整
三、变量的格兰杰因果关系检验
实验八虚拟变量
掌握虚拟变量的设置方法,熟悉EViews软件的相关应用。
利用实例数据和EViews软件,采用有关方法建立含有虚拟变量的回归模型。
一、相关图分析
二、构造虚拟变量
三、估计虚拟变量模型
四、检验和调整虚拟变量模型
实验九时间序列计量经济模型
掌握时间序列平稳性的单位根检验及协整检验,熟悉EViews软件在实际问题的相关应用。
利用实例数据和EViews软件建立时间序列计量经济模型。
一、检验时间序列数据的平稳性,进行单位根检验
二、对模型进行协整检验,检验变量间是否存在协整关系
三、建立误差修正模型
四、进行结果分析
六、考核方式
考核类型:
考试
考核形式:
平时考核方式:
上机实验报告、案例分析、课程论文。
期末考试方式和内容:
利用考试软件进行机试,由计算机从题库中随机抽题,考试内容涵盖教学大纲要求的教学内容。
七、选用教材
庞皓.计量经济学(第二版).科学出版社,2010年6月
八、主要参考书目
1、[美]J.M.伍德里奇.计量经济学导论.中国人民大学出版社,2003.
2、张晓峒.应用数量经济学.机械工业出版社,2009.
3、朱平芳.现代计量经济学.上海财经大学出版社,2004.
4、[美]坎贝尔.金融市场计量经济学.上海财经大学出版社,2003.
5、高铁梅.计量经济分析方法与建模.清华大学出版社,2006.
6、易丹辉.数据分析与EVIEWS应用,中国统计出版社,2007.
7、李子奈.计量经济学.高等教育出版社,2000.
8、主要期刊:
经济研究、数量经济技术经济研究、统计研究、财务研究、管理世界、财贸经济、投资研究、财政研究、税务研究、国际贸易、财贸研究等.