银行从业资格考试の风险管理练习题9_精品文档.doc

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2013年银行从业资格考试の《风险管理》练习题（9）

1.以下各模型不属于信用评分模型的是（D）。

A、线性概率模型B、Probit模型C、Logit模型D、死亡率模型

2.关于资本转换因子，下列说法错误的是（C）。

A、资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险

B、某组合风险越大，其资本转换因子越高

C、同样的资本，风险高的组合计划的授信额就越高

D、通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额

3.重视定量分析与定性分析相结合的风险预警方法是（C）。

A、黑色预警法B、蓝色预警法C、红色预警法D、橙色预警法

4.按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以分为（A）

A、法人客户和个人客户B、企业类客户和机构类客户C、单一法人客户和集团法人客户D、公共客户和私人客户

5.在限额管理过程中需要进行的决策不包括（）。

A、确定限额的结构B、确定用来计算限额的方法C、确定限额的约束性D、确定限额管理的具体信贷种类D

6.下列有关信用衍生产品的说法，错误的是（B）。

A、信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约

B、信用衍生品的基本功能：

违约保护在买方和卖方之间是相同的

C、信用衍生产品的交割可采取实物或现金两种方式

D、信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险

7.假定银行总体经济资本为C，有3个分配单元，对应的非预期损失分别为CVAR1、CVAR2、CVAR3，如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法，则第2个单元对应的经济资本为（C）。

A、CVAR2B、C×C、CVAR2D、C×

8.按照《巴塞尔新资本协议》，下面不属于违约的一种情况是（B）。

A、银行停止对贷款计息

B、债务人对银行集团的任何重要债务逾期超过60

C、银行将贷款出售并相应承担了较大的经济损失

D、银行认定，除非采取追索措施如变现抵押品（如果存在的话），借款人可能无法金额偿还对银行集团的债务

9.有关预期损失与非预期损失，下列说法错误的是（C）。

A、预期损失表示资产损失的平均值，而非预期损失表示资产损失的波动幅度

B、相对于预期损失，非预期损失真正体现了银行的风险所在

C、从计量角度来看，非预期损失是可以确切计算为某一个具体数值的

D、通常情况下，稳健的银行应至少保证资本金足以抵御概率在99．9％以上的非预期损失

10.一家银行以利率12%贷款给某企业20亿人民币，期限为1年。

银行为转移该笔业务的信用风险而购买总收益互换。

按该合约规定（以一年为支付期），银行向信用保护卖方支付以固定利率15%为基础的收益，该支付流等于固定利率加上贷款市场价值的变化，同时，信用保护卖方向银行支付浮动利率的现金流。

假定互换期末浮动利率为13%，在支付期内贷款市场价值下降10%，那么银行向交易对方支付的现金流的利率和从交易对手处获得的现金流的利率分别为（B）。

A、10%和13%B、5%和13%C、15%和10%D、5%和15%

11.根据《中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知》中的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于（C）。

A、次级类贷款

B、损失类贷款

C、可疑类贷款

D、关注类贷款

12.与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应更加关注（C）可能造成的影响。

A、管理层风险

B、生产风险

C、系统风险

D、个体风险

13.有关集团客户，下列说法错误的是（D）。

A、存在投资关系，在股权或经营决策上具有直接或间接控制与被控制关系，或共同被第三方（企事业法人或自然人）所控制的企事业法人群体

B、无论是否存在投资关系，通过自然入或与其关系密切的家庭成员作为主要投资人和关键管理人员，或以其他方式直接或间接控制的企事业法人群体

C、存在关联交易、资产重组或可能不按公允价格原则转移资产、收入和利润等行为，且使授信申请人偿债能力受到较大影响、可能使银行信贷资产发生风险的企事业法人群体

D、以资本为主要联结纽带，以集团章程为共同行为规范的母公司、子公司、参股公司及其他成员企业或机构共同组成的具有一定规模的企业法人联合体，其自身也具有企业法人资格

14.关于CreditRisk+模型的以下说法，不正确的是（C）。

A、根据火灾险的财险精算原理对贷款组合违约率进行分析

B、假定每笔贷款只有违约、不违约两种状态

C、认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的

D、组合的损失分布随组合中贷款笔数的增加而更加接近正态分布

15.商业银行在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的特殊中介机构SPV的主要目的是（B）。

A、为了发行证券

B、为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离

C、为了购买权益资产

D、为了保证投资者本息的按期支付

16.可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是（B）。

A、单一客户风险限额

B、组合风险限额

C、集团客户风险限额

D、以上均不对

17.（D）不属于在进行贷款定价时明确考虑的因素。

A、处理该笔贷款所花费的成本

B、由于贷款可能发生违约所导致的成本

C、资本金要求所带来的成本

D、客户的规模

18.采用保险业中的精算方法来得出债券或贷款组合损失分布的信用风险模型是（A）。

A、CreditRisk+B、CreditMonitorC、CreditMetricisD、CreditPortfolioView

19.Credimetrics的核心思想是（A）。

A、组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响

B、公司特有的资产分布及其资本结构决定了公司的信用质量特征

C、债券或贷款的违约遵从泊松过程，与公司的资本结构无关

D、信用质量的变化是宏观经济因素变化的结果

20.按照国际管理，商业银行对于企业和个人的信用评定一般分别采用（A）。

A、评级方法和评分方法

B、评级方法和评级方法

C、评分方法和评级方法

D、评分方法和评分方法

21.（D）不属于银行信贷所涉及的担保方式。

A、抵押B、质押C、保证D、信用证

22.商业银行信用风险经济资本主要用于规避银行的（C）。

A、预期损失

B、灾难性损失

C、非预期损失

D、常规性损失

23.中国银监会对原国有商业银行和股份制商业银行按照三大类七项指标进行信用风险评估，其中包括经营绩效类指标、资产质量类指标和审慎经营类指标，以下各指标不属于审慎经营类指标的是（B）

A、资本充足率

B、股本净回报率

C、大额风险集中度

D、不良贷款拨备覆盖率

24.在财务分析过程中，用来衡量企业经营能力的指标不包括（D）。

A、存货周转率

B、应收账款周转率

C、资产周转率

D、资产负债率

25.在信用风险管理过程中，商业银行需要使用反映客户盈利能力、营运能力、资产流动性等情况的财务指标来进行客户信用风险识别，以下各财务比率不属于营运能力指标的是（D）。

A、存货周转率B、资产回报率C、权益收益率D、资产负债率

26.下列有关信用衍生产品的说法，错误的是（B）。

A、信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约

B、信用衍生品的基本功能：

违约保护在买方和卖方之间是相同的

C、信用衍生产品的交割可采取实物或现金两种方式

D、信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险

27.假定某银行2006会计年度结束时共有贷款200亿人民币，其中正常贷款180亿人民币，其共有一般准备8亿人民币，专项准备1亿人民币，特种准备1亿人民币，则其不良贷款拨备覆盖率约为（D）。

A、5%B、5.6%C、20%D、50%

28.以下各因素中，商业银行在进行一般贷款定价时不需要明确考虑的是（C）。

A、资本金要求所带来的成本

B、处理该笔贷款所花费的成本

C、客户的规模

D、由于贷款可能发生违约所导致的成本

29.假定某企业2006年的销售成本为50万元，销售收入为100万元，年初资产总额为170万元，年底资产总额为190万元，则其总资产周转率约为（D）。

A、20%B、26%C、53%D、56%

30.一般而言，以下因素不会造成借款人信用风险提高的是（C）。

A、借款人财务杠杆提高

B、借款人收益波动性变大

C、利率水平降低

D、经济转入萧条

31.可用于对冲由于借款人信用状况下降而带来的损失的信用衍生产品是（C）。

A、总收益互换B、信用违约互换C、信用价差衍生产品D、信用联动票据

32.假设某银行在2006会计年度结束时，其正常类贷款为80亿人民币，关注类贷款为15亿人民币，次级类贷款为3亿人民币，可疑类贷款为1亿人民币，损失类贷款为1亿人民币，则其不良贷款率为（B）。

A、2%B、5%C、20%D、25%；

33一般认为，显著影响新兴市场国家主权评级的因素不包括（D）。

A、该国汇率水平B、该国通货膨胀率水平C、违约史指标D、人均收入

34.在对集团客户进行合并报表时，下列说法正确的是（B）。

A、合并报表既是集团的反映，也反映了其中每个法律实体的偿债能力，因而能够满足债权人的分析要求

B、母公司和子公司的债权人对企业的债权要求权通常是针对独立的法律主体，而不是针对经济主体

C、合并报表能为预测和评价母公司及子公司将来的股利分派提供依据

D、合并报表虽以母公司观点编报，但可同时为母公司与子公司的股东服务

35.组合贷款层面的行业风险属于（A）。

A、系统风险B、非系统风险C、特定风险D、宏观风险

36.以下说法中不正确的是（C）。

A、违约频率即通常所称的违约率

B、违约概率和违约频率不是同一个概念

C、违约概率和违约频率通常情况下是相等的

D、违约概率与不良率是不可比的

37.根据《巴塞尔新资本协议》，使用内部评级法的银行必须建立二维的评级系统，其中第一维是借款人评级，第二维是（B）。

A、债务人评级

B、债项评级

C、不良贷款评级

D、贷款评级

38.商业银行在贷款定价过程中，用来确定一笔贷款潜在违约成本的数据不包括（B）。

A、借款者信用状况的数据

B、部门成本的数据

C、违约风险暴露的数据

D、担保品价值的数据

39.假设某银行在2006会计年度结束时，其正常贷款为95亿人民币，次级类贷款为3亿人民币，可疑类贷款为1亿人民币，损失类贷款为1亿人民币，则其不良贷款率为（B）。

A、2%B、5%C、20%D、25%

40.采用VaR方法来计算非预期损失时，需首先确定（A）。

A、信贷资产组合潜在损失的分布

B、信贷资产组合价值的分布

C、不同信贷资产组合的风险特征

D、信贷资产组合的组成成分

41.目前，在国际银行业中使用最多的风险调整绩效考核指标RAROC的计算公式为（C）。

A、RAROC＝（收入－预期损失－其他各项费用）／监管资本

B、RAROC＝（收益－非预期损失－其他各项费用）／监管资本

C、RAROC＝（收益－预期损失－其他各项费用）／经济资本

D、RAROC＝（收入－非预期损失－其他各项费用）／经济资本

42.（）不属于信用风险控制的手段。

（D）

A、授权管理

B、贷款流程控制

C、贷款定价

D、客户财务分析

43下面有关违约概率的说法，错误的是（B）。

A、违约概率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性

B、在违约概率估计过程中，参考数据样本覆盖期限越长越好

C、计算违约概率时，参考数据样本至少覆盖5年期限，同时必须包括违约率相对较高的经济萧条时期

D、《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与3个基点中的较高者

44信用联动票据的主要吸引力在于（