银行从业资格认证风险管理押题2_精品文档.doc
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银行从业资格风险管理模拟题2
一、单项选择题（共80题，每题0.5分，共40分）
1.以下关于董事会及其专门委员会的说法，错误的是（）。
A.董事会是商业银行的最高风险管理/决策机构
B.董事会负责审批风险管理的战略、政策和程序，确定商业银行可以承受的总体风险水平，督促高级管理层采取必要的措施识别、计量、监测和控制各种风险，并定期获得关于风险性质和水平的报告，监控和评价风险管理的全面性、有效性以及高级管理层在风险管理方面的履职情况
C.商业银行董事会承担商业银行风险管理的最终责任
D.最高风险管理委员会承担商业银行风险管理的最终责任
答案：
D
2.监事会是我国商业银行所特有的监督机构，对（）负责，从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作。
A.董事会
B.最高风险管理委员会
C.股东大会
D.风险管理部门
答案：
C
3．（）产品线的因子不等于12%。
A．零售银行业务
B．代理服务
C．资产管理
D．零售经纪
答案：
B
4．商业银行通常采用定期自我评估的方法，来检验战略风险管理是否有效实施。
其中定期包含（）
A．一年或两年
B．半年或一年
C．季度或半年
D．每月或季度
答案：
D
5．从报告的使用者来看，风险报告可分为（）。
A．内部报告和外部报告
B．综合报告和专题报告
C．一般报告和特殊报告
D．管理报告和监督报告
答案：
A
6．某商业银行的核心资本为80亿元，附属资本为20亿元，对未并表金融机构的资本投资为10亿元，信用风险加权资产为900亿元，市场风险资本为8亿元。
依据我国《商业银行资本充足率管理办法》规定，该商业银行的资本充足率为（）
A．8%
B．9%
C．10%
D．20%
答案：
B
7.在操作风险经济资本计量的方法中，（）的原理是，将商业银行的所有业务划分为九类产品线，对每一类产品线的资本，即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。
A．高级计量法
B．基本指标法
C．标准法
D．内部评级法
答案：
C
8.对于一家生产汽车配件的中小企业，下列哪项因素对该企业偿债能力影响最小（）。
A．自由资金匮乏
B．产业层次较低
C．产品结构单一
D．宏观经济变化
答案：
D
9．以下关于商业银行管理战略基本内容的说法，错误的是（）
A．商业银行管理战略分为战略目标和实现路径
B．战略目标可以分为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等
C．战略目标决定了实现路径
D．各家商业银行的风险管理模式和水平不尽相同，是由于实现路径不同所致。
答案：
D
10．以下关于商业银行管理战略基本内容的说法，错误的是（）。
A．商业银行管理战略分为战略目标和实现路径
B．战略目标可以分为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等
C．战略目标决定了实现路径
D．各家商业银行的风险管理模式和水平不尽相同，是由于实现路径不同所致。
答案：
D
11．目前我国商业银行大力发展中小企业信贷业务，从战略风险管理的角度考虑，下列做法最不恰当的是（）。
A．制定长期固定的战略规划
B．加强对风险的监测
C．制定以收益为导向的战略规划和实施方案
D．制定战略风险的应急方案
答案：
C
12．在声誉风险管理中，下列哪项不是董事会及高级管理层的责任？
（）
A．制定声誉风险管理原则和操作流程
B．制定危机处理程序
C．撰写声誉风险监测报告
D．定期审核声誉风险管理政策
答案：
C
13．根据《国际会计准则第39号》对金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是（）
A．持有待售类资产
B．持有到期的投资
C．贷款
D．应收款
答案：
A
14．声誉风险管理的最好办法是：
推行（）管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备；确保各类主要风险被正确识别、优先排序并得到有效管理。
A．声誉风险
B．规避风险
C．风险识别
D．全面风险
答案：
D
15．商业银行公司治理是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决（）关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制。
A．投资—经营
B．委托—代理
C．管理—执行
D．所有—使用
答案：
B
16．广义而言，（）就是商业银行所持有的各类风险性资产的余额。
A．VaR
B．限额
C．市值
D．敞口
答案：
D
17．针对企业短期贷款，商业银行对其现金流量的分析应侧重于（）。
A．未来经营活动的现金流量
B．正常经营活动的现金流量
C．融资能力
D．投资能力
答案：
B
18．在下列行为中，（）是由于银行内部流程而引发的操作风险。
A．某银行运钞车在半路遭遇抢劫，损失1000万元
B．办理抵押贷款时，为做成业务，银行在抵押手续尚未办理完全时即发放了贷款
C．某商业银行网上支付系统遭黒客攻击，上千用户信息泄露
D．银行员工小王联合某无业人员，偷窃银行重要空白凭证
答案：
B
19．假设某风险资产的预期收益率为8%，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4%。
如果希望以该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合，则投资权重分别为（）。
A． 40%60%
B． 50%50%
C． 60%40%
D． 70%30%
答案：
B
20．商业银行的以下哪项资产类别或公开市场业务不能够为其提供流动性准备？
（）。
A．用作抵押的资产
B．债券回购/逆回购交易
C．证券投资组合
D．应收账款
答案：
A
21．下列关于银行监管基本原则的说法，不正确的是（）。
A．公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度
B．公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者
C．对公正原则应该把握两个方面，一是实体公正，二是程序公正
D．效率原则是指银监会在进行监管活动中要以提高银行业整体效率为目标
答案：
D
22．当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则流动性也会（）。
A．增强
B．减弱
C．不变
D．无关
答案：
B
23．以下关于商业银行风险管理流程说法错误的是（）。
A．风险识别的目的是在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计重和防控打好基础
B．风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性，风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程。
C．风险控制是对经过识别和计量的风险采取分析、对冲、转移、规避和补偿等措施，进行有效管理和控制的过程
D．风险控制/缓释策略与商业银行的整体战略目标保持一致是风险控制的一项目标
答案：
B
24．对于操作风险，商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括（）
A．标准法
B．替代标准法
C．内部模型法
D．高级计重法
答案：
C
25．假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产为1000亿元，负债为500亿元，资产久期为5年，负债久期为4年，根据久期分析法，如果年利率从6%上升到7%，则利率变化对商业银行的资产负债价值的影响为（）。
A．-27.48亿元
B．-28.18亿元
C．-28.3亿元
D．-28.48亿元
答案：
C
26.银行风险管理的流程是（）。
A．风险控制—风险识别—风险监测—风险计量
B．风险识别—风险控制—风险计量—风险监测
C．风险监测—风险识别—风险控制—风险计量
D．风险识别—风险计量—风险监测—风险控制
正确答案：
D
27.某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿，经济资本为20亿，税率为20%，资本预期收益率为5%，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万。
Ａ.8000
Ｂ.6000
Ｃ.5000
Ｄ.9000
答案：
B
28．商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。
A．良好的道德规范和公众利益
B．良好的道德规范和自身利益
C．良好的职业道德和公众利益
D．良好的道德规范和所有者利益
答案：
A
29．下列关于风险的说法，不正确的是（）。
A．风险是收益的概率分布
B．风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础
C．损失是一个事前概念，风险是一个时候概念
D．风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但并不等同于损失本身
答案：
C
30．下列关于先进的风险管理理念的说法，不正确的是（）。
A．风险管理的目标是消除风险
B．风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展战略
C．风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段
D．商业银行应充分了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度
答案：
A
31.商业银行在对企业集团进行风险识别时，分析其关联交易中，判断是否属于集团法人客户内部的关联方时，不属于应关注的情况的是（）。
A．互为提供担保或连环提供担保
B．发生处理方式异常的交易
C．资金以股本权益性投资的方式供单位或个人长期使用
D．与特定顾客或供应商发生大额交易
答案：
C
32.客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场有关的因素不包括（）。
A．声誉
B．利率水平
C．经济周期
D．宏观经济政策
答案：
A
33.违约风险暴露是指债务人违约时的预期（）。
A．表内项目暴露总和
B．表外项目暴露总和
C．表内表外项目暴露总和
D．表内减表外项目
答案：
C
34.（）是市场约束的核心。
A．信息披露
B．监管部门
C．债权人
D．中介机构
答案：
B
35.商业银行降低贷款组合信用风险最有效的办法是（）
A．国家风险限额管理
B．组合限额管理
C．区域风险限额管理
D．客户授信限额管理
答案：
B
36.国别风险的主要类型不包括（）。
A．传染风险
B．货币风险
C．主权风险
D．领土风险
答案：
D
37.清晰的战略风险管理流程不包括（）。
A．战略风险识别
B．战略风险监测和报告
C．战略风险评估
D．应急方案
答案：
D
38.下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是（）。
A．债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率
B．客户评级针对客户的每笔具体债项进行评级，再将其加总得出客户评级
C．在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级
D．在某一个时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级
答案：
B
39.（）是现代信用风险管理的基础和关键环节。
A、信用风险识别
B、信用风险计量
C、信用风险监控
D、信用风险报告
答案：
B
40.（）仅用来衡量大型特别是跨国银行的流动性风险程度。
A．大额负债依赖度
B．核心存款比例
C．贷款总额与总资产的比率
D．现金头寸指标
答案：
A
41.通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是（）。
（1）国债
（2）同业借款（3）银行自有房产（4）可出售的贷款组合
A．
（1）
（2）（3）（4）
B．
（1）
（2）（4）（3）
C．
（2）
（1）（3）（4）
D．
（2）
（1）（4）（3）
答案：
B
42.根据历史数据研究，剩余额与总资产之比小于（）时，对商业银行的流动性是一个预警。
A．3%~5%
B．5%~8%
C．6%~9%
D．5%~7%
答案：
A
43.下列属于法人信贷业务的是（）。
A．贴现业务
B．账户管理
C．现金库箱
D．会计核箄
答案：
A
44.下列属于流动性最差的资产的是（）。
A．现金
B．活期存款
C．无法出售的贷款
D．股票
答案：
C
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