银行从业资格考试习题风险管理第一章_精品文档.doc

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北大商学网考试系统《风险管理》第一章章节测试

答卷时间：

2007-09-2017:

13/2007-09-2017:

13成绩：

0分

一、多选题共12题

题号:

1本题分数:

2.04分

商业银行的经营原则有（）。

A、安全性

B、约束性

C、流动性

D、效益性

E、规模性

答案要点：

标准答案：

ACD

您的答案：

本题得分：

0分

题号:

2本题分数:

2.04分

某国家的一家银行为避免此国的金融动荡给银行带来损失，可采用的风险管理方法有（）。

A、积极开展国际业务来分散面临的风险

B、通过相应的衍生品市场来进行风险对冲

C、通过资产负债的匹配来进行自我风险对冲

D、更多发放有担保的贷款为银行保险

E、提高低信用级别客户贷款的利率来进行风险补偿

答案要点：

标准答案：

ABCDE

您的答案：

本题得分：

0分

题号:

3本题分数:

2.04分

商业银行的核心资本包括（）。

A、权益资本

B、混合性债务工具

C、公开储备

D、未公开储备

E、重估储备

答案要点：

标准答案：

AC

您的答案：

本题得分：

0分

题号:

4本题分数:

2.04分

商业银行因承担下列风险，获得风险补偿而营利的是（）。

A、违约风险

B、操作风险

C、市场风险

D、流动性风险

E、结算风险

答案要点：

标准答案：

ACDE

您的答案：

本题得分：

0分

题号:

5本题分数:

2.04分

以下对风险管理与商业银行的关系的理解正确的有（）。

A、风险管理是商业银行的基本职能

B、风险管理是商业银行实施经营战略的手段

C、风险管理为商业银行风险定价提供依据

D、健全的风险管理体系为商业银行创造附加价值

E、风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力

答案要点：

标准答案：

ABCDE

您的答案：

本题得分：

0分

题号:

6本题分数:

2.04分

经济资本对商业银行的管理有重要的意义，对其的理解正确的是（）。

A、经济资本是银行为未来资产的非预期损失而持有的资本金

B、经济资本应与商业银行的整体风险水平成反比

C、商业银行会计资本的数量应该不小于经济资本的数量

D、经济资本是会计资本与监管资本的媒介

E、监管资本有向经济资本分离的趋势

答案要点：

标准答案：

ACD

您的答案：

本题得分：

0分

题号:

7本题分数:

2.04分

在《巴塞尔新资本协议》中，规定对信用风险资产风险加权的计算方法有三种，分别是（）。

A、基本指标法

B、内部模型法

C、标准法

D、内部评级初级法

E、内部评级高级法

答案要点：

标准答案：

CDE

您的答案：

本题得分：

0分

题号:

8本题分数:

2.04分

商业银行风险管理的主要策略中，可以降低系统风险的风险管理策略是（）。

A、风险分散

B、风险对冲

C、风险转移

D、风险规避

E、风险补偿

答案要点：

标准答案：

BCDE

您的答案：

本题得分：

0分

题号:

9本题分数:

2.04分

《巴塞尔新资本协议》的三大支柱是（）。

A、最低资本要求

B、信用风险控制

C、监管部门的监督检查

D、市场纪律约束

E、金融创新

答案要点：

标准答案：

ACD

您的答案：

本题得分：

0分

题号:

10本题分数:

2.04分

目前RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比，RAROC（）

A、可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性

B、可以在揭示盈利性的同时，反映银行所承担的风险水平

C、RAROC=（收益-预期损失）/经济资本

D、使银行不再注重盈利性

E、放弃了股东价值最大化的目标

答案要点：

标准答案：

ABC

您的答案：

本题得分：

0分

题号:

11本题分数:

2.04分

以下风险管理方法属于事前管理，即在损失发生前进行的有（）。

A、风险转移

B、风险规避

C、风险对冲

D、风险分散

E、风险补偿

答案要点：

标准答案：

ABCDE

您的答案：

本题得分：

0分

题号:

12本题分数:

2.04分

可以用来量化收益率的风险或者说收益率的波动性的指标有（）。

A、预期收益率

B、标准差

C、方差

D、中位数

E、众数

答案要点：

标准答案：

BC

您的答案：

本题得分：

0分

二、判断题共11题

题号:

13本题分数:

2.04分

分散投资不能完全消除非系统性风险。

（）

1、错

2、对

答案要点：

标准答案：

错

您的答案：

本题得分：

0分

题号:

14本题分数:

2.04分

商业银行面临的声誉风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品的价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。

（

）

1、错

2、对

答案要点：

标准答案：

错

您的答案：

本题得分：

0分

题号:

15本题分数:

2.04分

1973年，布莱克、舒尔斯、默顿成功推导出美式期权定价的一般模型，为当时的金融衍生品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域被称为华尔街的第二次数学革命。

（

）

1、错

2、对

答案要点：

标准答案：

错

您的答案：

本题得分：

0分

题号:

16本题分数:

2.04分

在预期收益相同的情况下，投资者总是更愿意投资标准差更小的资产（）。

1、错

2、对

答案要点：

标准答案：

对

您的答案：

本题得分：

0分

题号:

17本题分数:

2.04分

信用风险具有明显的系统性风险特征。

（）

1、错

2、对

答案要点：

标准答案：

错

您的答案：

本题得分：

0分

题号:

18本题分数:

2.04分

资本充足率是指资本对风险加权资产的比率，这里的资本指的是账面意义上的会计资本。

（）

1、错

2、对

答案要点：

标准答案：

错

您的答案：

本题得分：