概率论与数理统计重要公式文档格式.docx
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P(ABC)P(A)P(BA)P(CAB)
全概率公式
n
P(A)P(Bi)P(A
i1
Bi)从原因计算结果
贝叶斯公式
(逆概率公式)
lP(Bi)P(A
P(Bi|A)ni
P(Bi)P(A
Bi)
从结果找原因
两个事件相互独立
P(AB)P(A)P(B);
P(B|A)P(B);
P(BA)P(Ba)
二、随机变量及其分布
1、分布函数
2、离散型随机变量及其分布
分布名称
分布律
0・1分布X〜b(l,p)
p(X=k)=pkQp)'
-k,乞=0,1
二项分布(贝努利分布)X〜B(n,p)
p(x=k)=鴛於‘(i一Py~k,乞=0,1,…曲
泊松分布X〜p
(2)
p(x=k)=—e^\余=0丄2,…k\
3、续型型随机变量及其分布
密度函数
分布函数
均匀分布x〜U(a,b)
-
r(x)=«
■
1,,a<
x<
bb—a
0,其他
F(x)=-
0,x<
a
x—a-.
.a<
bb—a
1,x>
b
指数分布X〜E(/O
f(x)=
為一巴x>
0,x<
F(x)=j
i-宀,x>
o
0
正态分布
x〜N(“q‘)
]("
-“)2
72兀<
y
—oo<
X<
4-00
]仃一“)2
F(x)=,fAe2,甘
伍cyJ
标准正态分布X〜N(0,1)
1-兰
e2y/2/r
+8
1Cx丄2
①(x)=—j=\e2dtJ2tt—
a一般正态
P(Xa)P(Xa)()P(Xa)P(Xa)1(-—)分布的概
率计算公式
ba
P(aXb)()()
4、随机变量函数Y=g(X)的分布
离散型:
P(丫yi)Pj'
i1,2丄
g(xj)y
1
连续型:
分布函数法,
2
公式法fy(y)fx(h(y))h(y)(xh(y)单调)h(y)是g(x)的反函数
2、连续型二维随机变量及其分布
①分布函数及性质
P(X心丫yj)注意部分可加性
xyjZk
4、二维随机变量和函数的分布(卷积公式)离散型:
P(ZZk)
四、随机变量的数字特征
1、数学期望
2、方差
E(X)E(Y),当X、Y相互独立时:
Cov(X,Y)
,当X、Y相互独立时:
xy0(X,Y不相关)
③协方差和相关系数的性质:
Cov(X,X)D(X),Cov(X,Y)Cov(Y,X)
Cov(X1X2,Y)Cov(X1,Y)Cov(X2,Y),Cov(aXc,bYd)abCov(X,Y)
Cov(x,a)=0(a为常数),D(aXbY)a2D(X)b2D(Y)2abCov(X,Y)
4、常见随机变量分布的数学期望和方差
分布
数学期望E(X)
方差D(X)
0-1分布b(1,p)
p
p(1-p)
二项分布b(n,p)
np
np(1-p)
泊松分布P()
均匀分布U(a,b)
ab
(ba)2
12
正
二态分布N(,)
指数分布e()
五、大数定律与中心极限定理
1、切比雪夫不等式
1、总体和样本的分布函数
设总体X〜F(x),则样本的联合分布函数F(x1,x2xn)F(Xk)
k1
2、统计量
3、三大抽样分布
(1)
分布(卡方分布):
设随机变量X~B(0,1)(i1,2丄,n)且相互独立,则称统计量
12X22xn服从自由度为n的2分布,记为2~2(n)
性质:
①E[2(n)]n,D[2(n)]2n②设X~2(m),Y~2(n)且相互独立,
则XY~(mn)
⑵t分布:
设随机变量X~N(0,1),Y~2(n),且X与丫独立,则称统计量
X
~2
从自由度为n的t分布,记为T~t(n)。
n1
①E(T)0(n1),D(T)门52)②-imfn(X)(X)于
则1F~F(n,m)。
1.参数估计
(Xi,X2,L,Xn)为总体的估计值。
2.点估计中的极大似然估计
②取对数:
lnL()lnf(Xi,)或InL()Inp(x,
11(为,X2,L,Xn)
③解方程:
血0丄,」吐0,解得:
LL
1k
k心兀丄,Xn)
3•估计量的评价标准
估计量的评价标准
无偏性
设(X1,X2,L,Xn)为未知参数的估计量。
若E()=,则称为的无偏
估计量。
有效性
设11(x1,x2,L,Xn)和22(x,,x2,L,Xn)疋未知参数的两个无偏估计量。
若D
(1)D
(2),则称1比2有效。
致、生
设n是的一串估计量,女口0,有limP(|n|)0则称n为的一致估
计量(或相合估计量)。
正态总体中,样本均值X是的无偏估计量
修正样本方差S2是2的无偏估计量
5.区间估计单正态总体参数的置信区间
条件
估计参数
枢轴量
枢轴量分布
置信水平为1的置信区间
已知
ZJ
N(0,1)
'
Z/2T^Z/2石
未知
T―S/亦
t(n1)
X%(n遵,Xt,2(n1)4
2(n1)S
2(n1)
(n1)S2(n1)S2
2,2
Z(n1)1/(n1)
20Xi2
2(n)
nn
22
(Xi)2(Xi)2
i1i1
/2(n)1/2(n)
八、假设检验
1.假设检验的基本概念
基
本假设检验的统计思想是小概率原理。
思小概率事件的概率就是显著性水平a,常取a=0.05,0.01或0.10想
①提出原假设H);
②选择检验统计量g(Xi,L,Xn);
③对于a查表找分位数入,使P(g(Xi,L,Xn)W),从而定出拒绝域W;
④由样本观测值计算统计量实测值g(xi,L必);
并作出判断:
当实测值落入W时拒绝否则认为接受H)。
第一类错误:
当H为真时,而样本值却落入了拒绝域,应当否定H)。
“弃真错误”
P{拒绝H)为真}=
第二类错误:
当H为真时,而样本值却落入了接受域,应接受H。
“取伪错误”
P{接受H)|H为真}=
2.单正态总体均值和方差的假设检验