5.博弈论与企业策略性行为.ppt

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产业经济学第五章博弈论与企业策略性行为本章主要内容11博弈与博弈论223344新产业组织学与策略性行为合作策略性行为非合作策略性行为现现代代博博弈弈理理论论的的创创立立源源于于匈匈牙牙利利数数学学家家冯冯诺诺伊伊曼曼（Von（VonNeumann）Neumann）于于19441944年年，与与经经济济学学家家奥奥斯斯卡卡摩摩根根斯斯坦坦恩恩（Oskar（OskarMorgenstern）Morgenstern）合合作作出出版版的的巨巨著著博博弈弈论论与与经经济济行行为为，这这标标志志着着现现代代系系统统博博弈弈理理论的初步形成。

博弈论分为合作博弈与非合作博弈。

论的初步形成。

博弈论分为合作博弈与非合作博弈。

一、博弈论概述一、博弈论概述第一节博弈与博弈论合合作作博博弈弈在在2020世世纪纪5050年年代代发发展展到到鼎鼎盛盛时时期期，代代表表人人物物是是纳纳什什和和夏夏普普里里。

与与此此同同时时，非非合合作作博博弈弈开开始始创创立立。

纳纳什什（Nash）（Nash）在在19501950年年和和19511951年年发发表表了了两两篇篇关关于于非非合合作作博博弈弈的的重重要要文文章章，塔塔克克尔尔（TuckerTucker）于于19501950年年定定义义了了“囚囚徒徒困困境境”。

这这些些著著作作奠奠定定了了现现代非合作博弈的基石。

代非合作博弈的基石。

第一节博弈与博弈论第一节博弈与博弈论到到6060年年代代，出出现现了了一一些些重重要要人人物物，泽泽尔尔滕滕（SeltenSelten）将将纳纳什什均均衡衡的的概概念念引引入入动动态态分分析析提提出出了了“精精炼炼纳纳什什均均衡衡”的的概概念念；海海萨萨尼尼（HarsanyiHarsanyi）把把不不完完全信息引入博弈论研究。

全信息引入博弈论研究。

8080年代，克瑞普斯年代，克瑞普斯（Kreps）（Kreps）和威尔逊和威尔逊（Wilson）（Wilson）合合作发表了关于动态不完全信息博弈的文章。

博弈论作发表了关于动态不完全信息博弈的文章。

博弈论在经济学中的绝大多数应用模型都是在在经济学中的绝大多数应用模型都是在7070年代中期年代中期以后发展起来的。

从以后发展起来的。

从8080年代开始，博弈论逐渐成为年代开始，博弈论逐渐成为主流经济学的一部分。

主流经济学的一部分。

第一节博弈与博弈论二、博弈的基本概念二、博弈的基本概念博弈的基本概念有博弈的参与人、行动、信息、博弈的基本概念有博弈的参与人、行动、信息、策略、支付、结果和均衡。

策略、支付、结果和均衡。

第一节博弈与博弈论三、博弈的类型三、博弈的类型博弈博弈可分为可分为完全信息静态博弈、完全信息动态博完全信息静态博弈、完全信息动态博弈、不完全信息静态博弈以及不完全信息动态博弈。

弈、不完全信息静态博弈以及不完全信息动态博弈。

四、典型的博弈模型四、典型的博弈模型

（一）古诺模型

（一）古诺模型

（二）伯特兰模型

（二）伯特兰模型（三）斯坦克尔伯格模型（三）斯坦克尔伯格模型第一节博弈与博弈论迄今为止，产业组织理论研究的发展大致经历迄今为止，产业组织理论研究的发展大致经历了两个阶段：

了两个阶段：

第一阶段是基本完成于第一阶段是基本完成于2020世纪世纪6060年代并在后来年代并在后来仍然具有很大影响力的传统产业组织理论仍然具有很大影响力的传统产业组织理论（TIO）（TIO），它，它主要包括以市场结构研究为核心内容主要包括以市场结构研究为核心内容（SCP（SCP范式范式）的哈的哈佛学派和以市场行为研究为核心内容的芝加哥学派；佛学派和以市场行为研究为核心内容的芝加哥学派；第二节新产业组织学与策略性行为一、产业组织理论的发展阶段一、产业组织理论的发展阶段第二阶段是在第二阶段是在2020世纪世纪7070年代以后由于新的研究年代以后由于新的研究方法引入而出现的新产业组织理论方法引入而出现的新产业组织理论（NIO）（NIO），它的研，它的研究焦点是策略性行为。

新产业组织理论的兴起和发究焦点是策略性行为。

新产业组织理论的兴起和发展对传统产业组织理论的分析方法和分析范式提出展对传统产业组织理论的分析方法和分析范式提出了重要挑战。

了重要挑战。

第二节新产业组织学与策略性行为一一方方面面，新新产产业业组组织织理理论论超超越越了了传传统统哈哈佛佛学学派派的的SCPSCP分分析析范范式式，否否认认市市场场结结构构外外生生性性的的观观点点，并并且且认认为为企企业业不不是是被被动动地地对对给给定定的的外外部部条条件件做做出出反反应应，而而是是试试图图以以策策略略行行为为去去改改变变市市场场环环境境、影影响响竞竞争争对对手手的的预预期期，从从而而排排挤挤竞竞争争对对手手或或遏遏制制新新企企业业进进入入市市场场。

另另一一方方面面，新新产产业业组组织织理理论论也也对对芝芝加加哥哥学学派派的的静态的价格静态的价格产出框架提出了质疑。

产出框架提出了质疑。

第二节新产业组织学与策略性行为第二节新产业组织学与策略性行为二、策略性行为二、策略性行为对对策策略略性性行行为为的的定定义义，最最早早来来自自于于谢谢林林（Schelling（Schelling）在在其其经经典典著著作作战战略略冲冲突突中中的的描描述述，他他认认为为策策略略性性行行为为是是指指一一个个企企业业旨旨在在通通过过影影响响竞竞争争对对手手对对该该企企业业行行动动的的预预期期，使使竞竞争争对对手手在在预预期期的的基基础础上上做做出出对对该该企企业业有有利利的的决决策策行行为为，这这种种影影响响竞竞争争对手预期的行为就称为策略性行为。

对手预期的行为就称为策略性行为。

策策略略性性行行为为的的市市场场基基础础是是寡寡占占或或垄垄断断市市场场。

在在现现实实中中，古古诺诺模模型型（CournotCournot）、伯伯川川德德模模型型（Bertrand）（Bertrand）、斯斯塔塔克克尔尔伯伯格格模模型型（StackelbergStackelberg）等等寡寡占占模模型型是是最最常常用用的的理理论论分分析析模模型型。

这这些些经经典典经经济济分分析析模型的运用也反映了新、旧产业组织理论的显著区别。

模型的运用也反映了新、旧产业组织理论的显著区别。

策策略略性性行行为为的的研研究究方方法法主主要要是是博博弈弈论论和和信信息息经经济济学学的的运运用用。

策策略略性性行行为为研研究究的的应应用用主主要要是是为为现现实实的的市市场场现现象象提提供供理理论论解解释释，并并为为反反托托拉拉斯斯分分析析提提供供理理论论依依据。

据。

第二节新产业组织学与策略性行为合作策略性行为是指企业旨在协调本行业各家企合作策略性行为是指企业旨在协调本行业各家企业行动和限制竞争而采取的一些行为。

对于合作策略业行动和限制竞争而采取的一些行为。

对于合作策略性行为的研究源于卡特尔合谋（性行为的研究源于卡特尔合谋（collusioncollusion）理论。

）理论。

第三节合作策略性行为寡头垄断行业的企业之间是相互依赖的寡头垄断行业的企业之间是相互依赖的（interdependenceinterdependence）。

这种相互依赖性导致了寡）。

这种相互依赖性导致了寡头企业之间不同程度的竞争与合作，从而导致了策头企业之间不同程度的竞争与合作，从而导致了策略性行为的发生。

对于合作策略性行为的研究源于略性行为的发生。

对于合作策略性行为的研究源于卡特尔合谋（卡特尔合谋（collusioncollusion）理论。

博弈论的引入使）理论。

博弈论的引入使合作策略性行为的研究达到了一个新的层次。

一些合作策略性行为的研究达到了一个新的层次。

一些学者用博弈论的方法在动态的框架下研究合作策略学者用博弈论的方法在动态的框架下研究合作策略性行为。

性行为。

第三节合作策略性行为一、合作策略性行为概述一、合作策略性行为概述二、合作策略性行为的形式二、合作策略性行为的形式

（一）触发策略一）触发策略触发策略触发策略（grimstrategy）（grimstrategy）是指在重复博弈中，是指在重复博弈中，只要所有的人都采取合作的策略，那么就一直合作下只要所有的人都采取合作的策略，那么就一直合作下去，如果有一方背叛了合作，那么合作就永远终止，去，如果有一方背叛了合作，那么合作就永远终止，所有的人对此行为加以惩罚。

所有的人对此行为加以惩罚。

第三节合作策略性行为

（二）转售价格维持

（二）转售价格维持（RPMRPM）转售价格维持通常是指供应商与零售商之间的转售价格维持通常是指供应商与零售商之间的上下游价格控制关系。

如果零售商不按供应商的建上下游价格控制关系。

如果零售商不按供应商的建议价格销售商品，供应商就拒绝供货。

理论界关于议价格销售商品，供应商就拒绝供货。

理论界关于转售价格维持到底是一种制造商共谋还是零售商合转售价格维持到底是一种制造商共谋还是零售商合作行为一直存在争议。

作行为一直存在争议。

第三节合作策略性行为（三）价格领导（三）价格领导价价格格领领导导是是指指行行业业的的价价格格变变化化总总是是由由一一企企业业率率先先做做出出的的。

然然后后这这个个变变化化立立即即被被其其他他企企业业所所采采纳纳。

价价格格领领导导解解决决了了选选择择合合谋谋结结果果的的问问题题。

领领导导者者的的价价格格就是合谋的价格。

就是合谋的价格。

第三节合作策略性行为（四）胡萝卜加大棒策略（四）胡萝卜加大棒策略胡萝卜加大棒策略则是一个较为温和的策略。

胡萝卜加大棒策略则是一个较为温和的策略。

开始所有的垄断企业都生产一个合作的低产量，相开始所有的垄断企业都生产一个合作的低产量，相应地利润也比较高，但是一旦有某个企业背离了这应地利润也比较高，但是一旦有某个企业背离了这个策略生产高产量时，所有的企业都调整为高产量个策略生产高产量时，所有的企业都调整为高产量去惩罚他。

如果任何一个企业在惩罚期不惩罚去惩罚他。

如果任何一个企业在惩罚期不惩罚（对于对于不执行惩罚策略的人给予惩罚是给予惩罚者的一个不执行惩罚策略的人给予惩罚是给予惩罚者的一个胡萝卜胡萝卜），惩罚期重新开始。

如果没有企业在惩罚期，惩罚期重新开始。

如果没有企业在惩罚期不惩罚，合作期又重新开始。

不惩罚，合作期又重新开始。

第三节合作策略性行为一、非合作策略性行为概述一、非合作策略性行为概述采取非合作策略性行为的企业运用多种手段提采取非合作策略性行为的企业运用多种手段提高竞争地位。

非合作策略性行为主要包括限制性定高竞争地位。

非合作策略性行为主要包括限制性定价和掠夺性定价，其中以掠夺性定价最为典型。

价和掠夺性定价，其中以掠夺性定价最为典型。

第四节非合作策略性行为掠夺性定价是指原有企业将价格削减至对手平掠夺性定价是指原有企业将价格削减至对手平均成本之下，以便将对手驱逐出市场或者遏制进入，均成本之下，以便将对手驱逐出市场或者遏制进入，即使遭受短期损失。

一旦对手离开市场，原有企业即使遭受短期损失。

一旦对手离开市场，原有企业就会提高价格以补偿掠夺期损失就会提高价格以补偿掠夺期损失（Schmalensee;（Schmalensee;Rosenbaum;RomanoandBerg）Rosenbaum;RomanoandBerg）。

第四节非合作策略性行为二、掠夺性定价二、掠夺性定价在一个重复对策中，每一个参与人都有机会树立在一个重复对策中，每一个参与人都有机会树立合作的信誉，并以此鼓励对方也树立起合作的信誉。

合作的信誉，并以此鼓励对方也树立起合作的信誉。

影响均衡结果的主要因素是博弈的次数及信息的完备影响均衡结果的主要因素是博弈的次数及信息的完备性。

如果博弈只进行一次，参与人只会关心一次性支性。

如果博弈只进行一次，参与人只会关心一次性支付；但如果博弈重复多次，参与人可能会为长期利益付；但如果博弈重复多次，参与人可能会为长期利益暂时牺牲眼前利益从而选择不同的策略。

暂时牺牲眼前利益从而选择不同的策略。

第四节非合作策略性行为三、连锁店悖论三、连锁店悖论如果在位企业打击比容纳收益大，而且进入者如果在位企业打击比容纳收益大，而且进入者对在位企业的收益