金融市场测试题Word下载.docx
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8.若以五年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡的时候，该10年期债券多头头寸的经济价值会（）。
A.上升
B.下降
C.不变
D.随机波动
9.持续关注流动性风险状况，定期获得流动性风险报告，及时了解流动性风险水平、管理状况及其重大变化。
以上这些属于（）应当履行的流动性风险管理中的职责。
A.高级管理层
B.风险管理部门
C.董事会
D.监事会
10.（）是指所估计的在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。
A.市场价值
B.评估价值
C.风险价值
D.合约价值
11.（）应当能够支持市场风险的计量及其所实施的事后检验和压力测试，并能监测市场风险限额的遵守情况和提供市场风险报告的有关内容。
A.管理信息系统
B.会计信息系统
C.系统
D.即时生成系统
12.商业银行的流动性覆盖率应当不低于（）。
A.100%
B.80%
C.60%
D.40%
13.（）是指票据当事人将电子商业汇票发送给受让人，且受让人签收的行为。
A.交付
B.签收
C.驳回
D.背书
14.银行对一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的（），应通知单位自发出通知之日起30日内办理销户手续。
A.单位银行结算账户
B.基本存款账户
C.个人银行结算账户
D.临时存款账户
15.出票人将电子商业汇票交付收款人后，保证人作出保证行为的，被保证人为（）。
A.质押人
C.承兑人
D.出票人
16.（）仅限于办理现金存取业务，不得办理转账结算。
A.储蓄账户
B.理财账户
C.往来账户
D.其他
17.商业银行（）应当承担流动性风险管理的最终责任，并履行相应职责。
B.风险管理部
18.中国人民银行应负责对银行报送的核准类银行结算账户的开户资料的合规性以及存款人开立基本存款账户的（）进行审核。
A.真实性
D.唯一性
19.理财产品应直接进行债券交易和结算，并应在备案通知书发放后3个月内，由其管理人凭备案通知书等相关材料向同业拆借中心申请办理债券交易联网手续，由其托管人向中央结算公司和上海清算所申请开立（）。
A.清算账户
B.债券账户
C.资产账户
D.清理账户
20.采用（）对进行定价，其实就是把它看作是弥补现货市场上不同到期日之间‘缺口’的工具。
A.股票市场法
B.收益率曲线方法
C.回购利率法
D.成本曲线法
21.（）应当督促高级管理层对内部审计所发现的问题提出改进方案并采取改进措施。
A.股东大会
B.中小股东
D.银监会
22.因为银行的货币资金主要来自存款，所以存款利率越（），资金的成本就越（），回购利率就会越高。
A.低，低
B.低，高
C.高，高
D.高，低
23.（）上的出票人的签章，为该单位的财务专用章或者公章加其法定代表人或者其授权的代理人的签名或者盖章。
A.建设汇票
B.私人汇票
C.商业汇票
D.公共汇票
24.下列不属于债券投资的被动型投资策略的做法的是（）。
A.购买持有
B.梯形投资法
C.利率化法
D.三角投资法
25.同业拆借交易中，金融资产管理公司、金融租赁公司、汽车金融公司、保险公司的最长拆入期限是（）。
A.1天
B.7天
C.3个月
D.1年
26.对票据上的其他记载事项，原记载人可以更改，更改时应当由原记载人（）。
A.盖章证明
B.签字证明
C.口头证明
D.签章证明
27.（）=流动性资产余额/流动性负债余额*100%（0.97分）
A.非流动性比例
B.流动性比例
C.存贷比
D.流动性覆盖率
28.电子银行承兑汇票的出票人于票据到期日未能足额交存票款时，（）除向持票人无条件付款外，对出票人尚未支付的汇票金额转入逾期贷款处理，并按照每天万分之五计收罚息。
A.出票人
B.承兑人
C.背书人
D.保证人
29.2012年全国银行间同业拆借市场共有联网成员超过1000家；
机构类型不断丰富，已涵盖（）类银行类金融机构和（）类非银行金融机构；
市场规模快速增长。
A.7,9
B.8,9
C.7,10
D.8,10
30.（）是指交易双方约定在未来一定期限内，根据约定的人民币本金和利率计算利息并进行利息交换的金融合约。
A.债券回购
B.利率互换
C.远期交易
D.远期利率协议
31.（）是指正回购方将其持有的已经贴现的票据以不改变票据权利人的方式向逆回购方申请贴现，逆回购方按票面金额以双方商定的回购期限和价格扣除回购利息后向正回购方给付资金。
A.再贴现
B.转贴现
C.贴现
D.回购
32.远期交易中，买（卖）方保证券简称是指买（卖）方提供保证券的（）。
A.中文简称
B.中午简拼
C.英文名称
D.代码
33.承兑人或者付款人被人民法院依法宣告破产的，人民法院的有关司法文书具有（）的效力。
A.反对证明
B.否定证明
C.拒绝证明
D.回绝证明
34.以下不适用《商业银行账户利率风险管理指引》的是（）。
A.在境内设立的中资商业银行
B.在境内设立的外商独资银行
C.在中国境外设立但有境内业务的外资银行
D.在境内设立的中外合资银行
35.最常见的利率互换形式是（）。
A.基准互换
B.浮动利率对浮动利率
C.普通互换
D.固定利率对固定利率
36.以下哪个不是全国统一的同业拆借网络（）。
A.全国银行间同业拆借中心的电子交易系统
B.中国人民银行分支机构的拆借备案系统
C.商业银行的拆借系统
D.中国人民银行认可的其他交易系统
37.同业拆借的期限较（），风险较（）。
A.短，大
B.短，小
C.长，大
D.长，小
38.（）在中国境内发行人民币债券是中国债券市场首次引入外资机构发行主体。
A.国际开发机构
B.花旗银行
C.渣打银行
D.荷兰银行
39.银行间债券市场债券到期收益率的计算公司是由（）发文确定的。
A.证监会
B.银监会
C.人民银行
D.财政部
40.（）可用于改变投资者的资产负债结构。
A.质押式债券回购
B.买断式债券回购
C.利率互换
D.远期交易
41.资金业务授信管理中，（）是指授信审批人审批决策时不得受包括授信业务申请人在内的任何其他人的不正当影响，按照广东省农村信用社联合社的授信审批标准，独立进行分析、判断，独立发表审批意见。
A.会议审批
B.行政审批
C.专业审批
D.独立审批
42.银行本票上的（）的签章，为该银行的本票专用章加其法定代表人或者其授权的代理人的签名或者盖章。
B.持票人
C.得票人
D.发票人
43.目前，企业债的发行绝大部分采用（）的加利差的方式进行定价。
A.1个月
B.6个月
C.9个月
44.利率互换冲销中，交易中心根据市场情况选择（）。
A.利率互换交易冲销日
B.利率互换交易冲销次数
C.利率互换交易冲销额度
D.利率互换交易冲销场所
45.利率互换市场频繁的（）交易容易产生大量无效的利率互换合约，增加资本占用与后续操作成本。
A.正向
B.反向
C.反复
D.循环
46.同业拆借交易中，外国银行分行的拆入/拆出限额是该机构（）的2倍。
A.上年末待偿还金融债券余额
B.各项存款余额
C.实收资本
D.人民币营运资金
47.混合资本债券是以（）资本为主，兼有部分（）资本属性的债券。
A.债权，股本
B.股本，债权
C.股本，债务
D.债务，股本
48.（）是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具。
A.短期融资券
B.中期票据
C.中小企业集合票据
D.资产支持票据
49.（）是全国银行间本币市场准出的第一个衍生产品。
A.债券远期交易
B.远期利率协议
C.质押式回购
D.买断式回购
50.买断式回购中，回购期间如发生回购债券付息的，则计算回购利率时应将上述付息算入（）。
A.应付利息
B.额外支出
C.管理费用
D.资金成本
多选题
51.转让背书必须记载下列事项（ ）。
（1.29分）
A.背书人名称
B.被背书人名称
C.背书日期
D.背书人签章
E.被背书人签章
A,B,C,E
52.新产品、新业务的内部审批程序应当包括由（）等对其操作和风险管理程序的审核和认可。
A.业务经营部门
B.法务部门
C.财会部门
D.人力资源部门
E.结算部门
53.银行账户利率风险计量相关技术文档应至少包括以下信息（）。
A.计量模型的基本框架
B.计量模型的详细描述
C.数据管理政策
D.收益率曲线的选择和变更情况
E.数据管理程序
A,B,C,D,E
54.商业银行应当根据其（）及市场影响力等因素确定流动性风险偏好。
A.经营战略
B.业务特点
C.财务实力
D.融资能力
E.总体风险偏好
55.商业银行应当及时向银监会报告下列哪些事项（）。
A.出现超过本行内部设定的市场风险限额的严重亏损
B.出现超过本行内部设定的重大收益
C.国内、国际金融市场发生的引起市场较大波动的重大事件将对本行市场风险水平及其管理状况产生的影响
D.交易业务中的合法行为
E.交易中的违法行为
A,C,E
56.电子商业承兑汇票的承兑有以下几种方式（ ）。
A.真实交易关系或债权债务关系中的债务人签发并承兑
B.真实交易关系或债权债务关系中的债务人签发，交由第三人承兑
C.收款人签发，第三人承兑
D.第三人签发，交由真实交易关系或债权债务关系中的债务人承兑
E.收款人签发，交由真实交易关系或债权债务关系中的债务人承兑
A,B,D,E
57.下列哪些情形属于模型假设的内容（）。
A.历史上发生过重大损失的情景
B.模型假设和参数不再适用的情形
C.市场价格发生剧烈变动的情形
D.市场流动性严重不足的情形
E.外部环境发生重大变化、可能导致重大损失或风险难以控制的情景
B,C,D,E
58.市场风险管理政策和程序的主要内容包括（）。
A.市场风险的内部控制
B.商业银行能够承担的市场风险水平
C.分工明确的市场风险管理组织结构、权限结构和责任机制
D.市场风险的识别、计量、监测和控制程序
E.市场风险的报告体系
59.接入机构应按规定向（）转发电子商业汇票信息。
A.中国人民银行
B.客户
C.内部系统
D.电子商业汇票系统
E.代理机构
B,D
60.电子商业汇票保证，必须记载下列事项（）。
A.保证人名称
B.保证人住所
C.被保证人名称
D.保证日期
E.保证人签章
61.巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中对市场风险内部模型主要提出了以下哪些定量要求（）。
A.置信水平采用99％的单尾置信区间
B.持有期为10个营业日
C.持有期为5个营业日
D.市场风险要素价格的历史观测期至少为一年
E.市场风险要素价格的历史观测期至少为三年
A,B,D
62.存款人申请变更核准类银行结算账户的（）的，银行应在接到变更申请后的2个工作日内，将存款人的'
变更银行结算账户申请书'
、开户许可证以及有关证明文件报送中国人民银行当地分支行。
A.存款人名称
B.法定代表人
C.单位负责人
D.存款金额
E.付款金额
A,B,C
63.利率风险按照来源的不同，可以分为（）。
A.流动性风险
B.重新定价风险
C.收益率曲线风险
D.基准风险
E.期权性风险
64.全国银行间债券市场参与者（以下简称市场参与者）进行债券交易，应当采用券款对付结算方式办理（）。
A.债券结算
B.交易结算
C.资金结算
D.业务结算
E.项目结算
A,C
65.（）、付款和追索清偿等行为的发生日是指相应的签收指令进入电子商业汇票系统的日期。
A.出票
B.承兑
C.背书
D.保证
E.质押解除
66.积极债券组合管理包括（）。
A.水平分析
B.切面分析
C.债券互换
D.应急免疫
E.骑乘收益率曲线
A,C,D,E
67.同业拆借市场的监管框架中，中国人民银行分支行的监管职责有（）。
A.监督辖内交易双方均为同业拆借市场交易成员的金融机构必须通过同业拆借系统进行拆借交易
B.对辖内中小金融机构申请成为同业拆借系统用户的资格进行审核。
审核内容包括其资产质量、是否存在违规行为等
C.对辖内非银行金融机构以外的其他市场成员进行的拆借交易进行备案管理
D.对所有辖内金融机构的信用拆借额度进行监管
E.汇总统计辖内金融机构同业拆借有关交易数据，报人民银行总行，并抄送同业拆借中心
68.冲销可以分为（）。
A.单边冲销
B.双边冲销
C.多边冲销
D.环形冲销
E.反向冲销
B,C
69.‘票据买断’式转入业务操作流程包括（）。
A.业务部门根据市场情况和资金头寸的需要提出卖出票据的数量和利率，与交易银行达成交易意向，填写审批书并报主管领导批准。
B.票据管理人员根据业务人员提交的清单借出相应票据，并在审批书上签名，外出卖票人员办理票据借出手续
C.卖票经办人员制作拟卖出票据清单并根据商定的利率、期限计息，填写合同和贴现凭证并经相关部门人员复审后，持审批书到办公室加盖印章，同时领取卖票所需资料，与交易银行完成交易。
D.票款到达出手行的账户后，相关经办人员核对实付金额，并在审批书上签字，会计部门做账，交易完成
E.业务部门负责人对转贴行提供的票据和资料进行复查，并对贴现利息进行复核后在审批书和贴现凭证上签字
A,B,C,D
70.涉外票据的（），适用付款地法律。
A.提示期限
B.提示方式
C.有关拒绝证明的方式
D.出具拒绝证明的期限
E.证明无效的处理
A,C,D
71.支票上未记载出票地的，（）为出票地。
A.持票人的营业场所
B.出票人的住所
C.出票人经常居住地
D.出票人的营业场所
E.持票人的经常居住地
B,C,D
72.对参与者有违反《全国银行间债券市场债券交易管理办法》的行为的处罚有（）。
A.中国人民银行给予警告
B.处三万元人民币以下的罚款
C.暂停或取消其债券交易业务资格
D.对直接负责的主管人员和直接责任人员由其主管部门给予纪律处分
E.违反中国人民银行有关金融机构高级管理人员任职资格管理规定的，按其规定处理
73.本币交易系统在利率互换交易的电子化确认功能的流程设计上（）。
A.采用了双层权限设置
B.采用了两次审核的设置
C.模拟了机构的内部流程
D.录入和确认为不同权限
E.录入和确认为同一权限
74.资产支持证券由于本身的复杂性，以及信息披露、评级制度等因素的制约，其定价估值对业界来说一直是个难题。
其中回收率是影响资产支持证券的价格的因素之一。
回收率的估计方法主要包括（）等等。
A.历史数据平均法
B.非参数方法
C.因素模型法
D.人工智能方法
E.对数回归法
75.保证人应当依照票据法的规定，在票据或者其粘单上记载保证事项。
保证人为（）保证的，应当在票据的正面记载保证事项；
保证人为背书人保证的，应当在票据的背面或者其粘单上记载保证事项。
B.付款人
D.持票人
E.得票人
76.计算债券投资组合的收益率的方法有（）。
A.算数平均投资组合收益率
B.加权平均投资组合收益率
C.投资组合内部收益率
D.投资组合外部收益率
E.投资组合总收益率
77.本币交易系统采用目前市场上通行的模型公式，为市场提供了利率互换的（）功能。
A.定价
B.估值
C.敏感性指标计算
D.风险系数计算
E.结算金额计算
78.同业拆借交易中，为了控制交易风险，相关法律法规对各类金融机构的（）等方面作了明确规定，交易成员也采取授权授信措施加以防范。
（1.
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