《计量经济学》典型综合案例导引及分析.docx

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《计量经济学》典型综合案例导引及分析

《计量经济学》典型综合案例导引及分析

1.如果有人准备对公司首席执行官（CEO）的年薪（salary）进行经验研究，请写出这种研究可能的动机是什么？

2.其在研究过程中所设立的各种计量模型的共同特点有哪些？

3.如果某人首先设立的模型为：

（1）

其中，salary代表CEO的年薪，以千美元为单位；roe代表CEO所在的公司在过去三年里的平均净资产回报率，净资产回报率被定义为公司的纯收入占普通净资产的百分比；参数和为未知的常数；为一随机变量。

请说明模型

（1）属于何种回归模型？

模型

（1）中的参数、有什么特性？

、的经济含义是什么？

4.你对的取值范围有什么样的理论预期，为什么？

5.如果模型

（1）的设定是正确的，该模型必需满足的具有明确经济含义的核心条件是什么？

这一核心条件必须用什么样的数学约束条件来保证？

6.如果你希望利用OLS对模型

（1）做出正确的估计，则该模型（除了第5题的答案外）还必需满足哪些前提条件？

7.利用美国1990年209家公司CEO的样本信息，采用OLS估计方法，对模型

（1）的估计结果如下：

（2）

该估计结果使用的是什么类型的样本数据？

8.写出得出回归方程

（2）的各个估计值的计算公式（要以样本的变量符号为基础）。

9.根据回归方程

（2）的估计结果，如果有人说这意味着，请

说明这一结论的对错及理由。

10.在回归方程

（2）的估计结果中，你对值的经济解释是什么？

根据方程

（2）中的的数值大小，你能做出哪些合理的推断？

11.利用相同的样本信息（下同），利用OLS还得到了如下的估计结果：

（3）

其中，sales为公司的年销售额，单位千美元，括号中的数字为标准误。

如果用OLS方法进行估计是合理的，则除了须满足上述第5、6题的前提条件外，还需要满足什么特别的前提条件？

12.请写出得出回归方程（3）中的各个估计量的估计值的计算公式（要以样本的变量符号为基础）。

13.分析在得出回归方程

（2）后又去估计回归方程（3）的主要原因。

14.请比较我们从回归方程

（2）中得到的roe如何影响salary的估计与从回归方程（3）中所得到的之间的差异？

在什么条件下，不会存在这种差异？

15.通过比较估计结果（3）和

（2），在满足基本假定的前提下，你都可以检验些什么？

给出你的检验过程和结论（已知，）。

16.只根据估计结果（3）所提供的信息，你能检验sales与roe之间的共线性问题吗？

你需要什么信息？

17.利用OLS又得到了如下的估计结果：

（4）

解释回归方程（4）的经济含义。

18.解释之所以在回归方程

（2）、（3）的基础上又估计回归方程（4）的主要原因。

19.利用OLS又得到了如下的估计结果：

（5）

其中，ros代表公司股票的回报率，单位%。

根据（4）、（5）两个估计结果，请你检验虚拟假设：

在控制了sales和roe之后，ros对CEO的薪水没有影响（要有检验过程，已知）。

20.如果ros提高50点，预计salary会提高多大比例？

ros对salary具有实际上很大的影响吗？

21.在回归方程（5）的基础上，又利用OLS又估计了如下的回归方程：

（6）

其中，finance,consprod和utility均为虚拟变量（二值变量），分别表示金融业、消费品工业和公用事业，括号中的数字为标准误。

在sales和roe取值相同的前提下，请问公用事业与交通运输业的CEO之间薪水的近似百分比差异有多大（要有计算依据）?

22.这个差异在1%的显著水平上是显著的吗（要有计算依据）？

（已知）

23.消费品工业与金融业的CEO之间薪水的近似百分比差异是多少（要有计算依据）？

24.设计一个能直接检验这个差异是否统计显著的回归模型并说明具体如何检验。

25.写出在1%的显著水平上检验金融业、消费品工业和公用事业的CEO的薪水决定因素与其它行业的CEO确实存在显著差异的检验过程及结论（已知）。

26.针对回归方程（4）所设定的模型，经检验发现存在异方差，且异方差的存在形式为，若仍使用OLS方法估计原模型，则应将原变换为何种形式？

如果使用加权最小二乘法（WLS）估计原模型，加权系数应如何取？