天津自考证券投资基金管理学课程考试大纲共21页文档.docx

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天津市高等教育自学考试课程考试大纲

课程名称：

证券投资基金管理学

课程代码：

1002

第一部分：

课程性质与目标

一、课程性质与特点

693；

本课程是高等教育自学考试工商企业管理专业（专接本；代码方向：

公司管理）的专业基础课，它是为培养考生对投资、筹资，投资运作，特别是证券投资基金的建立、运作、管理的基本理论，基础知识和基本操作技能的认识和理解而设置的。

证券投资基金管理学是一门理论性较强、专业知识较高、基础知识要求较广的课程。

它涉及到大量的金融理论、经济理论、数学理论和统计学原理，且又涉及到大量的法律、法规和制度方面的问题和要求。

因而，本课程具有理论性、专业性较强，涉及面较广、可操作性较强的特点。

但它又有别于金融学、经济学、投资学，它是基于实践而设置的，又有较强的应用性、实践性的课程，因此，在课程考试命题中应充分体现本课程的性质和特点。

二、课程目标与基本要求

（一）课程目标

本课程的设置目标在于通过本课程的学习，使自学应试者比较广泛、系统地认识和掌握证券投资基金的基础知识、基本理论和管理方法、基本分析方法，以及证券投资基金方面的法律、法规和制度。

培养和提高正确分析和解决在证券投资基金运作、管理过程可能出现的问题的基本能力，为学好本专业奠定基础。

（二）基本要求

1、证券投资基金的基本概念

（1）了解证券投资基金的概念，理解证券投资基金的特点和基本关系体系

（2）理解证券基金分类的标准和具体类型

（3）理解证券投资基金的功能、作用和进行

2、证券投资基金的投资管理

（1）了解证券投资基金投资管理的原则和过程，理解基金投资的目标、范围和限制

（2）了解证券投资基金的资产配置及类型

（3）理解证券投资基金股票、债券投资、投资组合管理的内容和分析方法

3、证券投资基金运营管理

（1）了解证券投资基金运营管理的基本概念和内容

（2）理解基金财务管理、风险选择管理、营销管理的基本内容和分析方法

（3）了解基金业绩评价与基金的标准及方法

4、证券投资基金的监管

（1）了解证券投资基金监管的原则、目标以及方式

（2）了解证券投资基金监管法律体系、监管体系的目标比较

3）了解证券投资基金的发展历程和发展趋势

第二部分考核内容与考核目标

第一篇什么是证券投资基金

第一章绪论

一、学习目的与要求

通过本章学习，了解证券投资基金的概念、特点，以及局限性；了解证券投资基金产生与发展的原因、发展过程；理解证券投资基金的基本关系体系。

二、考核知识点与考核目标

（一）证券投资基金的概念和特点

识记：

证券投资基金的概念（重点）理解：

证券投资基金单位的特点;证券投资基金的运作特点;证券投资基金的局限性（重点）

（二）证券投资基金的发展历程

识记:

证券投资基金经历的三个阶段以及各阶段的特点（一般）

理解:

证券投资基金产生,发展的原因;证券投资基金与证券市场的互动发展关系

（次重点）

（三）证券投资基金的基本关系体系

识记:

证券投资基金的市场关系体系（次重点）

理解:

证券投资基金的组织关系体系;证券投资基金的市场关系体

系（一般）

第二章证券投资基金的类型

一、学习目的与要求通过本章学习，掌握证券投资基金的分类标准及主要类型;证券投资

基金各分类之间的联系和区别;了解我国目前证券投资基金的主要类型、发展趋势和存在的问题.

二、考核知识点与考核目标

（一）投资基金的分类标准及种类识记：

按投资风格分类的基金;按其他形式分类的基金;我国证券投资基金的类型

（次重点）

理解:

按组织形式分类的基金;按可否赎回分类的基金；按投资对象分类的基金

（次重点）

（二）几种主要类型基金的联系和区别识记：

伞型基金和基金中的基金之间的区别（次重点）理解：

公司型基金和契约型基金的比较，开放式基金与封闭式基金的比较（重点）

（三）我国证券投资基金的类型识记：

我国证券投资基金的发展（一般）理解：

我国目前证券投资基金的主要类型（一般）第二章证券投资基金的功能和作用

一、学习目的与要求

通过本章学习，熟悉和理解证券投资基金的三大功能；证券投资基金促进经济发展的作用；促进金融市场发展的作用。

二、考核知识点与考核目标

（一）证券投资基金的功能理解：

直接融资的功能、专业理财的功能和风险分散的功能（重点）

（二）投资基金的作用

识记：

促进证券市场规范化的作用（一般）理解：

促进金融市场发展的作用（次重点）应用：

促进经济发展的作用（重点）

第三章证券投资基金运行

一、学习目的与要求

通过本章学习，了解证券投资基金发行管理制度；证券投资基金的终止与清算；熟悉和理解证券投资基金的上市与交易。

二、考核知识点与考核目标

（一）证券投资基金的发行识记：

封闭式基金的发行；开放式基金的发行（一般）理解：

证券投资基金发行管理制度（次重点）

（二）证券投资基金上市与交易

识记：

封闭式基金的上市与交易（次重点）

理解：

开放式基金的申请与赎回（次重点）

（三）证券投资基金终止与清算

识记：

封闭式基金的变更与终止；开放式基金的终止；证券投资基

金的清算（一般）

第二篇证券投资基金投资管理

第五章证券投资基金投资管理概述

一、学习目的与要求通过本章学习，熟悉和理解证券投资基金投资管理的过程与原则，证券投资基金的投资目标。

了解证券投资基金的投资范围和投资限制。

二、考核知识点与考核目标

（一）证券投资基金投资管理的过程与原则识记：

证券投资基金的投资决策机制（一般）理解：

证券投资基金的投资管理过程；证券投资基金投资管理的原则（重点）

（二）基金的投资范围与投资限制识记：

基金的投资范围；基金的投资限制（次重点）

（三）证券投资基金的投资目标识记：

我国基金投资目标的分类（一般）理解：

基金投资目标的构成要素（一般）第六章证券投资基金资产配置

一、学习目的与要求通过本章学习，熟悉和理解资产配置的概念和类型，了解战略性、战术性资产配置的过程和特点，了解动态资产配置的三种类型与特点。

二、考核知识点与考核目标

（一）证券投资基金资产配置

识记：

资产配置的概念和类型、资产配置的意义与目标（重点）

理解：

资产配置的过程、资产配置的基本方法（次重点）

（二）证券投资基金战略性和战术性资产配置

识记：

战略性资产配置的基本要素；战术性资产配置的概念和战术性资产配置的理论基础（次重点）

理解：

投资者效用函数的估计，资产配置优化模型；战术性资产配置

的特点，战术性资产配置与战略性资产配置的比较（重点）

（三）证券投资基金动态资产配置

识记：

买入并持有策略和恒定组合策略（一般）

理解：

投资组合保险策略和三种动态资产配置策略的比较（次重点）

第七章证券投资基金股票投资管理

一、学习目的与要求

通过本章学习，熟悉和理解股票投资的积极型管理和消极型管理的概

念，了解股票积极型管理和消极型管理的特点，理解积极型股票投资管理

和消极型股票投资管理的主要类型。

二、考核知识点与考核目标

（一）股票投资管理

识记：

积极型管理和消极型管理；积极型和消极型管理的基金表现；我国证券投资基金股票投资管理策略。

（次重点）理解：

股票投资管理过程（次重点）

（二）积极型股票投资管理

识记：

“自上而下”与“自下而上”的涵义（一般）

理解：

积极型股票投资管理的主要类型（次重点）

（三）消极型股票投资管理

识记：

股票指数法和加强指数法（一般）理解：

消极型股票投资策略（重点）第八章证券投资基金债券投资管理一、学习目的与要求

通过本章学习，理解债券的基本概念和特点，债券收益率与市场风险的分析方法和计算分析方法。

了解我国目前债券市场的品种和概况，了解被动和主动债券投资管理。

二、考核知识点与考核目标

（一）债券和债券市场

识记：

我国债券市场概况（一般）

理解：

债券与债券的特点（重点）

（二）债券收益率和风险的度量

理解：

债券市场风险的度量（重点）

应用：

债券收益率的度量（重点）

（三）债券投资管理的方法

识记：

被动型债券投资管理（次重点）

理解：

主动型债券投资管理（重点）

第九章证券投资基金投资组合管理

一、学习目的与要求

通过本章学习，理解投资组合收益与风险的度量方法，资本资产定价模型和指数模型的原理。

了解基金投资组合管理的过程、投资组合业绩评价的指数与方法。

二、考核知识点与考核目标

（一）投资组合管理理论识记：

传统证券投资组合管理理论、现代证券投资组合管理理论般）

理解与应用：

投资组合的收益和风险（重点）

（二）资本资产定价模型

识记：

经典的CAPM与指数模型（一般）

理解：

资本资产定价模型的相关概念（次重点）

（三）基金投资组合管理识记：

基金投资组合管理概述（重点）理解：

基金投资组合的分类（重点）

（四）基金投资组合绩效评估

识记：

经典的三大测度指数、基金投资组合的仃测度（一般）

第三篇证券投资基金运营管理

第十章证券投资基金运营管理概述

一、学习目的与要求通过本章学习，理解证券投资基金各当事人之间的关系、证券投资基

金运营的组合结构。

了解证券投资基金的内控制度和保密制度。

二、考核知识点与考核目标

（一）证券投资基金的当事人

识记：

基金发起人、基金管理人、基金托管人、基金持有人、其他证

券投资基金服务机构（次重点）

理解：

证券投资基金当事人的关系（重点）

（二）证券投资基金运营的组织结构识记：

基金管理公司的组织框架（一般）理解：

基金管理公司的职能部门（次重点）

（三）证券投资基金的内控制度和保密制度识记：

证券投资基金的内控制度、证券投资基金的保密信息、保密措施及泄密处罚措施（一般）理解：

内控制度遵循的原则和基本要求（次重点）第十一章证券投资基金财务管理

一、学习目的与要求通过本章学习，了解证券投资基金财务会计的基本制度、财务报表和税收政策；了解证券投资基金会计的基本科目

二、考核知识点与考核目标

（一）证券投资基金财务会计

理解：

基本会计的目标与前提；基金资产、负债和所有者权益；基金

收入、费用和利润（次重点）

（二）证券投资基金财务报告

识记：

基金财务报告编报的总体要求；基金资产负债表、基金经营业绩表、基金收益分配表、基金净值变动表。

（一般）

（三）证券投资基金的税收

识记：

美国、英国和我国的基金税收制度和政策（一般）

第十二章证券投资基金风险管理

一、学习目的与要求

通过本章学习，了解证券投资基金风险管理的理念、组织框架、目标和流程，了解证券投资基金面临的各种风险以及主要的防范手段。

理解和掌握股票价格波动风险的度量方法。

二、考核知识点与考核目标

（一）证券投资基金风险管理

识记：

风险管理的理念及组织架构、风险管理的目标和流程（次重点）

理解:

证券投资基金主要风险（重点）

（二）股票价格波动风险及其度量

理解:

股票价格波动风险的类型（重点）

应用:

股票价格波动风险的度量（重点）

（三）证券投资基金的风险管理方法

识记:

投资风险的防范与管理,证券投资基金的流动性风险管理（次重点）

理解:

运作风险的防范与管理（重点）

（四）证券投资基金的适度规模

识记:

证券投资基金的适度规模（一般）

第十三章证券投资基金营销管理

、学习目的与要求

通过本章学习,了解和熟悉证券投资基金的主要客户类型及其特点,证券投资基金的市场服务类型.熟悉和理解证券投资基金的销售方式、销售渠道以及证券投资基金的费率结构.

二、考核知识点与考核目标

（一）证券投资基金的客户

识记:

证券投资基金的主要客户类