视听教育试题全国Word格式.docx
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此人获得的年均收益率是多少?
第五章商业银行
(一)利率的定价
1.一笔贷款为200万元,如果银行为了筹集该笔资金以10%的利率发行存单,那么,筹集资金的边际成本就是10%。
银行发放和管理这笔贷款的经营成本为2%,为了补偿该笔贷款可能发生的违约风险损失为2%,银行预期的利润水平为1%,请计算该笔贷款的利率水平。
2.一笔贷款为100万元,如果若干大银行统一的优惠利率为8%,为了补偿该笔贷款可能发生的违约风险损失为3%,补偿期限风险损失为2%,计算该笔贷款的利率水平。
3.某户向银行申请500万元的信用额度,贷款利率为15%,客户实际使用金额为500万元,
(1)请计算该银行贷款的税前收益率;
(2)如果银行决定要求客户将贷款额度的20%作为补偿余额存入该银行,并对补偿余额收取1%的承担费,请计算该银行贷款的税前收益率。
(二)投资收益计算
1.某银行购买一年期面值40000元国债,贴现率为8%,到期收回本金40000元,该银行的利息收益是多少?
2.若某银行购买了某企业发行的面值100元的30000张证券,票面利率为10%,期限为5年,请计算该银行5年能获得利息收入多少元?
3.如果银行以每股20元的价格购进某种证券10000股,一个月后该行以每股40元的价格全部售出,请计算资本收益率。
第十一章货币供求与均衡
(一)马克思货币需要量计算
1.若一定时期内货币流通次数为5次,同期待销售的商品价格总额为8000亿元,则流通中的货币需要量为多少?
如果中央银行实际提供的货币供给量为2000亿元,请问流通中每1元货币的实际购买力是多少?
2.设一定时期内待销售的商品总额为20亿元,同期货币流通速度为4,试计算流通中的货币需要量。
若实际流通中的货币量为6亿元,请计算单位货币的实际购买力。
(二)商业银行派生存款的计算
1.某银行吸收到一笔100万元现金的活期存款,法定存款准备金率为6%,出于避险的考虑,该行额外增加在中央银行存款3万元,后来存款单位提出1万元现金发放工资,试计算这笔存款可能派生出的最大派生存款额。
2.假设某商业银行吸收到100万元的原始存款,经过一段时间后,银行体系最终的派生存款为300万元。
若商业银行的法定存款准备率为6%,客户提取现金比率为10%,试计算商业银行的超额准备率。
3.设某银行吸收到一笔100万元的活期存款,除按6%的规定比例上存准备金外,银行还多上存了9%的准备金。
此外,在这笔存款中,最终会被存款人取走10万元的现金用以发放工资。
试计算这笔存款最多能派生出多少派生存款?
4.某商业银行吸收原始存款5000万元,其中1000万元交存中央银行作为法定准备金,1000万元作为存款备付金,其余全部用于发放贷款,若无现金漏损,请计算商业银行最大可能派生的派生存款总额。
5.设原始存款500万元,法定存款准备金率为6%,超额存款准备金率为6%,提现率为8%,试计算整个银行体系创造的派生存款总额。
6.当原始存款为1000元,存款总额为5000元,存款准备金率为15%,计算提现率。
(三)货币乘数的计算
1.假设存款准备金率为10%,货币乘数为4。
试计算现金提取率。
如果现金提取率下降到原来的
,存款准备金率不变,那么新的货币乘数是多少?
2.若流通于银行体系之外的现金500亿元,商业银行吸收的活期存款6000亿元,其中600亿元交存中央银行作为存款准备金,试计算货币乘数。
(四)货币供给层次的计算
假定中国人民银行某年公布的货币供应量数据为:
单位:
亿元
1.各项存款
120645
企业存款
42684
其中:
企业活期存款
32356
企业定期存款
5682
自筹基本建设存款
4646
机关团体存款
5759
城乡居民储蓄存款
63243
农村存款
2349
其他存款
6610
2.金融债券
33
3.流通中现金
13894
4.对国际金融机构负责
391
请依据上述资料计算M1、M2层次的货币供应量各是多少?
(一)利息的计算
1.单利计息:
I=P*R*N=100000*2%*1=2000元
实得利息=2000*(1-20%)=1600元
实际收益率=名义利率-通货膨胀率=2%-4%=-2%
2.单利:
I=P*R*N=100000*3%*3=9000元
税后所得=9000*(1-20%)=7200元
复利:
本利和=P(1+r)n=100000*(1+3%)3=109272.7元
利息=109272.7-100000=9272.7元
税后所得=9272.7*(1-20%)=7418.16元
3.单利:
I=P*R*N=1000000*4%*3=120000元
税后所得=120000*(1-20%)=96000元
本利和=P(1+r)n=1000000*(1+4%)3=1124864元
利息=1124864-1000000=124864元
税后所得=124864*(1-20%)=99891.2元
4.中资单利:
I=P*R*N=1000000*5.52%*2=110400元
外资复利:
本利和=P(1+r)n=1000000*(1+5.4%)2=1110916元
利息=1110916-1000000=110916元
甲企业向中资银行借款的利息成本低。
(二)收益率的计算
每手总收益=(140-110)*10+1000*11.8%=418元
收益率=418/1100*100%=38%
(三)利率的定价
1.贷款利率=筹集资金的边际成本+银行的其他成本+预计违约风险补偿费用+银行预期利润
=10%+2%+2%+1%
=13%
2.贷款利率=优惠利率+违约风险贴水+期限风险贴水
=8%+3%+2%
3.
(1)贷款收入=500*15%=75万元
借款人实际使用金额=500万元
银行贷款税前收益率=75/500=15%
(2)贷款收入=500*15%+500*20%*1%=76万元
借款人实际使用金额=500-500*20%=400万元
银行贷款税前收益率=76/400=19%
(四)投资收益率计算
1.该银行购进时的总价=40000-40000*8%=36800元
银行利息收益=40000-36800=3200元
2.该银行五年共获得利息收入=100*30000*10%*5=1500000元
3.资本收益=(40-20)*10000=200000元
(五)马克思的货币需要量
1.流通中的货币需要量M=PQ/V=8000/5=1600亿元
实际货币购买力=流通中金币需要量/流通中的纸币总量
=1600/2000=0.8
2.流通中的货币需要量M=PQ/V=20/4=5亿元
=5/6=0.83
(六)商业银行派生存款的计算
1.存款总额D=A*1/(r+c+e)
A=100万r=6%c=1/100=1%e=3/100=3%
D=100*1/(6%+1%+3%)=1000万元
派生存款=存款总额-原始存款=1000-100=900万元
2.存款总额D=A*1/(r+c+e)
派生存款=存款总额-原始存款
300=存款总额-100
存款总额=400万元
100×
1/(6%+10%+e)=400
超额准备金率=9%
3.存款总额=原始存款×
1/(法定存款准备金率+提现率+超额存款准备金率)
=100×
1/(6%+9%+10%)
=400万元
=400-100=300万元
4.存款总额=原始存款×
=5000×
1/(20%+20%)=12500万元
派生存款=存款总额-原始存款
=12500-5000=7500万元
5.存款总额=原始存款×
=500×
=2500(万元)
派生存款总额=存款总额-原始存款额=2500-500=2000(万元)
6.存款总额=原始存款×
5000=1000*1/(15%+提现率)
提现率=5%
(七)货币乘数的计算
1.
(1)货币乘数m=(1+C/D)/(C/D+R/D)
=(1+C/D)/(C/D+10%)=4
提现率C/D=20%
(2)货币乘数m=(1+C/D)/(C/D+R/D)
=(1+10%)/(10%+10%)
=5.5
2.货币乘数m=(1+C/D)/(C/D+R/D)
=(1+500/6000)/(500/6000+600/6000)
=5.9
(八)货币供给层次计算
M1=M0+企业单位活期存款+农村存款+机关团体存款
=13894+32356+2349+5759
=54358(亿元)
M2=M1+企业单位定期存款+自筹基本建设存款+个人储蓄存款
+其他存款
=54358+5682+4646+63243+6610
=134539(亿元)