报价转让系统交易模式改进之.docx
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报价转让系统交易模式改进之
报价转让系统交易模式改进之
券商技术系统变更指南
（V1.00）
深圳证券交易所电脑工程部
二○○六年七月一日
文档名称
报价转让系统交易模式改进之券商技术系统变更指南
说明
为报价转让系统主办券商等进行相关技术准备工作的指南
修订历史
日期
版本
操作
说明
2006-07-1
V1.00
创建
原始版本
关于本文档
注：
最新修订以橙色字体标示。
目录
一、报价转让系统交易模式改进的方案概述1
1.1在报价转让系统中增加定价委托方式1
1.2报价转让申报通过STBWT.DBF接口库申报1
二、总体技术方案2
三、定价委托的业务流程2
四、关于报价转让终端相应操作的说明3
五、报价转让业务其他说明4
六、报价转让指令申报4
6.1意向申报、意向申报撤销的申报4
6.2定价委托、定价委托撤销的申报4
6.3成交确认、成交确认撤销的申报5
七、报价转让回报6
八、意向申报行情7
九、券商系统支持报价转让系统交易模式改进的注意事项8
9.1关于投资者委托服务渠道8
9.2意向申报委托中的联系人信息8
9.3成交确认委托的约定号范围8
9.4关于券商柜台系统9
十、其它说明10
报价转让系统交易模式改进的技术指南
（供参考）
特别提示：
在报价转让系统试点运行的基础上，根据中国证券监督管理委员会、中国证券业协会的相关决定，深圳证券交易所（以下简称“我所”）对现有报价转让系统的交易模式进行了改进。
为便于报价转让系统主办券商等市场参与者和相应IT提供商更好地理确本次业务变更，尽快做好券商系统的技术准备工作，我所编写了该指南，供有关单位参考。
一、报价转让系统交易模式改进的方案概述
一.1在报价转让系统中增加定价委托方式
定价委托的业务含义：
该委托作为意向申报信息对外广播，同时也作为成交确认委托（系统自动为其生成约定号），只要其他投资者发现该定价委托合适就可要求与之成交，定价委托的发起人在委托撤单前负有成交义务且不需要再次申报成交确认委托，以定价委托的价格作为实际成交价，成交数量为双方委托数量的取小值。
若定价委托的剩余数量大于等于3万股，则剩余部分仍然有效，以原自动约定号向整个市场广播；否则剩余部分无效，被系统自动撤销。
定价委托之间不得相互成交。
其他投资者的与定价委托成交的申请（即指定定价委托约定号的成交确认委托）按时间优先原则与相应定价委托配对成交。
一.2报价转让申报通过STBWT.DBF接口库申报
深圳证券交易所报价转让系统在保留现有报价转让终端的基础上，增加电子化接口（STBWT.DBF接口库）申报途径。
未来，电子化报盘将成为报价转让系统的主要交易方式，而报价转让终端将成为一种备份方式。
意向申报行情通过多媒体广播到各主办券商（新增）。
成交回报时，新增“HC”（意向申报撤单回报）、“OC”（定价委托撤单回报）两种业务类别的回报数据。
二、
总体技术方案
三、定价委托的业务流程
1、投资者A委托主办券商1或自助方式申报定价委托。
2、主办券商1的交易员或技术系统对定价委托进行股份前端监控等合规性检查，合法委托才往报价转让系统申报。
3、报价转让系统收到主办券商1的定价委托，进行合法性检查；对于合法委托，报价转让系统为之自动产生约定号，并将自动约定号等信息通过意向申报行情向整个市场广播。
4、若主办券商1收到报价转让系统的定价委托撤单回报，且是卖出委托，应相应记加投资者A的当前可用股份数量。
5、其他投资者B在报价转让信息披露平台或主办券商2的营业部发现该定价委托适合自己。
6、其他投资者B委托主办券商2或自助方式下达成交确认委托（必须填写对方席位、自动约定号、股份代码，不可修改股份价格，可修改委托数量），申请与定价委托成交。
7、主办券商2的交易员或技术系统对成交确认委托进行股份前端监控等合规性检查，合法委托才往报价转让系统申报。
8、报价转让系统收到主办券商2的与定价委托成交之成交确认委托，进行合法性检查。
对于合法委托，报价转让系统为投资者A、投资者B进行成交确认，实际成交数量为双方委托数量的取小值；若投资者B申报的委托数量剩余或投资者A申报的委托数量未成交部分少于3万，则报价转让系统将剩余量自动撤单，并取消意向申报行情中相应的定价委托信息；若投资者A申报的委托数量未成交部分>=3万，则定价委托的剩余部分仍然有效，以原自动约定号向整个市场广播。
9、主办券商1、主办券商2收到报价转让系统的成交确认回报，进行相应业务处理。
若投资者A是卖出，主办券商1收到报价转让系统的定价委托撤单回报时，应相应记加投资者A的当前可用股份数量；若投资者B是卖出，主办券商2收到报价转让系统的成交确认撤单回报时，应相应记加投资者B的当前可用股份数量。
四、关于报价转让终端相应操作的说明
与原来的操作模式基本相同，增加功能的相关说明如下：
1、交易员接收到投资者的合法定价委托，可通过报价转让终端的相应页面进行申报及撤单。
2、报价转让终端的意向申报行情中显示了所有定价委托的相关信息。
3、投资者要求与定价委托成交时，交易员在意向申报行情中找到对应定价委托，点击并要求与之成交，输入必要信息后提交申请。
4、交易员查询相关委托的处理状态（相关的回报信息已通过STBHB.DBF下发到主办券商的技术系统，意向申报行情信息已通过STBYXHQ.DBF下发）；交易员可下载自己申报的委托。
5、进入相应的WEB页面，可修改主办券商所属营业部的报价转让业务员姓名、联系电话。
五、报价转让业务其他说明
1、主办券商接受投资者委托的时间为每周一至周五。
每个报价日报价转让系统接受申报的时间为上午9:
30至11:
30，下午13:
00至15:
00。
遇法定节假日和其他特殊情况，暂停报价转让服务。
2、报价证券代码区间为【430000，439999】；使用原代办股份转让系统的证券帐户；报价券商代码沿用代办股份转让系统的主办券商代码72xxxx。
3、委托的股份数量以股为单位。
4、股份的报价单位为每股价格，报价的最小变动单位为0.01元。
5、报价证券的转让价格目前未做涨跌停限制，可在系统允许的最大范围内协商，目前为[0.01,99999.990]。
请直接使用我所发布的涨停价、跌停价、价格档位，即证券信息库（STBXX.dbf）的XXZTJG（字段24：
涨停价格）和XXDTJG（字段25：
跌停价格）、XXJGDW（字段20：
价格档位）。
六、报价转让指令申报
六.1意向申报、意向申报撤销的申报
意向申报、意向申报撤销指令通过委托库STBWT.dbf或通过深圳证券交易所开发的报价转让终端申报。
意向申报委托当日有效，当日可以撤销。
通过委托库STBWT.dbf的申报内容如下表：
WTHTXH
WTZQDM
WTGDDM
WTWTSL
WTWTJG
WTYWLB
WTWTSJ
意向申报买
合同序号
证券代码
股份帐户
委托数量
委托价格
HB
委托时间
意向申报卖
合同序号
证券代码
股份帐户
委托数量
委托价格
HS
委托时间
意向申报的撤单
合同序号
证券代码
股份帐户
=0
HC
撤单时间
六.2定价委托、定价委托撤销的申报
定价委托、定价委托撤销指令通过委托库STBWT.dbf或通过深圳证券交易所开发的报价转让终端申报。
定价委托当日有效，当日未被确认成交前可以撤销。
通过委托库STBWT.dbf的申报内容如下表：
WTHTXH
WTZQDM
WTGDDM
WTWTSL
WTWTJG
WTYWLB
WTWTSJ
定价委托买
合同序号
证券代码
股份帐户
委托数量
委托价格
OB
委托时间
定价委托卖
合同序号
证券代码
股份帐户
委托数量
委托价格
OS
委托时间
定价委托的撤单
合同序号
证券代码
股份帐户
=0
OC
撤单时间
六.3成交确认、成交确认撤销的申报
成交确认、成交确认撤销指令通过委托库STBWT.dbf或通过深圳证券交易所开发的报价转让终端申报。
成交确认委托当日有效，当日未被确认成交前可以撤销。
通过委托库STBWT.dbf的申报内容如下表：
指令类型
WTHTXH
WTZQDM
WTGDDM
WTWTSL
WTWTJG
WTYWLB
WTDFXW
WTWTSL2
买成交确认
合同序号
证券代码
股份帐户
委托数量
委托价格
1B
对方席位
约定号
卖成交确认
合同序号
证券代码
股份帐户
委托数量
委托价格
1S
对方席位
约定号
成交确认的撤单
合同序号
证券代码
股份帐户
=0
1C
说明：
约定号<=99999999。
欲与定价委托成交的，券商系统应输入一笔成交确认委托，买卖方向与定价委托相反，约定号填写为STBYXHQ.DBF中的自动约定号（>999999）；已达成协议交易，与对手的成交确认委托配对的，券商之间应商定约定号（必须<=999999）。
举例1：
在729999席位下的投资者A与投资者B以4.42成交439999证券27000股（卖方一次性卖出），约定号为1，则729999席位的券商系统应报送如下委托：
WTHTXH
WTZQDM
WTGDDM
WTWTSL
WTWTJG
WTYWLB
WTDFXW
WTWTSL2
72999920060608DZ000001
439999
股份帐户A
27000
00004.420
1B
729999
000000001
72999920060608DZ000002
439999
股份帐户B
27000
00004.420
1S
729999
000000001
举例2
728888席位下的投资者C报了定价委托：
卖出436666证券50000股，价格7.89元、股，报价转让系统为之生成的自动约定号为99999999。
729999席位下的投资者D要求与该定价委托成交30000股，则729999席位的券商系统应报送如下委托：
WTHTXH
WTZQDM
WTGDDM
WTWTSL
WTWTJG
WTYWLB
WTDFXW
WTWTSL2
72999920060608A9000001
436666
股份帐户D
30000
00007.890
1B
728888
099999999
七、报价转让回报
报价转让系统通过回报库STBHB.DBF发送成交回报记录、所有撤单回报记录。
回报记录格式说明如下：
序号
字段名
字段描述
类型
长度
备注
1
HBCJHM
成交号码
C
8
数字字符串
2
HBZQDM
证券代码
C
6
3
HBHTXH
合同序号
C
22
4
HBGDDM
股份帐户
C
10
数字字符串
5
HBCJSL
成交数量
N
9,0
6
HBCJJG
转让价格
N
9,3
7
HBDFXW
对方席位
C
6
数字字符串
8
HBDFGD
对方股东
C
10
数字字符串
9
HBCJSJ
成交时间
C
8
HHMMSSCC
10
HBCJRQ
成交日期
D
8
CCYYMMDD
11
HBYWLB
业务类别
C
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