计量经济学实验实验教案Word文档格式.docx
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教学要求：
通过计量经济学实验的学习，使学生能熟练地掌握计量经济学软件（本计划使用Eviews及SPSS软件）的使用；
能用Eviews及SPSS软件来建立单方程、联立方程模型和理解其它相关的教学内容，能上机运算、看懂输出结果并结合输出结果对模型进行各种检验。
要求学生能独立地运用统计资料建立实用的、可靠的计量经济模型。
三、主要参考书目：
[1]《EviewsVersion3.1》,Copyright1994-1998（美国）
[2]《计量经济学》，李子奈编著，北京：
高等教育出版社
[3]《计量经济学软件Eviews使用指南》，张晓峒编著，天津：
南开大学出版社
[4]《计量经济学实验》，袁建文编著，北京：
科学出版社
[5]《计量经济学》，赵国庆主编，北京：
中国人民大学出版社
[6]《数据分析与Eviews应用》，易丹辉主编，北京：
中国统计出版社
六、实验项目
序
号
实验项目名称
实验主要内容
实验
类型
计划
学时
开出
要求
实验者
类别
1
一元线性回归模型分析试验—陆家嘴股份有限公司B股β系数估计
利用计算机和Eviews软件，以陆家嘴B股日收益率为被解释变量，上证B股指数日收益率及常数项为解释变量，建立一元线性回归方程，用最小二乘法估计陆家嘴股份有限公司B股β系数。
综
合
性
实
验
2
必
做
本
科
生
2
多元线性回归模型分析试验—某商品销售量与价格及广告费用的相关关系实验
利用计算机和Eviews软件，以商品销售量为被解释变量，商品价格、广告费用及常数项为解释变量，建立多元线性回归方程，用最小二乘法估计销售量与价格及广告费用的相关关系。
验
3
非球面扰动模型分析—陆家嘴股份有限公司B股β系数估计中的异方差问题实验
利用计算机和Eviews软件，以陆家嘴B股日收益率为被解释变量，上证B股指数日收益率及常数项为解释变量，建立一元线性回归方程，用White异方差检验方法检验模型的异方差问题。
4
异方差模型估计—陆家嘴股份有限公司B股β系数的加权最小二乘估计实验
图形法检验、Gleiser法检验和处理异方差、加权最小二乘法（WLS）利用计算机和Eviews软件，以陆家嘴B股日收益率为被解释变量，上证B股指数日收益率及常数项为解释变量，建立一元线性回归方程，用加权最小二乘法估计陆家嘴股份有限公司B股β系数。
5
自相关模型的检验与处理
图形法检验、DW检验和处理自相关模型的广义差分变换；
数据搜集。
设计并建立一个GDP和消费的一元线性回归模型，应用Eview3.1软件检验数据是否存在自相关，若存在序列自相关，则分别对数据直接做OLS估计和差分变化后再做OLS估计，观察参数的方差及t检验值。
数据选自中国统计年鉴。
6
多重共线性模型综合实验
值和t值检验、解释变量相关系数检验、方差扩大因子检验和逐步回归法。
设计并建立一个多元线性回归模型（GDP和收入、消费、投资、储蓄等），应用spss10.0软件检验模型是否存在多重共线性，若存在多重共线性，则应用主成分分析法作回归，比较OLS法和主成分分析法所得回归模型的预测精度。
验
证
性
7
随机解释变量模型综合实验
工具变量法；
设计并建立一个线性回归模型（人均消费和人均GDP）估计人均消费，应用spss10.0软件做线性回归，若存在多重共线性，再以滞后一期的GDP作为工具变量，比较OLS法和工具变量法所得回归模型的回归效果。
综
合
8
滞后变量模型分析实验
1、系统的进入、运行
2、文件的管理（建立、存贮等）和退出
3、EVIEWS软件中“data、genr”等基本命令的使用
4、建立滞后变量模型并做分析
选
9
虚拟变量模型分析实验
掌握计量经济学软件EVIEWS3.1，运用EVIEWS3.1进行虚拟变量模型分析，用最小二乘法进行参数估计。
要求熟练掌握这一模型及分析方法。
10
误差变量模型分析实验
1、建立误差变量模型
2、选取正确的工具变量
3、进行参数估计并做相应分析
4、EVIEWS软件中误差变量模型的估计方法
设
计
11
非线性回归模型分析实验
1、运用T检验法检验丢失重要解释变量的设定偏误
2、运用F检验法检验误加无关解释变量的设定偏误
3、运用拟和优度检验法检验模型函数形式设定的偏误
4、运用对其残差的分布假设检验来检验随机扰动项设定的偏误
3、EVIEWS软件中各种检验方法的使用
12
检验模型是否可以通过某种数学变换转化成线性化的模型
对可线性化模型按照线性模型参数估计的方法进行参数估计；
对于不可线性化模型运用泰勒展开式略去高阶，然后再用逐次逼近的方法估计模型参数。
13
联立方程模型的识别分析实验
建立联立方程模型
用最小二乘法对结构式模型参数进行估计
14
联立方程回归模型的参数估计实验
建立联立方程回归模型并做分析
用间接最小二乘法估计参数
用工具变量法估计参数
用广义最小二乘法估计参数
做
生
15
经济计量学模型的应用----综合应用实验
利用1997年统计年年鉴中GDP、居民消费、固定资产投资等数据建立国民经济增长模型，对模型进行结构分析、评价，并预测以后五年内的GDP数值。
16
单方程经济计量模型的应用实验
收集数据，采用数据为中国的数据，来源于中国统计年鉴。
自行设计、建立生产函数模型、需求函数模型、消费函数模型、投资函数模型，做计量经济学的各种估计、检验，对比一种函数模型中的各种不同形式所产生的估计效果。
17
宏观经济计量模型实验
自行设计、建立中国的宏观经济计量模型，并对比清华大学经济管理学院编制的中国宏观经济计量模型，并利用中国的数据进行估计，检验。
一元线性回归模型分析试验—陆家嘴股份有限公司B股β系数估计实验
实验类型：
基本操作训练综合性实验学时：
2负责人：
马树才、郭万山
计划每组人数：
一人一机现有每组人数：
以班为单位
实验的基本原理
一元线性回归模型在满足线性模型的基本假设即古典假设的前提下，最小二乘估计结果具有无偏性、有效性的性质。
实验的目的与要求
熟练使用计算机和Eviews软件进行计量分析，理解一元线性回归模型及最小二乘估计的基本原理。
在老师的指导下独立完成实验，并得到正确的结果。
实验内容及数据来源
数据来源：
教师统一提供
实验操作步骤及注意事项
1、建立Eviews工作文件；
2、将所需数据录入Eviews;
3、建立最小二乘回归方程4、得出回归结果。
注意事项：
准确进行操作命令设置，建立方程时，常数项以c表示，被解释变量在前，然后是常数项
实验结论
陆家嘴股份有限公司B股β系数估计值拒绝了零假设，显著不为零，市场指数收益率对陆家嘴B股收益率的影响是显著的。
实验设备
计算机及计量经济分析软件Eviews3.1
多元线性回归模型在满足线性模型的基本假设即古典假设的前提下，最小二乘估计结果具有无偏性、有效性的性质。
目的：
熟练使用计算机和Eviews软件进行计量分析，理解多元线性回归模型及最小二乘估计的基本原理。
要求：
内容：
准确进行操作命令设置，建立方程时，常数项以c表示，被解释变量在前，然后是常数项和解释变量。
在5%的显著性水平下，两个解释变量系数估计值均显著不为零，即价格和广告费用对商品销售量均具有显著影响。
一元线性回归模型在不满足线性模型的基本假设即古典假设的前提下，最小二乘估计结果具有无偏性、但不具有有效性的性质。
因而需要进行异方差检验。
熟练使用计算机和Eviews软件进行计量分析，理解异方差的涵义、异方差检验的基本原理和掌握检验方法。
3、采用D-W进行自相关检验，或用LM检验确定自相关的阶数及具体形式4、建立最小二乘回归方程，用广义差分法或迭代法进行估计5、得出回归结果。
陆家嘴股份有限公司B股β系数回归模型拒绝了同方差假设，随机误差项存在异方差现象。
普通最小二乘法估计得到的结果不具有有效性。
应采用加权最小二乘法估计。
熟练使用计算机和Eviews软件进行计量分析，理解加权最小二乘估计的基本原理，掌握加权最小二乘估计方法。
利用计算机和Eviews软件，以陆家嘴B股日收益率为被解释变量，上证B股指数日收益率及常数项为解释变量，建立一元线性回归方程，用加权最小二乘法估计陆家嘴股份有限公司B股β系数。
3、采用G-Q和WHITE检验法进行检验4、若存在异方差，用WLS进行回归估计5、得出回归结果。
可采用怀特回归法进行回归，也可求出具体的权重形式，再进行加归。
陆家嘴股份有限公司B股β系数估计模型采用加权最小二乘法估计得到的结果消除了异方差性，估计精度较普通最小二乘法提高。
自相关性模型综合实验
OLS估计及基本假设，序列自相关产生的原因，D-W检验法以及自相关模型的差分变化估计法。
熟练应用图示检验法和D-W检验法对序列作自相关分析，在序列存在自相关情况下，比较直接做OLS估计和差分变化后再做OLS估计所的结果的差异。
系统运行中注意界面的变化，软件的基本命令要熟悉，文件存储要及时。
主要步骤是：
第一步，建立或导入数据，根据所建立的线性回归模型做最小二乘估计。
第二步，对得到残差序列作残差散点图，观察回归所得D-W检验值，观察序列是否存在自相关性。
第三步，若存在序列自相关则对序列作差分变化后再做OLS估计。
将两次估计所得的参数方差和t检验值作比较。
。
参数OLS估计的方差变大，不再具有最有性质。
参数的显著性t检验失效
线性回归模型基本假设，多重共线性定义及产生的原因，多重共线性检验的基本方法及多重共线性模型的经济计量方法——主成分分析法。
熟悉检验多重共线性的基本方法及产生的原因。
掌握多重共线性模型的经济计量方法——主成分分析法。
检验直接作回归和应用主成分分析法所建立模型的预测精度。
数据选自统计年鉴
软件的基本命令要熟悉，熟练解释多重共线性和主成分分析的输出结果。
第一步，建立或导入数据，根据所建立的线性回归模型做多重共线性检验。
第二步，应用OLS法和主成分分析法分别建立多元线性模型。
第三步，比较两个模型的预测精度。
存在多重共线性时，OLS估计不再具有最有性质。
计算机及计量经济分析软件Eviews3.1或SPSS10.0教学版
随机解释变量问题定义，随机解释变量问题的后果，工具变量法。
熟悉OLS估计方法。
进一步掌握工具变量法的原理和计算过程。
比较直接作OLS回归和应用工具变量法后再作回归的回归效果。
数据选自统计年鉴。
软件的基本命令要熟悉，熟悉随机解释变量和工具变量法的应用。
第一步，建立或导入数据，根据所建立的线性回归模型作OLS检验。
第二步，以滞后一期的GDP作为工具变量再作OLS检验。
第三步，比较两个模型的回归效果。
存在随机解释变量时，OLS估计不再具有最有性质。
应该用工具变量法进行修正。
计算机及计量经济分析软件Eviews3.1或SPSS
在一个经济系统所含的诸变量关系中，如果某一经济变量除了受本期其他变量的影响外，还受到非本期的该经济变量或其它经济变量的影响，则称该经济系统存在着滞后效应，而称那些非本期的经济变量为滞后变量。
在经济计量模型中，我们将那些含有滞后变量的模型称为滞后模型。
滞后变量模型分为有限分布滞后模型和无限分布滞后模型，对这些模型直接采用普通最小二乘法是不适宜的，需要其它参数估计方法。
掌握计量经济学软件EVIEWS3.1，运用EVIEWS3.1进行滞后变量模型分析，对于有限分布滞后模型，首先运用修正估计法，对滞后变量进行加权综合成少数几个新的解释变量来代替原来的滞后解释变量，达到保证自由度，消除共线性的目的，再采用普通最小二乘法进行参数估计；
对于无限分布滞后模型，首先运用变换估计法将模型化成自回归模型，然后运用普通最小二乘法进行参数估计。
要求熟练掌握本章分析中所运用到的方法。
数据来自辽宁省统计局
系统运行中注意操作界面的变换，软件中的基本命令要熟记，文件存贮要及时。
分析中的主要步骤：
第一步，建立分布滞后模型。
第二步，估计参数。
第三步，估计量的统计检验。
第四步，利用模型做经济分析。
运用滞后变量模型进行分析，考虑到经济活动中产生滞后效应的各种因素，能够对经济活动进行准确、完善的分析。
计算机EVIEWS3.1
在经济计量模型中，所涉及的变量除了可以直接用数字度量的变量，还需要考虑一些不能实际用数字度量的属性因素的影响，如性别、职业等，这些属性因素经量化后只取0或1值的变量，称为虚拟变量或哑变量。
在经济计量模型中，当引入虚拟变量后，方程中就同时既含有一般被解释、解释变量，又含有虚拟变量，将这种模型称为虚拟变量模型。
虚拟变量的引入有各种不同的方式，既可以做解释变量也可以做被解释变量，但在实际应用中，大多作为解释变量出现。
虚拟变量的设置有如下原则：
如果有k种互斥的属性类型，则在模型中只要引入k-1个虚拟变量即可。
1、收集资料
2、系统的进入、运行
3、文件的管理（建立、存贮等）和退出
4、EVIEWS软件中“data、genr”等基本命令的使用
5、建立虚拟变量模型并做分析
数据来自中国统计年鉴
第一步，建立虚拟变量模型。
运用虚拟变量模型进行分析，可以检验不同属性类型对被解释变量的影响，能够提高模型的拟合和预测精度，对经济活动进行准确、完善的分析。
我们所讨论的单方程经济计量模型都隐含着这样一个假设，即模型中所涉及的变量都没有预测误差，但是实际中所观察到的变量往往带有预测误差，特别是经济变量，变量产生测量误差的原因通常有两种，一是记录上的原因；
二是由于一些经济变量本身无法精确测量而导致的测量误差。
当在经济计量模型中，采用带有误差的变量时，称这一模型为带有误差变量模型。
掌握计量经济学软件EVIEWS3.1，运用EVIEWS3.1进行误差变量模型分析，对于误差变量模型，只被解释变量存在测量误差时，模型仍然可以用OLS法进行估计，但是估计量的方差增大，估计精度降低。
在只解释变量带有测量误差和被解释变量与解释变量都带有测量误差的情况下，运用普通最小二乘法进行参数估计会导致所估计参数有偏和不一致。
在这种情况下要采用工具变量法进行参数估计。
要求熟练掌握模型的分析方法，尤其是工具变量的选取。
数据来自辽宁统计年鉴
第一步，建立误差变量模型。
第二步，选取合适的工具变量。
第三步，估计参数。
第四步，估计量的统计检验。
由于经济活动中
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