创业板改革并试点注册制相关交易业务启动通关测试方案.docx
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创业板改革并试点注册制相关交易业务启动通关测试方案
创业板改革并试点注册制相关交易业务启动
2020年8月22日通关测试方案
一、测试目的
为确保创业板改革并试点注册制业务的顺利开展，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）联合中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）、中国证券金融股份有限公司（以下简称“中证金融”）定于2020年8月22日组织交易业务启动通关测试，主要模拟创业板改革并试点注册制的交易业务启动首日场景，通过模拟创业板股票交易、非交易等业务的委托申报、成交回报、行情接收、清算交收和投资者适当性管理、市场化转融通等业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。
二、参测单位
1.深圳证券交易所
2.
3.上海证券交易所
4.
5.中国结算
6.
7.中证金融
8.
9.中证指数有限公司
10.
11.香港联交所
12.
13.深圳证券通信有限公司
14.
15.深圳证券信息有限公司
16.
17.会员单位
18.
19.基金管理公司
20.
21.行情服务商
22.
23.结算参与人
24.
25.托管行
26.
27.开户代理机构
28.
29.期权经营机构
30.
31.其他相关单位
32.
三、测试内容
深市证券交易系统、结算系统模拟1个业务日的交易、结算（即模拟T日2020年8月22日），港股通证券模拟半日市交易和1个结算日的结算（即模拟T日2020年8月22日），统一账户平台模拟1个业务日的开通创业板交易权限的账户信息报送（即模拟T日2020年8月22日）。
本次测试重点包括以下内容：
1、投资者的创业板交易权限管理，向中国结算统一账户平台报送开通创业板交易权限的账户信息；
2、
3、创业板注册制股票上市交易等业务的委托申报、成交回报、行情接收与展示、清算交收等业务处理；
4、
5、创业板核准制股票现货竞价交易业务的委托申报、成交回报、行情接收与展示、清算交收等业务处理；
6、
7、创业板股票盘后定价交易业务的委托申报、成交回报、行情接收与展示、清算交收等业务处理；
8、
9、创业板股票转融通证券出借、转融券、融资融券业务的委托申报、成交回报、行情接收与展示、清算交收等业务处理；
10、
11、创业板主题基金集中竞价交易、协议大宗交易、融资融券等业务的委托申报、成交回报、行情接收与展示、清算交收等业务处理；
12、
13、创业板核准制股票其他业务（网络投票、大宗交易、退市整理交易的过渡期安排）、创业板注册制股票其他业务（大宗交易）、主板和中小板股票、ETF申购赎回、深市股票期权、港股通证券的委托申报、成交回报、行情接收与展示、清算交收等业务处理；
14、
15、通过交易终端进行创业板股票协议大宗交易、转融通证券出借等业务的委托申报、行情查询、成交查询及数据下载。
16、
（一）T日（模拟2020年8月22日）测试内容
模拟创业板改革并试点注册制的交易业务启动首日场景。
市场参与人技术系统：
模拟深市证券（含现货、期权等品种）日常交易、非交易等业务的委托申报（重点测试创业板股票交易、非交易等业务），接收成交回报与实时行情。
通过交易终端进行委托申报、行情查询、成交查询及数据下载。
模拟港股通证券日常交易、非交易业务的委托申报，接收成交回报与实时行情。
模拟深市证券（含现货、期权等品种）、港股通证券的股份及资金清算交收等业务处理。
向中国结算统一账户平台报送开通创业板交易权限的账户信息。
四、测试时间安排
测试时间为2020年8月22日（星期六）8:
30至16:
00。
深交所交易系统T日接收交易委托的时间为9:
15至11:
30，协议交易时段为9:
15至12:
00；其中10:
30-10:
35模拟中午休市。
中国结算统一账户平台T日的日间业务接口报送时间为10:
00至12:
00，14:
00之后通过PFX进行日终文件下发。
深市证券交易、结算业务及统一账户平台业务的具体安排请见下表：
实际时间
（8月21日）
主要测试事项
参测单位
重点测试内容
模拟日期
2020年8月24日生产使用的pre_*等文件下发后
晚间下发T日测试使用的静态交易参考信息文件pre_*
完成2020年8月24日生产使用的线上系统和数据环境的备份后，接收并处理T日测试使用的静态交易参考信息文件pre_*
T日：
2020年8月22日
实际时间
（8月22日）
主要测试事项
参测单位
重点测试内容
9:
00前
早间下发T日静态交易参考信息文件、PCF文件、信息公告、股东大会信息文件
接收并加载静态交易参考信息文件、PCF文件、信息公告、股东大会信息文件
9:
15-12:
00
设置南方中心为主中心、福田中心为备中心运行，接收日常交易、非交易等委托，10:
30-10:
35中午休市。
其中：
现货集中竞价交易平台
9:
15-11:
30（9:
25开盘，9:
30开始连续竞价，11:
30平台闭市）
综合金融服务平台
9:
15-12:
00（11:
35开始盘后定价交易撮合及行情发布）
衍生品集中竞价交易平台
与现货集中竞价交易平台相同（期权组合策略保证金、普通仓与备兑仓互转业务申报截止时间为11:
45）
非交易处理平台
9:
15-12:
00（期权、质押式回购之外的其他非交易申报截止时间为11:
30）
模拟交易业务启动首日，现货、期权等品种交易、非交易业务（重点测试创业板股票交易、非交易等业务）。
12:
00-13:
00
发送网络投票回报文件
接收网络投票回报文件
10:
00-12:
00
中国结算统一账户平台接收创业板适当性管理信息维护相关账户业务的报送
向统一账户平台报送创业板适当性管理信息的新增、撤销、查询等账户业务。
14:
00后
中国结算统一账户平台通过PFX下发当日账户业务日终文件
接收以下账户数据文件,进行核对及处理（1.下文XXXXXX为结算参与人代码，mdd为日期2.重点验证全量适当性管理信息文件qtsdxgl的正确性）：
.bz2
.bz2
.bz2
.bz2
.bz2
.bz2
.bz2
.bz2
.bz2
.bz2
.bz2
.bz2
.bz2
12:
00-14:
00
中国结算深圳分公司模拟T日股份资金清算交收
14:
00后
T日结算数据发送
接收以下结算数据,进行核对及交收处理：
SQ_
SQ_
SQ_
SQ_
SQ_
SQ_
SQ_
SQ_
SQ_
SQ_
SQ_
SQ_
港股通交易结算业务测试的具体安排请见下表：
步骤
时间段
测试内容
深交所港股通T日测试安排（模拟T日2020年8月22日的交易）
1
9:
00开始
2
9:
00-9:
30
开市前时段
模拟港股通交易业务的委托申报，并接收成交回报；实时行情的接收与展示。
3
9:
30-12:
00
持续交易时段
4
12:
00-12:
10
收市竞价交易时段
5
12:
10-12:
45
发布港股收盘价格文件
接收港股收盘价格文件
中国结算深圳分公司T日测试安排（模拟T日2020年8月22日的交易）
1
8:
30-12:
00
D-COM业务申报（港股通公司行为及非交易业务等）。
2
12:
10-14:
00
港股通结算日终处理。
3
14:
00后
中国结算深圳分公司发送T日的港股通结算数据。
SZHK_
SZHK_
SZHK_
SZHK_
SZHK_
SZHK_
SZHK_
SZHK_
SZHK_
SZHK_
SZHK_
SZHK_
五、测试数据准备
1.T日测试以2020年8月21日（星期五）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为交易的起始数据。
2.
3.测试使用的交易网关、交易单元、交易单元与交易网关绑定关系、衍生品结算账号、衍生品合约账户、做市商相关信息、ETF的PD券商名单均与2020年8月24日（星期一）生产系统保持一致。
4.
5.ETF的PCF/IOPV文件
6.
所有ETF测试使用的PCF/IOPV文件与2020年8月21日（星期五）交易生产系统保持一致，所有基金管理人均无需上传测试使用的PCF/IOPV文件。
7.创业板注册制股票新股上市交易业务测试安排
8.
与2020年8月24日（星期一）生产系统保持一致,具体安排以深交所正式发布的相关业务公告为准。
创业板注册制股票上市首日即可纳入融资融券标的证券清单，纳入可充抵保证金证券清单。
9.基金交易业务测试安排
10.
与2020年8月24日（星期一）生产系统保持一致,具体安排以深交所正式发布的业务通知为准。
11.创业板退市整理期交易业务测试安排
12.
与2020年8月24日（星期一）生产系统保持一致。
对于新规实施前已进入退市整理期、新规实施后仍处于退市整理期的创业板核准制股票，不适用《深圳证券交易所创业板交易特别规定》，仍适用《深圳证券交易所交易规则》，比如价格涨跌幅仍为10%、竞价交易单笔委托上限仍为100万、连续竞价阶段限价申报不适用2%有效竞价范围，以及不引入盘后定价交易等。
13.网络投票业务测试安排
14.
与2020年8月24日（星期一）生产系统保持一致。
15.网上发行及增发、转股、换股等业务测试安排
16.
与2020年8月24日（星期一）生产系统保持一致。
17.资金账户余额设置
18.
与2020年8月24日（星期一）生产系统保持一致。
如果需要调整，可致电中国结算深圳分公司进行账户余额的调整，联系电话：
。
六、注意事项
1.本次测试模拟8月24日交易、结算、转融通等全业务链的业务运行和技术运行。
未涉及创业板改革并试点注册制相关业务的行业机构（如期权经营机构等），应验证保障现有业务和技术的正确运行。
2.
3.本次测试应使用统一账户平台生产环境的账户报送开通创业板交易权限的账户信息，请各参测单位提前做好相关准备。
4.
5.各交易参与人无需升级交易网关、行情网关、文件网关。
6.
为了实现盘后定价交易申报、07股份（“首发后可出借限售股”）的转融通证券出借约定/非约定申报，Binary/STEP交易接口的通信版本号须升级到1.11，STEP行情接口通信版本号必须升级为1.02，方法大致如下：
a）使用Binary协议的用户，请将交易网关登陆消息中的DefaultApplVerID修改为1.11；
b）
c）使用STEP协议的用户，请将交易网关登陆消息中的DefaultCstmApplVerID修改为STEP1.20_SZ_1.11；
d）
e）使用STEP协议的用户，请将行情网关登陆消息中的DefaultCstmApplVerID修改为STEP1.20_SZ_1.02；
f）
对于DefaultApplVerID和DefaultCstmApplVerID的具体修改方法，请联系各自的软件供应商。
7.测单位D-COM网关、D-COM业务终端必须升级到版本号为及以上（可从中国结算官网或深证通官网下载）。
8.
9.本次测试包括交易系统、结算系统、D-COM系统（不包括资金划拨业务）、统一账户平台（于2020年8月23日恢复提供生产服务）。
10.
11.D-COM系统在2020年8月22日期间属于测试环境，2020年8月22日（星期六）23:
45以后将恢复回生产环境。
12.
13.测试期间通过交易终端进行的密码修改、用户添加等用户管理相关操作，仅在测试期间有效，仅适用于2020年8月22日通关测试。
14.
15.请各参测单位根据自身技术系统情况，制定详尽的测试计划和操作流程。
测试前先做好线上
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