上半年广东省期货从业基础知识模拟误差考试试题Word格式文档下载.docx
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4个月
B:
6个月
C:
3个月
D:
2个月
5、铜期货市场出现反向市场的原因可能有__。
A.智利大型铜矿工人罢工
B.铜现货库存大量增加
C.某铜消费大国突然大量买入铜
D.替代品的出现
6、下列关于期货公司的说法,正确的有__。
A.期货公司按照客户的指令进行期货交易
B.期货公司以客户的名义为客户进行期货交易
C.期货公司可以为客户提供期货市场信息,进行期货交易咨询
D.期货公司与客户共同承担交易结果
7、原则是指从业人员提出建议和结论不得违背社会公众利益,不得利用自己的身份、地位和在执业过程中所掌握的内幕信息为自己或他人谋取非法利益,不得故意向客户或投资者提供存在重大遗漏、虚假信息和误导性的投资分析、预测或建议
独立诚信
谨慎客观
勤勉尽职
公开公平公正
8、有权管理期货从业人员的单位有__。
A.中国证监会派出机构
B.期货保证金安全存管监控机构
C.中国期货业协会
D.中国证监会
9、期货公司设立或者终止境内分支机构,国务院期货监督管理机构派出机构应当自受理申请之日起____内做出批准或者不批准的决定。
20日
30日
3个月
10、在正向市场上,如果近期供给量增加,需求减少,则跨期套利交易者应该进行__。
A.买入近期月份合约的同时卖出远期月份合约
B.买入近期月份合约的同时买入远期月份合约
C.卖出近期月份合约的同时卖出远期月份合约
D.卖出近期月份合约的同时买入远期月份合约
11、下列股价指数中不是采用市值加权法计算的有__。
A.道琼斯指数
B.NYSE指数
C.金融时报30指数
D.DAX指数
12、3月3日,上海期货交易所燃料油6月份期货合约的结算价是3700元/吨,该合约下一交易l3跌停时正常价格是____元/吨。
3465
3678
3892
4012
13、期货公司董事、监事和高级管理人员应当在任职前取得____核准的任职资格。
中国证监会
期货交易所
期货业协会
国务院期货监督管理机构
14、投资者建立多头或者空头头寸,一般基于对的判断
当前实况
后市
价差
基差
15、期货市场的市场风险包括__。
A.利率风险
B.汇率风险
C.权益风险
D.商品风险
16、根据市场预期理论,如果随期限增加而即期利率提高,即利率期限结构呈上升趋势,表明投资者对未来即期利率的预期____
下降
上升
不变
不确定
17、下列属于短期利率期货品种的有__。
A.欧洲美元
B.EURIBOR
C.T-notes
D.T-bonds
18、因客户资信状况恶化而出现违规行为属于__。
A.期货公司风险
B.期货交易所风险
C.客户风险
D.政府风险
19、与投机交易不同,在中,交易者不关注某一期货合约的价格向哪个方向变动,而是关注相关期货合约之间的价差是否在合理的区间范围。
期现套利
价差交易
跨商品套利
跨市套利
20、影响期货价格的因素包括__。
A.资金成本
B.手续费
C.现货价格
D.预期利润
21、6月5目,大豆现货价格为2020元/吨,某农场对该价格比较满意,但大豆9月份才能收获出售,由于该农场担心大豆收获出售时现货市场价格下跌,从而减少收益。
为了避免将来价格下跌带来的风险,该农场决定在大连商品交易所进行大豆套期保值。
如果6月5日该农场卖出10手9月份大豆合约,成交价格2040元/吨,9月份在现货市场实际出售大豆时,买入10手9月份大豆合约平仓,成交价格2010元/吨。
在不考虑佣金和手续费等费用的情况下,9月对冲平仓时基差应为__元/吨能使该农场实现有净盈利的套期保值。
A.>-20
B.<-20
C.<20
D.>20
22、首席风险官应当在每季度结束之日起__个工作日内向公司住所地中国证监会派出机构提交季度工作报告。
A.5
B.10
C.15
D.20
二、多项选择题(每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。
)
1、下列关于实物交割违约的处理,说法正确的有__。
A.交易所会员不得因其投资者违约而不履行合约交割责任
B.交易所可采用征购和竞卖的方式处理违约事宜,违约会员应负责承担由此引起的损失和费用
C.交易所对违约会员可处以支付违约金、赔偿金等处罚
D.发生交割违约后,交易所于违约发生当日结算后通知违约方和相对应的守约方
2、某投资者在5月2日以20美元/吨的权利金买入9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权合约。
同时以10美元/吨的权利金买入一张9月份到期执行价格为130美元/吨的小麦看跌期权。
9月时,相关期货合约价格为150美元/吨,请计算该投资人的投资结果(每张合约1吨标的物,其他费用不计)
-30美元/吨
-20美元/吨
10美元/吨
-40美元/吨
3、期货公司为债务人的,下列关于人民法院保全或执行的陈述,正确的有__。
A.不得冻结、划拨专用结算账户中最低限额的结算准备金
B.可以冻结、划拨保证金账户中属于期货公司的自有资金
C.期货公司已经结清所有持仓并清偿客户资金的,可以冻结划拨其结算准备金
D.不得冻结、划拨客户在期货公司保证金账户中的资金
4、金融期货的特点包括__。
A.金融期货的交割具有极大的便利性
B.金融期货的交割价格盲区大大缩小
C.金融期货中期现套利交易更容易进行
D.金融期货中逼仓行情难以发生
5、根据《关于加强期货经纪公司内部控制的指导原则》,期货经纪公司机构和岗位的设置在确保岗位()的前提下应力求精简,尽量减少经营运作成本。
A.相互制约
B.相对独立
C.齐全完备
D.分工负责
6、在特殊情况下,现货价格高于期货价格,基差为正值,这种市场状态称为__。
A.正向市场
B.反向市场
C.逆转市场
D.现货溢价
7、投资者从事期货交易,所面临的交易风险包括__。
A.投资者在准备或进行期货交割时产生的风险
B.由于市场流动性差,期货交易难以迅速、及时、方便地成交所产生的风险
C.政策性风险
D.如果期货价格波动较大,不能在规定时间内补足保证金,交易者面临被强行平仓的风险
8、期货交易所会员、客户可以使用__等有价证券充抵保证金进行期货交易。
A.标准仓单
B.国债
C.股票
D.承兑汇票
9、下列关于期现套利的说法,正确的有__。
A.期现套利同时涉及期货市场和现货市场
B.期现套利有助于期货价格和现货价格的趋同
C.若期货价格高于现货价格加持仓费用,则可通过买入现货卖出期货进行套利
D.商品期现套利最常见的就是买入期货同时卖出现货
10、期货公司会员工作人员对违规行为负有责任的,交易所可以对其()。
A.书面警示
B.行政处罚
C.公开谴责
D.通报批评
11、套期保值者大多是__。
A.生产商
B.加工商和库存商
C.投机商
D.金融机构
12、期转现交易的优越性体现在__。
A.加工企业和生产经营企业利用期转现可以节约期货交割成本
B.可以同时锁定现货市场和期货市场的风险
C.可以解决远期合约的违约问题和被迫履约问题
D.可以解决期货实物交割在交割品级、交割时间和地点的选择上没有灵活性的问题
13、期货从业人员违反《期货从业人员执业行为准则》,()的,予以公开通报批评。
A.情节严重
B.情节较轻
C.并造成严重后果
D.未造成严重后果
14、下列通常采取实物交割方式的期货有。
商品期货
外汇期货
股票指数期货
中长期利率期货
15、期货公司应当避免与客户的利益冲突,当无法避免时,应当确保__。
A.公司利益不受损害
B.客户的损失得到相应的补偿
C.减少客户损失
D.客户利益优先
16、下列关于强制减仓制度的说法,正确的有__。
A.强制减仓制度是交易所将当日以涨跌停板价申报的未成交平仓报单,以当日涨跌停板价与该合约净持仓盈利客户(包括非期货会员)按持仓比例自动撮合成交
B.在我国强制减仓制度一般在某合约连续出现同方向单边市时采用
C.强制减仓造成的经济损失由期货交易所承担
D.强制减仓制度设立的目的在于迅速、有效化解市场风险,防止会员大量违约
17、证券公司应当在其经营场所显着位置或者其网站,公开下列()信息。
A.受托从事的介绍业务范围
B.从事介绍业务的管理人员和业务人员的名单和照片
C.期货公司期货保证金账户信息、期货保证金安全存管方式
D.客户开户和交易流程、出入金流程
18、期权交易的了结方式与期货交易相似,包括。
对冲平仓
行权了结
现金结算
放弃权利了结
19、套利交易中模拟误差产生的原因有__。
A.组成指数的成份股太多
B.短时间内买进卖出太多股票有困难
C.买卖的冲击成本较大
D.股市买卖有最小单位的限制
20、关于期货公司风险监管报表,正确的做法有__。
A.期货公司应当保留书面风险监管报表
B.报表的保存期限应当不少于3年
C.期货公司应当按照中国证监会规定的方式报送风险监管报表
D.相应责任人员应当在书面报表上签字,并加盖公司印章
21、在MACD应用法则中,当__时为空头市场。
A.DIF和DEA为正值,DIF向上突破DEA
B.DIF和DEA为正值,DIF向下跌破DEA
C.DIF和DEA为负值,DIF向上突破DEA
D.DIF和DEA为负值,DIF向下跌破DEA
22、关于侵权行为责任的表述正确的是()。
A.期货交易所、期货公司故意提供虚假信息误导客户下单的,客户由此造成的经济损失由期货交易所、期货公司承担
B.期货公司私下对冲、与客户对赌等不将客户指令入市交易的行为,应当认定为无效,期货公司赔偿由此给客户造成的经济损失
C.期货公司擅自以客户的名义进行交易,客户对交易结果不予追认的,所造成的损失由期货公司最多承担80%
D.期货公司挪用客户保证金,或者违反有关规定划转客户保证金造成客户损失的,应当承担赔偿责任