计量经济学试卷汇总.doc

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试卷

（一）

课程名称：

计量经济学课程号：

0050339考核方式：

试

一

二

三

四

五

总分

统分人

复核人

选择题（单选题1－10每题1分，多选题11－15每题2分，共20分）

1、在多元线性回归中，判定系数R2随着解释变量数目的增加而B

A.减少B．增加

C．不变D．变化不定

2、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在C

A．异方差性B．序列相关

C．多重共线性D．拟合优度低

3、经济计量模型是指D

A.投入产出模型B.数学规划模

C.模糊数学模型D.包含随机方程的经济数学模型

4、当质的因素引进经济计量模型时，需要使用D

A.外生变量　　B.前定变量

C.内生变量　　D.虚拟变量

5、将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为D

A.虚拟变量　　　B.控制变量　　

C.政策变量　　　D.滞后变量

6、根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型

LnY=5+0.75LnX,这表明人均收入每增加1%，人均消费支出将预期增加B

　　A．0.2%B．0.75%

　　C．5%D．7.5%

7、对样本相关系数r，以下结论中错误的是D

　A．越接近于1，Y与X之间线性相关程度越高

　　B．越接近于0，Y与X之间线性相关程度越弱

　　C．-1≤r≤1

　　D．若r=0,则X与Y独立

8、当DW>4-dL，则认为随机误差项εi

　A．不存在一阶负自相关B．无一阶序列相关

　　C．存在一阶正自相关D．存在一阶负自相关

9、如果回归模型包含二个质的因素，且每个因素有两种特征，则回归模型中需要引入

　　A．一个虚拟变量B．两个虚拟变量

　　C．三个虚拟变量D．四个虚拟变量

10、线性回归模型中，检验H0:

=0（i=1，2，…,k）时，所用的统计量服从

A.t（n-k+1）B.t（n-k-2）

C.t（n-k-1）D.t（n-k+2）

11、对于经典的线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特性有ABC

A．无偏性B．有效性

C．一致性D．确定性E．线性特性

12、经济计量模型主要应用于ABCD

　　A．经济预测B．经济结构分析

　　C．评价经济政策D．政策模拟　

13、常用的检验异方差性的方法有ABC

　　A．戈里瑟检验B．戈德菲尔德-匡特检验

　　C．怀特检验D．DW检验　　E．方差膨胀因子检测

14、对分布滞后模型直接采用普通最小二乘法估计参数时，会遇到的困难有BCE

　　A．不能有效提高模型的拟合优度B．难以客观确定滞后期的长度

　　C．滞后期长而样本小时缺乏足够自由度D．滞后的解释变量存在序列相关问题E．解释变量间存在多重共线性问题

15、常用的检验自相关性的方法有BCD

　　A．特征值检验B．偏相关系数检验

C．布罗斯－戈弗雷检验D．DW检验　　E．怀特检验

二、判断正误（正确打√，错误打×，每题1分，共10分，

答案填入下表）

1、在存异方差情况下采用的普通最小二乘回归估计是有偏估计

2、DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数近似等于0

3、方差膨胀因子检测法可以检测模型的多重共线性

4、设有样本回归直线为均值。

则点（,）一定在回归直线上

5、回归模型中，检验时，所用的统计量服从于

6、用一阶差分变换消除自相关性是假定自相关系数为1。

7、解释变量x为非随机变量，则解释变量与随机误差项相关。

8、在Eviews中，常利用SCAT命令绘制趋势图。

9、怀特检验是检验模型是否存在自相关性的方法之一。

10、多重共线性的存在会降低OLS估计的方差。

三、填空题（每空2分，共20分）

1、古典回归模型假定中的随机扰动项的方差等于常数的假定被破坏，则称模型出现了异方差性。

2、方差膨胀因子（VIF）的倒数称为容许度

3、采用DW检验自相关时，DW值的范围是0－dL时，认为存在正自相关。

4、判定系数R2可以判定回归直线拟合的优劣，又称为模型的可解释程度。

5、在Eviews软件中，建立工作文件的命令是___create____________。

6、在古典回归模型假定中，要求随机误差项之间互不相关。

7、若一元线性回归模型存在一阶、二阶自相关性，使用广义差分变换，变换后的被解释变量Y*=Y－ρ1Yt-1－ρ2Yt-2。

8、对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样本数据的容量就会减少一个。

9、设某城市的微波炉需求函数为，其中：

Y为需求，X为消费者收入，P为价格。

在P上涨10%的情况下，收入必须4%，才能保持原有的需求水平。

10、若有若干年的某经济变量月度数据，假定一年有1月、5月、10月、12月表现出季节变动，则应引入的虚拟变量个数为4。

四、分析题（40分）

1、根据8个企业的广告支出X和销售收入Y的资源，求得：

,,,

试用普通最小二乘法确定销售收入Y对广告支出X的回归直线，并说明其经济含义。

（6分）

2、根据某地共39年的总产出Y、劳动投入L和资本投入K的年度数据，运用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程：

（6分）

（-16.616）（17.470）（8.000）

R2=0.9946,DW=0.858。

式下括号中的数字为相应估计量的t检验值。

在5%的显著性水平之下，查t分布表t0.025（36）=2.030，由DW检验临界值表，得dL=1.38，du=1.60。

问：

（1）题中所估计的回归方程的经济含义；

（2）该回归方程的估计中存在什么问题?

（3）应如何改进?

3、。

样本点共28个，本题假设去掉样本点c＝8个，xi数值小的一组回归残差平方和为RSS1＝2579.59，xi数值大的一组回归残差平方和为RSS2＝63769.67。

查表F0.05（10,10）=3.44。

问：

（6分）

（1）这是何种方法，作用是什么？

（2）简述该方法的基本思想；

（3）写出计算过程，并给出结论。

4、为研究体重与身高的关系，我们随机抽样调查了51名学生。

（其中36名男生，l5名女生）并得到如下两种回归模型：

其中，w为体重（单位：

磅）；h为身高（单位：

英寸）（6分）

W＝--232.0655l十5.5662h（模型1）

t＝（--5.2066）（8.6246）

W＝--122.9621十23.8238D十3.7402h（模型2）

t＝（--2.5884）（4.0149）（5.1613）

请回答以下问题：

（1）你将选择哪一个模型?

为什么?

（2）如果选择了另外一个模型，将会犯什么错误?

（3）D的系数说明了什么?

5、利用某地区的有关统计资料，建立粮食生产函数如下：

（10分）

DependentVariable:

Y

============================================================

VariableCoefficient Std.Error t-StatisticProb.

============================================================

C8128.79124.951301.230456 0.1029

L0.5432720.0786531.265589 0.0875

S3.4923550.03426725.798120.0000

============================================================

R-squared0.991256F-statistic787.8341

AdjustedR-squared0.990938Prob（F-statistic）0.000000

Durbin-Watsonstat1.200916

============================================================

其中，Y—粮食产量（亿斤），L—农业劳动力（万人），S—播种面积（万亩）。

（1）写出生成该回归方程窗口的Eviews命令；

（2）写出所建立的粮食生产函数模型；

（3）对模型进行统计检验，并说明检验的意义；

（4）对模型进行自相关性检验（dL=1.224，dU=1.553）；

（5）若存在自相关性，简述消除方法，写出Eviews命令。

6．利用我国城乡居民储蓄存款年底余额Y与GDP指数X的历年统计资料建立计量经济模型之后，再利用EViews软件有关命令输出残差检验的以下结果：

（6分）

（1）写出产生该窗口的Eviews命令，该结果说明了什么问题？

（2）采用什么方法修正模型？

（3）写出使用EViews软件估计模型时的有关命令。

五、论述题（10分）

根据计量经济研究的步骤，论述如何建立和应用粮食需求回归模型。

答案

（一）

四、分析计算题

1．（1分）

（1分）

估计回归方程为：

（2分）

解释经济意义（2分）

2、

（1）L增长（变化）1％，Y增长（变化）1.451％；K增长（变化）1％，Y增长（变化）0.384％。

（2分）

（2）DW

（3）应采用广义差分法修正。

（2分）

3、

（1）这是G－Q检验，检验模型是否存在异方差性。

（2分）

（2）略（2分）

（3）构造统计量F=RSS2/RSS1=24.72；比较统计量F与临界值F0.05（10,10），F〉F0.05（10,10）说明模型存在异方差性。

（2分）

4、

（1）因为模型2中D的系数估计值在统计上显著，所以选择模型

（2）；（2分）

（2）遗漏了对被解释变量有显著影响的变量，不能反映性别因素对身高的影响，（2分）

（3）总体上讲，男生的体重大于女生的体重。

（2分）

5、

（1）LSYCLS（1分）

（2）（2分）

（3）R2=0.9913，表明模型有较高的拟合优度，（1分）

F的概率近似为0，表明模型对总体拟合显著（1分）

T检验：

L影响不显著；S影响较显著。

（1分）

（4）由于0

（2分）

（5）采用广义差分法修