山西省基金从业资格：债券风险的测量考试试卷.docx
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2016年山西省基金从业资格：
债券风险的测量考试试卷
一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）
1、封闭式基金和开放式基金的主要区别不包括__。
A．份额限制不同
B．交易场所不同
C．投资对象不同
D．激励约束机制与投资策略不同
2、关于风险调整后收益衡量指标，下列说法错误的是__。
A．通常特雷诺指数越大，基金的绩效表现越好
B．当夏普指数同为正值时，夏普指数越高越好
C．当詹森指数大于零时，说明基金经理通过主动管理战胜了市场
D．特雷诺指数、夏普指数和詹森指数给出的都是单位风险的超额收益率
3、下列哪项不属于基金销售人员的禁止行为__
A．承诺利用基金资产进行利益输送
B．在陈述所推介基金或同一基金管理人管理的其他基金的过往业绩时，提供业绩信息的原始出处
C．对投资者作出盈亏承诺，或与投资者以口头或书面形式约定利益分成或亏损分担
D．同意或默许他人以其本人或所在机构的名义从事基金销售业务
4、基金管理公司的主要业务有__。
A．基金的募集与销售
B．特定客户资产管理业务
C．投资咨询服务业务
D．基金的投资管理
5、混合型基金与股票型基金相比，__。
A．投资风险高低无法比较
B．投资风险一样
C．投资风险相对较低
D．投资风险相对较高
6、无面额股票是指在股票的票面上不记载股票面额，只注明它在公司总股本中所占__的股票。
A．份数
B．比例
C．资金
D．数量
7、目前，开放式基金的申购、赎回主要原则包括__。
A．“确定价”原则
B．“未知价”交易原则
C．“金额申购、份额赎回”原则
D．“份额申购、金额赎回”原则
8、开放式基金的基金合同生效要求其所募集份额不少于__份。
A．5000万
B．1亿
C．2亿
D．5亿
9、世界上第一个股票交易所于1602年在____成立
A：
荷兰的阿姆斯特丹
B：
美国的纽约
C：
美国的华盛顿
D：
英国的伦敦
10、关于债券的特征，下列描述不正确的有__。
A．偿还性是指债券没有规定的偿还时间，债务人可选择任一期限向债权人支付利息
B．一般情况下，政府债券的风险低于金融债券和公司债券
C．通常，具有高度流动性的债券同时风险较大
D．流动性首先取决于市场为债券转让所提供的便利程度
11、理论上，转增股本之后，每股价格相应__。
A．向下调整
B．向上调整
C．不变
D．随市场行情而定
12、基金管理人的主要收入来源是__。
A．基金投资收益
B．基金管理费
C．基金托管费
D．基金申购费
13、关于基金管理公司主要股东应具备的条件，下列说法不正确的是____
A：
注册资本不低于5亿元人民币
B：
持续经营3个以上完整的会计年度，公司治理健全
C：
从事证券经营等金融资产管理业务
D：
最近3年没有因违法违规行为受到行政处罚或者刑事处罚
14、关于股票的市场价格，下列表述正确的有__。
A．从长期看，股票的市场价格由股票的内在价值决定
B．股票的市场价格由市场交易量决定
C．股票的市场价格一般是指股票在一级市场的发行价格
D．股票的市场价格呈现出高低起伏的波动性特征
15、下列关于基金管理公司独立董事的说法，不正确的有__。
A．独立董事人数不得少于5人，且不得少于董事会人数的1/2
B．督察长的聘任需经全体独立董事同意
C．独立董事要承担保护投资者权益的特殊监督责任
D．独立董事可对基金管理公司与股东之间可能存在的不公平关联交易起到一定的限制作用
16、基金销售监管体系由__等组成。
A．监管手段
B．监管机构
C．监管对象
D．监管内容
17、契约型基金和公司型基金的划分依据是__。
A．运作方式不同
B．法律形式不同
C．投资目标不同
D．投资对象不同
18、理财经理可以根据客户家庭生命周期的__来设计适合客户的投资理财组合，或进行基金资产配置。
A．流动性
B．收益性
C．阶段性
D．风险承受能力
19、通过处理客户投诉，基金销售机构可以__。
A．从客户的投诉意见中发现自身经营上的不足
B．改善和提升基金销售机构的服务水平
C．通过妥善处理，建立和巩固良好的企业形象
D．通过妥善处理，再次赢得客户
20、__是国有股权行政管理的专职机构。
A．股份有限公司
B．中国证监会
C．中国人民银行
D．国有资产管理部门
21、我国对投资者从基金分配中获得的__收入，在此类收入对个人未恢复征收所得税以前，暂不征收所得税。
A．国债利息
B．储蓄存款利息
C．买卖股票差价收入
D．股票股息
22、我国基金市场的监管主体是__，依法对基金市场参与者的行为进行监督管理。
A．中国证券业协会
B．证券交易所
C．中国证监会
D．中国银监会
23、下列关于基金份额持有人权利和义务的说法，正确的有__。
A．基金份额持有人享有依法转让或者申请赎回其持有的基金份额的权利
B．基金份额持有人可以查阅或者复制公开披露的基金信息资料
C．基金份额持有人应该承担基金亏损或终止的无限责任
D．基金份额持有人在封闭式基金存续期间，不得要求赎回基金份额
24、场外认购的LOF基金份额注册登记在__。
A．中国结算公司的证券登记结算系统
B．中国结算公司的开放式基金注册登记系统
C．中国结算公司的封闭式基金注册登记系统
D．中国结算公司的公司型基金注册登记系统
25、资产证券化是以特定资产组合或特定现金流为支持，发行可交易证券的一种__形式。
A．投资
B．负债
C．融资
D．资产
二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）
1、下列关于业绩归因分析的作用，表述正确的有__。
A．业绩归因是对基金过往业绩的深入分析
B．有助于投资者更快地实现投资目标
C．有助于基金管理人监测资产管理的有效性
D．为基金经理提升投资能力提供依据和帮助
2、基金募集前____，基金发起人应在指定的报刊上登载招募说明书。
A：
一天
B：
三天
C：
七天
D：
十天
3、从事基金销售的人员参加由中国证券业协会统一组织的证券投资基金销售人员从业考试，考试科目为__，通过者获得基金销售从业许可。
A．《证券市场基础知识》
B．《证券投资基金》
C．《证券发行与承销》
D．《证券投资基金销售基础知识》
4、当前我国QDII基金的募集程序主要包括__等步骤。
A．合格境内机构投资者资格的申请及审核
B．QDII基金产品的申请及核准
C．经营外汇业务资格申请，
D．基金份额发售
5、假设证券组合P由两个证券组合I和Ⅱ构成，组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52，那么____
A：
组合P的总风险水平高于Ⅰ的总风险水平
B：
组合P的总风险水平高于Ⅱ的总风险水平
C：
组合P的期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平
D：
组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平
6、下列关于证券投资基金的说法，正确的有__。
A．是一种实行组合投资、专业管理、利益共享、风险共担的集合投资方式
B．是一种直接投资工具
C．基金投资者是基金资产的所有者
D．基金份额持有人、基金管理人与基金托管人是基金的当事人
7、证券投资基金是以投资组合的方式进行证券投资的一种利益共享、风险共担的__投资方式。
A．集合
B．集资
C．联合
D．合作
8、基金管理人、代销机构从事基金销售活动，不得__。
A．采取抽奖、回扣或者送实物、保险、基金份额等方式销售基金
B．以低于成本的销售费率销售基金
C．在基金募集期间对认购费打折
D．承诺利用基金资产进行利益输送
9、考察基金经理的过往业绩时，基金经理连续管理__年以上的基金业绩才具有较强的参考意义。
A．半
B．1
C．3
D．5
10、与直接投资股票、债券不同的是，基金是一种__投资工具。
A．直接
B．间接
C．混合
D．分业
11、对于系列基金中的子基金，下列表述正确的有__。
A．子基金统一运作
B．子基金独立运作
C．子基金共用一个基金合同
D．子基金之间可以相互转换
12、下列可以从基金财产中列支的费用有__。
A．基金管理人的管理费
B．基金托管人的托管费
C．基金份额持有人大会费用
D．基金合同生效后的信息披露费用
13、在我国，承担基金份额注册登记工作的主要有__。
A．基金管理人
B．基金销售机构
C．中国登记结算公司
D．基金托管人
14、下列各项不属于基金费用的是____
A：
管理人报酬
B：
托管费
C：
交易费用
D：
基金申购费
15、____是使投资组合中债券的到期期限集中于收益曲线的一点。
A：
两极策略
B：
子弹式策略
C：
梯式策略
D：
指数化策略
16、QDⅡ为应付赎回、交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金、集合计划资产净值的____
A：
5%
B：
8%
C：
10%
D：
20%
17、其他条件相同的情况下，下面四只保本型基金中，拥有最高风险性资产投资比例限额的是__。
A．10年保本期、保本比例100%的保本型基金
B．10年保本期、保本比例90%的保本型基金
C．7年保本期、保本比例90%的保本型基金
D．7年保本期、保本比例100%的保本型基金
18、对于基金管理人而言，建立完整的基金投资绩效评估体系的目的主要在于__。
A．明确各基金及所管理的全部资产组合的时序表现及各种收益风险特征，使公司对各基金的总体表现有一个概览
B．分析基金投资目标与投资计划之间的差异，为投资计划的进一步完善提供参考
C．有助于基金经理的进一步分析，调整投资组合，促进投资目标的实现
D．完善公司投资决策体制中的反馈机制，为公司的业绩考核提供部分量化指标
19、基金销售的____反映了从投资者的需要出发向投资人销售合理的产品，坚持了投资人利益优先的原则，也是监管机构对基金销售的要求。
A：
服务性
B：
专业性
C：
持续性
D：
适用性
20、下列关于信息披露方式的说法，正确的有__。
A．基金管理公司将基金信息通过中国证监会指定报刊或指定网站披露信息
B．基金管理公司直接将信息披露文件邮寄给基金份额持有人
C．基金管理公司将信息披露文件置备于特定场所，供投资者查阅或复制
D．基金管理公司可以首先在影响力更大的公共媒体披露信息，之后再在指定报刊或网站披露信息
21、目前，我国的基金管理公司所开展的业务有__。
A．企业年金管理
B．特定客户资产管理
C．社保基金管理
D．募集、管理公募基金
22、____是基金管理公司管理基金投资的最高决策机构，是非常设的议事机构，在遵守国家有关法律法规、条例的前提下，拥有对所管理基金的投资事务的最高决策权。
A：
投资决策委员会
B：
风险控制委员会
C：
投资部
D：
研究部
23、从内容上看，中国证券市场对外开放可分为__等不同层次。
A．开放国内资本市场
B．在国际资本市场募集资金
C．有条件地开放境内企业投资境外资本市场
D．在国际资本市场借贷
24、____风险不能通过分散投资加以消除，因此又被称为“不可分散风险”。
A：
系统性
B：
非系统性
C：
企业的信用
D：
管理运作
25、具有良好择股能力的基金经理一般会__。
A．买入表现将超越市场或业绩比较基准的股票
B．卖出表现将落后于市场或业绩比较基准的股票
C．超配绩优行业或板块
D．低配绩差行业或板块
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