上半西藏期货从业资格证期权基础知识：期权套利策略模拟试题.docx

上半西藏期货从业资格证期权基础知识：期权套利策略模拟试题.docx

《上半西藏期货从业资格证期权基础知识：期权套利策略模拟试题.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《上半西藏期货从业资格证期权基础知识：期权套利策略模拟试题.docx（7页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

2017年上半年西藏期货从业资格证期权基础知识：

期权套利策略模拟试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、沪深300股指期货每张合约的最小变动值为。

A：

50元

B：

60元

C：

80元

D：

100元

2、会计师事务所及其注册会计师对期货公司年度风险监管报表进行审计时，应对出具审计报告的（）负责。

A．合法性

B．真实性

C．完整性

D．准确性

3、公司制期货交易所独立董事由中国证监会提名，（）通过。

A．会员大会

B．理事会

C．董事会

D．股东大会

4、根据《期货公司风险监管指标管理试行办法》，期货公司应当持续符合的风险监管指标标准不包括（）。

A．净资本不得低于客户权益总额的6%

B．净资本与净资产的比例不得高于40%

C．负债与净资产的比例不得高于150%

D．流动资产与流动负债的比例不得低于100%

5、期货业协会的章程应当报____备案。

A：

国家发展和改革委员会

B：

国家工商行政管理总局

C：

中国银监会

D：

国务院期货监督管理机构

6、期货公司风险监管指标不符合规定标准的，中国证监会派出机构应当在2个工作日内对公司进行现场检查，对不符合规定标准的情况和原因进行核实，并责令期货公司限期整改，整改期限（）。

A．不得超过10个工作日

B．由期货公司申报备案

C．不得超过20个工作日

D．根据指标状态确定

7、期货投资者保障基金的筹集、管理和使用的具体办法，由（）制定。

A．国务院期货监督管理机构会同国务院财政部门

B．国务院财政部门

C．国务院期货监督管理机构

D．国务院

8、申请设立期货公司，具有期货从业人员资格的人员不少于__人。

A．3

B．5

C．7

D．15

9、期货公司应当按照确认预计负债．

A：

中国证监会派出机构和期货交易所的要求

B：

结算协议的约定

C：

期货经纪合同的约定

D：

企业会计准则的规定

10、先在期货市场买进期货，以便将来在现货市场买进时不致因价格上涨而造成经济损失的期货交易方式是__。

A．多头套期保值

B．空头套期保值

C．交叉套期保值

D．平行套期保值

11、期货公司应当在（）交易闭市后为客户提供交易结算报告。

A．每日

B．每周

C．每季度

D．每年度

12、9月10日，某投资者在期货市场上以92.30点的价格买入2张12月份到期的3个月欧洲美元期货合约，12月2日，又以94.10点的价格卖出2张12月份到期的3个月欧洲美元期货合约进行平仓。

每张欧洲美元期货合约价值为1000000美元，每一点为2500美元。

则该投资者的净收益为__美元。

A．4500

B．-4500

C．9000

D．-9000

13、从业人员受到机构处分，或者从事的期货业务行为涉嫌违法违规被调查处理的，机构应当在作出处分决定、知悉或者应当知悉该从业人员违法违规被调查处理事项之日起个工作日内向协会报告。

A：

3

B：

5

C：

7

D：

10

14、下列选项中不属于市场趋势的是

A：

上升趋势

B：

下降趋势

C：

垂直趋势

D：

横向延伸趋势

15、5月20日，某交易者买入两手10月份铜期货合约，价格为16950元/吨，同时卖出两手12月份铜期货合约，价格为17020元/吨，两个月后的7月20日，10月份铜合约价格变为17010元/吨，而12月份铜合约价格变为17030元/吨，则5月20日和7月20日相比，两合约价差__元/吨。

A．扩大了30

B．缩小了30

C．扩大了50

D．缩小了50

16、负责落实《关于建立股指期货投资者适当性制度的规定（试行）》的证监会派出机构不包括__。

A．中国证监会各省监管局

B．中国证监会各自治区监管局

C．中国证监会各直辖市监管局

D．中国证监会各县监管局

17、期货投资者保障基金是为了__的专项基金。

A．补偿投资者收益低于正常收益的部分

B．补充期货公司亏损

C．补偿投资者保证金损失

D．补偿投资者投资失误造成的重大损失

18、下列支出中，属于资本性支出的是____

A：

购买固定资产的支出

B：

支付职工工资

C：

购买原材料的支出

D：

支付固定资产日常修理费

19、卖出套期保值者在下列哪些情况下可以盈利__

A．基差从-20元/吨变为-30元/吨

B．基差从20元/吨变为30元/吨

C．基差从-40元/吨变为-30元/吨

D．基差从40元/吨变为30元/吨

20、当印尼灾害性天气出现时，国际市场上天然橡胶的期货价格会__。

A．上涨

B．下跌

C．不变

D．不确定

21、对冲基金区别于共同基金在于它具备以下__特点。

A．从投资领域来看，除了投资于传统的股票债券和货币市场之外，它还大量投资于金融衍生品期货和期权市场

B．从投资策略来看，大量运用卖空机制并且大量使用信贷杠杆进行高于自己本金数倍甚至数十倍的高风险投机操作

C．从组织形式上来看，往往采取私募合伙的形式，监管最松，运作最不透明，操作最为灵活

D．从历史和规模上来看，对冲基金发展最早，规模最大

22、某套利者在1月15日同时卖出3月份并买入7月份小麦期货合约，价格分别为488美分/蒲式耳和506美分/蒲式耳。

假设到了2月15日，3月份和7月份合约价格变为495美分/蒲式耳和515美分/蒲式耳，则平仓后3月份合约、7月份合约及套利结果的盈亏情况分别是__。

A．盈利7美分/蒲式耳，盈利9美分/蒲式耳，盈利16美分/蒲式耳

B．盈利7美分/蒲式耳，亏损9美分/蒲式耳，亏损2美分/蒲式耳

C．亏损7美分/蒲式耳，盈利9美分/蒲式耳，盈利2美分/蒲式耳

D．亏损7美分/蒲式耳，亏损9美分/蒲式耳，亏损16美分/蒲式耳

23、5月15日，某交易所8月份黄金期货合约的价格为399.5美元/盎司，10月份黄金期货合约的价格为401美元/盎司。

某交易者此时入市，买入一份8月份黄金期货合约，同时卖出一份10月份黄金期货合约。

在不考虑其他因素影响的情况下，下列选择中使该交易者亏损的是__。

A．8月份黄金合约的价格涨至402.5美元/盎司，10月份黄金合约的价格涨至401.5美元/盎司

B．8月份黄金合约的价格降至398.5美元/盎司，10月份黄金合约的价格降至399.5美元/盎司

C．8月份黄金合约的价格涨至402.5美元/盎司，10月份黄金合约的价格涨至404.00美元/盎司

D．8月份黄金合约的价格降至398.5美元/盎司，10月份黄金合约的价格降至397.00美元/盎司

24、申请人提交境外大学或者高等教育机构学位证书或者高等教育文凭，或者非学历教育文凭的，应当同时提交对拟任人所获教育文凭的学历学位认证文件．

A：

外交部

B：

公证机构

C：

国务院教育行政部门

D：

国务院期货监督管理机构

25、期货公司违反中国期货业协会《期货公司执行股指期货投资者适当性制度管理规则（试行）》的，中国期货业协会可能对其采取的纪律惩戒有__。

A．取消会员资格并公告

B．通过媒体公开谴责

C．协会内通报批评

D．批评

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。

错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

1、金融期货是以金融资产作为标的物的期货合约，下列属于金融期货的是____

A：

外汇期权

B：

股指期权

C：

远期利率协议

D：

股指期货

2、下列属于商品期货的有__。

A．能源期货

B．股指期货

C．金属期货

D．天气期货

3、期货交易所履行的职责包括．

A：

提供交易的场所、设施和服务

B：

设计合约，安排合约上市

C：

组织并监督交易、结算和交割

D：

保证合约的履行

4、如果某甲预期下半年小麦欠收，将导致小麦期货价格上涨，为了赚取利润，则他不应____

A：

买入小麦现货

B：

买入小麦期货

C：

买入小麦现货并卖出小麦期货

D：

以上皆非

5、客户是利益与风险的直接承受者，其风险管理的目标是：

维持自身投资的权益，保障自身财务的安全。

客户常可采取如下措施。

A：

充分了解和认识期货交易的基本特点

B：

慎重选择期货公司

C：

制定正确的投资战略，将风险降至可以承受的程度

D：

规范自身行为，提高风险意识和心理承受力

6、客户保证金未足额追加的，（）。

A．期货公司应当相应调减净资本

B．期货公司在计算符合规定的最低限额的结算准备金时，应当相应扣除

C．客户保证金在报表报送日之前已足额追加的，期货公司可以在报表附注中说明

D．未足额追加的客户保证金应当按期货交易所规定的保证金标准计算，不包括已经记入“应收风险损失款”科目的客户因穿仓形成的对期货公司的债务

7、下列金融期货合约中，由CBOT推出的有__。

A．3个月欧洲美元定期存款合约

B．美国长期国债期货合约

C．政府国民抵押协会抵押凭证

D．DJIA指数期货合约

8、期货公司变更住所时应向拟迁入地的中国证监会派出机构提交的材料有__。

A．变更住所的详细计划

B．拟变更后的住所所有权或者使用权证明和消防检验合格证明

C．妥善处理客户保证金和持仓的报告

D．变更住所申请书

9、图5-1中关于K线图基本要素的标注，不正确的是（）。

A．图中表示的是阳线

B．①为最高价

C．②为开盘价

D．③为开盘价

10、期货公司的职能有______。

A．根据客户指令代理买卖期货合约、办理结算和交割手续

B．对客户进行管理，控制客户交易风险

C．为客户提供期货市场信息

D．作为交易方进行期货交易

11、天啸期货公司与客户笑天签订了一份期货经纪合同，但双方未在合同中约定交易结算结果的通知方式，事后也未达成补充规定。

某交易日，市场行情突变，笑天因不知交易结算结果而继续持仓，多造成损失一万元。

下列说法正确的是（）。

A．如果天啸期货公司能提供证据证明已经发出交易结算结果通知的，则对该一万元不承担赔偿责任

B．如果天啸期货公司不能提供证据证明已经发出交易结算结果通知的，则对该一万元应承担次要赔偿责任

C．如果天啸期货公司不能提供证据证明已经发出交易结算结果通知的，则对该一万元应承担主要赔偿责任

D．如果天啸期货公司不能提供证据证明已经发出交易结算结果通知的，则对该一万元最高承担八千元的赔偿责任

12、期货公司依法委托期货机构从事中间介绍业务，其首席风险官应当监督检查的事项有__。

A．是否与中间介绍机构建立了介绍业务的对接规则

B．在通知客户追回保证金、客户出入金、与中间介绍机构风险隔离等关键业务环节，期货公司是否有效控制风险

C．与中间介绍机构的佣金分成是否明确且符合规定

D．是否存在非法委托或者超范围委托等情形

13、下列属于国务院期货监督管理机构职责的有__。

A．对中国期货业协会的活动进行指导和监督

B．监督检查期货交易的信息公开情况

C．制定期货业务人员资格标准和管理办法

D．制定有关期货市场监督管理的规章、规则

14、关于期货公司风险监管报表，正确的做法有__。

A．期货公司应当保留书面风险监管报表

B．报表的保存期限应当不少于3年

C．期货公司应当按照中国证监会规定的方式报送风险监管报表

D．相应责任人员应当在书面报表上签字，并加盖公司印章

15、套期保值可以__风险。

A．回避

B．消灭

C．分割

D．转移

16、属于套期保值者特点的是__。

A．买卖期货合约的方向比较稳定且持有时间较长

B．生产、经营或投资规模较大

C．生产、经营或投资活动面临较大的价格风险

D．偏好高风险

17、下列__行为均应遵守《期货从业人员管理办法》。

A．申请期货从业人员资格

B．从事期货经营业务的机构任用期货从业人员

C．期货从业人员