Eviews处理多元回归分析操作步骤Word格式文档下载.docx

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5

1999M04

17.3

10789.04

1120.93

0;

28531.25

2.15

6

1999M05

17.77

10559.74

1279.33

0.94

28467.63

2.26

7

1999M06

17.92

10970.8

1689.43

0.96

27906.05

2.31

8

1999M07

20.1

10655.15

1601.46

28452.98

9

1999M08

21.28

10829.28

1627.12

28692.84

2.79

10

1999M09

23.79

10336.95

1570.7

0.95

28727.56

2.54

11

1999M10

22.67

10729.86

1504.56

0.93

28792.28

2.73

12

1999M11

24.77

10877.81

1434.97

0•飾

28247.22

2.36

13

1999M12

26.09

11497.12

1366.58

0.99

27381.77

2.36

14

2000M01

27.01

10940.53

1535

28522.22

2.42

15

2000M02

29.3

10128.31

1714.58

1.02

29165.2

2.66

16

2000M03

29.89

10921.92

1800.23

1.04

29098.47

17

?

nnriMnd

KRd

1H733qi

1如39

1HA

只g

RlWI37

qnd

(2)将电子表格数据导入eviews

File-open-foreigndataasworkfile,得到数据的Eviews工作文件和数据序列表。

 

Views

®

EViers

FileEditObjectViewProcQmckOptionsW1ndowHelp

Olorkfile:

数据

口Group:

UNTITLED

ZESI

View]Proc|Object|Print|Sc

View|Proc|ObjectPrint|Name|Freezej|Default▼iSort|TransposeEdit+/-1Smpl+/-1Titl

Range:

1999M012008b

Sample:

ObS

COILFUTURE

DOW

UEUROP

12.49

9358.83

1134.67

k

⑥c

0coilfuture

0dow

0nagas

0opec

0resid

0shindex

labeltime

0ueurope

0urmb

12.02

9306.58

1090.08

14.68

1158.05

17.30

10789.04

1120.93

17.77

10559.74

1279.33

10970.80

1689.43

20.10

10829.28

23.79

10336.95

157070

22.67

10729.86

1504.56

24.77

10877.81

1434.97

26.09

1366.58

27.01

10940.53

1535.00

29.30

10128.31

1714.58

29.89

1800.23

2000M04

25.54

10733.91

1836.32

2000M05

28.81

10522.33

1894.55

C>

\Untitled/NewPac

2000M06

31.53

10447.89

1928.11

2000M07

2972

10521.98

2023.54

|v|

2000M08

<

JFJ

>

2.计算变量间的相关系数

在窗【I中4谕入命令:

corcoilfuturedowshindexnagasopecueuropeurmb,点击回车键,得到各序列之间的相关系数。

结果表明Coilfuture数列与其他数列存在较好的相关关系。

□Croup:

UBTITLEDforkfile:

Jfc#:

:

Untitled\

yiew|Prodob血t|Prnt]Nane|Fieeze|刃mpte|Sheet|Sials|Spec|

Correlation

oevy

URMB

1.000000

0.645425

0.570794

0.776669

0.905918

-0774546

-0.913769a

DCW

0.646426

1oooooo

0764254

0.396345

0596469

-0526129

-0688624

6.578784

0.754254

1.oooooo

0.272738

0.344266

-0.391706

•0737722

0778117

-0.6^2346

-0.595023

0.805918

0.599469

0.778117

-0718323

-0.606976.

-0774548

-0.526139

•0.642346

-0718323

0.671706

-0912763

-0.688624

-0727722

-0596023

.060EQ76

0671706

1oooooov

u

in.

]

3•时间序列的平稳性检验

(1)观察coilfuture序列趋势图

在eviews中得到时间序列趋势图,在quick菜单中单击graph,在serieslist对话框中输入序列名称coilfuture,其他选择默认操作。

图形表明序列随时间变化存在上升趋势。

(2)对原序列进行ADF平稳性检验

quick-seriesstatistics-unitroottest,在弹出的seriesname对话框中输入需要检验的序列的名称,在testforunitrootin选择框中选择level,得到原数据序列的ADF检验结果,其他保持默认设置。

OSeries:

COILFUTUREWorkfile:

数据,:

Unti-tled\|

ViewIProc|Object|Properties|Print|Name|FreezeSample|Genr|Sheet|Graph|Stats|Ident|

AugmentedDiekey-FullerUnitRootTestonCOILFUTURE

NullHypothesis:

COILFUTUREhasaunitroot

Exogenous:

Constant

LagLength:

0(AutomaticbasedonSIC,MAXLAG=12)

t-Statistic

Prob*

AuamentedDickey-Fullerteststatistic

0.970092

0.9961

Testcriticalvalues:

1%level

5%level

10%level

-3.488063

-2.386732

-2.580281

^MacKinnon(1996)one-sidedp-values.

AugmentedDickey-FullerTestEquationDependentVariable:

D(COILFUTURE)Method:

LeastSquares

Date:

12/26/11Time:

21:

37

Sample(adjusted):

1999M022008M08

Includedobservations:

115afteradjustments

得到序列的ADF平稳性检验结果,检测值0.97大于所有临界值,则表明序列不平稳。

以此方法,对各时间序列依次进行ADF检验,将检验值与临界值比较,发现所有序列的检验值均大于临界值,表明各原序列都是非平稳的。

(3)时间序列数据的一阶差分的ADF检验

quick-seriesstatistics-unitroottest,在seriesname对话框中输入需要检验的序列的名称,在testforunitrootin选择框中选择Inddifference,对其一阶差分进行平稳性检验,其他保持默认设置。

ITinitRootTest

Testtype

|AugmentedDickey-Fuller

OK

Cancel

AugmentedDickey-FullerUnitRootTestonD(COILFUTURE)

D(COILFUTURE)hasaunitroot

-7.303441

0.0000

-3.488585

-2.886959

-2.580402

AugmentedDickey-FullerTestEquation

DependentVariable:

D(COILFUTURE,2)Method:

46

1999M032008M08

114afteradjustments

得到序列的ADF平稳性检验结果,检测值・7.8远小于所有临界值,则表明序列一阶差分平稳。

以此方法,对各时间序列的一阶差分依次进行ADF检验,将检验值与临界值比较,发现所有序列的检验值均小于临界值,表明各序列一阶差分都是平稳的。

由此可知,以上时间序列均为一阶单整时间序列。

4.Granger因果检验

(1)quick-groupstatistics-grangercausalitytest,出现如下对话框,输入各序列名称,点击oic以此得到输入序列之间的单项或双向因果关系。

(2)滞后阶数釆用Eviews推荐的滞后阶数

LagSpecification

(3)得到与coilfuture序列相关的Granger因果检验结果。

存在dow到coilfuture的单向因果关系;

存在shindex到原油期货价格的单向因果关系;

存在原油期货价格到nagas的双向因果关系;

存在原油期货价格到OPEC产量的单向因果关系;

存在ueurope到原油期货价格的单向因果关系;

存在ermb到原油期货价格的单向因果关系。

PairwiseGrangerCausalityTestsDate:

55

1999M012008M08Lags:

2

NullHypothesis;

Obs

F-Statistic

Prob.

DOWdoesnotGrangerCauseCOILFUTURECOILFUTUREdoesnotGrangerCauseDOW

114

4.51832

0.605B3

0.0130

0.5476

SHINDEXdoesnotGrangerCauseCOILFUTURECOILFUTUREdoesnotGrangerCauseSHINDEX

3.50813

1.10209

0.0334

0.3358

NAGASdoesnotGrangercauseCOILFUTURECOILFUTUREdoesnotGrangerCauseNAGAS

1.60646

2.45189

0.2053

0.0909

OPECdoesnotGrangerCauseCOILFUTURECOILFUTUREdoesnotGrangerCauseOPEC

0.10909

3.70761

0.8967

0.0277

UEUROPEdoesnotGrangerCauseCOILFUTURECOILFUTUREdoesnotGrangerCauseUEUROPE

2.55165

0.23181

0.0826

0.7935

URMBdoesnotGrangerCauseCOILFUTURECOILFUTUREdoesnotGrangerCauseURMB

2.54454

0.99281

0.0832

0.3739

5.协整检验

对上述的7个单整时间序列采用EG(Engle-Granger)两步法进行协整检验。

(1)在工作表窗口选取coilfuture、dow、shindexnagas、opec>

ueuropeurmb,然后单击右键,选择open,点击asgroup,得到所有序列数据。

□Group:

OTTITLEDlorkfilef-WifledX

(2)在新窗口中点击proc,选择makeequation,使用Engle-Granger(EG)两步检验法进行回归,得到回归结果:

OEquation:

UHTITLEDWorkfilesgSWistijrtit..

View!

Proc|ObjectIPrintjName|Freese,EstimateForecast|Stats]Resids|

COILFUTUREMethod:

22:

Sample;

1999M012008M08

116

Variable

Coefficient

Std.Error

-0.000816

0.000786

-1.038877

0.3012

MAGAS

1.490380

0.375582

3.968187

0.0001

0.003568

0.000558

6.391991

-0.001466

0.001022

■1.435284

0.1541

-12.24663

5.870970

-2.085963

0.0393

-49.59124

3.055834

-16.22838

C

351.3835

30.28717

11.60173

R・squared

0.952580

Meandependenivar

46.0B198

AdjustedR-squared

0.949970

S.D.dependentvar

26.64445

S.E.ofregression

5.959677

Akaikeinfocriterion

6.466357

Sumsquaredresid

3871.434

Schwarzcriterion

6.632522

InnlikPlihnnri

rtd!

H^nnqn-Quinnrrit^r

fi

(3)在新窗口中点击proc,选择makeresidualseries,得到残差项时间序列

RESIDOlo

RESID01Workfile:

UntilledX

ViewIProc|Object|Properti«

|

Print|Name|Freeze(Default

▼Sort|Edit+/-1Srnpk/-1Lat

RESID01

Lastupdated:

12/26/11-22:

40

T1

Modified:

1999M01200SM08//makeresid

-16.34587

-18.27189

-14.07738

-6.627166

-5.926538

-2.665586

-2.823574

-3.279900

-0.883294

-2.538620

2.566044

7.623912

4.178300

3.784423

nnnhrtnd

•圈

|>

(4)对该序列RESID01进行ADF检验(如上所述)。

若残差项平稳,则存在协

整关系。

否则,不存在。

山结果可知,检验值-5.298明显小于所有临界值,则残

差项RESID01平稳,即原油期货价格与选定的相关连续经济变量存在着长期均衡关系。

RESID0L

Me训ObjectPrint|Name|Freeze|(DefaultTSort|Edit4卜|Smpl+卜|Lat

AugmerrtedDickey-FullerUnitRootTestonRESID01

RESID01hasaunitroot

1(AutomaticbasedonSIC,MAXLAG=12)

AuamentedDickey-Fullerteststatistic

-5.297907

*Mackinnon(1996)one-sidedp-values.

D(RESID01)

Method:

43

6.误差修正模型

(1)对所有

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