计量经济学第六章范文Word文件下载.docx

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=1.18，

=1.401，DW小于

，显然支出模型中有自相关。

（2）残差图：

由图可知，残差的变动有系统模式，连续为正和连续为负，表明残差项存在一阶正自相关。

对模型进行BG检验，结果如下：

如图所示：

LM=

=19×

0.5747=7.，其p值为0.，表明存在自相关。

为解决自相关问题，采用广义差分法，为估计自相关系数ρ。

对et进行滞后一期的自回归，结果如下：

由上可知，ρ=0.，

=0.

对原模型进行广义差分回归，结果为：

由上图可知回归方程为：

Yt*=35.97761+0.Xt*

Se=（8.）（0.）

t=（4.）（32.39512）

R2=0.F=1049.444DW=1.

式中，Yt*=Yt-0.Yt-1,Xt*=Xt-0.Xt-1

由于使用了广义差分数据，样本容量减少了1个，为18个。

查5%显著水平的DW统计表可知，dL=1.158,dU=1.391模型中DW=1,，du<

DW<

4-dU，说明在5%的显著水平下广义差分模型中已无自相关。

可决系数R2，t，F统计量也均达到理想水平。

由差分方程，β1=35.97761/（1-0.）=104.9987

由此最终的消费模型为：

Yt=104.9987+0.Xt

用科克伦-奥克特迭代法作广义差分回归，结果如下：

所得方程为：

Yt=104.0449+0.Xt

（3）经济意义：

人均实际收入每增加1元，平均说来人均时间消费支出将增加0.元。

6.2

（1）回归模型如下：

Y=-1668.731+0.X

（555.7701）（0.）

t=（-3.）（22.61745）

R^2=0.F=511.5491DW=0.

DW=0.,查表可知DW的上下界DL=1.361,DU=1.4690≤DW≤dL误差项存在着自相关。

残差图为：

LM=TR^2=13.97003，其p值为0.，表明存在自相关。

ρ=0.

=0.

Yt*=-490.4053+0.Xt*

其中，Yt*=Yt-0.Yt（-1）,Xt*=Xt-0.Xt（-1）

样本容量26个，在5%显著水平下DW上下界，dL=1.302,dU=1.461

模型中DW=1.，dU<

4-dU，说明在5%的显著水平下广义差分模型中已无自相关。

由差分方程，β1=-490.4053/（1-0.）=-1635.4093

最终的模型为:

Y=-1635.4093+0.X

DW=1.,dL=1.302,dU=1.461,DU

说明在5%显著水平下广义差分后模型中已无自相关。

由该模型可知，实际GDP每增加一亿元，平均来说进口额将增加0.亿元。

6.3

Y=-2123.864+0.X

（324.8012）（0.）

t=（-6.）（18.99680）

R^2=0.F=360.8784DW=0.

DW=0.,查表可知DW的上下界DL=1.302,DU=1.461，DW≤dL误差项存在着自相关。

（2）残差图为：

LM=TR^2=20.09265，其p值为0.，表明存在自相关。

Yt*=-653.9415+0.Xt*

样本容量25个，在5%显著水平下DW上下界，dL=1.288,dU=1.454

模型中DW=0.，依然存在自相关性。

6.4

Y=2.+0.X

（0.）（0.）

t=（9.）（24.45123）

R^2=0.F=597.8626DW=1.

DW=1.,查表可知DW的上下界DL=1.221,DU=1.42，DW≤dL误差项存在着自相关。

BG检验：

LM=TR^2=4.，P

值为0.，说明不存在自相关。

6.5

LOGPRICE=-8.00223+0.degrees-0.hrain

+0.wrain+0.time_sv

在5%显著水平下DW上下界，dL=1.104,dU=1.747

模型中DW=2.，4-dU<

4-dL,不能判定是否有自相关性.

（3）若剔除HRAIN后，

LOGPRICE=-9.+0.44671DEGREE+0.WRAIN+0.TIME_SV

（4）后者更好。

因为在5%显著水平下DW上下界，dL=1.181,dU=1.65

模型中DW=2.，dU<

4-dU,说明在5%的显著水平此模型中无自相关。

6.6

Stdevwp=-0.+0.fragents-0.teams+884.7102poppct

DW=1.,查dw统计表可知，DL=1.452，DU=1.681，DW＜DL,所以该模型存在自相关。

残差图：

LM=TR^2=12.0678，P值为0.，表明存在自相关。

Yt*=-0.-0.TEAMS*+0.00032FRAGENTS*+894.4933POPPCT*

STDEVWP*=stdevwp-0.*stdevwp（-1）

TEAMS*=teams-0.*teams（-1）

FRAGENTS*=fragents-0.*fragents（-1）

POPPCT*=poppct-0.*poppct（-1）

样本容量54个，在5%显著水平下DW上下界，dL=1.452,dU=1.681

由差分方程，β1=-0./（1-0.）=-0.02729

STDEVWP=-0.TEAMS*+0.00032FRAGENTS*+894.4933POPPCT*