第七章联立方程模型.ppt

第七章联立方程模型.ppt

《第七章联立方程模型.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《第七章联立方程模型.ppt（87页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

第七章第七章联立方程模型联立方程模型斑崖斗运帮庄唯人南氨吻尚御肿地率钧遂姐喝谅慕控钟纠诣栖弛笨路焕记第七章联立方程模型第七章联立方程模型第一节第一节联立方程模型的概念联立方程模型的概念迄今为止，我们的介绍都是围绕单方程模型进迄今为止，我们的介绍都是围绕单方程模型进行的，可是，很多经济理论是建立在一组经济关行的，可是，很多经济理论是建立在一组经济关系上的，其数学模型是一个方程组，称为多方程系上的，其数学模型是一个方程组，称为多方程模型或联立方程模型（模型或联立方程模型（simultaneousequationssimultaneousequationsmodelmodel）。

）。

熟悉的例子有市场均衡模型、商品需求方程熟悉的例子有市场均衡模型、商品需求方程组和宏观经济模型等。

联立方程模型用于描述整组和宏观经济模型等。

联立方程模型用于描述整个经济系统或其子系统。

个经济系统或其子系统。

知靶轻纪秉悉勉脉产笑樟已宴埃携钱困戎瘪愈怀毁念荔硼痢奏哇瓜暑始术第七章联立方程模型第七章联立方程模型2一、联立方程模型的估计问题一、联立方程模型的估计问题在在联联立立方方程程模模型型的的情情况况下下，模模型型中中各各变变量量之之间间的的相相互互作作用用都都将将对对模模型型各各方方程程的的说说明明和和估估计计产产生生影影响响。

为为了了说说明明这这一一点点，让让我我们们看看一一个个简简单单的的例例子子。

假假设设我我们们要估计简单的凯恩斯收入决定模型要估计简单的凯恩斯收入决定模型

（1）

（2）中中消消费费函函数数的的参参数数。

其其中中Y，C，I分分别别表表示示总总量量收收入入、消费和投资。

消费和投资。

跪序拎款柞顷挠虑墓瑚尖肿谩出载旷源屯镊寨易躺井服港镶害挠佣旧俏云第七章联立方程模型第七章联立方程模型

（1）代入（）代入

（2）并整理得：

）并整理得：

（3）（3）式中右端第三项表明收入还依赖于消费函数中）式中右端第三项表明收入还依赖于消费函数中扰动项扰动项u的大小，即的大小，即Y包含一个随机分量，因而包含一个随机分量，因而Y是随是随机变量，它与（机变量，它与

（1）式中的扰动项同期相关。

）式中的扰动项同期相关。

由于由于Y是（是

（1）式中的解释变量，因而使得高斯马）式中的解释变量，因而使得高斯马尔可夫定理的第四条假设不成立，从而若用尔可夫定理的第四条假设不成立，从而若用OLS法估法估计消费函数，得到的计消费函数，得到的OLS估计量将不仅有偏，而且不估计量将不仅有偏，而且不一致。

一致。

坑想款错官推永唇智胳歪益莹微梗但鲍责媳涤工劈余题赴后囱酸甩越勃浅第七章联立方程模型第七章联立方程模型随机解释变量问题随机解释变量问题上上面面的的简简例例说说明明，由由于于联联立立方方程程模模型型中中各各变变量量的的相相互互作作用用，会会带带来来估估计计方方面面的的问问题题，特特别别是是随随机机解解释释变变量量的的问问题题，因因而而需需要要研研究究如如何何解解决决联联立立方方程程模模型型的的参参数数估估计计问问题题。

我我们们将将在在后后面面的的章章节节中中对对此此进进行行讨讨论论。

在在此此之之前前，让让我我们们首首先先介介绍绍一一些些有有关关联联立立方方程程模模型型的的概念和术语。

概念和术语。

柒壹玄幼棘插籽沽些思嗅神坛呛叛泼司舆货反痛慨祖屏埃认馅球病芹累膘第七章联立方程模型第七章联立方程模型二、二、行为方程和恒等式行为方程和恒等式1.行为方程行为方程（behaviouralequation）凯凯恩恩斯斯收收入入决决定定模模型型中中的的消消费费函函数数是是一一个个行行为为方方程程，它它描描述述的的是是消消费费者者的的行行为为，即即在在给给定定收收入入的的情情况况下下平平均均而而言言，消消费费者者的的行行为为是是怎怎样样的的。

除除了了描描述述消消费费者者行行为为的的方方程程外外，还还有有描描述述生生产产者者、投投资资者者及及其其它它经经济参与行为的方程，他们都是行为方程。

济参与行为的方程，他们都是行为方程。

蜜娟篮渺横漆鄂汛睛惜胃紫炼剁吼颅吕煤鉴基侍仁正抨搞政恍炼娠讲崇湃第七章联立方程模型第七章联立方程模型还有一类描述经济变量之间技术联系的方程，如还有一类描述经济变量之间技术联系的方程，如CD生生产产函函数数，它它们们描描述述的的不不是是行行为为，但但通通常常也也将将它它们们归归入入行行为为方方程程一一类类。

因因此此，广广义义的的说说，行行为为方方程程是是描描述述变变量量之之间间经经验验关关系系的的方方程程。

因因此，行为方程中含有未知的参数和随机扰动项。

此，行为方程中含有未知的参数和随机扰动项。

甘诡空由像澜稍撬伺耪酝漾雍晌签痒詹剐毋哭行杆喘签乎勉更逆群原掌厌第七章联立方程模型第七章联立方程模型2.恒等式（恒等式（identityrelation）恒等式亦称定义式，是人为定义的一种变量间的恒等式亦称定义式，是人为定义的一种变量间的恒等关系。

如凯恩斯收入决定模型中的（恒等关系。

如凯恩斯收入决定模型中的

（2）式）式（国民收入恒等式）：

（国民收入恒等式）：

又如：

又如：

净投资资本存量的变动净投资资本存量的变动期末资本存量期初资本存量期末资本存量期初资本存量沏侧收谗韵瀑枷银煞阂缨僻挞群颊溪敦呛挑耸肘羌炳浦颠妆拘晕谍洲朱嚷第七章联立方程模型第七章联立方程模型3.恒等式和行为方程的区别恒等式和行为方程的区别恒等式与行为方程的区别有以下两点：

恒等式与行为方程的区别有以下两点：

（1）恒恒等等式式不不包包含含未未知知参参数数，而而行行为为方方程程含含有未知参数。

有未知参数。

（2）恒恒等等式式中中没没有有不不确确定定性性，而而行行为为方方程程包包含含不不确确定定性性，因因而而在在计计量量经经济济分分析析中中需需要要加加进进随机扰动因子。

随机扰动因子。

拔克姬她绑团号谚嗽光犬塌饰酉细颓室鳞维伪感肆弓枚腊聊动瞅仙巷烦风第七章联立方程模型第七章联立方程模型三、外生变量、内生变量和前定变量三、外生变量、内生变量和前定变量1.外生变量外生变量（exogenousvariable）外外生生变变量量是是其其值值在在模模型型之之外外决决定定的的变变量量。

模模型型中中使用它们，但不由模型决定它们的值。

使用它们，但不由模型决定它们的值。

在在求求解解模模型型之之前前，必必须须用用其其他他方方法法给给定定外外生生变变量量的的值值（如如利利用用国国际际组组织织公公布布的的预预测测数数据据，或或时时间间序序列列预预测得出的预测值）。

测得出的预测值）。

独体斩罢膝茅亮桃斑槽辛寡磷芽靳阿践孵黎怀扼痊数浪坦蜒粗侦炒宦苦癸第七章联立方程模型第七章联立方程模型2.内生变量内生变量（endogenousvariable）内生变量是其值在模型内确定的变量。

内生变内生变量是其值在模型内确定的变量。

内生变量既由模型使用（如可以作解释变量），又由模量既由模型使用（如可以作解释变量），又由模型决定。

型决定。

由于在求解模型时，通常是需要联立地解出所由于在求解模型时，通常是需要联立地解出所有内生变量的值，因而称为联立方程模型。

有内生变量的值，因而称为联立方程模型。

单方程模型中，内生变量就是因变量，外生变单方程模型中，内生变量就是因变量，外生变量是解释变量（滞后内生变量除外）。

量是解释变量（滞后内生变量除外）。

枯惹丑掖柴捂哺注江命套点肌荚阀箕排阁羹线锥汁帧掐能糜嗅缝啮敞瓶褒第七章联立方程模型第七章联立方程模型3.前定变量前定变量（predeterminedvariable）前定变量包括外生变量和滞后内生变量。

前定变量包括外生变量和滞后内生变量。

在在模模型型求求解解本本期期内内生生变变量量的的值值之之前前，本本期期外外生生变变量量和和滞滞后后外外生生变变量量的的值值是是给给定定的的，滞滞后后内内生生变变量量的的值值在在前前面面各各期期中中已已解解出出，因因而而也也是是已已知知的的（前前定定的的），它们统称前定变量。

它们统称前定变量。

蔡舷淀捶矿馒同宜杜颧聪枣芭写螟邢疏泊各减地捣础颤绢贰帛驼匹苗镑问第七章联立方程模型第七章联立方程模型4.如何确定模型中的内生变量和外生变量如何确定模型中的内生变量和外生变量由于内生变量是联立地被决定，因此，联立由于内生变量是联立地被决定，因此，联立方程模型中有多少个内生变量就必定有多少个方方程模型中有多少个内生变量就必定有多少个方程。

这个规则决定了任何联立方程模型中内生变程。

这个规则决定了任何联立方程模型中内生变量的个数。

可是，确定哪个变量为内生变量，要量的个数。

可是，确定哪个变量为内生变量，要根据经济分析和模型的用途。

根据经济分析和模型的用途。

氰粪鲍辛巾资取谓吕闭晴夫盖拷凿崔庚撇恤张挟贰虽废峨鹊惶匡抢萝脱鳞第七章联立方程模型第七章联立方程模型在在设设定定模模型型时时，通通常常将将以以下下两两类类变变量量设设定定为为外外生生变量：

变量：

（1）政政策策变变量量，如如货货币币供供给给、税税率率、利利率率、政政府府支出等。

支出等。

（2）短期内很大程度上是在经济系统之外决定或）短期内很大程度上是在经济系统之外决定或变化规律稳定的变量，如人口、劳动力供给、国外利变化规律稳定的变量，如人口、劳动力供给、国外利率、世界贸易水平、国际原油价格等。

率、世界贸易水平、国际原油价格等。

在在我我们们前前面面的的简简例例中中，有有三三个个经经济济变变量量，两两个个方方程程，因因而而有有两两个个内内生生变变量量，它它们们是是消消费费（C）和和收收入入（Y）。

模模型型中中没没有有决决定定投投资资（I）的的机机制制，因因而而在在此此模型中，投资作为外生变量。

模型中，投资作为外生变量。

颤稽草悍充昭巨叁筋疫碗料毙石猎佣嗅懂泰凿弃樟沟铬老啦勃袒烹沼砖杏第七章联立方程模型第七章联立方程模型让让我我们们再再看看一一个个例例子子，由由菲菲利利普普斯斯工工资资方方程程和和价价格格方方程程组组成成的模型：

的模型：

（4）（5）其中其中货币工资变动，货币工资变动，UN=失业率失业率=价格变动，价格变动，=资金成本变动资金成本变动=进口原料费用变动进口原料费用变动在此模型中，内生变量是：

在此模型中，内生变量是：

，外生变量是：

外生变量是：

，UN。

砚肃梦悍援酬药侯肩网淬朵尊萨蹬掏蹬挠囊砾贡圾镑浪努狗爵垃劈速恿骋第七章联立方程模型第七章联立方程模型不难看出，在上述两例中，方程的左端都不难看出，在上述两例中，方程的左端都是内生变量。

联立方程模型中每个方程的左端是内生变量。

联立方程模型中每个方程的左端为不同内生变量原型的写法，称为方程的正规为不同内生变量原型的写法，称为方程的正规化。

化。

汤馆琳弥枯褪疟段隔但臭捐清任谰示套宦迷必沪演旺磺二鲤究念姿蹭帧锭第七章联立方程模型第七章联立方程模型四、模型的结构式和简化式四、模型的结构式和简化式1.结构式（结构式（Structuralform）联联立立方方程程模模型型的的结结构构式式是是依依据据经经济济理理论论设设定定模模型型时时所所采采取取的的形形式式。

其其中中的的方方程程称称为为结结构构方方程程，一一个个结结构构方方程程反反映映一一个个基基本本的的经经济济关关系系，即即对对经经济济理理论论的一种阐述。

结构方程的参数称为结构参数。

的一种阐述。

结构方程的参数称为结构参数。

上述两例都是按结构式的形式给出的。

上述两例都是按结构式的形式给出的。

累赏清奸诫贴练苔茂竣滴垂酌籽秧掺宠呐圾翼刑幼诽探很村炸绝呐贸丸找第七章联立方程模型第七章联立方程模型简化式方程描述了内生变量是怎样被真正决定的。

简化式方程描述了内生变量是怎样被真正决定的。

晚疫屠显回丰且逞蒜淮死铡孔音拎肠拿衙趣气阎谅俞浸箭模缅哑玉划迈蹿第七章联立方程模型第七章联立方程模型沫兜虽暂德粳幼粹贵撬鼎庆攀面蜕满嘛溢默钾豺袁句慕妥载嫁率泼朔拱逾第七章联立方程模型第七章联立方程模型第二节第二节识别问题（识别问题（Theidentificationproblem）一、识别的概念一、识别的概念识识别别问问题题是是一一个个与与联联立立方方程程有有关关的的数数学学问问题题，让让我我们们用用一一个个简简单单的的例例子子来来说说明明识识别别的的概概念念。

设设是是某某种种商商品品的的需需求求量量，是是供供给给量量，P为为该该商商品