证券投资学大纲文档格式.docx
《证券投资学大纲文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《证券投资学大纲文档格式.docx（14页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
四、教材一体化总体设计方案
1、课程的基本结构
第
1
章投资学导论
1.1
投资的意义与投资的环境
1.2
投资的参加者与投资的对象
1.3
投资理论的发展
2
章证券的发行
2.1
股票的公开发行
2.2
二板市场与私募
2.3
债券的发行方式
3
章证券的交易
3.1
证券交易所
3.2
股票指数
3.3
证券信用评级
4
章证券的收益与风险
4.1
收益的计算
4.2
风险与风险溢价
4.3
风险厌恶与投资选择
5
章投资组合的选择
5.1
资产组合的涵义与计算
5.2
资本配置决策
5.3
最优风险资产组合
5.4
三种资产的资产组合
6
章证券定价理论
6.1
资本资产定价模型
6.2
单指数模型与多因素模型
7
章证券市场理论
7.1
套利定价理论
7.2
有效市场理论
8
章宏观基本面分析
8.1
宏观经济分析
8.2
行业分析
9
章公司财务报表分析
9.1
几种基本的财务报表
9.2
基本财务比率分析
9.3
财务分析中的可比性问题
10
章股票价值的估计
10.1
股价估计的红利折现模型
10.2
股价估计的市盈率方法
10.3
股价估计的其他方法
11
章固定收益证券
11.1
中长期国债、政府机构债券与市政债券
11.2
公司债券
11.3
资产证券化债券
12
章债券投资的理论
12.1
利率期限结构
12.2
利率的久期
12.3
债券投资的管理
13
章期货合约
13.1
期货合约的内容、机制与功能
13.2
各种金融期货合约
14
章期货的价格决定
14.1
期货合约的价格决定
14.2
期货合约的投资策略
14.3
互换协议
15
章期权合约
15.1
期权合约的基本内容
15.2
指数期权合约与股票期权合约
15.3
利率期权合约与利率期货期权合约
16
章期权定价理论
16.1
期权定价的基本概念
16.2
二项式期权定价模型
16.3
布莱克—舒尔斯期权定价模型
16.4
期权投资策略
17
章证券投资基金
章 节
教学内容
课时安排
第一章
投资学导论
学时
第二章
证券的发行
第三章
证券的交易
第四章
证券的收益与风险
第五章
投资组合的选择
第六章
证券定价理论
第七章
证券市场理论
第八章
宏观基本面分析
第九章
公司财务报表分析
第十章
股票价值的估计
第十一章
固定收益证券
第十二章
债券投资的理论
第十三章
期货合约
第十四章
期货的价格决定
第十五章
期权合约
第十六章
期权定价理论
第十七章
证券投资基金
第十八章
基金的业绩评估
合计
72
17.1
投资基金的基本情况
17.2
开放式基金的运作
17.3
指数基金的运作
17.4
对冲基金
17.5
我国的投资基金
18
章基金的业绩评估
18.1
业绩评估的几个方法
18.2
资产组合业绩评估的两种情况
18.3
积极的资产组合管理
2、学时分配比例
五、考核方式
考试应采用闭卷方式，题型应尽量多样化。
考试范围应涵盖所有讲授内容；
考试内容应能客观反映出学生对本门课程主要概念的记忆，对基本知识与原理
的掌握，对实务规定的理解及运用能力。
在总评成绩中，闭卷考试占
70%，平
时作业、讨论等占
30%。
全面考查学生对本课程的基本原理、基本概念和主要知识点学习、理解和
掌握的情况。
命题的原则是：
题目数量多、份量小，范围广，最基本的知识一
般要占
60%左右，稍微灵活一点的题目要占
20%左右，较难的题目要占
20%左右。
其中绝大多数是中小题目，即使大题目也不应占分太多，应适当压缩大题目在
总的考分中所占的比例。
客观性的题目应占比较重的份量。
六、各章节的教学内容和教学要求
第一章
一、考核知识点
投资的概念、意义、环境；
金融市场与金融工具，投资者类型，投资理论
的发展。
二、考核要求
1.了解投资理论的发展
2.理解投资的意义、环境和场所
3.掌握投资的参加者与投资的对象
章
证券的发行的条件、二板市场与私募的条件与要求，债券发行方式与我国
债券发行历史。
1.了解债券的发行方式以及我国国库券的发行历史
2.理解二板市场与私募的程序、对发行公司的要求
3.掌握我国股票的公开发行方式、要求和程序
章证券的交易
交易所的类型，股票指数的编制方法与证券信用评级的方法
1.了解股票交易所的组织结构和会员制度
2.理解股票指数的编制方法
3.掌握证券信用评级的方法与重点
章证券的收益与风险
证券的收益计算方法，风险与风险溢价的概念，投机与赌博的区别
1.了解风险指标的证明
2.理解风险、风险厌恶与风险溢价，投机与赌博的区别
3.掌握证券收益的计算方法
章投资组合的选择
资产组合的涵义与计算，最优风险资产组合，系统风险与非系统风险的定
义
1.了解最优风险资产组合
2.理解资本配置决策，系统风险与非系统风险的定义
3.掌握资产组合的含义与计算
章证券定价理论
资本资产定价模型的前提与推导，贝塔值的概念，单指数模型与多因素模
型的概念。
1.了解多指数模型
2.理解单指数模型
3.掌握资本资产定价模型
章证券市场理论
套利定价理论的概念与原理，有效市场理论的主要内容
1.了解套利定价理论的推论
2.理解有效市场理论的主要内容
3.掌握套利定价理论
章宏观基本面分析
各种对股价有影响的宏观经济指标，经济周期与股票价格，行业分析的要
点
1.了解对股价有影响的宏观经济指标
2.理解经济周期的预测及其对于股价的影响
3.掌握行业分析的要点
4.应用所学知识分析周期性公司的特点
章公司财务报表分析
损益表、资产负债表和现金流量表，基本财务比率分析。
1.了解财务数据的可比性问题
2.理解财务比率分析的含义和实际运用
3.掌握基本的财务报表
4.应用所学知识分析企业的财务报表
红利折现模型的概念，市盈率的概念与方法，账面价值估值法
1.了解自由现金流方法
2.理解市盈率方法
3.掌握红利折现模型
中长期国债、政府机构债券与市政债券和公司债券的特点，资产证券化债
券
1.了解资产证券化债券
2.理解公司债券定价方法
3.掌握国债的特点和定价方法
利率期限结构理论，利率久期的计算，债券投资的管理
1.了解债券投资的管理
2.理解债券远期利率推导
3.掌握利率期限结构理论和利率久期的计算
期货合约的内容、机制与功能，各种金融期货合约的特点
1.了解各种金融期货合约的特点
2.掌握期货合约的内容、机制与功能
互换合约的基本结构、形式，期货合约的投资策略，期货合约的价格决定
1.了解互换合约的基本结构、形式
2.理解期货合约的投资策略
3.掌握期货合约的价格决定
期权合约的基本内容，指数期权合约与股票期权合约，利率期权合约与利
率期货期权合约的基本内容。
1.了解货币期权合约
2.理解指数期权合约与股票期权合约
3.掌握期权合约的基本内容
期权定价的基本概念，二项式期权定价模型，布莱克—舒尔斯期权定价模
型
1.了解期权投资策略
2.理解布莱克—舒尔斯期权定价模型
3.掌握期权定价的基本概念和二项式期权定价模型
开放式基金、指数基金和对冲的运作，我国投资基金的发展
1.了解对冲基金的运作和我国基金的发展历程
2.理解开放式基金和指数基金的运作
3.掌握证券投资基金的基本情况和运作
基金业绩评估的方法，资产组合业绩评估，时机选择的概念
1.了解资产组合成份变化的业绩评估和业绩贡献分析
2.理解积极的资产组合管理
3.掌握基金业绩评估的基本方法
七、教材及参考书
教材：
《证券投资学》（主编，朱宝宪
清华大学出版社
2002
年出版）
参考书：
1、滋维.博迪、亚历克斯.凯恩、艾伦.J.马库斯：
《投资学》（第
版），机械工业出版
社，2005；
2、戈登.J.亚历山大，威廉.夏普，杰弗里.V.贝利：
《投资学基础》,电子工业出版社，
2003；
3、肯尼斯.汉科
尤西.李凡特：
《现金流量与证券分析》，华夏出版社，2001；
4、汉姆.列维：
《投资学》,北京大学出版社，2004；
5、约翰.马歇尔、维普尔：
《金融工程》，清华大学出版社，1998；
6、马特里尼（Martellini，L.）等：
《固定收益证券——对利率风险进行定价和套期保
值的动态方法》，机械工业出版社，2002；
7、威廉.Ｆ.夏普：
《投资学》（第５版），中国人民大学出版社，1998；
8、拉斯特维德：
《金融心理学》，中国人民大学出版社，2003；
9、弗兰克.J
.法博齐：
《投资管理学》，经济科学出版社，1999；
10、威廉.夏普等：
《投资学》上、下册，中国人民大学出版社，1998；
11、兹维.博迪、亚力克斯.凯恩、艾伦.J.马科斯：
《投资学精要》第五版，
中国人民
大学出版社，2007；
12、安得瑞.史莱佛：
《并非有效的市场-行为金融学导论》（赵英军译），中国人民大
学出版社，2003；
13、高德伯格、尼采：
《行为金融》（赵英军译），中国人民大学出版社，2004；
14、（美）加特（Gart
A.）
陈雨露等：
《管制、放松与重新管制:
银行业、保险业和证券业
的未来》，
经济科学出版社，1999；
15、克尼厄姆：
《向格雷厄姆学思考，向巴菲特学投资》，中国财政经济出版社，
2005；
16、霍顿：
《基于
Excel
的投资学》，中国人民大学出版社，2003；
17、哈斯、冉玛：
《现代投资学》（第五版），2005；
18、吴晓求，季冬生：
《证券投资学》，中国人民大学出版社，2004；
19、邢天才，王玉霞：
《证券投资学》，东北财经大学出版社，2007；
20、孔爱国：
《现代投资学》，上海人民出版社，2003；
21、杨大楷：
《证券投资学》，上海财经大学出版社，2000；
22、范龙振、胡畏：
《金融工程学》，上海人民出版社，2003；
23、叶永刚：
《固定收入证券概论》，武汉大学出版社，2001；
升级会员 