计量经济学考试题最新版 2.docx
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计量经济学考试题最新版2
试卷
编号：
郑州航空工业管理学院2005—2006学年第2学期
课程考试试卷（□A/□B）卷
课程名称：
计量经济学考试形式：
闭卷
考核对象（专业或班级）：
030281-83
学号：
姓名：
说明：
所有答案请答在规定的答题纸或答题卡上，答在本试卷册上的无效。
〈……其他说明请拟卷教师自行注明。
无用此行删掉！
……〉
一、填空题（本题总计20分，每小题0.5）
1.单方程计量经济学模型解释变量的有以下几类变量__________、__________、__________、__________。
2.样本数据的质量问题可以概括为__________、__________、__________、__________几个方面。
3．计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是__________检验、__________检验、__________检验__________检验和__________检验。
4．计量经济学模型包括__________和__________两大类。
5．建模过程中理论模型的设计主要包括三部分工作，即__________、____________________、____________________。
6．计量经济模型普通最小二乘法的基本假定有__________、__________、__________、__________、__________。
7．总体平方和TSS反映____________________之离差的平方和；回归平方和ESS反映了____________________之离差的平方和；残差平方和RSS反映了____________________之差的平方和。
8.方程显著性检验的检验对象是________________________________________。
9.在计量经济建模时，对非线性模型的处理方法之一是线性化，模型线性化的变量变换形式为____________________，变换后的模型形式为__________。
10．若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用（）。
11．检验样本是否存在多重共线性的常见方法有：
__________和逐步回归法。
12．处理多重共线性的方法主要有两大类：
__________和__________。
13．在联立方程模型中，__________既可作为被解释变量，又可以在不同的方程中作为解释变量。
14.二阶段最小二乘法是__________和__________的结合。
15.联立方程计量模型在完成估计后，还需要进行检验，包括__________检验和__________检验。
16联立方程计量经济学模型的估计方法有__________估计方法与__________估计方法两大类。
二、选择题（本题总计20分，每小题1分）
1．计量经济学是一门（）学科。
A.数学B.经济
C.统计D.测量
2.经济计量分析的工作程序（）
A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型
B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型
C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型
D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型
3．对下列模型进行经济意义检验，哪一个模型通常被认为没有实际价值的（）。
A.（消费）（收入）
B.（商品需求）（收入）（价格）
C.（商品供给）（价格）
D.（产出量）（资本）（劳动）
4．最小二乘准则是指使（）达到最小值的原则确定样本回归方程。
A.B.
C.D.
5．下图中“{”所指的距离是（）
A.随机误差项B.残差
C.的离差D.的离差
6.参数估计量是的线性函数称为参数估计量具有（）的性质。
A.线性B.无偏性
C.有效性D.一致性
7.参数的估计量具备有效性是指（）
A.B.为最小
C.D.为最小
8.反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是（）。
A.总体平方和B.回归平方和C.残差平方和
9.总体平方和TSS、残差平方和RSS与回归平方和ESS三者的关系是（）。
A.RSS=TSS+ESSB.TSS=RSS+ESS
C.ESS=RSS-TSSD.ESS=TSS+RSS
10.下面哪一个必定是错误的（）。
A.
B.
C.
D.
11．线性回归模型的参数估计量是随机变量的函数，即。
所以是（）。
A.随机变量B.非随机变量
C.确定性变量D.常量
12．根据可决系数R2与F统计量的关系可知，当R2=1时有（）。
A.F=1B.F=－1
C.F→+∞D.F=0
13．下面哪一表述是正确的（）。
A.线性回归模型的零均值假设是指
B.对模型进行方程显著性检验（即检验），检验的零假设是
C.相关系数较大意味着两个变量存在较强的因果关系
D.当随机误差项的方差估计量等于零时，说明被解释变量与解释变量之间为函数关系
14．双对数模型中，参数的含义是（）。
A.X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化
B.Y关于X的边际变化
C.X的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对变化率
D.Y关于X的弹性
15．戈德菲尔德—匡特检验法可用于检验（）。
A.异方差性B.多重共线性
C.序列相关D.设定误差
16．如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量（）。
A.无偏且有效B.无偏但非有效
C.有偏但有效D.有偏且非有效
17．对于模型，如果在异方差检验中发现，则用权最小二乘法估计模型参数时，权数应为（）。
A.B.
C.D.
18．已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW统计量近似等于（）。
A.0B.1
C.2D.4
19在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为dL和du,则当dLA.存在一阶正自相关B.存在一阶负相关
C.不存在序列相关D.存在序列相关与否不能断定
20．先决变量是（）的合称。
A.外生变量和滞后内生变量B.内生变量和外生变量
C.外生变量和虚拟变量D.解释变量和被解释变量
三、多项选择题（本题总计20分，每小题2分）
1.1.经济计量模型的应用方向是（）。
A.用于经济预测B.用于经济政策评价
C.用于结构分析D.用于检验和发展经济理论
E.仅用于经济预测、经济结构分析
2．下列哪些形式是正确的（）。
A.B.
C.D.
E.F.
G.H.
I.J.
3．调整后的多重可决系数的正确表达式有（）。
A.B.
C.D.
E.
4．在多元线性回归分析中，修正的可决系数与可决系数之间（）。
A.C.只能大于零D.可能为负值
5．将非线性回归模型转换为线性回归模型，常用的数学处理方法有（）。
A.直接置换法B.对数变换法
C.级数展开法D.广义最小二乘法
E.加权最小二乘法
6．异方差性的检验方法有（）。
A.图示检验法B.戈里瑟检验
C.回归检验法D.DW检验
7．序列相关性的后果有（）。
A.参数估计量非有效
B.变量的显著性检验失去意义
C.模型的预测失效
8．检验多重共线性的方法有（）。
A.等级相关系数法B.戈德菲尔德—匡特检验法法
C.工具变量法D.判定系数检验法
E.差分法F.逐步回归法
9．对于联立计量经济学模型，若我们依然采用单方程计量经济学模型的方法来进行估计会出现哪些问题？
（）
A.随机解释变量问题
B.损失变量信息问题
C.工具变量问题
D.损失方程之间的相关信息问题
E.结构式估计问题
10．下列哪些变量属于先决变量（）。
A.内生变量B.随机变量
C.滞后内生变量D.外生变量
E.工具变量
四、简答分析题（本题总计20分，每小题4分）
1.下列假想模型是否属于揭示因果关系的计量经济学模型？
为什么？
（1）其中为第年农村居民储蓄增加额（亿元）、为第年城镇居民可支配收入总额（亿元）。
（2）其中为第（）年底农村居民储蓄余额（亿元）、为第年农村居民纯收入总额（亿元）。
2.工具变量法的选取原则是什么？
3.令kids表示一名妇女生育孩子的数目，educ表示该妇女接受过教育的年数。
生育率对教育年数的简单回归模型为
（1）随机扰动项包含什么样的因素？
它们可能与教育水平相关吗？
4．调整后的决策系数是0.94，样本容量是20，K是2，求F检验统计
五、计算分析题（本题总计20分，1题7分，2题5分，3题8分）
1.下面数据是对X和Y的观察值得到的。
∑Yi=1110；∑Xi=1680；∑XiYi=204200
∑Xi2=315400；∑Yi2=133300
假定满足所有的古典线性回归模型的假设，要求：
（1）b1和b2？
（2）b1和b2的标准差？
（3）r2？
（4）对B1、B2分别建立95%的置信区间？
利用置信区间法，你可以接受零假设：
B2=0吗？
2.设某地区机电行业销售额（万元）和汽车产量（万辆）以及建筑业产值（千万元）。
经Eviews软件对1981年——1997年的数据分别建立线性模型和双对数模型进行最小二乘估计，结果如下表1.2.3
DependentVariable:
Y
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
C
-57.45496
81.02202
-0.709128
0.4899
X1
45.70558
15.66885
2.916971
0.0113
X2
11.93339
1.516553
7.868761
0.0000
R-squared
0.903899
Meandependentvar
545.5059
AdjustedR-squared
0.890170
S.D.dependentvar
193.3659
S.E.ofregression
64.08261
Akaikeinfocriterion
11.31701
Sumsquaredresid
57492.12
Schwarzcriterion
11.46405
Loglikelihood
-93.19457
F-statistic
65.83991
Durbin-Watsonstat
2.103984
Prob（F-statistic）
0.000000
DependentVariable:
Ln（Y）
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
C
3.734902
0.212765
17.55410
0.0000
Ln（X1）
0.387929
0.137842
2.814299
0.0138
Ln（X2）
0.568470
0.055677
10.21006
0.0000
R-squared
0.934467
Meandependentvar
6.243029
AdjustedR-squared
0.925105
S.D.dependentvar
0.356017
S.E.ofregression
0.0
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