研究生计量经济学教案Word格式.docx
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难点：
处理：
案例说明-马成文.收入水平对安徽农民消费需求影响分析，铜陵学
院学报，2009
（1）
方
法
讲授：
由案例引伸出计量经济学的研究对象和学科性质以及计量经济学
与经济学（尤其数理经济学）、统计学、数学（尤其数理统计学）的等学科之间
的区别与联系。
参
考
文
献
[1]
潘省初．计量经济学中级教程．清华大学出版社，2009
[2]
高铁梅．计量经济分析方法与建模．清华大学出版社，2006
[3]古扎拉蒂.计量经济学基础（第四版）.中国人民大学出版社,2006
[4]诺贝尔经济学奖获得者在计量经济学发展中的贡献.经济学院网站
外
作
业
⒈阅读上述等参考文献有关内容，了解计量经济方法研究经济现象的特
点。
⒉结合专业特点，自选题目，谈谈如何进行模型设定，下节课提问
安徽财经大学教案专用页
1
1.2.2
模型估计
1.2.3
模型检验
1.2.4
模型应用
了解计量经济研究的一般步骤；
掌握模型设定的方法和要求；
了解模型估
计的内容和要求；
掌握模型检验的内容和方法；
了解模型应用的领域。
计量经济模型的应用
掌握计量经济模型检验的内容和方法
利用案例进行分析说明——马成文.居民消费对我国经济发展影响
分析，财贸研究，2007（4）
理论介绍+案例说明
古扎拉蒂．计量经济学基础（第四版）．中国人民大学出版社，2005
坎贝尔．金融市场计量经济学．上海财经大学出版社，2003
[3]
刘斌．应用计量经济学．中国金融出版社，2010
[4]
J．M．伍德里奇．计量经济学导论现代观点．中国人民大学出版社，2003
[5]经济学院网站（研究生精品课程－计量经济学－教学案例）
⒈阅读上述等参考文献的相关内容
2.谈谈如何建立居民储蓄函数模型或某种产品需求函数模型，下节课提问
安徽财经大学
教案专用页
2
2.1
古典回归模型的估计
2.1.1
古典回归模型的基本假定
2.1.2
OLS
估计法
2.1.3
极大似然估计法
了解古典回归模型的基本假定；
掌握最小二乘估计的基本原理和高斯─
─马尔可夫定理；
了解最小二乘估计的基本过程；
了解极大似然估计法的基本
原理。
掌握
估计和极大似然估计法的
EViews
软件实现。
（1）OLS
的基本原理
（2）高斯──马尔可夫定理
（3）OLS
估计的
软件实现
高斯──马尔可夫定理
进行数学推导、软件演示
⒈数学推导（高斯──马尔可夫定理）
⒉以例
2.1、2.2
说明
[6]易丹辉．数据分析与
应用，中国统计出版社，2008
年
[7]高铁梅．计量经济分析方法与建模——EViews
应用及实例，清华大学出
版社，2006
⒈思考练习：
J．M．伍德里奇．计量经济学导论现代观点-p98-99（T3.1-
3.10）
⒉阅读上述参考文献相关内容
2.2
古典回归模型的统计检验
2.2.1
模型的拟合优度检验
2.2.2
正态性检验
2.2.3
方程的显著性检验
2.2.4
变量的显著性检验
掌握拟合优度检验的意义和方法；
掌握模型显著性检验的意义和方法；
掌
握变量的显著性检验的意义和方法；
了解正态性检验的意义和方法；
掌握回归
模型统计检验的
（1）拟合优度和模型显著性检验
（2）变量的显著性检验
R
、
F
、t
检验的意义及判别准则
以例题
2.3、2.4
说明
1.有限度的数学推导（方差分解）
2.以教材例
说明并运用
软件统计检验的意义、方法和过
程
张晓峒．数量经济学．机械工业出版社，2008
应用及实例，清华大学出版
社，2006
J．M．伍德里奇．J．M．伍德里奇．计量经济学导论现代观
点-p147-151（T4.1-4.7）
4
2.2.5
变量的遗漏和冗余检验
2.2.6
模型稳定性检验
2.3
古典回归模型建立和应用注意的问题
2.3.1
伪回归解决的一般方法
2.3.2
回归方程形式的选择方法
掌握变量的遗漏和冗余检验的方法；
掌握模型稳定性检验的意义和方法；
了
解伪回归的意义和解决的一般方法；
掌握回归方程形式的选择方法；
掌握上述检
验的
（1）变量的遗漏和冗余检验的方法
（2）模型稳定性检验的意义和方法
掌握回归方程形式的选择方法
以实例
2.6、2.7
应用实例和
软件说明
应用及实例，清华大学出版社，
2006
J．M．伍德里奇．计量经济学导论现代观点-p147-151（T4.1-
4.7）
⒉阅读阅读网站教学案例-古典回归
5
回归方程系数的线性约束
回归模型的优劣比较
回归模型用于边际、弹性和乘数分析
回归模型用于点值和区间预测
机
了解回归方程系数的线性约束的意义和检验方法；
掌握回归模型的优劣比
较的内容；
掌握各类回归模型回归系数的经济意义；
了解回归模型用于点值和
区间预测的方法；
熟悉
软件的应用。
（1）回归模型的优劣比较
（2）回归模型用于边际、弹性和乘数分析
运以实例
2.8
应用实例+EViews
软件演示
J．M．伍德里奇．计量经济学导论现代观点-计量经济学导论现
代观点-p198-200（T6.1-6.7）
3.结合专业特点，自拟题目，准备写一篇不少于
5000
字的课程论文
6
3
章，ARCH
模型
3.1
自相关性和异方差性
3.1.1
自相关性的检验和修正方法
3.1.2
异方差性的检验和修正方法
掌握自相关性的含义、D.W
和
B-G
检验法和广义差分法；
掌握异方差性
的含义、White
检验法和
WLS
估计的基本原理；
掌握自相关性和异方差性的
检验及修正法的
（1）
自相关性的
检验法和广义差分法
（2）
异方差性的、White
异方差性的检验和修正
在说明检验、方法基本原理的基础上，应用
软件以示例
3.1、3.2
说明自相关性和异方差性检验及修正过程
⒈运用
软件和例题数据说明
2
以相关案例分析说明-居民储蓄函数
J．M．伍德里奇．计量经济学导论现代观点-计量经济学导论
现代观点-p263-264（T8.1-8.5）
⒉阅读网站教学案例
7
3.2
ARCH
效应检验和模型估计
3.2.1
效应的检验方法
3.2.2.ARCH、GARCH、EARCH、ARCH-M、TARCH
模型的估计
通过本次教学，使学生掌握
效应的检验方法；
掌握
ARCH、GARCH
的估计方法；
了解
EARCH、ARCH-M、TARCH
模型的估计；
效应检验和模型估计的
A
（1）ARCH
（2）握
的估计方法
GARCH
在说明检验和估计方法基本原理的基础上，应用
软件以示
例
3.3
效应检验和模型估计的过程
⒈
理论介绍+EViews
⒉
相关案例分析说明-任兆章.人民币汇率的
效应分析，华南理工
学报，2004（12）
效应的原因？
解决方法有哪些
⒉阅读网站相关文献-ARCH
8
4
协整和误差修正模型
4.1
序列平稳性检验
4.1.1
序列的基本模式
4.1.2
ADF
检验和
PP
检验法
了解序列平稳性的意义；
掌握序列变动的基本模式；
PP
检验法的基本原理和
EVIEWS
实现。
序列变动的基本模式
软件
以示例数据
应用
软件说明序列平稳性检验的过程
相关案例分析说明-马成文.收入水平对安徽农民消费需求影响分析，铜
陵学院学报，2009
（1）
[7]A.H.Studenmund.Using
Econometrics:
APractical
Guide.机械工业出版社，2007
1.
阅读参考文献相关内容和网站教学案例
2.在课程论文中添加平稳性检验内容。
9
4.2
协整检验
4.2.1
ENGLE-Granger
检验方法
4.2.2.Peasaran-Shin
的
ARDL
通过本次教学，使学生理解协整的数学和经济学意义，掌
ENGLE-Granger
检验法、Peasaran-Shin
检验法；
掌协整检验的
Peasaran-Shin
在说明检验方法基本原理的基础上，以示例数据
EVIEWS
软件说明说明协整检验的过程。
案例分析-
马成文.居民消费对我国经济发展影响分析，财贸研究，2007（4）
[7]
A.H.Studenmund.Using
1.阅读参考文献相关内容和网站教学案例
2.在课程论文中添加协整检验内容。
10
4.3
误差修正模型（ECM）
4.3.1
误差修正模型的结构
4.3.2.误差修正模型的估计
通过本次教学，使学生了解误差修正模型的意义、结构，掌握误差修正模
型的估计方法及
误差修正模型的估计
软件说明说明误差修正模型检验和估计过程。
运用
软件和例题数据说明自相关性的解决过程
案例分析-马成文.居民消费对我国经济发展影响分析，财贸研究，2007（4）
2.在课程论文中添加误差修正检验内容。
11
5.1
面板数据模型的基本类型和设定形式检验
5.1.1
面板数据模型的基本类型
5.1.2
面板数据模型形式设定的检验
使学生了解面板数据的特点、面板数据模型的基本类型，掌握面板数据模
型形式设定的检验方法及判别准则和
掌握面板数据模型形式设定的检验
说明面板数据模
软件和例题数据说明面板数据模型形式设定
案例分析-马成文.农村居民消费对我国经济增长影响分析，统计教育，
2010（12）
王志刚．面板数据模型及其在经济分析中的应用．经济科学出版社，2008
汪同三．21
世纪数量经济学．社会科学文献出版社，第
1-10
卷社会科学出
版社
[5]
易丹辉．数据分析与
应用，中国人民大学出版社，2008
[6]
J．M．伍德里奇．横截面与面板数据的计量经济分析．中国人民大学出版社，
2003
白仲林.面板数据的计量经济分析．南开大学出版社，2007
阅读参考文献相关内容
2.
网站教学案例
12
5.2
变截距模型的估计和检验
5.2.1
固定影响变截距模型的估计
5.2.2
随机影响变截距模型的估计
5.2.3
随机效应模型的检验
通过本次教学，使学生了解和掌握固定影响变截距模型、随机影响变截
距模型的估计方法；
掌握随机效应模型的检验方法；
掌握变截距模型的估计
和检验的
（1）固定影响变截距模型
（2）随机影响变截距模型的估计
说明面板数
据变截距模型的估计和
软件和例题数据说明面板数据变截距模型的估计
卷社会科学
出版社
J．M．伍德里奇．横截面与面板数据的计量经济分析．中国人民大学出版
社，2003
1.阅读参考文献相关内容
2.网站教学案例
13
5.3
变系数模型的估计和检验
5.3.1
固定影响变系数模型的估计
5.3.2
随机影响变系数模型的估计
变系数模型的检
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