上投摩根双债增利债券型证券投资基金Word文档下载推荐.docx
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根据不同的产业和行业特征，本基金将有针对性地选用不同的P/B、P/E等乘数法和DCF增长模型建立股票选择池。
业绩比较基准
中信标普全债指数
基金管理人
上投摩根基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称
上投双债增利债券型A
上投双债增利债券型C
下属两级基金的交易代码
000377
000378
报告期末下属两级基金的份额总额
16,966,份
13,246,份
3要紧财务指标和基金净值表现
要紧财务指标
单位：
人民币元
主要财务指标
报告期（2014年4月1日-2014年6月30日）
1.本期已实现收益
632,
513,
2.本期利润
774,
651,
3.加权平均基金份额本期利润
4.期末基金资产净值
17,781,
13,849,
5.期末基金份额净值
注：
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公平价值变更收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公平价值变更收益。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、盈利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增加率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
上投双债增利债券型A：
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月
%
上投双债增利债券型C：
自基金合同生效以来基金份额累计净值增加率变更及其与同期业绩比较基准收益率变更的比较
份额累计净值增加率与业绩比较基准收益率的历史走势对照图
（2021年12月11日至2021年6月30日）
本基金建仓期自2021年12月11日至2021年6月10日，建仓期终止时资产配置比例符合本基金基金合同规定。
本基金合同生效日为2021年12月11日，图示时刻段为2021年12月11日至2021年6月30日。
4治理人报告
基金领导（或基金领导小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
杨成
本基金基金经理
2011-8-10
-
7年
上海财经大学管理学硕士研究生。
2007年至2010年期间任信诚基金管理有限公司固定收益分析师。
2010年2月起加入上投摩根基金管理有限公司，任基金经理助理，主要负责固定收益方面投资研究的相关工作。
2011年8月起任上投摩根强化回报债券型证券投资基金基金经理，2013年2月起担任上投摩根轮动添利债券型证券投资基金基金经理，2013年7月起任上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金基金经理，2013年12月起同时担任上投摩根双债增利债券型证券投资基金基金经理。
马毅
2014-3-20
6年
2008年7月至2011年3月在华泰资产管理有限公司任投资经理；
2011年4月至2012年5月在富国基金管理有限公司任年金投资经理兼研究员；
2012年5月起加入上投摩根基金管理有限公司，担任投资经理一职，主要负责专户产品投资的工作。
2014年3月起同时担任上投摩根轮动添利债券型证券投资基金和上投摩根双债增利债券型证券投资基金基金经理。
1.任职日期和离任日期均指依照公司决定确信的聘用日期和解聘日期。
2.杨成先生为本基金首任基金领导，其任职日期指本基金基金合同生效之日。
3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格治理方法》的相关规定。
报告期内本基金运作遵规守信情形说明
在本报告期内，基金治理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。
基金治理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根双债增利债券型证券投资基金基金合同》的规定。
基金领导对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情形
报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金治理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格标准境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保本公司治理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资治理活动相关的环节均取得公平对待。
关于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在生意同一证券时，依照时刻优先、比例分派的原那么在各投资组合间公平分派交易量；
关于银行间市场投资活动，本公司通过对手库操纵和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查价钱公平性；
关于申购投资行为，本公司遵循价钱优先、比例分派的原那么，依照事前独立申报的价钱和数量对交易结果进行公平分派。
报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率不同比较、对同向交易和反向交易的交易机会和交易价差监控分析，未发觉整体公平交易执行显现异样的情形。
异样交易行为的专项说明
报告期内，通过对交易价钱、交易时刻、交易方向等的分析，未发觉有可能致使不公平交易和利益输送的异样交易行为。
所有投资组合参与的交易所公布竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形：
无。
报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2021年2季度，收益率曲线继续大幅下行，核心因素在于各种政策微调的密集出台打开了政策可能进行进一步结构性放松的预期空间，论证了货币政策的方向可能已经从去年下半年“去杠杆中性偏紧”转向“降低实体融资本钱中性偏松”。
同时，规范银行同业的“127号文”落地，商业银行的配置盘需求启动，大体面与资金面总体有利于债市，收益率曲线在各种因素合力驱动下回到去年三季末水平。
本季度，本基金维持较高债券仓位，通过重点投资优质城投债与产业债，适度优选个股参与了反弹机会。
展望三季度，债市慢牛的基础仍在，实体经济的改善尚需时刻，同时政策放松的空间仍在，当前收益率曲线仍然处于较有吸引力的区域。
由于微刺激政策的密集出台，经济托底预期较强，市场风险偏好有所提升。
但同时由于债市经历了前两季度的上涨行情，具有必然的获利回吐压力，市场短时间存在必然的压制因素，行情演进过程可能会一波三折。
本基金仍将维持较高信誉债仓位，同时依照市场风险偏好的变化，踊跃把握转债与个股的投资机会。
报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金A类份额净值增加率为%,本基金C类基金份额净值增加率为%，同期业绩比较基准收益率为%。
5投资组合报告
报告期末基金资产组合情形
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（％）
1
权益投资
1,565,
其中：
股票
2
固定收益投资
55,592,
债券
资产支持证券
3
贵金属投资
4
金融衍生品投资
5
买入返售金融资产
4,500,
买断式回购的买入返售金融资产
6
银行存款和结算备付金合计
1,495,
7
其他资产
1,908,
8
合计
65,062,
截至2021年6月30日，上投摩根双债增利债券型证券投资基金资产净值为31,631,元，上投摩根双债增利基金A类份额净值为元，累计基金份额净值为元；
上投摩根双债增利基金C类份额净值为元，累计基金份额净值为元。
报告期末按行业分类的股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
B
采矿业
C
制造业
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
E
建筑业
F
批发和零售业
G
交通运输、仓储和邮政业
H
住宿和餐饮业
I
信息传输、软件和信息技术服务业
J
金融业
K
房地产业
L
租赁和商务服务业
M
科学研究和技术服务业
N
水利、环境和公共设施管理业
O
居民服务、修理和其他服务业
P
教育
Q
卫生和社会工作
R
文化、体育和娱乐业
S
综合
报告期末按公平价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
股票代码
股票名称
数量（股）
000869
张裕A
20,000
482,
002030
达安基因
15,000
291,
600316
洪都航空
256,
300238
冠昊生物
4,901
249,
002269
美邦服饰
166,
600765
中航重机
10,000
120,
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
债券品种
国家债券
4,988,
央行票据
金融债券
2,364,
政策性金融债
企业债券
45,176,
企业短期融资券
中期票据
可转债
3,063,
其他
9
报告期末按公平价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
债券代码
债券名称
数量（张）
018002
国开1302
22,500
019407
14国债07
22,240
2,232,
112028
11冀能债
14,550
1,479,
010107
21国债⑺
13,750
1,386,
010303
03国债⑶
14,540
1,369,
报告期末按公平价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公平价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
报告期末按公平价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情形说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
报告期末本基金投资的国债期货交易情形说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
投资组合报告附注
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公布谴责、惩罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
其他资产组成
名称
存出保证金
23,
应收证券清算款
570,
应收股利
应收利息
1,227,
应收申购款
87,
其他应收款
待摊费用
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
113001
中行转债
838,
113005
平安转债
700,
110015
石化转债
657,
113002
工行转债
434,
110018
国电转债
432,
报告期末前十名股票中存在流通受限情形的说明
本基金本报告期末前十名股票无流通受限情形
投资组合报告附注的其他文字描述部份
因四舍五入缘故，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
6开放式基金份额变更
份
报告期期初基金份额总额
32,763,
28,167,
报告期基金总申购份额
1,194,
2,406,
减：
报告期基金总赎回份额
16,991,
17,327,
报告期基金拆分变动份额
报告期期末基金份额总额
16,966,
13,246,
7基金治理人运用固有资金投资本基金情形
8备查文件目录
备查文件目录
1.中国证监会批准上投摩根双债增利债券型证券投资基金设立的文件；
2.《上投摩根双债增利债券型证券投资基金基金合同》；
3.《上投摩根双债增利债券型证券投资基金托管协议》；
4.《上投摩根开放式基金业务规那么》；
5.基金治理人业务资格批件、营业执照；
6.基金托管人业务资格批件和营业执照。
寄存地址
基金治理人或基金托管人处。
查阅方式
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