计量经济学第八章第58题答案Word下载.docx

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7.3202

7.2358

1982

5.4081

5.2622

1997

7.5109

7.2610

1983

5.4040

5.3655

1998

7.5159

7.2459

1984

5.5661

5.6135

1999

7.5752

7.4128

1985

5.6113

6.0462

2000

7.8208

7.7191

1986

5.7346

6.0617

2001

7.8865

7.7979

1987

5.9774

6.0687

2002

8.0883

7.9901

1988

6.1637

6.3148

2003

8.3853

8.3255

1989

6.2642

6.3825

2004

8.6883

8.6327

1990

6.4312

6.2795

2005

8.9385

8.7947

1991

6.5780

6.4582

2006

9.1788

8.9765

1992

6.7445

6.6920

2007

9.4074

9.1653

（1）解：

根据Eview软件操作得：

对1978-2007年中国货物进、出口额的自然对数系列LX，LM的单位根检验分别如下：

对LX的单位根检验：

NullHypothesis:

LXhasaunitroot

Exogenous:

None

LagLength:

2（Fixed）

t-Statistic

Prob.*

AugmentedDickey-Fullerteststatistic

3.660835

0.9998

Testcriticalvalues:

1%level

-2.653401

5%level

-1.953858

10%level

-1.609571

*MacKinnon（1996）one-sidedp-values.

AugmentedDickey-FullerTestEquation

DependentVariable:

D（LX）

Method:

LeastSquares

Date:

05/28/11Time:

12:

13

Sample（adjusted）:

19812007

Includedobservations:

27afteradjustments

Variable

Coefficient

Std.Error

Prob. 

LX（-1）

0.022104

0.006038

0.0012

D（LX（-1））

0.089362

0.198210

0.450844

0.6561

D（LX（-2））

-0.056822

0.179525

-0.316512

0.7544

R-squared

0.165948

Meandependentvar

0.155844

AdjustedR-squared

0.096444

S.D.dependentvar

0.094091

S.E.ofregression

0.089439

Akaikeinfocriterion

-1.886086

Sumsquaredresid

0.191983

Schwarzcriterion

-1.742104

Loglikelihood

28.46216

Hannan-Quinncriter.

-1.843273

Durbin-Watsonstat

2.075404

根据上表得”AugmentedDickey-Fullerteststatistics”的数值为 

3.660835，大于5%criticalvalues:

的数值-1.953858，即3.660835>

-1.953858。

所以说明LX检验的序列（现在检验的是原序列）是不平稳的，至少有一个单位根。

对LM的单位根检验：

LMhasaunitroot

Constant,LinearTrend

1（Fixed）

-2.391420

0.3756

-4.323979

-3.580623

-3.225334

D（LM）

13:

22

19802007

28afteradjustments

LM（-1）

-0.366456

0.153238

0.0250

D（LM（-1））

0.413168

0.191216

2.160746

0.0409

C

1.767965

0.712477

2.481434

0.0205

@TREND（1978）

0.052495

0.020853

2.517424

0.0189

0.261758

0.146821

0.169478

0.131779

0.120094

-1.269523

0.346141

-1.079208

21.77333

-1.211342

F-statistic

2.836560

1.832088

Prob（F-statistic）

0.059412

-2.391420，大于5%criticalvalues:

的数值-3.580623，即 

-2.391420>

-3.580623。

所以说明LM检验的序列（现在检验的是原序列）是不平稳的，至少有一个单位根。

附：

LX,LM的时间序列图如下：

（2）根据Eview软件操作得：

LX的单整性：

D（LX）hasaunitroot

Constant

-3.339047

0.0229

-3.699871

-2.976263

-2.627420

D（LX,2）

07

-0.802671

0.240389

0.0027

D（LX（-1）,2）

0.006699

0.192327

0.034830

0.9725

0.124722

0.042553

2.931004

0.0073

0.410284

-0.001996

0.361141

0.119873

0.095813

-1.748399

0.220323

-1.604418

26.60339

-1.705586

8.348774

1.994367

0.001769

根据上面表格得”AugmentedDickey-Fullerteststatistics”的数值为 

-3.339047，小于5%criticalvalues:

的数值-2.976263，即 

-3.339047<

-2.976263，这就说明LX检验的序列（现在检验的是一次差分序列）是平稳的，所以LX序列为1阶单整序列。

LM的单整性：

D（LM）hasaunitroot

-5.027427

0.0004

D（LM,2）

32

-1.129241

0.224616

0.0000

D（LM（-1）,2）

0.410044

0.175547

2.335808

0.0282

0.164725

0.040855

4.031969

0.0005

0.520213

-0.002081

0.480230

0.170029

0.122583

-1.255623

0.360636

-1.111641

19.95091

-1.212810

13.01108

2.003569

0.000149

根据上面表格得”AugmentedDickey-Fullerteststatistics”的数值为-5.027427，小于5%criticalvalues:

-5.027427<

-2.976263，这就说明LM检验的序列（现在检验的是一次差分序列）是平稳的，所以LM序列为1阶单整序列。

（3）.根据Eview软件操作得：

检验形式1：

50

Trendassumption:

Nodeterministictrend

Series:

LXLM 

Lagsinterval（infirstdifferences）:

1to1

UnrestrictedCointegrationRankTest（Trace）

Hypothesized

Trace

0.05

No.ofCE（s）

Eigenvalue

Statistic

CriticalValue

Prob.**

None*

0.385283

20.27831

12.32090

0.0019

Atmost1*

0.211508

6.653716

4.129906

0.0117

Tracetestindicates2cointegratingeqn（s）atthe0.05level

*denotesrejectionofthehypothesisatthe0.05level

**MacKinnon-Haug-Michelis（1999）p-values

UnrestrictedCointegrationRankTest（MaximumEigenvalue）

Max-Eigen

13.62459

11.22480

0.0186

Max-eigenvaluetestindicates2cointegratingeqn（s）atthe0.05level

UnrestrictedCointegratingCoefficients（normalizedbyb'

*S11*b=I）:

2.662861

-2.984473

6.889796

-6.895310

UnrestrictedAdjustmentCoefficients（alpha）:

D（LX）

-0.063612

0.000295

D（LM）

-0.036742

0.056494

1CointegratingEquation（s）:

49.93444

Normalizedcointegratingcoefficients（standarderrorinparentheses）

1.000000

-1.120777

（0.02827）

Adjustmentcoefficients（standarderrorinparentheses）

-0.169391

（0.04279）

-0.097838

（0.06993）

根据上面表格得：

20.27831>

12.32090和 

13.62459>

11.22480,，这说明了至少有一个协整关系存在。

上述协整检验结果表明两个变量LX、LM之间存在协整关系。

检验形式2：

54

Nodeterministictrend（restrictedconstant）

0.478989

27.49647

20.26184

0.0042

0.281100

9.240922

9.164546

0.0484

Eigenva