ctp开发手册文档格式.docx

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2.1通讯模式

2.2数据流

第三章编程接口类型

3.1对话模式的编程接口

3.2私有模式的编程接口

3.3广播模式的编程接口

第一章介绍

综合交易平台（ComprehensiveTransactionPlatform），是专门为期货公司开发的一套期货经纪业务管理系统，由交易、风险控制和结算三大系统组成。

API，实现了客户端和综合交易平台之间的通讯。

通过API，投资者可以接收来自上交所，大商所和郑商所的行情数据，发送交易指令，接收相应的反馈和交易状态等信息。

2006年，上海金融期货交易所完成了新一代交易系统的开发，我们借助其成功经验，开发了CTP。

2007年4月，我们获得了来自中国期货公司交易的第一笔订单。

通过近三年的不懈努力，使用CTP的投资者遍布全球，国内使用CTP的期货公司已到达30家。

1.2API文件

CTP上使用的API是基于C++程序库，来实现客户端和CTP服务器之间的数据传输。

客户端包括，所有投资者都可以使用的CTP标准客户端（比如，Q7，popo，weisoft等第三方开发的客户端），以及个性化交易工具（由投资者个人或其合作者开发）。

通过API，客户端可以发出或撤销普通单、条件单、查询委托或交易状态、查询账户实时信息和交易头寸。

API程序库包括：

注：

使用MSVC6.0，MSVC.NET2003等编程工具的，需要在编程设置中打开“multi-thread”选项。

CTP的API和CTP服务器之间使用的通讯协议是期货交易数据协议（futuresTradingDataExchangeprotocol，FTD），它基于TCP协议。

2.1通讯模式

在FTD协议中，通讯模式包括以下三种模式：

●对话模式，客户端给CTP发送请求，CTP将会相应返回结果。

●私有模式，CTP把特定的私人信息发送给对应的客户端，包括持仓信息、交易确认信息等。

●广播模式，CTP将把公告等信息发送给所有的注册用户。

每种模式并不限于一种连接状态。

也就是说，建立一种连接之后，客户端可以同时使用三种通讯模式，或者建立集中不同的连接之后，客户端也可以使用同样的通讯模式。

比如，客户可以使用广播模式来接收合约状态的变动信息，同时也可接收私人信息（如下单确认等）。

下图描绘了三种通讯模式的工作流程：

2.2数据流

CTP提供了对话、私有、广播等三种通讯模式。

在对话模式中，传输的是对话数据流和查询数据流。

对话和查询数据流是双向数据流，客户端发出请求，CTP服务器返回结果。

CTP服务器并不保存对话和查询数据流。

当故障发生时，比如连接中断后又重新连接，对话和查询数据流将回复原值，之间传输的数据将丢失。

在私人通讯模式中，传输的是私人数据流。

私人数据流是单向数据流，CTP服务器就是利用它来把相应的私人信息发给提出申请的客户端。

私人信息包括，风险提示、指令状态、指令确认、交易确认等。

私人数据流是可靠的。

当客户端和CTP服务器失去连接后，在同一交易日的任何时间，客户端都可重新连上CTP服务器，获取一系列指定的私人信息而不用担心这些数据会丢失。

在广播通讯模式中，传输的是公共数据流。

和私人数据流一样，它是单向数据流，而且可靠。

区别在于，广播通讯数据会发送到所有连接的客户端上。

它的主要用途就是发布公共合约的状态信息或重要的公共信息。

CTP的交易API提供了两种编程接口：

CThostFtdcTraderApi与CThostFtdcTraderSpi。

行情API提供的是CThostFtdcMdApi与CThostFtdcMdSpi等两种编程接口。

这四种接口遵循FTD协议。

客户端可使用CThostFtdcXXXApi来发送请求，并通过CThostFtdcXXXSpi来接收CTP返回的数据。

3.1对话模式的编程接口

对话模式的通讯函数常常这样定义：

Request函数的第一个参数是请求的内容，不能为空。

第二个参数是请求的ID，由clienttradeapplication保管，并且最好独一无二，这样，当客户端从CTP服务器接收到数据时，客户端可以用同一个ID重新建立请求并获得反馈。

当客户端收到CTP服务器发出的反馈时，callback函数CThostFtdcXXXSpi被激活。

如果反馈多于一条，callback函数CThostFtdcXXXSpi会反复被激活，直到数据全部接收完毕。

Response函数的第一个参数是反馈的数据，它一般包括最初的请求数据。

如果故障发生或CTP不能找到请求的记录，那么这个参数就是空值。

第二个参数是CTP用来判断反馈是否成功的一个标识。

当callback函数被激活的次数超过一次，除第一次被激活外，其他callback过程发生时第二个参数的值均为空。

第三个参数是反馈的ID，作用和Request函数中的一样。

最后一个参数是结束标识，其值为“true”时表示进行的是该请求的最后一个反馈。

3.2私有模式的编程接口

下面的例子为私有模式的常用接口：

在私有模式里并没有连接API与CTP服务器的行情函数。

当CTP服务器发出私有数据流时，CThostFtdcTradeSpi的callback函数将被激活。

所有callback函数的第一个参数都是CTP服务器返回的内容。

OnErrRtnCThostFtdcTradeSpi函数的第二个参数是报错时详细的错误信息。

3.3广播模式的编程接口

使用广播模式时，客户端可以用以下两种方式与CTP服务器进行通讯：

callback函数OnRtnInstrumentStatus用于通知客户端合约状态的变化。

callback函数OnRtnDepthMarketData用于公布最新的交易所行情数据。

第四章运作模式

4.1工作线程

CTP客户端进程需要两种线程，一是应用程序线程，另一种是交易API工作线程。

如果客户端想要接收行情数据，那么也需要行情API工作线程。

API工作线程连接了客户端和CTP服务器。

交易API和行情API是安全线程，客户端的应用程序可以同时使用两种或多种的工作线程，而无须担心线程冲突。

客户单的应用程序要能尽快的处理callback信息，这样才能避免未处理的callback信息堵塞工作线程。

要避免通讯堵塞，客户端的应用程序需要使用缓冲层来储存从CTP接收的数据，当然缓冲层也可以用来保护客户端自有数据，以便使之与CTPAPI的数据区分开。

4.2文件

CTPAPI的动态链接数据库会产生一些文件来储存运行过程中的数据，这些文件的后缀名为“.con”。

交易客户端的应用程序通过CreateFtdcTraderApi（）或CreateFtdcMdApi（）函数的第一个参数来判断这些文件的本地路径。

4.3商业术语与接口函数对比

第五章CTPAPI特别说明

5.1一般规则

客户端应用程序需要经过两步才能连接到CTP服务器：

初始化与功能启用。

使用交易API，客户端交易应用程序需要编写：

（1）创建一个“CThostFtdcTraderApi”实例。

（2）创建一个处理来自“CThostFtdcTraderSpi”接口的事件处理器，然后使用“CThostFtdcTraderApi”的“RegisterSpi”函数记录下这些事件。

（3）使用“CThostFtdcTraderApi”的“SubscribePrivateTopic”函数处理私有数据流。

（4）使用“CThostFtdcTraderApi”的“SubscribePublicTopic”函数处理公共数据流。

（5）使用“CThostFtdcTraderApi”的“RegisterFront”函数记录CTP服务器的前端地址。

客户端多运行几次这种函数，以便与服务器建立更可靠的联系。

强烈建议。

（6）使用“CThostFtdcTraderApi”的“Init“函数来连接CTP服务器。

（7）服务器连上之后，“CThostFtdcTraderSpi”接口的callback函数“OnFrontConnected”将被激活。

函数运行过程中，客户端的应用程序需要使用“CThostFtdcTraderApi”的“ReqUserLogin”函数来提交“login”请求。

（8）当CTP服务器确认登陆成功后，“CThostFtdcTraderSpi”接口的callback函数“OnRspUserLogin”将被激活。

（9）这样，客户端与CTP服务器的通讯就建立起来了。

客户端交易应用程序可以使用其他CTPAPI来与CTP服务器进行通讯。

如果客户端应用程序需要使用行情API，客户端需要采取以下步骤来描述先前的数据流，不包括私有数据流和公共信息流。

具体如下：

（1）所有request函数的参数都不能为空值；

（2）如果函数返回的数值为“int”，数值0意味着函数运行良好，其他数值则表示返回错误，具体的错误信息在“error.xml”文件里面。

5.2CThostFtdcTraderSpi

CTP用CThostFtdcTraderSpi表示事件接口。

客户端应用程序可以通过CThostFtdcTraderSpi函数获得CTP服务器发出的通知。

5.2.1OnFrontConnected

当客户端与CTP服务器连接上后，此函数被激活，进而，客户端可以使用“ReqUserLogin”来发送登陆请求。

定义：

voidOnFrontConnected（）；

5.2.2OnFrontDisconnected

当连接终止或中断时，此函数被激活。

如果该信息没有被处理，那么API会使用登陆地址列表上的一个前端地址，自动重新连接CTP服务器。

voidOnFrontDisconnected（intnReason）；

参数：

nReason：

thereasonofdisconnecion

0x1001networkreadingfailed

0x1002networkwritingfailed

0x2001heartbeatreceivingtimeout

0x2002heartbeatsendingtimeout

0x2003receivedanerrormessage

5.2.3OnHeartBeatWarning

此函数用来表示与服务器长时间连接的接口是否可用。

voidOnHeartBeatWarning（intnTimeLapse）；

参数:

nTimeLapse：

Lengthoftimeelapsedsincethelastreceivedmessage

5.2.4OnRspUserLogin

CTP服务器使用次callback函数OnRspUserLogin来通知客户端登陆函数OnRspUserLogin是否被服务器接受。

voidOnRspUserLogin（

CThostFtdcRspUserLoginField*pRspUserLogin,

CThostFtdcRspInfoField*pRspInfo,

intnRequestID,

boolbIsLast）；

pRspUserLogin：

Thepointerofthestructureforuser’sloginresponse.The