计量经济学第三讲双变量线性回归模型PPT课件下载推荐.ppt

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得到样本。

这里所讨论的双变量线性回归模型仅包含一个自变量和一这里所讨论的双变量线性回归模型仅包含一个自变量和一个因变量，是数学模型的个因变量，是数学模型的最简单形式最简单形式最简单形式最简单形式。

当然要注意的是，这里。

当然要注意的是，这里模型讨论是在真正回归意义上来进行的，也可称之为概率意义模型讨论是在真正回归意义上来进行的，也可称之为概率意义上的线性模型。

上的线性模型。

在非确定性意义上，或概率意义上讨论问题，首先要注意在非确定性意义上，或概率意义上讨论问题，首先要注意一个最基本的概念或思路问题，这就是一个最基本的概念或思路问题，这就是总体总体总体总体和和样本样本样本样本的概念。

的概念。

在真正回归意义上建立其有效方法时，必须作出相应的在真正回归意义上建立其有效方法时，必须作出相应的假假假假设条件设条件设条件设条件。

Tuesday,7Oct.2008CUFE双变量线性回归模型双变量线性回归模型第一节第一节第一节第一节双变量线性回归模型的估计双变量线性回归模型的估计双变量线性回归模型的估计双变量线性回归模型的估计第二节第二节第二节第二节最小二乘估计量的性质最小二乘估计量的性质最小二乘估计量的性质最小二乘估计量的性质第三节第三节第三节第三节拟合优度的测度拟合优度的测度拟合优度的测度拟合优度的测度第四节第四节第四节第四节双变量回归中的区间估计和假设检验双变量回归中的区间估计和假设检验双变量回归中的区间估计和假设检验双变量回归中的区间估计和假设检验第五节第五节第五节第五节预测预测预测预测第六节第六节第六节第六节有关最小二乘法的进一步讨论有关最小二乘法的进一步讨论有关最小二乘法的进一步讨论有关最小二乘法的进一步讨论第七节第七节第七节第七节极大似然法极大似然法极大似然法极大似然法Tuesday,7Oct.2008CUFE11双变量线性回归模型的概念双变量线性回归模型的概念1.1.双变量线性回归模型双变量线性回归模型双变量线性回归模型双变量线性回归模型例例例例1111：

需求函数：

Q=Q=+P+uP+u（3.1）（3.1）是一个双变量线性回归模型。

可见，模型中仅是一个双变量线性回归模型。

可见，模型中仅有两个变量（有两个变量（QQ和和PP），一个因变量（或被解释变量），一个因变量（或被解释变量）（QQ），一个解释变量（或自变量）（），一个解释变量（或自变量）（PP）。

由解释）。

由解释变量的变动来说明因变量的变动，或用因变量对解变量的变动来说明因变量的变动，或用因变量对解释变量进行线性回归。

因而上述模型称为双变量线释变量进行线性回归。

因而上述模型称为双变量线性回归模型，亦称简单线性回归模型。

性回归模型，亦称简单线性回归模型。

第一节、双变量线性回归模型的估计第一节、双变量线性回归模型的估计Tuesday,7Oct.2008CUFE例例例例22：

凯恩斯消费函数：

C=C=+D+uD+u（3.2）（3.2）式中，式中，CC为消费支出；

为消费支出；

DD为个人可支配收入；

为个人可支配收入；

uu为扰为扰动项（或误差项）动项（或误差项）,是一个具有明确概率性质的随机变量，是一个具有明确概率性质的随机变量，它代表未包括在方程右端（它代表未包括在方程右端（RHSRHS）解释变量中的所有其他）解释变量中的所有其他影响消费的因素。

影响消费的因素。

此模型中，方程左端（此模型中，方程左端（LHSLHS）的消费支出）的消费支出CC为因变量，为因变量，方程右端（方程右端（RHSRHS）的个人可支配收入）的个人可支配收入DD为解释变量，为解释变量，未知未知参数参数和和亦称为回归系数（或总体参数）。

由于双变量亦称为回归系数（或总体参数）。

由于双变量线性回归模型的图形是一条直线，因而线性回归模型的图形是一条直线，因而和和习惯上又分习惯上又分别称为截距（别称为截距（interceptintercept）和斜率（）和斜率（slopeslope）。

）。

斜率斜率斜率斜率的含义的含义的含义的含义是：

解释变量增加一个单位所引起的因是：

解释变量增加一个单位所引起的因变量的变动。

这里变量的变动。

这里的含义是：

的含义是：

个人可支配收入增加一个个人可支配收入增加一个单位所引起的消费的增加量，经济学中称之为单位所引起的消费的增加量，经济学中称之为边际消费边际消费边际消费边际消费倾向倾向倾向倾向（MPC:

marginalpropensitytoconsumeMPC:

marginalpropensitytoconsume）。

截距截距截距截距的含的含的含的含义义义义是：

解释变量为零时是：

解释变量为零时的值；

在计量经济分析中，通常的值；

在计量经济分析中，通常不大关注不大关注的取值如何。

的取值如何。

Tuesday,7Oct.2008CUFEnnDemandfunctionDemandfunction“Arelationshipwhichshowsmathematicallyhowthequantity“Arelationshipwhichshowsmathematicallyhowthequantitydemandedofagoodorservicerespondstochangesinanumberdemandedofagoodorservicerespondstochangesinanumberofeconomicfactorssuchasitsownprice,thepricesofofeconomicfactorssuchasitsownprice,thepricesofsubstitutesandcomplementarygoods,income,creditterms,etc.substitutesandcomplementarygoods,income,creditterms,etc.ThequantitydemandedisthedependentvariableandtheotherThequantitydemandedisthedependentvariableandtheotherfactorsareindependentvariables.Theeffectofeachfactorsareindependentvariables.Theeffectofeachindependentvariableonthedependentvariablemaybeindependentvariableonthedependentvariablemaybeestimatedstatisticallybytime-seriesanalysisorcross-sectionestimatedstatisticallybytime-seriesanalysisorcross-sectionanalysisofhouseholdexpendituredata.”analysisofhouseholdexpendituredata.”（Bannock,（Bannock,G.,G.,R.R.E.E.BaxterBaxterandandD.D.EvanEvan（1987）（1987）TheThePenguinPenguinDictionaryDictionaryofEconometrics4thed.,RichardClayLtd.,p.107）ofEconometrics4thed.,RichardClayLtd.,p.107）Tuesday,7Oct.2008CUFEnnConsumptionfunctionConsumptionfunction“Withstablepreferences,consumptiondependsonincome:

“Withstablepreferences,consumptiondependsonincome:

consumptionisafunctionofincome.Asincomeincreases,otherconsumptionisafunctionofincome.Asincomeincreases,otherthingsbeingequal,consumptionwillincrease,thoughnotatthethingsbeingequal,consumptionwillincrease,thoughnotatthesamerateasincome.Asincomerises,consumerswillsavesamerateasincome.Asincomerises,consumerswillsaveproportionallymoreandspendproportionallylessandtheproportionallymoreandspendproportionallylessandthereversehappenswhenincomefalls.Thisrelationshipbetweenreversehappenswhenincomefalls.Thisrelationshipbetweenincomeandconsumptionassumesthatanumberofpossibleincomeandconsumptionassumesthatanumberofpossibleinfluencesremainneutral.”influencesremainneutral.”（Bannock,（Bannock,G.,G.,R.R.E.E.BaxterBaxterandandD.D.EvanEvan（1987）（1987）TheThePenguinPenguinDictionaryDictionaryofEconometrics4thed.,RichardClayLtd.,p.87）ofEconometrics4thed.,RichardClayLtd.,p.87）Tuesday,7Oct.2008CUFE1、双变量线性回归模型、双变量线性回归模型习惯上，采用习惯上，采用YY表示因变量，表示因变量，XX表示解释变量。

表示解释变量。

双变量线性回归模型双变量线性回归模型的的一般形式一