pfanag期货程序化交易交易开拓者TradeBlazer公式详细介文档格式.doc
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您可以在其他任何公式中使用用户函数进行计算;
用户字段:
用户字段是TradeBlazer公式为交易开拓者报价类窗体提供的一项数据输出公式,通过用户字段执行一系列语言指令,给报价窗体返回一个特定的显示值;
技术指标:
技术指标是基于基础数据,通过一系列的数学运算,在每个Bar返回相应的结果值的一类公式,这些值在图表模块中输出为线条、柱状图、点等表现形式;
K线型态:
K线型态是类似于技术指标的一类公式,它主要着重于反映一段K线的特定型态,并通过不同的技术指标的方式输出到图表;
特征走势:
特征走势是类似于技术指标的一类公式,它主要着重于反映整个价格曲线的趋势、变化特征,并通过特定的表达方式输出到图表;
交易指令:
交易指令是包含买、卖、平仓,头寸,仓位控制的并执行交易指令的一类公式,它主要帮助您将您的交易思想转化为计算机的操作。
通过调用TradeBlazer公式,您可以在交易开拓者中进行技术分析、交易策略优化测试、公式报警、自动交易等操作。
各类数据
Bar数据
在介绍Bar数据之前,首先,我们需要讨论一下TradeBlazer公式的计算方法,针对上面介绍的各种公式类型,包含用户函数,技术分析,交易指令等,在公式进行计算时,都是建立在基本数据源(Bar数据)之上,我们这里所谓的Bar数据,是指商品在不同周期下形成的序列数据,在单独的每个Bar上面包含开盘价、收盘价、最高价、最低价、成交量及时间。
期货等品种还有持仓量等数据。
所有的Bar按照不同周期组合,并按照时间从先到后进行排列,由此形成为序列数据,整个序列称之为Bar数据。
以下列出所有的Bar数据系统函数:
函数名
简写
描述
Date
D
当前Bar的日期。
Time
T
当前Bar的时间。
Open
O
当前Bar的开盘价。
High
H
当前Bar的最高价。
Low
L
当前Bar的最低价。
Close
C
当前Bar的收盘价。
Vol
V
当前Bar的成交量。
OpenInt
无
当前Bar的持仓量。
CurrentBar
当前Bar的索引值,从0开始计数。
BarStatus
当前Bar的状态值,0表示为第一个Bar,1表示为中间的普通Bar,2表示最后一个Bar。
计算方法
TradeBlazer公式在计算时按照Bar数据的Bar数目,从第一个Bar到最后一个Bar,依次进行计算,如果公式中出现了调用Bar数据函数的,则取出当前Bar的相应值,进行运算。
如下图箭头所示,公式执行从上至下,Bar从左到右执行。
例如,现在有如下语句需要执行,Bar数据如下表所示:
Value1=Close-Open;
Value1
2005/04/04
15:
00
2970
2979
2951
2974
18
4
1
2005/04/05
2960
2946
14
2
2005/04/06
2980
2963
30
12
3
2005/04/07
3048
2968
2995
120
-57
2005/04/08
2985
2987
10
...
如上表所示,从CurrentBar=0开始,依次计算每个Bar进行计算;
在公式的编写中,经常会遇到当前Bar的数据和上一个Bar,上N个Bar数据进行比较,计算的情况,针对这种情况,TradeBlazer公式提供了一种处理机制:
回溯。
即对数据的向前引用,比如,获取上一个Bar的收盘价:
Close[1],获取10天前的成交量:
Vol[10]。
以下提供一个简单的例子来说明如何进行回溯处理。
假定有如下语句:
If(Close>
Close[1])
{
Buy(1,Close);
}
以上公式执行一个简单的操作,当前Bar的收盘价大于上一个Bar的收盘价,即执行按照当前收盘价买入1手的动作。
根据上表的数据,公式将在CurrentBar为2和3的时候调用Buy指令。
如果您足够仔细的话,您会发现:
对于上面的一段公式的执行,有一个小小的问题,当第一次计算公式时,即CurrentBar=0时,这个时候需要获取上一个Bar的数据,但是当前Bar已经是第一个Bar,这个时候就存在着问题,如何来获取此时的Close[1]呢,TradeBlazer公式将默认Close[1]为无效值,即系统函数中的InvalidNumeric,Close>
Close[1]的表达式计算结果是一个Bool值,其结果也是一个无效值,对于Bool值,我们将False作为其无效值。
因此,第一个Bar计算时,Buy指令不会被执行。
对于技术分析这类公式来说,假定Bar数据的总数共有100,相同的代码将从CurrentBar=0到CurrentBar=99共执行100遍,分别输出公式中的结果值。
注意:
在执行TradeBlazer公式时,可能出现数据不存在的情况,可通过系统函数HistoryDataExist进行判断,如果该函数返回True,即为Bar数据有效。
叠加数据
交易开拓者的超级图表支持商品叠加的显示,当叠加的图表调用各项公式时,可能有需要使用叠加的商品对应的基础数据,针对这样的需求,TradeBlazer公式提供了叠加数据的支持。
假定,我们新建一个超级图表模块,其主数据对应的商品为:
cu0503,在此基础上,我们叠加了cu0504和cu0505。
此时,根据叠加操作的先后顺序,cu0503为Data0,cu0504为Data1,cu0505为Data2,在TradeBlazer公式中,我们可以通过Data1.Close(),Data2.Vol()类似方法调用叠加Bar数据,叠加Bar数据的函数和Bar数据一样,只是需要在调用的时候加上数据源。
我们也可以使用Data0.Open()来调用Bar数据,默认情况下,可以省略对主数据源的指定,为了方便,一般直接使用Open()来代替Data0.Open()。
行情数据
除了Bar数据之外,TradeBlazer公式还可以支持实时行情数据的调用,行情数据是指当前商品最新的报价数据,该数据和Bar无关,行情数据的回溯没有意义。
行情数据只在最后Bar是有意义的,其他Bar会返回无效值。
因此,在调用行情数据函数时,为了提高效率,最好按照以下方法:
If(BarStatus()==2)
//调用行情数据函数
行情数据函数都按照以下格式命名Q_XXXXX,比如Q_Close,Q_BidPrice。
在调用行情数据的时候,需要判断当前行情数据是否有效,系统提供函数QuoteDataExist来对有效性进行判断。
如果行情数据已经准备好,返回True,否则,返回False。
属性数据
除了以上的各项数据之外,TradeBlazer公式还提供一组重要的属性数据,反映了该商品的一些基本信息,比如当前数据周期,买卖盘个数、保证金设置等信息。
在所有的Bar上面获取的市场属性数据都是一样的,属性数据的回溯没有意义。
关于属性数据的详细说明参见帮助文件附录。
数据类型
TradeBlazer公式支持有三种基本数据类型:
数值型、字符串、布尔型。
为了通过用户函数返回多个值,我们对三种数据类型进行了扩展,增加了引用数据类型。
另外,为了对变量,参数进行回溯,我们增加了序列数据类型。
因此,我们的数据类型共有九种,如下表所示:
名称
说明
Bool
布尔型。
BoolRef
布尔型引用。
BoolSeries
和周期长度一致的Bool型序列值。
Numeric
数值型。
NumericRef
数值型引用。
NumericSeries
和周期长度一致的Numeric型序列值。
String
字符串。
StringRef
字符串引用。
StringSeries
和周期长度一致的String型序列值。
命名规则
公式名称规则:
不区分大小写;
不能超过32个英文字符;
每一类公式不能出现相同的名称;
公式名称不能出现字母、数字、下划线以外的其他字符;
公式名称不能和系统保留字,系统函数等重名。
变量,参数规则:
每一个公式内部能不能重复命名;
名称不能出现字母、数字、下划线以外的其他字符;
名称不能和系统保留字,系统函数等重名;
不能使用已定义的用户函数名。
建议采取匈牙利命名规则命名变量,匈牙利命名规则是CharlesSimonyi发明的一种给变量取名字的方式。
他在变量前加上变量的类型,这样,看看变量的名字就知道变量的类型了。
语句
一个语句代表一个完全的指示或描述,语句中包含有保留字、操作符、符号。
并且语句总是以"
;
"
作为语句结束的标志。
以下为语句的一些例子:
1.Thisisonestatement;
2.Thisisanotherstatement;
3.Thisis
onestatement;
4.Thisis
another
statement
;
5.Thisisyetanother;
6.Thisisonestatement;
Thisisanother;
赋值语句
赋值语句用于给公式变量指定一个具体的值的语句,赋值语句使用赋值操作符(=)进行处理。
以下为赋值语句的一些例子:
Vars
Boolb;
Begin