时间管理第章时间序列分析习题Word下载.docx

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1.某壹时间序列经壹次差分变换成平稳时间序列,此时间序列称为（）。

A．1阶单整B．2阶单整

C．K阶单整D．之上参考答案均不正确

2.如果俩个变量均是壹阶单整的,则（）。

A．这俩个变量壹定存于协整关系B．这俩个变量壹定不存于协整关系C．相应的误差修正模型壹定成立D．仍需对误差项进行检验

3．当随机误差项存于自关联时,进行单位根检验是由（）来实现。

ADF检验B．ADF检验

C．EG检验D．DW检验

4．有关EG检验的说法正确的是（）。

A．拒绝零假设说明被检验变量之间存于协整关系B．接受零假设说明被检验变量之间存于协整关系C．拒绝零假设说明被检验变量之间不存于协整关系D．接受零假设说明被检验变量之间不存于协整关系

三、多项选择题：

1.平稳性检验的方法有（）。

A.散点图B.自关联函数检验

C.单位根检验D.ADF检验

2．当时间序列是非平稳的时候（）。

A．均值函数不再是常数B．方差函数不再是常数C．自协方差函数不再是常数

D．时间序列的统计规律随时间的位移而发生变化3．随机游走序列是（）序列。

A．平稳序列B．非平稳序列

C．统计规律不随时间的位移而发生变化的序列D．统计规律随时间的位移而发生变化的序列

4．下面能够做协整性检验的有（）。

5．有关DF检验的说法正确的是（）。

A．DF检验的零假设是“被检验时间序列平稳”

B．DF检验的零假设是“被检验时间序列非平稳”

C．DF检验是单侧检验

D．DF检验是双侧检验四、名词解释：

1．伪回归

2．平稳序列

3．协整

4．单整

五、简答题

1．结构法建模和数据驱动建模的区别。

2．引入随机过程和随机时间序列概念的意义。

3．简述DF检验和ADF检验的适用条件。

4．简述DF检验的步骤。

5．简述建立误差校正模型的步骤。

6．简述建立误差校正模型（ECM）的基本思路。

7．相互协整隐含的意义。

六、计算及推导

1．ADF法对居民消费总额时间序列进行平稳性检验。

数据如下：

年份

居民消费总额

1978

1759.1

1991

10315.9

1979

2005.4

1992

12459.8

1980

2317.1

1993

15682.4

1981

2604.1

1994

20809.8

1982

2867.9

1995

26944.5

1983

3182.5

1996

32152.3

1984

3674.5

1997

34854.6

1985

4589

1998

36921.1

1986

5175

1999

39334.4

1987

5961.2

2000

42895.6

1988

7633.1

2001

45898.1

1989

8523.5

2002

48534.5

1990

9113.2

2．用1中数据,对居民消费总额时间序列进行单整性分析。

3．以表示粮食产量,表示播种面积,表示化肥施用量,经检验,它们取对

数后均是变量且互相之间存于关系。

同时经过检验且剔除不显著的变量（包括滞后变量）,得到如下粮食生产模型：

（1）

⑴写ft长期均衡方程的理论形式；

⑵写ft误差修正项ecm的理论形式；

⑶写ft误差修正模型的理论形式；

⑷指ft误差修正模型中每个待估参数的经济意义。

4．固定资产存量模型中,经检验,,试写ft由该ADL模型导ft的误差修正模型的表达式。

1．散点图,自关联函数检验,单位根检验

2．DF检验,ADF检验

3．DF检验,ADF检验

4．被检验变量之间存于协整关系

5．非平稳

6．EG检验,DW检验

7．伪回归

8．某种经济理论或对某种经济行为的认识

9．描述样本数据的特征

10．建立长期关系模型,建立短期动态关系即误差校正方程

1．A

2．D

3．B

4．A

1．ABCD

2．ABCD

3．BD

4．CD

5．BC

四、名词解释：

1．伪回归：

于用壹个时间序列对另壹个时间序列做回归时,虽然俩者之间且无任何有意义的关系,但经常会得到壹个很高的的值,这种情况说明存于伪回归问题。

2．平稳序列：

如果时间序列{}满足下列条件：

1）均值和时间t无关的常数；

2）方差和时间t无关的常数；

3）协方差只和时期间隔k有关,和时间t无关的常数。

则称该随机时间序列是平稳的。

3．协整：

若俩个时间序列,,且且这俩个时间序列的线性组合,,则和被称为是阶协整的。

记为

4．单整：

若壹个非平稳序列必须经过d次差分之后才能变换成壹个平稳序列,则称原序列是d阶单整的,表示为I（d）。

答：

结构法建模主要是以某种经济理论或对某种经济行为的认识来确定计量经济模型的理论关系形式,且借此形式进行数据收集、参数预计以及模型检验的过程。

数据驱动建模以描述样本数据的特征作为建模的主要准则,于“让数据为自身说话”的信念之下分析序列本身的概率或随机性质。

任何经济变量的观察值被认为是由随机数据生成过程生成,于建模中,首先应对这个生成过程作ft假定,然后才能开展模型的参数预计及推断工作。

有俩个方面：

壹是于计量经济建模过程中,但所选变量的观察值为时间序列数据时,我们能够假定,这些变量时序列数据是由某个随机过程生成的。

二是时间序列数据的若干统计特征,使得于计量经济模型的建模过程中有许多重要的研究成果问世,其中不少成果已经成熟,成为计量经济学新的组成部分。

3．简述DF检验和ADF检验的适用条件。

于检验所设定的模型时,若随机误差项不存于自关联,则进行DF检验；

若随机误差项存于自关联,则进行DF检验。

于检验所设定的模型时,若随机误差项不存于自关联,则进行单位根检验用

DF检验法。

DF检验,按以下俩步进行：

第壹步：

对进行OLS回归,得到常规的统计值,第二步:

检验假设

：

；

用上壹步得到的和检验查表得到的临界值比较。

判别准则是,若则接受原假设,即非平稳,若则拒绝原假设,为平稳序列。

壹般采用俩步：

第壹步,建立长期关系模型。

即通过水平变量和OLS法预计

ft时间序列变量间的关系。

若预计结果形成平稳的残差序列时,那么这些变量间就存于相互协整的关系,长期关系模型的变量选择是合理的,回归系数由经济意义。

第二步,建立短期动态关系,即误差校正方程。

将长期关系模型中各变量以壹阶差分形式重新构造,且将长期关系模型所产生的残差序列作为解释变量引入,于壹个从壹般到特殊的检验过程中,对短期动态关系进行逐项检验,不显著的项逐渐被剔除,直到最恰当的表示方法被找到为止。

6．简述建立误差校正模型（ECM）的基本思路。

若变量间存于协整关系,即表明这些变量间存于着长期稳定的关系,而这种

长期稳定的关系是于短期动态过程的不断调整下得以维持。

即使所研究的水平变量各自均是壹阶差分后平稳,受支配于长期分量,但这些变量的某些线性组合也能够是平稳的,即所研究变量中的长期分量相互抵消,产生了壹个平稳的时间序列。

1．解：

经过偿试,模型3取了3阶滞后：

（-1.37）（2.17）（-1.68）（5.17）（-2.33）（0.94）

DW值为2.03,可见残差序列不存于自关联性,因此该模型的设定是正确的。

从的参数值见,其t统计量的绝对值小于临界值绝对值,不能拒绝存于单位

根的零假设。

同时,由于时间T的t统计量也小于ADF分布表中的临界值,因此不能拒绝不存于趋势项的零假设。

需进壹步检验模型2。

经试验,模型2中滞后项取3阶：

（1.38）（0.33）（5.84）（-2.62）（1.14）

DW值为2.01,模型残差不存于自关联性,因此该模型的设定是正确的。

从的参数值见,其t统计量为正值,大于临界值,不能拒绝存于单位根的零假设。

同时,常数项的t统计量也小于ADF分布表中的临界值,因此不能拒绝不存常数项的零假设。

需进壹步检验模型1。

经试验,模型1中滞后项取3阶：

（0.63）（6.35）（-2.77）（1.29）

DW值为1.99,残差不存于自关联性,因此模型的设定是正确的。

从的参数值见,其t统计量为正值,大于临界值,不能拒绝存于单位根的零假设。

至此,可断定居民消费总额时间序列是非平稳的。

2．解：

利用ADF检验,经过试算,发现居民消费总额是2阶单整的,适当的检验模型为：

（-3.87）（2.30）

Correlogram-Q-Statistics检验证明随机误差项已不存于自关联。

从的参数值见,其t统计量绝对值3.87大于临界值的绝对值,所以拒绝零假设,认为居民消费总额的二阶差分是平稳的时间序列,即居民消费总额是2阶单整的。

3．解：

⑴长期均衡方程的理论形式为：

⑵误差修正项ecm的理论形式为：

⑶误差修正模型的理论形式为：

⑷误差修正模型中每个待估参数的经济意义为：

播种面积对产量的短期产ft弹性；

化肥施用量对产量的短期产ft弹性；

前个时期对长期均衡的偏离程度对当期短期变化的影响系数。

4．解：

令,则

即

知识改变命运