4、现金资产业务管理PPT推荐.ppt

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法定准备金按法定法定准备金和超额准备金。

法定准备金按法定比率缴存中央银行，一般情况下不得动用，并比率缴存中央银行，一般情况下不得动用，并且要定期按照银行存款额的变化进行调整。

超且要定期按照银行存款额的变化进行调整。

超额准备金是中央银行存款准备金账户中超过法额准备金是中央银行存款准备金账户中超过法定准备金的那部分存款。

定准备金的那部分存款。

o存放同业存款：

存放同业存款：

商业银行存放在相商业银行存放在相关银行的存款，主要目的是为了便利关银行的存款，主要目的是为了便利同业之间的票据清算和委托代理收付同业之间的票据清算和委托代理收付等业务。

等业务。

o在途资金：

在途资金：

托收未达或托收中现金，托收未达或托收中现金，是商业银行需要向其他银行收取但尚是商业银行需要向其他银行收取但尚未收妥的款项，即银行被其他银行暂未收妥的款项，即银行被其他银行暂时占用的资金，是该银行对他行的应时占用的资金，是该银行对他行的应收款。

收款。

o存量适度原则：

存量适度原则：

过量的现金准备会造成较过量的现金准备会造成较高的机会成本，现金资产准备过少又存在着高的机会成本，现金资产准备过少又存在着巨大的经营风险，银行现金资产必须保持一巨大的经营风险，银行现金资产必须保持一个合理适度的规模。

个合理适度的规模。

o适时调剂流量原则：

适时调剂流量原则：

根据业务活动中资金根据业务活动中资金流量的变化，及时调节现金资产的规模。

资流量的变化，及时调节现金资产的规模。

资金流入大于流出量时，通过增加贷款或投资金流入大于流出量时，通过增加贷款或投资减少现金资产存量；

资金流出大于流入量时，减少现金资产存量；

资金流出大于流入量时，通过增加存款、借入款项或者资产变现等方通过增加存款、借入款项或者资产变现等方式增加现金资产存量。

式增加现金资产存量。

o安全防范原则：

安全防范原则：

对库存现金严加管理，对库存现金严加管理，健全安全防范制度，严格业务操作规程，健全安全防范制度，严格业务操作规程，防止库存现金被抢、被盗、被贪污挪用，防止库存现金被抢、被盗、被贪污挪用，或者在清点、包装时出现差错，自然灾或者在清点、包装时出现差错，自然灾害等导致现金减少，保证库存现金的安害等导致现金减少，保证库存现金的安全。

全。

存款准备金管理存款准备金管理时间时间调整后调整后调整幅度调整幅度时间时间调整后调整后调整幅度调整幅度1984年年企业存款企业存款20%1999、116%-2%农村存款农村存款25%2003、97%1%储蓄存款储蓄存款40%2004、47.5%0.5%财政存款财政存款100%2006、78%0.5%财务公司财务公司12%88.5%0.5%1985年年统一比率统一比率10%119%0.5%1987年年12%2%2007、19.5%0.5%1988、913%1%210%0.5%1998、38%-5%410.5%0.5%时间时间调整后调整后调整幅度调整幅度时间时间调整后调整后调整幅度调整幅度2007、511%0.5%2008、416%0.5%611.5%0.5%516.5%0.5%812%0.5%617.5%1%912.5%0.5%9大型金大型金融机构融机构17.5%-1013%0.5%中小金中小金融机构融机构16.5%-1%1113.5%0.5%10大型金大型金融机构融机构17%-0.5%1214.5%1%中小金中小金融机构融机构16%-0.5%2008、115%0.5%12.5大型金大型金融机构融机构16%-1%315.5%0.5%中小金中小金融机构融机构14%-2%时间时间调整后调整后调整调整幅度幅度时间时间调整后调整后调整调整幅度幅度2008、12.25大型金大型金融机构融机构15.5%-0.5%2010、11.16大型金大型金融机构融机构17.5%0.5%中小金中小金融机构融机构13.5%-0.5%中小金中小金融机构融机构14%0.5%2010、1大型金大型金融机构融机构16%0.5%11.29大型金大型金融机构融机构18%0.5%中小金中小金融机构融机构13.5%-中小金中小金融机构融机构14.5%0.5%2大型金大型金融机构融机构16.5%0.5%12大型金大型金融机构融机构18.5%0.5%中小金中小金融机构融机构13.5%-中小金中小金融机构融机构15%0.5%5大型金大型金融机构融机构17%0.5%2011、1大型金大型金融机构融机构19%0.5%中小金中小金融机构融机构13.5%-中小金中小金融机构融机构15.5%0.5%时间时间调整后调整后调整调整幅度幅度时间时间调整后调整后调整幅调整幅度度2011、2大型金大型金融机构融机构19.5%0.5%2011、6大型金大型金融机构融机构21.5%0.5%中小金中小金融机构融机构16%0.5%中小金中小金融机构融机构18%0.5%3大型金大型金融机构融机构20%0.5%12大型金大型金融机构融机构21%-0.5%中小金中小金融机构融机构16.5%0.5%中小金中小金融机构融机构17.5%-0.5%4大型金大型金融机构融机构20.5%0.5%2012、2大型金大型金融机构融机构20.5%-0.5%中小金中小金融机构融机构17%0.5%中小金中小金融机构融机构17%-0.5%5大型金大型金融机构融机构21%0.5%5大型金大型金融机构融机构20%-0.5%中小金中小金融机构融机构17.5%0.5%中小金中小金融机构融机构16.5%-0.5%o法定存款准备金管理：

银行在规定的时间法定存款准备金管理：

银行在规定的时间尽量通过自身的努力满足准备金的限额要尽量通过自身的努力满足准备金的限额要求，同时在满足法定要求的前提下，尽量求，同时在满足法定要求的前提下，尽量使准备金账户最小化。

使准备金账户最小化。

o滞后准备金计算法：

根据前期存款的余额来滞后准备金计算法：

根据前期存款的余额来确定本期准备金的需要量，适用于对非交易确定本期准备金的需要量，适用于对非交易性账户存款准备金的计算。

性账户存款准备金的计算。

o同步准备金计算法：

以本期的存款余额为基同步准备金计算法：

以本期的存款余额为基础，计算本期的准备金需要量，适用于对交础，计算本期的准备金需要量，适用于对交易性账户存款准备金的计算。

易性账户存款准备金的计算。

日日期期星星期期存款存款余额余额准备准备金额金额日日期期星星期期存款存款余额余额准备准备金额金额9.2四四10829.9四四11101039.3五五10909.10五五11121059.4六六1055939.11六六1150969.5日日1085999.12日日1155989.6一一11081049.13一一1138949.7二二11151019.14二二12561029.8三三1100979.15三三133899o超额准备金管理：

银行用来贷款、投资、超额准备金管理：

银行用来贷款、投资、清偿债务、提取业务周转金的准备资产。

清偿债务、提取业务周转金的准备资产。

o存款波动：

存款波动：

银行超额准备金持有量和预期存款流出量成正相关关系。

o贷款的发放和收回：

贷款的发放和收回：

银行贷款的发放没有实际资金流出，则银行不必增加超额准备金；

贷款发放使银行资金发生了实际流出，则银行需要增加超额准备金，以应对其他流动性需求。

o银行在对超额准备金需要量进行预测的基础银行在对超额准备金需要量进行预测的基础上进行头寸调度，以保持其规模的适度性。

上进行头寸调度，以保持其规模的适度性。

o代理行费用支出代理行费用支出=代理费收入代理费收入+可用同业可用同业存款的投资收入存款的投资收入o代理行投资收入代理行投资收入=（被代理行存款总额（被代理行存款总额-托收中现金托收中现金-法定准备金）法定准备金）投资利率投资利率30/365存放同业款管理存放同业款管理一、某月份的服务项目费用一、某月份的服务项目费用支票清算（支票清算（105400张支票，张支票，每张支票每张支票0.0045元）元）474.30电讯传递（电讯传递（28件，每件件，每件1.50元）元）42.00证券保管（证券保管（7件，每件件，每件3.00元）元）21.00数据处理和计算机软件数据处理和计算机软件100.00该月总计该月总计637.30二、代理行收入二、代理行收入计算机服务收费计算机服务收费100.00代理行投资利率代理行投资利率8%，法定存款准备金率，法定存款准备金率10%，托收中，托收中现金现金7200元。

则应在代理行存入多少同业存款？

元。

现金需要量的预测现金需要量的预测o资金来源与运用法资金来源与运用法计计划划期期内内现现金金需需要要量量增增量量贷贷款款总总额额预预计计变变化化量量+存存款款准准备备金金预预计计变变化化量量存存款款、借借款款负负债债总总额预计变化量额预计变化量正：

银行贷款和存款借款负债对现金的需求大于对正：

银行贷款和存款借款负债对现金的需求大于对现金的供给，银行在计划期内应当增加现金资产额，以现金的供给，银行在计划期内应当增加现金资产额，以满足预期可能增加的贷款需求以及负债的偿还。

满足预期可能增加的贷款需求以及负债的偿还。

负：

贷款和负债对现金的供给大于需求，银行在计负：

贷款和负债对现金的供给大于需求，银行在计划期内应当减少现金资产，避免现金过多造成资源浪费。

划期内应当减少现金资产，避免现金过多造成资源浪费。

o结构法：

结构法：

对银行负债按照其稳定性进行分类对银行负债按照其稳定性进行分类，根据各自的流动性需求大小预测应，根据各自的流动性需求大小预测应当保留的流动性准备。

当保留的流动性准备。

计划期现金需要量增量存款及非存款负计划期现金需要量增量存款及非存款负债现金需要量增量合格新增贷款需要量债现金需要量增量合格新增贷款需要量o游资负债：

利率敏感性强或者在最近游资负债：

利率敏感性强或者在最近将被提取的将被提取的负债负债，流动性需求比例为，流动性需求比例为95。

o易损性或脆弱性负债：

在近期有可能易损性或脆弱性负债：

在近期有可能被大比例提取的被大比例提取的负债负债，提取比例一般，提取比例一般占总占总负债负债额比例的额比例的2530，流，流动性需求比例为动性需求比例为30。

o稳定性负债：

最不可能被提取、稳定性稳定性负债：

最不可能被提取、稳定性最强的最强的负债负债，流动性需求比例为，流动性需求比例为15。

各类负债的现金需要量增量各类负债的现金需要量增量95（游资负债增量法定准备金）（游资负债增量法定准备金）30（脆弱性负债增量法定准备金）（脆弱性负债增量法定准备金）15（稳定性负债增量法定准备金）（稳定性负债增量法定准备金）某商业银行预测，第二年的负债增量某商业银行预测，第二年的负债增量中游资存款增加中游资存款增加25百万元，易损负债为百万元，易损负债为24百万元，稳定负债为百万元，稳定负债为100百万元，所百万元，所有负债的法定存款准备金比率都为有负债的法定存款准备金比率都为3。

该银行现在的贷款为该银行现在的贷款为140百万元，预计百万元，预计第二年贷款将增加第二年贷款将增加10。

计算第二年该。

计算第二年该银行的现金需要量增量。

银行的现金需要量增量。

分分类新增新增余余额准准备金金比率比率扣除准扣除准备金后金后余余额流流动性性需求需求比例比例预期流期流动性需性需求增量求增量游游资存款存款25395易易损负债24330稳定定负债100315合计合计合格合格贷款款14100总计单位：

百万元单位：

百万元o概率法：

概率法：

预期现金需求量预期现金需求量=最好状况下的流动性缺口最好状况下的流动性缺口概率