各个期货品种持仓限额Word文档格式.docx
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1.豆粕限仓制度
限仓是指交易所规定会员或客户可以持有的按单边计算的某一合约投机头寸的最大数
额。
豆粕合约一般月份持仓限额如下表:
单位:
豆粕合约进入交割月份前一个月和进入交割月份期间,其持仓限额如下表:
期货合约在某一交易时间段的持仓限额标准自该交易时间段起始日前一交易日结算时
起执行。
套期保值交易头寸实行审批制,其持仓不受限制。
2.黄大豆限仓制度
限仓是指交易所规定会员或客户可以持有的按单边计算的某一合约投机头寸的最大
数额。
黄大豆
1
号合约一般月份单边持仓限额
25000
10000
12500
5000
6250
2500
10
单边持仓≤10
2
1、2
号合约进入交割月份前一个月和进入交割月份期间,其持仓限额如下表:
3.玉米限仓制度
玉米合约一般月份持仓限额如下表:
8000
4000
2000
1000
持仓限额≤25%
持仓限额≤20%
持仓限额≤10%
豆油合约进入交割月份前一个月和进入交割月份,其持仓限额如下表:
玉米合约进入交割月份前一个月和进入交割月份期间,其持仓限额如下表:
4.豆油限仓制度
限仓制度是指交易所规定会员或客户可以持有的按单边计算的某一合约投机持仓的最
大数额。
豆油合约一般月份持仓限额如下表:
8,000
4,000
2,000
1,000
10.000
8.000
4.000
5.000
2.000
2.500
1.000
一般月份合约单边持仓量
≤10
万
25,000
20,000
10,000
>
≤25%
≤20%
≤10%
单边持仓量
小于、等于
25.000
20.000
大于
5%
PVC
期货合约一般月份持仓限额
(单位:
手)
合约临近交割月持仓限额
5.
LLDPE
限仓制度
一般月份合约持仓限额
【注】比例为经纪会员(或非经纪会员、客户)某合约单边持仓量占该合约单边持仓
总量的比例。
合约进入交割月份前一个月和进入交割月期间持仓限额(单位:
【注】套期保值交易头寸实行审批制,其持仓不受限制。
6.
1250
500
单边持仓
5
单边持仓≤5
7.棕榈油限仓制度
棕榈油合约一般月份持仓限额如下表:
棕榈油合约进入交割月份前一个月和进入交割月份期间,其持仓限额如下表:
品种
期货公司会员
非期货公司会员
上旬
中旬
下旬
中
旬
下
强麦、早籼
稻
18000
6000
4800
3600
2400
1800
硬麦、一号
棉、菜籽油、
27000
9000
15000
7500
3800
4500
白糖
30000
3000
PTA
期货合约月
份单边持仓
量(N)
一般月份最大单边持仓
占市场单边持仓比例或绝对限仓量
期货公司会
员
非期货公司会
强麦
早籼稻
N≥20
15%
10%
5%
N<
硬麦、一号棉、菜
籽油、白糖、PTA
N≥30
30
45000
仓的绝对量限仓(含跨期套利持仓)。
具体见下表(单位:
手):
郑州商品交易所
一般月份各品种期货合约分别对期货公司会员、非期货公司会
员和客户实行持仓限制(含跨期套利持仓)。
第三十一条
交割月前一个月各品种期货合约分别对期货公司
会员、非期货公司会员和客户按照上旬、中旬和下旬实行最大单边持
强麦
300
硬麦、早籼稻
一号棉
800
400
菜籽油
第三十二条交割月份各品种期货合约分别对期货公司会员、非
期货公司会员和客户实行最大单边持仓的绝对量限制(不含跨期套利
持仓)。
自进入交割月起,期货公司会员、非期货公司会员和客户所拥有
的投机持仓与跨期套利持仓之和,不得超过各品种在交割月前一个月
下旬的最大限仓量。
其中投机持仓不得超过交割月最大限仓量。
第三十三条交割月前一个月的最后一个交易日收盘前,会员及
客户应当将其期货合约持仓调整为最小交割单位的整倍数;
自进入交
割月起,会员及客户的持仓应当是最小交割单位的整倍数。
第三十四条
交易所可根据期货公司会员的净资产和经营情况
调整其持仓限额。
持仓限额=基数×
(1+信用系数+业务系数)
基数:
是期货公司会员持仓限额的最低水平,由交易所规定。
信用系数:
以期货公司会员净资产
亿元为底数(此时信用系数为
0),在此基础上,每增加
1000
万元净资产,则信用系数相应增加
0.1,
信用系数最大值不得超过
0.5;
业务系数:
期货公司会员业务系数以年交易金额
800
亿元、客户
数
个为底数(此时业务系数为
0),在此基础上,期货公司会员年
交易金额及客户数达到规定水平,则相应提高其业务系数。
业务系数
的最大值不得超过
0.5。
具体见下表:
档次
限仓增额条件(须同时具备)
限仓增额系
数
年交易金额(C1,亿
元)
投资者总数(C2,个)
1
C1≤800
C2≤1000
2
800<
C1≤1000
1000<
C2≤1200
0.10
3
C1≤1200
1200<
C2≤1400
0.20
4
C1≤1400
1400<
C2≤1600
0.30
5
C1≤1600
1600<
C2≤1800
0.40
6
C1>
1600
C2>
0.50
合约挂牌至交割月前第二月
的最后一个交易日
交割月前第一个月
(手)
交割月份(手)
经纪
非经纪
投资
会员
者
某一期
货合约
限仓比例(%)
经纪
会员
非经纪
合约挂牌至交割月前第二月的
最后一个交易日
交割月前第一月
某一
期货合约
投资者
铜
≥12
15
10
1200
下:
上海商品交易所
1.
铜限仓制度
限仓是指交易所规定会员或客户可以持有的,按单边计算的某一合约投机
头寸的