Stata门限模型的操作和结果详细解读Word下载.docx
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Hansen于1996年在《Econometries》上发表文章《Inferencewhenanuisanceparameterisnotidentifiedunderthenullhypothesis》，提出了时间序列门限自回归模型（TAR）的估计和检验。
之后，他在门限模型上连续追踪，发表了几篇经典文章，尤其是1999年的《Thresholdeffectsinnon-dynamicpanels:
Estimation,testingandinference》，2000年的《Samplesplittingandthresholdestimation》和2004年与他人合作的《InstrumentalVariableEstimationofaThresholdModel》。
在这些文章中，Hansen介绍了包含个体固定效应的静态平衡面板数据门限回归模型，阐述了计量分析方法。
方法方面，首先要通过减去时间均值方程，消除个体固定效应，然后再利用0LS（最小二乘法）进行系数估计。
如果样本数量有限，那么可以使用自举法
（Bootstrap）重复抽取样本，提高门限效应的显著性检验效率。
在Hansen（1999）的模型中，解释变量中不能包含内生解释变量，无法扩展应用领域。
Caner和Hansen在2004年解决了这个问题。
他们研究了带有内生变量和一个外生门限变量的面板门限模型。
与静态面板数据门限回归模型有所不同,在含有内生解释变量的面板数据门限回归模型中，需要利用简化型对内生变量进行一定的处理，然后用2SLS（两阶段最小二乘法）或者GMM（广义矩估计）对参数进行估计。
当然，有关门限回归模型的最新研究，还可以参考inflationandGrowth:
NewEvidenceFromaDynamicPanelThresholdAnalysis》（StephanieKremer,AlexanderBick,DieterNautz,2009）o
二、计量模型的假设、估计和检验
略
三、门限面板模型回归估计stata操作指南一一基于王群勇xtptm程序
有关这个程序的有效性,我们不去追究，就认为它是正确的程序。
（一）前期准备
1、拥有一台能联网的电脑；
2、电脑中有能正常运行的Stata程序，最好是Stata/SE12,没有这个程序请自行搜索；
3、下载xtptm.zip文件包（请自行搜索），解压缩，复制到X:
\ProgramFiles\Statal2.0（full）\ado文件夹下，单独使用一个文件夹,最好直接使用xtptm文件夹。
也就是说，stata下面有文件夹ado,ado下面有文件夹xtptm,xtptm下面包含了若干文件；
4、指定门限程序文件夹（每次重新打开stata都需要指定这个路径），输入命令（可以不包含点和空格”，直接使用命令人
.cd*D：
\ProgramFiles\Statal2.0（full）\ado\xtptm*
D:
\ProgramF订es（x86）\Statal2_winX86_x64\ado\xtptm
以上路径需要根据自己的实际情况指定；
5、下载相关文件，输入命令：
.finditmoremata
回车，弹出帮助文件，依次将"
WebresourcesfromStataandotherusers"
下面的11个链接打开，点击相应安装按钮，下载安装。
其中，第六个链接安装结束后会提示安装出现问题，不用管。
」Viewer-searchnwemato,oil
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（2）
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SJ1O-3址019讥Aawavtddetect・
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1bySylvainWeber,UniversityofSeneva,/Depart=entofEconcmxcs^
10Bculev^rd3Pon^-d'
Arvtr/L20SSxiuerMnaf刘露
I2C0203：
二二二:
//>
nnc.3ta:
a-iG-x^aL.acn;
/*sofiwflxc/3?
i0-3
因为指定了程序路径（cd那个命令），安装完成后，Xtptm文件夹会增加很多文件。
至此，准备工作做完了。
（二）门限回归实例
1、到此【】。
这个数据包括29个个体（省份），21个年度（1990-2010）,是一个平衡面板数据。
将数据复制粘贴到Statu数据库中。
方法是:
菜单栏Data>
DataEditor>
DataEditor（Edit）,粘贴数据，粘贴时选择“第一行设定为变量名”。
然后，在数据界面，点击保存，将数据保存到xtptm文件夹内。
这样以后每次都可以直接打开这个数据文件（仍需要用Cd命令指定门限程序的路径）。
关闭数据编辑框，进行下面的操作。
2、设定个体与时间，如果个体名称是字符，还需要先将字符转化为数值：
•encodeprovin,gen（prov）#将字符型的变量provin转换为数值型的变量prov
•xtsetprovyear#设定个体和时间分别由prov和year变量的数据表示
最终数据列表如图所示。
year
provin
tax
trans
1abor
narket
sac
iae
city
agg
prov
1
19^0
・145385
・472^47
・043361
・71897B
・004453
・OS3558
14
S947
2
40831
1991
・137414
・493449
・043931
・614897
・004403
・O6851S
15
2479
OS296
1992
・12795S
・555073
・Q45135
・601471
・004703
・076018
16
1647
Z・Q377
4
1993
・I2&
S71
・625267
・047247
・595597
・005751
・071545
4244
0150S
5
1994
.118917
.714S57
.046246
.558111
.006259
.1206S1
17
OSSI
&
S043
6
1995
.110862
.647097
.047114
.60B4O3
-0062S
.106433
3945
07395
7
1996
.10^406
.67226
.047079
.602305
.00635
.10926今
9333
04453
8
1997
.106778
.648432
.047575
.6119^4
.006351
.110043
18
4162
O€019
9
1998
・106S15
.65SOS3
.046S73
.623161
OO74Sfi
.1O15SA
7295
09835
3.执行门限回归，输入如下命令：
.xtptmaggtranslabormarketiae,rx（tax）thrvar（year）iters（lOOO）trim（0.05）grid（lOO）regime
（2）
含义：
xtptm一行门限面板回归估计
agg——被解释变量
trans、labor,market、iae非核心解释变量（控制变量）
rx（tax）核心解释变量设定为tax
thrvar（year）——门限变量设定为y
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