《金融理论与实务》计算题Word格式.docx
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第五章 商业银行
（一）利率的定价
1.一笔贷款为200万元，如果银行为了筹集该笔资金以10%的利率发行存单,那么,筹集资金的边际成本就是1０%。
银行发放和管理这笔贷款的经营成本为2%，为了补偿该笔贷款可能发生的违约风险损失为2%，银行预期的利润水平为1%，请计算该笔贷款的利率水平。
2.一笔贷款为10０万元，如果若干大银行统一的优惠利率为8%,为了补偿该笔贷款可能发生的违约风险损失为3%,补偿期限风险损失为2％,计算该笔贷款的利率水平。
3.某户向银行申请５00万元的信用额度，贷款利率为15%,客户实际使用金额为500万元,
（1）请计算该银行贷款的税前收益率；
（2）如果银行决定要求客户将贷款额度的２０％作为补偿余额存入该银行，并对补偿余额收取1%的承担费,请计算该银行贷款的税前收益率。
（二）投资收益计算
1.某银行购买一年期面值40００0元国债,贴现率为8％,到期收回本金４00０0元，该银行的利息收益是多少?
２.若某银行购买了某企业发行的面值10０元的3000０张证券,票面利率为１0％,期限为５年,请计算该银行5年能获得利息收入多少元?
３.如果银行以每股20元的价格购进某种证券１0０00股,一个月后该行以每股40元的价格全部售出，请计算资本收益率。
4．2005年1月１日，某人按面额买入了一年期国债10万元,票面年得率为２.５%，请计算此人在国债到期时可获得的利息额。
若2０05年通货膨胀率为3.5%，请计算此人获得的实际收益率。
（三）呆账准备金
1．某银行现有贷款1000万元，其中关注贷款２00万元、次级贷款100万元、可疑贷款5０万元、损失贷款１０万元，银行除正常提取特殊呆账准备金外，还按1%的比例提取普通准备金。
计算该银行应该提取的呆账准备金总额。
2.一家银行现有一笔５0０万元的可疑类贷款，普通呆账准备金率2%，这笔贷款应提取多少呆账准备金？
第十一章货币供求与均衡
（一）马克思货币需要量计算
1.若一定时期内货币流通次数为5次,同期待销售的商品价格总额为8000亿元，则流通中的货币需要量为多少?
如果中央银行实际提供的货币供给量为2０0０亿元，请问流通中每１元货币的实际购买力是多少？
2.设一定时期内待销售的商品总额为20亿元,同期货币流通速度为4，试计算流通中的货币需要量。
若实际流通中的货币量为6亿元,请计算单位货币的实际购买力。
（二）商业银行派生存款的计算ﻫ1.某银行吸收到一笔100万元现金的活期存款，法定存款准备金率为6%,出于避险的考虑，该行额外增加在中央银行存款3万元,后来存款单位提出1万元现金发放工资，试计算这笔存款可能派生出的最大派生存款额。
ﻫ2.假设某商业银行吸收到100万元的原始存款,经过一段时间后，银行体系最终的派生存款为300万元。
若商业银行的法定存款准备率为6％，客户提取现金比率为10％，试计算商业银行的超额准备率。
３.设某银行吸收到一笔100万元的活期存款，除按6%的规定比例上存准备金外,银行还多上存了9%的准备金。
此外,在这笔存款中,最终会被存款人取走10万元的现金用以发放工资。
试计算这笔存款最多能派生出多少派生存款?
4.某商业银行吸收原始存款５０00万元，其中1０0０万元交存中央银行作为法定准备金，1000万元作为存款备付金,其余全部用于发放贷款,若无现金漏损，请计算商业银行最大可能派生的派生存款总额。
5.设原始存款5０0万元，法定存款准备金率为6%，超额存款准备金率为６%，提现率为８%,试计算整个银行体系创造的派生存款总额。
6.当原始存款为1000元，存款总额为５0００元，存款准备金率为15%,计算提现率。
（三）货币乘数的计算
1.假设存款准备金率为10%,货币乘数为４。
试计算现金提取率。
如果现金提取率下降到原来的，存款准备金率不变,那么新的货币乘数是多少？
2.若流通于银行体系之外的现金5０0亿元,商业银行吸收的活期存款60０0亿元，其中600亿元交存中央银行作为存款准备金，试计算货币乘数。
（四）货币供给层次的计算
1.假定中国人民银行某年公布的货币供应量数据为:
单位：
亿元
（1）各项存款
120６45
企业存款
426８4
其中：
企业活期存款
32３５6
企业定期存款
5682
自筹基本建设存款
4６46
机关团体存款
５７５9
城乡居民储蓄存款
63２43
农村存款
2349
其他存款
6610
（２）金融债券
33
（3）流通中现金
1３89４
（4）对国际金融机构负责
３9１
请依据上述资料计算Ｍ1、M2层次的货币供应量各是多少?
2.根据下列给出的资料计算2002年我国M0、Ｍ1、M2层次的货币供应量。
单位:
年份
流通中的现金
活期存款
定期存款
储蓄存款
其他存款
2
03.8
1６4３３.8
８6910.7
1０7８０.7
答案
第三章利息与利率
（一）利息的计算
1.单利计息：
Ｉ＝P*Ｒ*N=1０00０0*2%*1=２0０0元
实得利息=200０*（1-20%）=１60０元
实际收益率=名义利率－通货膨胀率=2%-4％＝-２％
２．单利:
Ｉ＝Ｐ*R*N=1０0０0０*3%＊3＝9０００元
税后所得＝900０*（1-20％）=72００元
复利:
本利和=P（1+ｒ）n=1000０0*（1＋3%）3＝10９2７2.7元
利息＝10９272．７-100000=92７２.7元
税后所得＝9２７2.７*（1-20%）=7418.１6元
3.单利：
I=P*Ｒ*Ｎ=1000000*4%*3=120０００元
税后所得=12000０*（1-20%）=9６000元
复利：
本利和=P（1+r）n=100０000＊（1+4%）３=11２４864元
利息＝１1２=１2４86４元
税后所得=１2４８６4*（1－20％）=99８9１.2元
4.中资单利:
I=P*R*N=100０000*5．５2％＊２=１10４00元
外资复利:
本利和=P（１+ｒ）n=1000０00＊（1＋５.4%）2=1110916元
利息=11１=110916元
甲企业向中资银行借款的利息成本低。
（二）收益率的计算
每手总收益=（１40-110）*1０+1000＊11．８%＝４1８元
收益率=４１8/１1００＊1００%＝38％
第五章 商业银行
1.贷款利率=筹集资金的边际成本＋银行的其他成本+预计违约风险补偿费用+银行预期利润
＝10%＋2％+2%+１％
=１3%
2.贷款利率=优惠利率+违约风险贴水＋期限风险贴水
＝８％+３％＋２%
＝13%
3.
（1）贷款收入=500*1５％=75万元
借款人实际使用金额=５00万元
银行贷款税前收益率=７5／５0０=15%
（2）贷款收入＝5００*15%＋５00*20%*1%＝7６万元
借款人实际使用金额=500－５０0＊20%＝400万元
银行贷款税前收益率=76/400=１9%
（二）投资收益率计算
1.该银行购进时的总价＝40000-400００*8%=3６800元
银行利息收益=4000０-3６800=3200元
2.该银行五年共获得利息收入=１00*30000＊1０%*5=15０0000元
3.资本收益=（4０-20）*10000=200000元
（三）呆账准备金的计算
1．根据规定关注、资级、可疑、损失类贷款分别按5%、2０%、５０%、10０%提取专项准备金，专项准备金总额为：
2０0×
５%＋100×
20％+50×
50%＋10×
100%=６5万元
普通准备金＝（贷款总额－专项准备金）×
提取比例
=（1０0０-6５）×
１%=9．35万元
呆账准备金总额＝专项准备金+普通准备金
=65+9.3５=74.35万元
2.专项准备金总额为:
500×
5０%=2５0万元
普通准备金＝（贷款总额-专项准备金）×
=（5０0－２50）×
2%=５万元
呆账准备金总额＝专项准备金+普通准备金
＝250＋５＝255万元
（一）马克思的货币需要量
1.流通中的货币需要量M=PＱ/V=8000／５=1６００亿元
实际货币购买力=流通中金币需要量/流通中的纸币总量
=１6００/2000=0．８
2.流通中的货币需要量M=PQ/Ｖ＝20/4=5亿元
实际货币购买力=流通中金币需要量/流通中的纸币总量=5／６=0.83
（二）商业银行派生存款的计算
１.存款总额D=A*１/（r+c+ｅ）
A=100万 ｒ=6%c＝1/１00=1% e=3/100=3%
Ｄ=100*1／（6%+1%＋3%）＝１000万元
派生存款=存款总额-原始存款=1000-１００=900万元
2.存款总额Ｄ＝A＊1/（r+c+e）
派生存款=存款总额-原始存款
3００=存款总额-100
存款总额=4０0万元
100×
1／（6%＋１0%＋ｅ ）=400
超额准备金率=9%
3.存款总额＝原始存款×
1／（法定存款准备金率+提现率+超额存款准备金率）
＝１０0×
1／（6%+9%+1０%）=4０0万元
=400－100=300万元
4.存款总额=原始存款×
1/（法定存款准备金率＋提现率+超额存款准备金率）
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