质押式回购业务指导手册范本Word下载.docx

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2.4.业务规则比较

共同点

上交所和深交所目前都只有新质押式回购（需要先把债券提交入库，然后才可以做回购），无旧质押式回购。

不同点

1、回购代码，标准券代码，国债、企业债回购是一样的，不一样

上交所：

只有一种回购（204***），国债、企债、公司债、可分离债、地方债都可以做回购，标准券代码都是888880。

深交所：

有两种回购，其中国债、地方债可以做国债回购（1318**），标准券代码是131990；

企债、公司债、可分离债可以做企债回购（1319**），标准券代码是131991。

2、上交所当天入库，当天可以作为融资使用，需要隔日。

出库也是一样，出库后，债券当天可以卖出，当天不可以。

3、上交所做出入库委托，不支持撤单，支持。

4、做出入库委托，当天有回报数据，只有确认信息

5、上交所接口库中有标准券数量，深交所接口库中无标准券数量，所以系统中抵押比例务必保持正确。

3.系统设置

3.1.证券代码信息

1）市场

质押式回购相关的证券代码：

债券代码、质押券申报代码、新回购代码、标准券代码。

债券代码

检查债券代码信息，进入‘系统管理—证券维护—证券代码’菜单，选择债券代码，保证冻结、关联代码都是债券代码本身。

质押券申报代码

检查质押代码信息，进入‘系统管理—证券维护—证券代码’菜单，选择出入库代码，将冻结、关联代码都设置为对应的债券代码。

普通记账式国债、记账式附息国债的质押券的质押代码为“09****”（后四位为相应国债的后四位代码）。

公司债、分离债、地方债、贴现国债的出入库代码为104***、105***、106***、107***（后三位与现券交易代码后三位保持一致）。

质押代码与债券代码对应规则如下：

（具体以实际为准）

类别

出入库代码

备注

国债

国债质押

099***

009***

记账式国债（99年前发行）

090***

010***

记账式国债（07年前发行）

附息国债质押

019***

记账式附息国债

贴现国债质押

107***

020***

记账式贴现国债

地方债质押

106***

130***

地方政府债

企债

公司债质押

104***

122***

公司债

企债质押

105***

126***

分离债

1059**

120***

企债（07年前发行）

129***

企债（99年前发行）

企业债的质押代码如下（不规则）：

出入库代码简称

关联（冻结）代码

105900

0102企质

120102

105901

0201企质

120201

105902

0204企质

120204

105903

0205企质

120205

105904

0207企质

120207

105905

0288企质

120288

105906

0301企质

120301

105907

0302企质

120302

105908

0303企质

120303

105909

0304企质

120304

105910

0305企质

120305

105911

0306企质

120306

105912

0307企质

120307

105913

0308企质

120308

105914

0309企质

120309

105915

0310企质

120310

105916

0311企质

120311

105917

0483企质

120483

105918

0485企质

120485

105919

0486企质

120486

105920

0488企质

120488

105921

0489企质

120489

105922

0490企质

120490

105923

0501企质

120501

105924

0502企质

120502

105925

0503企质

120503

105926

0505企质

120505

105927

0506企质

120506

105928

0508企质

120508

105929

0509企质

120509

105930

0510企质

120510

105931

0511企质

120511

105932

0512企质

120512

105933

0516企质

120516

105934

0517企质

120517

105935

0518企质

120518

105936

0519企质

120519

105937

0520企质

120520

105938

0521企质

120521

105939

0522企质

120522

105940

0523企质

120523

105941

0525企质

120525

105942

0527企质

120527

105943

0528企质

120528

105944

0529企质

120529

105945

0601企质

120601

105946

0602企质

120602

105947

0603企质

120603

105948

0604企质

120604

105949

0605企质

120605

105950

0606企质

120606

105951

0607企质

120607

105952

0608企质

120608

105953

0609企质

120609

105954

0610企质

120610

105955

0701企质

120701

105956

0702企质

120702

105957

9902企质

129902

105958

9903企质

129903

回购交易代码：

检查质押式回购代码的相关信息，菜单位置：

‘系统管理－证券维护－证券代码’，检查质押回购代码204001等，其证券类别为V－质押回购，冻结代码为888880。

检查回购参数设置的是否正确，菜单位置：

‘系统管理—交易参数—回购参数’。

质押式回购的交易代码为“204***”,具体举例如下：

代码简称品种

204001GC0011天国债回购

204002GC0022天国债回购

204003GC0033天国债回购

204004GC0044天国债回购

204007GC0077天国债回购

204014GC01414天国债回购

204028GC02828天国债回购

204091GC09191天国债回购

204182GC182182天国债回购

买卖方向标识回购交易的申报类型，融券回购交易，融资回购交易。

标准券代码：

888880

2）市场

质押券申报代码：

新质押式回购质押代码和国债代码相同，通过不同的业务类别进行区分；

回购交易代码、标准券代码和原回购相同

‘系统管理－证券维护－证券代码’，检查国债质押回购代码131800等，其证券类别为F－国债回购，冻结代码均为131990。

检查企债质押回购代码131900等，其证券类别为G－企债回购，冻结代码均为131991。

国债回购代码举例：

131800R－0033天国债回购

131801R－0077天国债回购

131802R－01414天国债回购

131803R－02828天国债回购

131804R－06363天国债回购

131805R－09191天国债回购

131806R－182182天国债回购

131807R－273273天国债回购

131809R－0044天国债回购

131810R－0011天国债回购

131811R－0022天国债回购

企业债回购代码：

代码简称品种

131900RC－0033天企债回购

131901RC－0077天企债回购

131910RC－0011天企债回购

131911RC－0022天企债回购

买卖方向标识回购交易的申报类型，“卖出”为融券回购交易，“买入”为融资回购交易。

国债标准券代码为‘131990’，企业债标准券代码为‘131991’。

3.2.质押比例

1）质押比例的设置

检查质押比例设置，菜单位置：

‘系统管理－交易参数－国债抵押’。

每100质押回购抵押标准券数量，即债券质押成标准券的比例。

2）质押比例导入

质押回购的折算比例，市场，可以通过登记公司下发的证券结算信息文件zqjsxx.mdd导入以及交易所折算率数据文件xzslMMMDD.txt的自动导入，市场，通过sjsxx库的XXZHBL（折押比例）导入。

导入的方法有两种：

通过行情服务器导入：

行情服务器上加载抵押比例组件（BondRateZC.dll），并在‘国债抵押比率’页面中的‘折算率’中填入交易所的折算率xzslMMMDD.txt或‘结算信息库’中填入的证券结算信息文件zqjsxx.mdd的路径和文件名；

在‘信息’中填入sjsxx.dbf的路径和文件名。

通过前台界面导入：

通过‘系统管理－交易参数－国债抵押’页面的质押比例导入按钮，直接选择对应的文件即可导入。

选择‘登记公司结算文件’zqjsxx.mdd；

选择‘交易所信息库’sj