中国农业银行信用风险管理中存在的问题及对策研究开题报告Word文档下载推荐.doc

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中国农业银行业在支持经济发展中起到了非常重要的作用，在中国农业银行管理的诸多方面中，风险管理、特别是信用风险管理，始终是中国农业银行必须予以长期关注的重点问题。

特别是随着中国农业银行服务对象从以前的主要以大中型企业和优质客户服务为主，转向不断开拓中小企业服务金融服务和个人金融服务，新的信用风险问题不断出现。

过去不良贷款问题的基本解决，除了国家注资、剥离划转等政策支持的作用以外，更多地源于中国农业银行股份制改造以来的几年时间里，中国宏观经济始终保持平稳较快发展，世界主要经济体的经济状况也相对较为平稳，良好的经营环境为商业银行有效控制不良贷款创造了良好的外部条件。

自2008年以来，国际金融危机的蔓延和全球应对危机所采取的各项举措，使中国农业银行的外部经营环境发生了巨大变化，对其资产质量产生了巨大的压力。

一方面，部分客户直接受到金融危机的冲击，出现经营状况、财务状况的恶化，违约率上升;

另一方面，国内银行2009年以来为了支持经济增长投放了大量贷款，风险相对较高的地方政府融资平台、房地产、产能过剩行业等领域的贷款增长较多，也对资产质量形成负面影响。

事实上，作为反映中国农业银行资产质量状况的重要指标，正常类贷款、关注类贷款的向下迁徙率己经开始出现反转，部分银行逾期贷款占比已经开始上升，关注类贷款余额和占比有局部的反弹，个别中小农业银行甚至出现不良贷款绝对额及占比的提高，监管当局对商业银行的风险管理和资产质量也始终有所担心。

因此，进一步优化中国农业银行信用风险管理，提高精细化管理水平，保持农业银行资产质量的持续稳定和竞争力的持续增强，仍是迫在眉睫的任务。

二、研究现状

国内研究现状

金武、王烷尘和董小洪（1996）对风险厌恶型投资者克服逆向选择进行了分析，研究了在竞争的信贷市场中对风险厌恶型投资者克服逆向选择作用的信贷决策机制，提出了这种机制应满足的性质，分析了当投资者的初始财富已构成，或未构成抵押品要求的紧约束型两种情形下的信贷决策机制，指出当抵押品不足时，通过对低风险企业实行信贷配给应是最优信贷决策。

庞素琳、黎荣周（2005）主要研究了信贷市场中风险类型并合与风险类型非并合两种不同情形下道德风险的规避方法及信贷风险决策合同的设计，分析了贷前道德风险企业与贷后道德风险企业两种不同的拖欠还贷的特点,指出了在风险类型并合下，如果不采取激励相容机制，将使银行筛选有害银行利益的贷款合同，但如果银行对企业采取激励相容机制,则将有效抵御来自企业的道德风险，通过引入抵押率的概念来作为衡量道德风险的重要指标，研究结果表明,较大的抵押率使银行抵御道德风险的能力减弱,较小的抵押率使银行抵御道德风险的能力增强。

上述研究成果包括，首先，保证信用风险管理的有效性，银行应建立恰当的信用风险管理环境、有效的信用审批程序、合理的信用管理、衡量和监控程序，并保持对信用风险的充分监控。

其次，银行必须建立独立的信用风险控制部门，负责内部评级体系的设计或选择、实施和运行情况。

国外研究现状

国外对银行信用风险的分析更多的是从信息不对称的角度展开的。

从20世纪70年代开始，经济学家就着手运用微观经济学理论、信息经济学、博弈论、不完全合同理论等研究银行和企业之间的信贷关系，研究信用风险的产生与防范，比如分析企业为什么借贷、为防范风险银行和企业之间的借贷合同是什么、如何防范借贷行为中的道德风险、担保和抵押对信用风险的作用机理等。

研究最近成果是对银企借贷行为的分析更加深刻地剖析了银行信用风险的实质、银行防范信用风险的途径以及银行如何设计信贷合约来识别不同企业的信用风险，将高风险企业识别出来。

银行必须具备一批信用风险专家，其经验、知识和背景应足以做出信用风险评估、审批和管理的审慎决策

三、论文研究目的、意义及方法

　1、研究目的

中国银行业应该将工作重点放在衡量信贷风险和以风险为基础的产品定价方面，以及信贷组合产品的管理和资本分配等领域，如果未来几年中国的银行能够在上述方面取得显著进步，就一定会获得良好的发展。

基于此，我把中国农业银行信用风险管理作为自己的毕业论文，其目的就是要在借鉴国内外研究成果基础之上，通过揭示中国农业银行信用风险的形成机理，为提升中国农业银行信用风险管理水平做出积极有益的探索。

2、研究意义

国际银行业风险管理的先进理论与实践成果在新资本协议中得到了集中体现，而作为新资本协议核心内容和最重要创新之一的信用风险内部评级法具有风险敏感性和技术先进性，代表了信用风险管理技术发展方向。

因此，借鉴新资本协议风险管理精髓，建立适合中国农业银行实际的内部评级体系，有效实施内部评级法，进一步强化信用风险管理与控制，对提高中国农业银行的盈利能力和未来的核心竞争力有着十分重要的意义。

3、研究方法

本文在研究方法上，以理论研究为主，在文献研究的基础上，通过对中国农业银行信用风险管理现状及不足进行分析，并针对要研究的问题提出自己的看法，力求将一般的原理和风险管理技术与中国农业银行的具体情况相结合，就如何在中国农业银行应用和实施信用风险提出适用的对策与建议。

四、论文研究框架

四、论文提纲　

第一章绪论

1.1选题背景

1.2国内外研究现状

1.3.论文研究的目的、意义及方法

1.4论文的框架

第二章相关理论概述

2.1信用风险管理的含义

2.2信用风险管理的内容

2.3信用风险管理的主要原则

2.4信用风险管理的内涵和目标

第三部分中国农业银行风险管理体系分析和评估方法分析

3.1中国农业银行风险管理体系分析

3.1.1制度体系

3.1.2组织体系

3.1.3管理系统

3.2中国农业银行风险评估方法分析

3.2.1中国农业银行企业信用等级评定法概

3.2.2中国农业银行企业信用评级存在的主要不足

第四部分中国农业银行信用风险表现及管理中存在的问题

4.1中国农业银行信用风险表现

4.1.1不良贷款率过高

4.1.2贷款投向过于集中且行业重叠

4.1.3信贷资产潜在风险不断加大

4.1.4资本充足率偏低

4.2中国农业银行信用风险管理中存在的问题

4.2.1对信用风险管理认识不正确

4.2.2风险管理技术落后

4.2.3信息系统建设不健全

第五部分提高中国农业银行信用风险管理的对策

5.1完善内部评级制度

5.1.1加强数据统计分析

5.1.2实现内外部评级相结合

5.1.3构建各种系统

5.2加强对风险管理的认识

5.3加强风险管理体制建设

5.4提高风险管理技术与方法

5.5加强对风险管理的监管

结束语

致谢

参考文献

五、所做实质性工作　

1、从2011年11月份开始，在指导老师的带领下，开始为毕业论文作初期的准备，撰写《文献综述》。

在此期间，通过各种书籍，杂志以及网络搜集到四十多篇和《文献综述》有关的资料，大致确定了论文的研究方向——《中国农业银行信用风险管理研究》，经过一段时间的反复检查和修改，终于获得了指导老师的肯定，顺利完成《文献综述》撰写工作。

2、有了写《文献综述》的过程，从中对论文的研究方向有了较深的把握，为了把理论知识更好的应用于实践中，所以，从2011年12月到2012年3月，通过学校图书馆、网上等搜集资料。

对该农业银行业务流程及相关情况有了一定的了解，与指导老师的定期联系，并且在指导老师的帮助下，搜集到了一些与论文研究方向相关的资料，同时完成了生产（毕业）实习日记和生产（毕业）实习过程报告以及生产（毕业）实习总结报告，从而为毕业论文的撰写提供了更切合实际的实践材料。

3、2012年4月，在指导老师的指导下，开始准备毕业论文的开题报告，并且要在一周内完成。

为此，指导老师经常对我们的完成工作进行细心的询问、检查和指导。

在此基础上，论文的大致提纲已经成型，写作也有了较清晰的思路，所用的理论和实践上的材料也已经准备充分，这就为以后的毕业论文的撰写奠定了坚实的基础。

六、撰写进程

时　间

计　划　进　度

3．29---4.9

开题报告的撰写过程

4.10

进行论文开题答辩

4.11---4.15

论文绪论部分撰写

4.16---4.19

论文第二部分撰写

4.20---4.26

论文第三部分撰写

4.27---5.3

论文第四部分撰写

5.4

结束语撰写

5.5---5.11

毕业论文中期检查

5.12---5.28

进一步完善和充实毕业论文内容

5.29---6.1

第一次论文复查校对

6.2---6.7

对出现问题进行修改

6.8---6.9

第二次论文复查校对

6.10---6.12

对出现问题进行完善

6.13---6.14

论文装订、审阅

6.15

毕业论文答辩

七、参考文献

[1]周源.商业银行信用风险压力测试研究[D].南京大学,2011.22~25

[2]曹宏杰.担保公司风险预警管理研究[D].武汉理工大学,2010.6~9

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[4]Pyle,D.H.Deregulationanddepositinsurancereform[J].FederalReserveofSanFranciscoEconomicReview.1984,:

5-15.

[5]王霞.中小银行风险管理研究[D].西安理工大学,2008.10~12

[6]孙继伟.我国商业银行风险评价指标体系研究[D].复旦大学,2011.26~28

[4]文凤华.基于风险价值偏好的投资决策分析[D].湖南大学,2009.9~12

[7]詹向阳,张兴胜.巴塞尔新资本协议草案与国有商业银行风险管理[J].中国金融,2008,（07）.16~20

[8]高艳.商业银行信用风险管理模型研究[D].武汉理工大学,2009.9~15

[9]徐忠明.基于VaR的金融市场风险管理研究[D].浙江大学,2010.25~29

[10]刘颖.论现代银行的全面风险管理[D].东北财经大